有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	390,728,128	265,226,253
		CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	23,014,391	36,627,403
		フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	24,674,774	34,882,728
		GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	65,260,426	35,612,614
		ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	268,168,803	179,539,013
	小計	銘柄数:5	771,846,522	551,888,011
		組入時価比率:30.4%		100.0%
	合計			551,888,011
投資証券	円	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	3,409.28	46,693,498
		TCW ファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)	3,841,665	321,047,944
	小計	銘柄数:2	3,845,074.28	367,741,442
		組入時価比率:20.2%		34.9%
	米ドル	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	142.401	120,150.84
		Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	181.451	71,629.59
		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	79,000	522,190.00
		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,850	286,213.50
	小計	銘柄数:4	81,173.852	1,000,183.93
				(134,204,679)
		組入時価比率:7.4%		12.7%
	ユーロ	Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	17,591.811	245,053.92
		Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	34,134.897	1,193,014.65
		Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	161,910.659	2,176,079.25
		JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	7,220	121,440.40
	小計	銘柄数:4	220,857.367	3,735,588.22
				(550,849,838)
		組入時価比率:30.3%		52.3%
	合計			1,052,795,959
				(685,054,517)
親投資信託受益証券	円	CAグローバルREITマザーファンド	98,934,347	177,676,193
	小計	銘柄数:1	98,934,347	177,676,193
		組入時価比率:9.8%		100.0%
	合計			177,676,193
	合計			1,782,360,163
				(685,054,517)

(注)2023年4月14日付で「Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは、「CAグローバルREITマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2022年11月11日)	(2023年 5月11日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,317,460	1,514,364
金銭信託	-	867,576
コール・ローン	728,348	-
投資証券	207,651,079	199,269,575
未収入金	7,219	8,102
未収配当金	642,597	600,308
流動資産合計	210,346,703	202,259,925
資産合計	210,346,703	202,259,925
負債の部
流動負債
未払利息	1	-
その他未払費用	2,944	5,940
流動負債合計	2,945	5,940
負債合計	2,945	5,940
純資産の部
元本等
元本	111,848,081	112,621,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,495,677	89,632,813
元本等合計	210,343,758	202,253,985
純資産合計	210,343,758	202,253,985
負債純資産合計	210,346,703	202,259,925

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年11月11日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 5月11日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2022年11月11日)	(2023年 5月11日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	142,875,593円	111,848,081円
	同期中における追加設定元本額	6,995,517円	3,396,410円
	同期中における一部解約元本額	38,023,029円	2,623,319円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド	99,181,242円	98,934,347円
	CAグローバルREITファンドVA(適格機関投資家専用)	12,666,839円	13,686,825円
	合計	111,848,081円	112,621,172円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	111,848,081口	112,621,172口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 5月12日 至 2022年11月11日	自 2022年11月12日 至 2023年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年11月11日)	(2023年 5月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年11月11日)	(2023年 5月11日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△12,146,510	△15,368,817
合計	△12,146,510	△15,368,817

