純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" width="648">2019年8月末現在種類通貨契約額(各通貨)帳簿価額(円)評価額(円)投資比率
(%)売建米ドル1,602,000.00169,543,632170,372,700△17.01(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2019/11/15 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年8月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	29	2,142
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	288
単位型公社債投資信託	3	2
合計	37	2,433

e border="0">種類ファンド数(本)純資産総額合計額(単位:億円)追加型株式投資信託292,142追加型公社債投資信託00単位型株式投資信託5288単位型公社債投資信託32合計372,433※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2019/11/15 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.869%(税抜0.79%)以内の率を乗じて得た額とします。
2019年10月1日現在、信託報酬の配分は以下の通りです。

2019/11/15 9:10

#4 投資リスク（連結）

②デリバティブ取引のリスク
先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品(デリバティブ)取引を活用することにより、ファンドの純資産規模に比して大きな取引を行う場合があります。派生商品取引を活用する当ファンドのようなファンドは、伝統的な資産に投資するファンドに比して、大きなリスクを有する結果となる場合があります。各資産間の相関性を欠いてしまう場合があり、運用上意図した投資成果が得られない場合があります。
③為替変動リスク

2019/11/15 9:10

#5 投資制限（連結）

②外貨建資産への投資割合に制限はありません。
<デリバティブ取引等にかかる投資制限>デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
<投資する株式等の範囲>①委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。但し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありません。

2019/11/15 9:10

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

986,620,8691.6384
993,928,11099.26(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2019/11/15 9:10

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2019年8月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,402,341	0.74
合計(純資産総額)		1,001,330,451	100.00

e border="0" width="648">2019年8月末現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本993,928,11099.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)7,402,3410.74合計(純資産総額)1,001,330,451100.00(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2019/11/15 9:10

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/11/15 9:10

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日		第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日
・1株当たり純資産	7,019円	・1株当たり純資産	3,332円
・1株当たり当期純利益	1,305円	・1株当たり当期純損失	8,792円

e border="0" width="673">第20期
自 2017年1月1日

2019/11/15 9:10

#10 注記表（連結）

(一口当たり情報に関する注記)

第9期			第10期
(2018年8月15日現在)			(2019年8月15日現在)
一口当たり純資産額	1.0458	円	一口当たり純資産額	1.0072	円
(一万口当たり純資産額	10,458	円)	(一万口当たり純資産額	10,072	円)

e border="0" width="648">第9期第10期(2018年8月15日現在)(2019年8月15日現在)一口当たり純資産額1.0458円一口当たり純資産額1.0072円(一万口当たり純資産額10,458円)(一万口当たり純資産額10,072円)

2019/11/15 9:10

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年8月末から2019年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/11/15 9:10

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	1,171,260,144	円
Ⅱ 負債総額	169,929,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,330,451	円
Ⅳ 発行済数量	988,133,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0134	円

e border="0" width="462">Ⅰ 資産総額1,171,260,144円Ⅱ 負債総額169,929,693円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,330,451円Ⅳ 発行済数量988,133,609口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0134円

2019/11/15 9:10

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
負債合計			992,838		959,717
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/11/15 9:10

#14 資産の評価（連結）

①基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。外貨建資産の円換算及び外国為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/11/15 9:10

#15 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※ 上記の運用体制等は、2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/11/15 9:10

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		865,263,604	517,574,897
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年8月15日現在)(2019年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産 預金 4,165,237,3862,369,511,030金銭信託 278,406137,739    コール・ローン24,964,619,51114,655,583,924国債証券 30,069,162,53418,030,341,426投資信託受益証券 3,530,546,4792,979,912,279    派生商品評価勘定214,897,56676,393,251    未収入金6,079,000-未収利息 11,753,2802,684,172前払費用 8,191,780213,691差入委託証拠金 3,156,376,9691,985,425,471    流動資産合計66,127,142,91140,100,202,983  資産合計66,127,142,91140,100,202,983負債の部    流動負債      派生商品評価勘定864,391,761517,536,753未払金 806,867-未払利息 64,97638,144    流動負債合計865,263,604517,574,897  負債合計865,263,604517,574,897純資産の部  元本等  元本※1,※238,893,719,43924,339,091,639  剰余金         剰余金又は欠損金(△) 26,368,159,86815,243,536,447  元本等合計65,261,879,30739,582,628,086純資産合計65,261,879,30739,582,628,086負債純資産合計66,127,142,91140,100,202,983 

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