ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2021/05/17 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/05/17 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)】

2021/05/17 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月15日	第12期中間計算期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	42,062,109	22,251,317
為替差損益	△9,746,923	561,483
営業収益合計	32,315,186	22,812,800
営業費用
支払利息	4,182	786
受託者報酬	255,874	58,110
委託者報酬	3,710,156	842,459
その他費用	512,231	116,089
営業費用合計	4,482,443	1,017,444
営業利益又は営業損失(△)	27,832,743	21,795,356
経常利益又は経常損失(△)	27,832,743	21,795,356
中間純利益又は中間純損失(△)	27,832,743	21,795,356
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,046,136	3,188,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,078,641	8,544,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,709	352,567
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,709	352,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621,186	2,638,599
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621,186	2,638,599
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,415,771	24,865,103

2021/05/17 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2021/05/17 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2021/05/17 9:02

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	0
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月15日	0
第4期	2012年 8月16日～2013年 8月15日	0
第5期	2013年 8月16日～2014年 8月15日	0
第6期	2014年 8月16日～2015年 8月17日	0
第7期	2015年 8月18日～2016年 8月15日	0
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月15日	0
第9期	2017年 8月16日～2018年 8月15日	0
第10期	2018年 8月16日～2019年 8月15日	0
第11期	2019年 8月16日～2020年 8月17日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第2期2010年 8月17日～2011年 8月15日0第3期2011年 8月16日～2012年 8月15日0第4期2012年 8月16日～2013年 8月15日0第5期2013年 8月16日～2014年 8月15日0第6期2014年 8月16日～2015年 8月17日0第7期2015年 8月18日～2016年 8月15日0第8期2016年 8月16日～2017年 8月15日0第9期2017年 8月16日～2018年 8月15日0第10期2018年 8月16日～2019年 8月15日0第11期2019年 8月16日～2020年 8月17日0

2021/05/17 9:02

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	△2.63
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月15日	3.99
第4期	2012年 8月16日～2013年 8月15日	1.97
第5期	2013年 8月16日～2014年 8月15日	1.74
第6期	2014年 8月16日～2015年 8月17日	△1.47
第7期	2015年 8月18日～2016年 8月15日	0.41
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月15日	3.93
第9期	2017年 8月16日～2018年 8月15日	0.07
第10期	2018年 8月16日～2019年 8月15日	△3.69
第11期	2019年 8月16日～2020年 8月17日	3.09
第12期(中間期)	2020年 8月18日～2021年 2月17日	11.36

e border="0">期期間収益率(%)第2期2010年 8月17日～2011年 8月15日△2.63第3期2011年 8月16日～2012年 8月15日3.99第4期2012年 8月16日～2013年 8月15日1.97第5期2013年 8月16日～2014年 8月15日1.74第6期2014年 8月16日～2015年 8月17日△1.47第7期2015年 8月18日～2016年 8月15日0.41第8期2016年 8月16日～2017年 8月15日3.93第9期2017年 8月16日～2018年 8月15日0.07第10期2018年 8月16日～2019年 8月15日△3.69第11期2019年 8月16日～2020年 8月17日3.09第12期(中間期)2020年 8月18日～2021年 2月17日11.36e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/05/17 9:02

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2021/05/17 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,537,268	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,335,230	0.75
合計(純資産総額)		176,872,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本175,537,26899.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,335,2300.75合計(純資産総額)176,872,498100.00

2021/05/17 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/05/17 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第22期

2021/05/17 9:02

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第2計算期間末	(2011年 8月15日)	2,324	2,324	9,421	9,421
第3計算期間末	(2012年 8月15日)	2,875	2,875	9,797	9,797
第4計算期間末	(2013年 8月15日)	15,909	15,909	9,990	9,990
第5計算期間末	(2014年 8月15日)	28,710	28,710	10,164	10,164
第6計算期間末	(2015年 8月17日)	43,251	43,251	10,015	10,015
第7計算期間末	(2016年 8月15日)	33,416	33,416	10,056	10,056
第8計算期間末	(2017年 8月15日)	1,293	1,293	10,451	10,451
第9計算期間末	(2018年 8月15日)	1,787	1,787	10,458	10,458
第10計算期間末	(2019年 8月15日)	993	993	10,072	10,072
第11計算期間末	(2020年 8月17日)	231	231	10,383	10,383
	2020年 2月末日	814	―	10,018	―
	3月末日	224	―	9,386	―
	4月末日	230	―	9,719	―
	5月末日	233	―	9,935	―
	6月末日	233	―	10,051	―
	7月末日	229	―	10,217	―
	8月末日	232	―	10,465	―
	9月末日	221	―	10,210	―
	10月末日	222	―	10,324	―
	11月末日	226	―	10,794	―
	12月末日	182	―	10,988	―
	2021年 1月末日	180	―	11,253	―
	2月末日	176	―	11,287	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第2計算期間末(2011年 8月15日)2,3242,3249,4219,421第3計算期間末(2012年 8月15日)2,8752,8759,7979,797第4計算期間末(2013年 8月15日)15,90915,9099,9909,990第5計算期間末(2014年 8月15日)28,71028,71010,16410,164第6計算期間末(2015年 8月17日)43,25143,25110,01510,015第7計算期間末(2016年 8月15日)33,41633,41610,05610,056第8計算期間末(2017年 8月15日)1,2931,29310,45110,451第9計算期間末(2018年 8月15日)1,7871,78710,45810,458第10計算期間末(2019年 8月15日)99399310,07210,072第11計算期間末(2020年 8月17日)23123110,38310,3832020年 2月末日814―10,018―3月末日224―9,386―4月末日230―9,719―5月末日233―9,935―6月末日233―10,051―7月末日229―10,217―8月末日232―10,465―9月末日221―10,210―10月末日222―10,324―11月末日226―10,794―12月末日182―10,988―2021年 1月末日180―11,253―2月末日176―11,287―

2021/05/17 9:02

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)】

2021/05/17 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/05/17 9:02

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

(2021年2月末現在)
① 資本金の額	:	1億円
② 発行可能株式総数	:	500,000株
③ 発行済株式総数	:	324,000株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減	:	2016年7月26日に2億5,000万円の増資
		2016年11月30日に2億5,000万円の減資
		2018年11月21日に4億円の増資
		2018年12月27日に4億円の減資
		2019年8月23日に4億7,500万円の増資
		2019年12月19日に4億7,500万円の減資
		2020年7月2日に3億円の増資
		2020年12月8日に3億円の減資

2021/05/17 9:02

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド
以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。

2021/05/17 9:02

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド
貸借対照表

2021/05/17 9:02