有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	131,267,422	108,663,171
		フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	108,644,774	108,894,656
		GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	242,260,426	105,068,346
		アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	111,342,706	107,089,414
		GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	895,253,129	764,814,748
		世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	102,300,000	107,803,740
		ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	603,368,803	495,124,439
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,194,437,260 7 34.0%	1,797,458,514 100.0%
	投資信託受益証券 合計			1,797,458,514
投資証券	日本円	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	14,583	139,894,719
		Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	3,675	31,553,550
		TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	78,286.65	927,461,942
	小計	銘柄数 組入時価比率	96,544.65 3 20.8%	1,098,910,211 39.3%
	米ドル	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	1,461	215,190.69
		Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,582	219,043.72
		ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	465,794,634	1,690,368.72
	小計	銘柄数 組入時価比率	465,797,677 3 4.9%	2,124,603.13 (261,389,923) 9.3%
	ユーロ	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	48,053	3,706,327.89
		Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	114,201	6,761,841.21
		JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	24,860	414,167.60
	小計	銘柄数 組入時価比率	187,114 3 27.2%	10,882,336.70 (1,436,903,737) 51.4%
	投資証券 合計			2,797,203,871 (1,698,293,660)
親投資信託受益証券	日本円	CAグローバルREITマザーファンド	417,861,104	544,473,018
	小計	銘柄数 組入時価比率	417,861,104 1 10.3%	544,473,018 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			544,473,018
合計				5,139,135,403 (1,698,293,660)

(注) 平成27年5月29日付でJPM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)は、GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)に、JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)は、GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバルREITマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成27年 5月11日)	(平成27年11月11日)
資産の部
流動資産
預金	2,881,245	2,993,690
コール・ローン	5,101,132	4,820,366
投資証券	758,197,263	663,082,114
派生商品評価勘定	1,280	―
未収入金	6,250	13,786
未収配当金	3,088,171	2,783,038
未収利息	1	1
その他未収収益	―	102,712
流動資産合計	769,275,342	673,795,707
資産合計	769,275,342	673,795,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300	―
未払解約金	5,200,000	―
流動負債合計	5,200,300	―
負債合計	5,200,300	―
純資産の部
元本等
元本	574,032,985	517,118,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,042,057	156,677,250
元本等合計	764,075,042	673,795,707
純資産合計	764,075,042	673,795,707
負債純資産合計	769,275,342	673,795,707

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 5月11日)	(平成27年11月11日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	827,214,657円	574,032,985円
	同期中における追加設定元本額	68,872,172円	15,426,039円
	同期中における一部解約元本額	322,053,844円	72,340,567円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド	448,074,369円	417,861,104円
	CAグローバルREITファンドVA(適格機関投資家専用)	125,958,616円	99,257,353円
	合計	574,032,985円	517,118,457円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	574,032,985口	517,118,457口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年11月12日 至 平成27年 5月11日	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年 5月11日)	(平成27年11月11日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年 5月11日)	(平成27年11月11日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	71,811,734	△30,947,054
合計	71,811,734	△30,947,054

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月13日から平成27年5月11日及び平成27年5月12日から平成27年11月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成27年5月11日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	359,430	―	359,160	270
	カナダドル	98,940	―	98,950	△10
	ユーロ	134,800	―	133,790	1,010
	オーストラリアドル	94,550	―	94,840	△290
	合計	687,720	―	686,740	980

