ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2012年8月15日: 325万
2013年8月15日 +999.99%: 2億3300万
2014年8月15日 +62.54%: 3億7872万
2015年2月15日 -19.35%: 3億542万
2015年8月17日 -6.88%: 2億8441万
2016年2月17日 -31.81%: 1億9395万
2016年8月15日 +2.69%: 1億9916万
2017年2月15日 -16.23%: 1億6683万
2017年8月15日 -71.69%: 4723万
2018年2月15日 -6.42%: 4419万
2018年8月15日 -12.3%: 3876万
2019年2月15日 -15.49%: 3275万
2019年8月15日 -50.06%: 1636万
2020年2月15日 -21.37%: 1286万
2020年8月17日 -69.56%: 391万
2021年2月17日 -30.43%: 272万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/11/17 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/11/17 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドの組入有価証券等の売買に係る手数料等、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、資産を外国で保管する場合の費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、法定書類等の作成及び印刷費用、受託者の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/11/17 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/11/17 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	770,000.00	82,012,700	81,104,100	△34.96

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2020/11/17 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/11/17 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 2月 5日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2010年 7月 1日
・当ファンドを委託会社とした証券投資信託委託業に係る業務をフォルティス・アセットマネジメント株式会社からビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント株式会社(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)に承継2020/11/17 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 8月31日現在です。

2020/11/17 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2020/11/17 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/17 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2020/11/17 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/11/17 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/11/17 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年2月5日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/11/17 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/11/17 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	0
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月15日	0
第4期	2012年 8月16日～2013年 8月15日	0
第5期	2013年 8月16日～2014年 8月15日	0
第6期	2014年 8月16日～2015年 8月17日	0
第7期	2015年 8月18日～2016年 8月15日	0
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月15日	0
第9期	2017年 8月16日～2018年 8月15日	0
第10期	2018年 8月16日～2019年 8月15日	0
第11期	2019年 8月16日～2020年 8月17日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第2期2010年 8月17日～2011年 8月15日0第3期2011年 8月16日～2012年 8月15日0第4期2012年 8月16日～2013年 8月15日0第5期2013年 8月16日～2014年 8月15日0第6期2014年 8月16日～2015年 8月17日0第7期2015年 8月18日～2016年 8月15日0第8期2016年 8月16日～2017年 8月15日0第9期2017年 8月16日～2018年 8月15日0第10期2018年 8月16日～2019年 8月15日0第11期2019年 8月16日～2020年 8月17日0

2020/11/17 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が運用実績、基準価額水準等を勘案して決定します。但し、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2020/11/17 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/17 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年11月15日	有価証券届出書
2019年11月15日	有価証券報告書
2020年 5月15日	有価証券届出書
2020年 5月15日	半期報告書

2020/11/17 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	△2.63
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月15日	3.99
第4期	2012年 8月16日～2013年 8月15日	1.97
第5期	2013年 8月16日～2014年 8月15日	1.74
第6期	2014年 8月16日～2015年 8月17日	△1.47
第7期	2015年 8月18日～2016年 8月15日	0.41
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月15日	3.93
第9期	2017年 8月16日～2018年 8月15日	0.07
第10期	2018年 8月16日～2019年 8月15日	△3.69
第11期	2019年 8月16日～2020年 8月17日	3.09

e border="0">期期間収益率(%)第2期2010年 8月17日～2011年 8月15日△2.63第3期2011年 8月16日～2012年 8月15日3.99第4期2012年 8月16日～2013年 8月15日1.97第5期2013年 8月16日～2014年 8月15日1.74第6期2014年 8月16日～2015年 8月17日△1.47第7期2015年 8月18日～2016年 8月15日0.41第8期2016年 8月16日～2017年 8月15日3.93第9期2017年 8月16日～2018年 8月15日0.07第10期2018年 8月16日～2019年 8月15日△3.69第11期2019年 8月16日～2020年 8月17日3.09e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/11/17 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/11/17 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年8月末現在)

2020/11/17 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2020/11/17 9:01

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
当ファンドは株価指数先物等への投資を行いますので株価変動等の様々なリスクが伴います。株式の価格は政治経済情勢、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を生じることがあります。2020/11/17 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/11/17 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)>1)親投資信託への投資割合には制限を設けません。

2020/11/17 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)>主として、親投資信託の受益証券を投資対象とします。

2020/11/17 9:01

#28 投資方針（連結）

主な投資対象(海外の上場先物、為替取引など)の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を目指します。2020/11/17 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド	134,708,323	1.6989	228,855,970	1.7062	229,839,340	99.06

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2020/11/17 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	229,839,340	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,174,116	0.94
合計(純資産総額)		232,013,456	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本229,839,34099.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,174,1160.94合計(純資産総額)232,013,456100.00

