純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(Ⅲ)償還金について
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が各ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が、支払開始日から10年間その支払いの請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅳ)信託約款の変更等

2017/03/10 9:06

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

信託金限度額
各ファンドにつき、2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。2017/03/10 9:06

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2016年12月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	36	3,267
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	7	215
単位型公社債投資信託	3	2
合計	46	3,485

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2017/03/10 9:06

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<フォルティス中国環境関連株式投信>信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に、年率0.8964%(税抜0.830%)を乗じた額とします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

2017/03/10 9:06

#5 投資リスク（連結）

<「フォルティス中国環境関連株式投信」に関する留意点>◆中国では2016年12月末現在、内外資本取引の自由化を実施しておりません。フォルティス中国環境関連株式投信では主要投資対象である「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」の管理事務代行会社である「BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.(BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク エス・エイ)」が同社の利害関係人等(当該管理事務代行会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該管理事務代行会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)であり、適格国外機関投資家(QFII)として中国証券監督管理委員会(CSRC)より認可を受けたBNP Paribas Investment Partners Asia Limited(BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド)に認められている投資限度額を利用し、中国A株に投資を行います。
◆中国証券制度上の制約等から、当ファンドの主要投資対象である「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」(以下「当該外国投資信託証券」といいます。)に対する換金に伴う支払い資金に不足が生ずる事態が予想される場合等には、委託会社の判断で、ファンドの換金のお申込みの受付を中止すること及び既に受付けた換金のお申込みの受付を取消すことがあります。また、当該外国投資信託証券の外国投資法人の取締役会は、当該外国投資信託証券の買付けのお申込みを拒絶する権利を有します。さらに、当該外国投資法人の取締役会は、一定の事由により、当該外国投資信託証券の発行(設定)及び払戻し(解約)を一時的に中断する権限及び、純資産価格の計算を一時的に中断する権利を有します。当該外国投資法人がこれらの権利を行使する場合には、委託会社の判断でファンドの購入、換金のお申込みの各受付を中止すること、及び既に受付けた購入、換金のお申込みの各受付を取消す場合があります。
◆ファンドは、取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、当ファンドが実質的に一部投資を行う中国A株が規制を受けているQFII制度上の回金制約等)等により、委託会社の判断でファンドの購入、換金のお申込みの各受付を中止すること、及び既に受付けた購入、換金のお申込みを取消す場合があります。

2017/03/10 9:06

#6 投資制限（連結）

①外貨建資産への投資は行いません。
②株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

2017/03/10 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2017/03/10 9:06

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成28年12月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,470,605	2.94
合計(純資産総額)		2,433,678,532	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2017/03/10 9:06

#9 投資状況-002

(1)投資状況

平成28年12月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		149,758	1.00
合計(純資産総額)		14,982,437	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2017/03/10 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
負債合計			1,021,467
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:06

#11 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成27年12月末から平成28年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。2017/03/10 9:06

#12 純資産の推移-002

純資産の推移
平成27年12月末から平成28年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。2017/03/10 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成28年12月30日
[フォルティス中国環境関連株式投信]

2017/03/10 9:06

#14 資産の評価（連結）

a.基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券または各ファンドの信託約款に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2017/03/10 9:06

#15 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記の運用体制等は2016年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2017/03/10 9:06

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月9日現在)	(平成28年12月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		221,464	19,498
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/10 9:06

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

平成28年12月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,832,927	100.00
合計(純資産総額)		14,832,927	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2017/03/10 9:06