有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	622,428,128	465,887,453
		CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	45,714,391	64,548,720
		フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	65,844,774	64,811,011
		GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	114,160,426	61,897,782
		世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	63,400,000	64,522,180
		ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	463,768,803	312,487,419
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,375,316,522 6 32.6%	1,034,154,565 94.1%
	ユーロ	Amundi Funds Ⅱ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	47,201.811	498,451.12
	小計	銘柄数 組入時価比率	47,201.811 1 2.0%	498,451.12 (64,998,026) 5.9%
	投資信託受益証券 合計			1,099,152,591 (64,998,026)
投資証券	日本円	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	7,023	80,624,040
		Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	1,715	16,177,595
		TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	59,016.65	566,323,773
	小計	銘柄数 組入時価比率	67,754.65 3 20.9%	663,125,408 38.8%
	米ドル	Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス	741	155,521.08
		Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	742	147,554.12
		エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	296,594,634	1,192,013.83
	小計	銘柄数 組入時価比率	296,596,117 3 5.2%	1,495,089.03 (163,697,297) 9.6%
	ユーロ	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	34,833	2,350,530.84
		Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	102,111	4,161,023.25
		JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	13,930	246,421.70
	小計	銘柄数 組入時価比率	150,874 3 27.7%	6,757,975.79 (881,240,043) 51.6%
	投資証券 合計			1,708,062,748 (1,044,937,340)
親投資信託受益証券	日本円	CAグローバルREITマザーファンド	245,429,813	333,170,971
	小計	銘柄数 組入時価比率	245,429,813 1 10.5%	333,170,971 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			333,170,971
合計				3,140,386,310 (1,109,935,366)

(注)2018年2月14日付で、「DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)」から「Pioneer Funds-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」へ入替を行いました。また、2018年2月19日付で、「Amundi Funds Ⅱ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバルREITマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成29年11月13日)	(平成30年 5月11日)
資産の部
流動資産
預金	1,210,316	2,165,735
コール・ローン	1,323,101	898,643
投資証券	449,139,894	398,100,752
派生商品評価勘定	―	28,908
未収入金	11,391	7,550,934
未収配当金	1,900,185	1,702,895
流動資産合計	453,584,887	410,447,867
資産合計	453,584,887	410,447,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	―	3,692
未払利息	3	2
流動負債合計	3	3,694
負債合計	3	3,694
純資産の部
元本等
元本	322,172,157	302,342,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,412,727	108,101,842
元本等合計	453,584,884	410,444,173
純資産合計	453,584,884	410,444,173
負債純資産合計	453,584,887	410,447,867

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年11月13日)	(平成30年 5月11日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	355,758,366円	322,172,157円
	同期中における追加設定元本額	3,227,264円	23,144,728円
	同期中における一部解約元本額	36,813,473円	42,974,554円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド	259,103,011円	245,429,813円
	CAグローバルREITファンドVA(適格機関投資家専用)	63,069,146円	56,912,518円
	合計	322,172,157円	302,342,331円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	322,172,157口	302,342,331口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年 5月12日 至 平成29年11月13日	自 平成29年11月14日 至 平成30年 5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成29年11月13日)	(平成30年 5月11日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年11月13日)	(平成30年 5月11日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	156,966	△10,705,280
合計	156,966	△10,705,280

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月12日から平成29年11月13日及び平成29年5月12日から平成30年5月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成29年11月13日)
該当事項はありません。
(平成30年5月11日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,936,371	―	5,910,840	25,531
	カナダドル	256,719	―	257,130	△411
	ユーロ	651,160	―	652,000	△840
	英ポンド	595,537	―	592,160	3,377
	オーストラリアドル	410,085	―	412,000	△1,915
	シンガポールドル	163,094	―	163,620	△526
	合計	8,012,966	―	7,987,750	25,216