2020/11/17 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/11/17 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/11/17 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 8月16日至 2019年 8月15日	第11期自 2019年 8月16日至 2020年 8月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△29,983,419	△37,064,898
為替差損益	1,578,267	△7,379,790
営業収益合計	△28,405,152	△44,444,688
営業費用
支払利息	16,062	7,104
受託者報酬	941,980	354,860
委託者報酬	13,658,472	5,145,393
その他費用	1,549,412	716,022
営業費用合計	16,165,926	6,223,379
営業利益又は営業損失(△)	△44,571,078	△50,668,067
経常利益又は経常損失(△)	△44,571,078	△50,668,067
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,571,078	△50,668,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,241,953	△57,631,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,243,246	7,078,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,731	1,170,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,078,731	1,170,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,914,211	6,667,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,914,211	6,667,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,078,641	8,544,672

2020/11/17 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/11/17 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第21期

2020/11/17 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/11/17 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2020/11/17 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/11/17 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第2計算期間末	(2011年 8月15日)	2,324	2,324	9,421	9,421
第3計算期間末	(2012年 8月15日)	2,875	2,875	9,797	9,797
第4計算期間末	(2013年 8月15日)	15,909	15,909	9,990	9,990
第5計算期間末	(2014年 8月15日)	28,710	28,710	10,164	10,164
第6計算期間末	(2015年 8月17日)	43,251	43,251	10,015	10,015
第7計算期間末	(2016年 8月15日)	33,416	33,416	10,056	10,056
第8計算期間末	(2017年 8月15日)	1,293	1,293	10,451	10,451
第9計算期間末	(2018年 8月15日)	1,787	1,787	10,458	10,458
第10計算期間末	(2019年 8月15日)	993	993	10,072	10,072
第11計算期間末	(2020年 8月17日)	231	231	10,383	10,383
	2019年 8月末日	1,001	―	10,134	―
	9月末日	984	―	10,172	―
	10月末日	946	―	10,234	―
	11月末日	906	―	10,280	―
	12月末日	874	―	10,370	―
	2020年 1月末日	850	―	10,338	―
	2月末日	814	―	10,018	―
	3月末日	224	―	9,386	―
	4月末日	230	―	9,719	―
	5月末日	233	―	9,935	―
	6月末日	233	―	10,051	―
	7月末日	229	―	10,217	―
	8月末日	232	―	10,465	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第2計算期間末(2011年 8月15日)2,3242,3249,4219,421第3計算期間末(2012年 8月15日)2,8752,8759,7979,797第4計算期間末(2013年 8月15日)15,90915,9099,9909,990第5計算期間末(2014年 8月15日)28,71028,71010,16410,164第6計算期間末(2015年 8月17日)43,25143,25110,01510,015第7計算期間末(2016年 8月15日)33,41633,41610,05610,056第8計算期間末(2017年 8月15日)1,2931,29310,45110,451第9計算期間末(2018年 8月15日)1,7871,78710,45810,458第10計算期間末(2019年 8月15日)99399310,07210,072第11計算期間末(2020年 8月17日)23123110,38310,3832019年 8月末日1,001―10,134―9月末日984―10,172―10月末日946―10,234―11月末日906―10,280―12月末日874―10,370―2020年 1月末日850―10,338―2月末日814―10,018―3月末日224―9,386―4月末日230―9,719―5月末日233―9,935―6月末日233―10,051―7月末日229―10,217―8月末日232―10,465―

2020/11/17 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	314,641,880	円
Ⅱ 負債総額	82,628,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,013,456	円
Ⅳ 発行済口数	221,714,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0465	円
(1万口当たり純資産額)	(10,465	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額314,641,880円Ⅱ 負債総額82,628,424円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,013,456円Ⅳ 発行済口数221,714,237口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0465円(1万口当たり純資産額)(10,465円)

2020/11/17 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月16日から翌年8月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/11/17 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	2,502,362,519	1,606,641,852
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月15日	1,836,571,087	1,368,833,461
第4期	2012年 8月16日～2013年 8月15日	26,055,955,289	13,065,036,778
第5期	2013年 8月16日～2014年 8月15日	17,952,669,059	5,632,290,649
第6期	2014年 8月16日～2015年 8月17日	24,146,199,816	9,205,113,444
第7期	2015年 8月18日～2016年 8月15日	9,151,649,938	19,107,803,967
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月15日	2,024,694,565	34,017,503,290
第9期	2017年 8月16日～2018年 8月15日	795,174,197	324,073,058
第10期	2018年 8月16日～2019年 8月15日	551,964,199	1,275,001,240
第11期	2019年 8月16日～2020年 8月17日	128,193,270	891,406,767

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2010年 8月17日～2011年 8月15日2,502,362,5191,606,641,852第3期2011年 8月16日～2012年 8月15日1,836,571,0871,368,833,461第4期2012年 8月16日～2013年 8月15日26,055,955,28913,065,036,778第5期2013年 8月16日～2014年 8月15日17,952,669,0595,632,290,649第6期2014年 8月16日～2015年 8月17日24,146,199,8169,205,113,444第7期2015年 8月18日～2016年 8月15日9,151,649,93819,107,803,967第8期2016年 8月16日～2017年 8月15日2,024,694,56534,017,503,290第9期2017年 8月16日～2018年 8月15日795,174,197324,073,058第10期2018年 8月16日～2019年 8月15日551,964,1991,275,001,240第11期2019年 8月16日～2020年 8月17日128,193,270891,406,767