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年 5月12日から2022年11月11日及び2022年 5月12日から2023年 5月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2022年11月11日)
該当事項はありません。
(2023年5月11日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 5月12日 至 2022年11月11日	自 2022年11月12日 至 2023年 5月11日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2022年11月11日)		(2023年 5月11日)
1口当たり純資産額	1.8806円	1口当たり純資産額	1.7959円
(1万口当たり純資産額)	(18,806円)	(1万口当たり純資産額)	(17,959円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	円	SOSiLA物流リート投資法人	2	271,200
		東海道リート投資法人	5	590,500
		日本アコモデーションファンド投資法人	2	1,308,000
		森ヒルズリート投資法人	9	1,357,200
		産業ファンド投資法人	3	458,700
		GLP投資法人	4	607,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	342,000
		日本プロロジスリート投資法人	5	1,550,000
		星野リゾート・リート投資法人	1	723,000
		イオンリート投資法人	8	1,247,200
		野村不動産マスターファンド投資法人	15	2,388,000
		ラサールロジポート投資法人	8	1,298,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3	1,536,000
		三菱地所物流リート投資法人	3	1,255,500
		日本ビルファンド投資法人	5	2,735,000
		日本リテールファンド投資法人	22	2,175,800
		オリックス不動産投資法人	10	1,753,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	12	1,786,800
		森トラスト総合リート投資法人	16	1,140,800
		インヴィンシブル投資法人	1	57,400
		フロンティア不動産投資法人	3	1,450,500
		平和不動産リート投資法人	3	478,800
		福岡リート投資法人	4	644,000
		スターツプロシード投資法人	5	1,158,500
		大和ハウスリート投資法人	1	287,800
		ジャパンホテルリート投資法人	1	78,300
		大和証券リビング投資法人	10	1,142,000
	小計	銘柄数:27	162	29,821,600
		組入時価比率:14.7%		15.0%
	米ドル	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	481	4,107.74
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	202	36,390.30
		BOSTON PROPERTIES INC	191	9,666.51
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,530	5,783.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	162	17,915.58
		CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI	176	4,225.76
		DIGITAL REALTY TRUST	498	49,237.26
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1,200	1,057.92
		EASTGROUP PROPERTIES	153	26,293.05
		ELME COMMUNITIES	85	1,409.30
		EPR PROPERTIES	73	3,072.57
		EQUINIX INC	121	90,785.09
		EQUITY RESIDENTIAL	525	32,891.25
		ESSEX PROPERTY TRUST	112	24,278.24
		EXTRA SPACE STORAGE INC	163	25,558.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	653	33,165.87
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	583	12,289.64
		HIGHWOODS PROPERTIES	353	7,649.51
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,100	19,052.00
		KILROY REALTY CORP	180	5,130.00
		KIMCO REALTY CORP	373	6,762.49
		LIFE STORAGE INC	136	18,777.52
		LTC PROPERTIES	219	7,391.25
		LXP INDUSTRIAL TRUST	275	2,717.00
		MACERICH CO	1,319	12,807.49
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,425	12,012.75
		MID-AMERICA APT COMMUNTIES	165	25,060.20
		NATIONAL HEALTH INVESTORS	208	11,086.40
		NNN REIT INC	392	17,377.36
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	596	17,468.76
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1,005	6,602.85
		PROLOGIS	1,062	136,020.96
		PUBLIC STORAGE	180	54,001.80
		REALTY INCOME CORP	590	36,798.30
		REGENCY CENTERS CORP	43	2,536.57
		RPT REALTY	1,020	9,210.60
		SERVICE PROPERTIES TRUST	1,560	12,698.40
		SIMON PROPERTY GROUP	427	45,488.31
		SITE CENTERS CORP	135	1,588.95
		SL GREEN REALTY CORP	278	5,965.88
		SUN COMMUNITIES	157	21,375.55
		UDR INC	553	22,761.48
		UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	146	6,575.84
		VENTAS INC	253	11,901.12
		VERIS RESIDENTIAL INC	100	1,644.00
		VORNADO REALTY TRUST	535	7,249.25
		WELLTOWER INC	387	30,720.06
		WP CAREY INC	209	15,173.40
	小計	銘柄数:48	22,289	969,733.93
				(130,118,898)
		組入時価比率:64.3%		65.3%
	カナダドル	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	360	5,248.80
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	370	4,225.40
		RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST	330	6,702.30
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	510	13,096.80
	小計	銘柄数:4	1,570	29,273.30
				(2,938,746)
		組入時価比率:1.5%		1.5%
	ユーロ	COFINIMMO	115	9,706.00
		COVIVIO	69	3,360.30
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	149	3,117.08
		GECINA	25	2,436.25
		ICADE	101	4,052.12
		KLEPIERRE	323	7,060.78
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61	2,793.80
		VASTNED RETAIL	249	5,067.15
		WERELDHAVE NV	295	3,964.80
	小計	銘柄数:9	1,387	41,558.28
				(6,128,183)
		組入時価比率:3.0%		3.1%
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	3,187	12,292.25
		HAMMERSON PLC	23,964	6,096.44
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,187	13,922.44
		SEGRO PLC	2,320	18,713.12
	小計	銘柄数:4	31,658	51,024.25
				(8,651,161)
		組入時価比率:4.3%		4.3%
	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	3,313	8,978.23
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,280	4,876.80
		DEXUS/AU	2,070	16,601.40
		GOODMAN GROUP	1,726	34,157.54
		GPT GROUP	1,845	8,118.00
		MIRVAC GROUP	3,670	8,587.80
		SCENTRE GROUP	4,936	14,018.24
		STOCKLAND	3,881	17,386.88
		VICINITY CENTRES	5,339	10,998.34
	小計	銘柄数:9	28,060	123,723.23
				(11,269,949)
		組入時価比率:5.6%		5.7%
	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,090	2,354.40
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	9,549	8,689.59
	小計	銘柄数:2	10,639	11,043.99
				(945,144)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	香港ドル	CHAMPION REIT	3,000	9,630.00
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	3,800	24,320.00
		LINK REIT	1,900	95,475.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,500	28,710.00
	小計	銘柄数:4	23,200	158,135.00
				(2,712,015)
		組入時価比率:1.3%		1.4%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,700	13,489.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	7,700	8,162.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,824	7,839.20
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	3,300	3,960.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	7,629	10,070.28
		MAPLETREE LOGISTICS REIT	6,300	10,899.00
		STARHILL GLOBAL REIT	16,300	8,394.50
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,300	3,128.00
	小計	銘柄数:8	52,053	65,941.98
				(6,683,879)
		組入時価比率:3.3%		3.4%
	合計			199,269,575
				(169,447,975)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。