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(平成27年11月11日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年11月12日 至 平成27年5月11日)
該当事項はありません。
(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年 5月11日)	(平成27年11月11日)
1口当たり純資産額	1.3311円	1.3030円
(1万口当たり純資産額)	(13,311円)	(13,030円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人	12	5,004,000
		MIDリート投資法人	2	707,000
		森ヒルズリート投資法人	11	1,640,100
		産業ファンド投資法人	1	542,000
		大和ハウスリート投資法人	1	485,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	25	6,675,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1	298,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	492,000
		GLP投資法人	5	602,000
		日本プロロジスリート投資法人	4	874,800
		SIA不動産投資法人	1	468,500
		ヒューリックリート投資法人	4	630,800
		日本リート投資法人	17	4,901,100
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	17	1,650,700
		日本ヘルスケア投資法人	5	997,500
		積水ハウスリート投資法人	4	506,400
		トーセイ・リート投資法人	18	2,059,200
		ケネディクス商業リート投資法人	11	2,552,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人	2	221,600
		野村不動産マスターファンド投資法人	72	11,196,000
		日本ビルファンド投資法人	14	7,882,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	9	4,896,000
		日本リテールファンド投資法人	23	5,310,700
		オリックス不動産投資法人	39	6,247,800
		プレミア投資法人	5	574,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	7	2,793,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	41	6,789,600
		森トラスト総合リート投資法人	22	4,686,000
		インヴィンシブル投資法人	4	279,200
		フロンティア不動産投資法人	5	2,412,500
		平和不動産リート投資法人	19	1,694,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人	10	2,284,000
		福岡リート投資法人	3	584,700
		ケネディクス不動産投資法人	1	539,000
		積水ハウス・SI投資法人	4	442,000
		いちご不動産投資法人	17	1,424,600
		DAオフィス投資法人	1	618,000
		スターツプロシード投資法人	15	2,517,000
		トップリート投資法人	11	4,955,500
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人	10	2,445,000
		ジャパンホテルリート投資法人	20	1,760,000
		日本賃貸住宅投資法人	9	733,500
	小計	銘柄数 組入時価比率	503 42 15.5%	104,372,800 15.7%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQTY	400	35,524.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	700	27,874.00
		APARTMENT INVESTMENT & MGMT	620	22,611.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	662	114,188.38
		BIOMED REALTY TRUST INC	1,700	39,644.00
		BOSTON PROPERTIES INC	700	86,800.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,300	16,861.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	500	37,575.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,776	37,836.88
		CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI	600	13,104.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	1,500	40,890.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	425	15,614.50
		DDR CORPORATION	1,809	29,920.86
		DIGITAL REALTY TRUST	1,100	79,838.00
		DUKE REALTY CORP	1,800	35,910.00
		EASTGROUP PROPERTIES	200	10,878.00
		EPR PROPERTIES	900	49,491.00
		EQUITY ONE INC	400	10,388.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,800	139,626.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	248	54,128.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	500	38,630.00
		FEDERAL REALTY INVT TRUST	300	43,287.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1,800	20,826.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	3,700	37,999.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,200	59,048.00
		HCP INC	3,200	106,112.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST	900	23,031.00
		HIGHWOODS PROPERTIES	600	25,386.00
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2,000	54,580.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,926	67,566.46
		INLAND REAL ESTATE CORP	3,700	32,486.00
		KILROY REALTY CORP	100	6,410.00
		KIMCO REALTY CORP	2,200	56,826.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES SBI	700	21,042.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	4,973	42,369.96
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,600	52,848.00
		LTC PROPERTIES	600	24,864.00
		MACERICH CO	802	62,531.94
		MACK-CALI REALTY CORP	500	10,925.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	4,500	48,825.00
		MID-AMERICA APT COMMUNTIES	496	41,416.00
		NATIONAL HEALTH INVESTORS	400	22,832.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	800	29,320.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,500	48,525.00
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE	500	11,000.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1,300	25,116.00
		PROLOGIS	2,788	114,698.32
		PUBLIC STORAGE	700	160,559.00
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTY TRUST	600	9,978.00
		REALTY INCOME CORP	1,500	70,410.00
		REGENCY CENTERS CORP	400	26,256.00
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRST	3,200	45,760.00
		SIMON PROPERTY GROUP	1,619	314,830.74
		SL GREEN REALTY CORP	263	30,781.52
		SOVRAN SELF STORAGE	200	19,234.00
		SUN COMMUNITIES	400	25,116.00
		TAUBMAN CENTERS INC	100	7,276.00
		UDR INC	1,423	48,652.37
		UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	700	34,034.00
		VENTAS INC	1,933	96,939.95
		VEREIT INC	2,400	19,560.00
		VORNADO REALTY TRUST	878	84,024.60
		WASHINGTON REIT	600	16,074.00
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	600	20,334.00
		WELLTOWER INC	2,000	118,800.00
		WP CAREY INC	1,100	67,408.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	87,341 66 59.2%	3,243,232.36 (399,014,877) 60.2%
	カナダドル	COMINAR REIT	1,600	23,536.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	1,229	24,481.68
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200	7,536.00
		H&R REIT	950	19,931.00
		INNVEST REIT	2,900	14,761.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST	600	14,892.00
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	300	9,375.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	7,779 7 1.6%	114,512.68 (10,618,760) 1.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	580	6,864.30
		BEFIMMO CVA/SCA	360	20,988.00
		COFINIMMO	210	20,273.40
		EUROCOMMERCIAL	340	13,447.00
		FONCIERE DES REGIONS	440	35,420.00
		GECINA	100	11,220.00
		ICADE	450	28,737.00
		KLEPIERRE	850	35,275.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	370	89,429.00
		VASTNED RETAIL	310	12,829.35
		WERELDHAVE NV	410	21,537.30
	小計	銘柄数 組入時価比率	4,420 11 5.8%	296,020.35 (39,086,527) 5.9%
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	6,530	53,611.30
		HAMMERSON PLC	4,450	26,166.00
		INTU PROPERTIES PLC	11,620	37,520.98
		LAND SECURITIES GROUP	4,310	53,573.30
		SEGRO PLC	8,680	36,803.20
	小計	銘柄数 組入時価比率	35,590 5 5.7%	207,674.78 (38,671,120) 5.8%
	オーストラリア ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	9,400	28,388.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	10,000	40,300.00
		DEXUS PROPERTY GROUP	6,000	44,520.00
		GOODMAN GROUP	3,700	21,830.00
		GPT GROUP	5,700	26,049.00
		MIRVAC GROUP	14,300	24,953.50
		SCENTRE GROUP	19,600	77,420.00
		STOCKLAND	18,700	72,556.00
		VICINITY CENTRES	24,900	68,475.00
		WESTFIELD CORP	7,600	73,948.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	119,900 10 6.2%	478,439.50 (41,485,489) 6.3%
	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	19,949	24,138.29
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	7,100	9,691.50
	小計	銘柄数 組入時価比率	27,049 2 0.4%	33,829.79 (2,727,019) 0.4%
	香港ドル	CHAMPION REIT	15,000	58,050.00
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	9,000	69,930.00
		LINK REIT	7,300	327,405.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48,000	193,440.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	79,300 4 1.5%	648,825.00 (10,296,852) 1.6%
	シンガポールドル	ASCENDAS REIT	13,500	30,645.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	18,900	22,963.50
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,500	20,770.00
		CAPITALAND MALL TRUST REIT	8,800	17,116.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,500	24,237.50
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	9,400	12,643.00
		MAPLETREE LOGISTICS REIT	28,200	28,482.00
		STARHILL GLOBAL REIT	31,300	24,883.50
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,700	12,243.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	150,800 9 2.5%	193,983.50 (16,808,670) 2.5%
	投資証券 合計			663,082,114 (558,709,314)
合計				663,082,114 (558,709,314)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。