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日を言います。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年5月12日 至 平成29年11月13日)
該当事項はありません。
(自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年11月13日)	(平成30年 5月11日)
1口当たり純資産額	1.4079円	1.3575円
(1万口当たり純資産額)	(14,079円)	(13,575円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人	4	334,800
		森ヒルズリート投資法人	12	1,677,600
		産業ファンド投資法人	2	242,800
		アドバンス・レジデンス投資法人	2	564,800
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2	318,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	489,500
		GLP投資法人	3	355,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	250,800
		日本プロロジスリート投資法人	4	923,600
		星野リゾート・リート投資法人	1	542,000
		ONEリート投資法人	8	1,977,600
		イオンリート投資法人	21	2,465,400
		ヒューリックリート投資法人	5	834,500
		日本リート投資法人	7	2,303,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19	267,140
		ケネディクス商業リート投資法人	6	1,383,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人	3	320,100
		サムティ・レジデンシャル投資法人	18	1,746,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	31	4,820,500
		ラサールロジポート投資法人	21	2,324,700
		スターアジア不動産投資法人	5	530,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1	349,500
		大江戸温泉リート投資法人	6	545,400
		CREロジステイクスファンド投資法人	2	231,200
		ザイマックス・リート投資法人	2	232,600
		日本ビルファンド投資法人	6	3,756,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	4	2,272,000
		日本リテールファンド投資法人	22	4,494,600
		オリックス不動産投資法人	19	3,271,800
		日本プライムリアルティ投資法人	5	2,032,500
		プレミア投資法人	2	216,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	10	1,078,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	26	4,521,400
		インヴィンシブル投資法人	54	2,700,000
		平和不動産リート投資法人	3	325,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人	2	452,400
		福岡リート投資法人	2	348,400
		ケネディクス不動産投資法人	1	683,000
		いちご不動産投資法人	22	1,839,200
		DAオフィス投資法人	1	630,000
		スターツプロシード投資法人	11	1,785,300
		大和ハウスリート投資法人	2	518,800
		ジャパンエクセレント投資法人	10	1,432,000
	小計	銘柄数 組入時価比率	389 43 14.2%	58,387,540 14.7%
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	200	8,064.00
		APARTMENT INVESTMENT & MGMT	400	16,432.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	83,850.00
		BOSTON PROPERTIES INC	500	62,435.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,300	21,775.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	300	26,400.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,600	7,152.00
		CORECIVIC INC	300	6,237.00
		CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI	600	16,848.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	300	19,824.00
		DDR CORPORATION	1,400	10,458.00
		DIGITAL REALTY TRUST	700	75,845.00
		DUKE REALTY CORP	1,300	37,544.00
		EASTGROUP PROPERTIES	100	9,317.00
		EPR PROPERTIES	600	36,324.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,300	81,783.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	200	48,782.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	400	38,064.00
		FEDERAL REALTY INVT TRUST	200	23,808.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	2,700	21,006.00
		GGP INC	2,000	40,840.00
		HCP INC	2,200	52,932.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST	700	19,600.00
		HIGHWOODS PROPERTIES	400	18,656.00
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,300	36,218.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,900	60,668.00
		KILROY REALTY CORP	100	7,475.00
		KIMCO REALTY CORP	1,600	23,296.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES SBI	500	15,715.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	3,300	27,588.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,100	48,191.00
		LIFE STORAGE INC	100	9,290.00
		LTC PROPERTIES	400	15,692.00
		MACERICH CO	400	23,028.00
		MACK-CALI REALTY CORP	300	5,526.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,900	38,976.00
		MID-AMERICA APT COMMUNTIES	300	27,903.00
		NATIONAL HEALTH INVESTORS	300	21,309.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	600	24,342.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,000	28,620.00
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE	300	3,027.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1,100	20,669.00
		PROLOGIS	2,000	131,180.00
		PUBLIC STORAGE	530	112,280.50
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTY TRUST	800	9,432.00
		REALTY INCOME CORP	1,000	53,520.00
		REGENCY CENTERS CORP	400	23,456.00
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRST	1,800	29,484.00
		SIMON PROPERTY GROUP	1,200	193,464.00
		SL GREEN REALTY CORP	200	20,244.00
		SUN COMMUNITIES	300	28,326.00
		TAUBMAN CENTERS INC	100	5,621.00
		UDR INC	900	32,922.00
		UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST	500	31,105.00
		VENTAS INC	1,300	69,862.00
		VEREIT INC	3,000	21,330.00
		VORNADO REALTY TRUST	600	42,162.00
		WASHINGTON REIT	600	17,460.00
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	500	13,845.00
		WELLTOWER INC	1,400	78,596.00
		WP CAREY INC	700	46,319.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	56,530 61 58.2%	2,182,117.50 (238,920,045) 60.0%
	カナダドル	COMINAR REIT	2,000	24,980.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	700	16,772.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100	5,152.00
		H&R REIT	700	14,623.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST	400	9,464.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	200	5,706.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	4,100 6 1.6%	76,697.00 (6,575,233) 1.7%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	450	5,652.00
		BEFIMMO CVA/SCA	360	19,188.00
		COFINIMMO	70	7,833.00
		EUROCOMMERCIAL	390	13,813.80
		FONCIERE DES REGIONS	240	23,076.00
		GECINA	30	4,338.00
		ICADE	480	38,136.00
		KLEPIERRE	590	20,083.60
		UNIBAIL-RODAMCO SE	180	35,352.00
		VASTNED RETAIL	370	15,688.00
		WERELDHAVE NV	600	20,460.00
	小計		3,760	203,620.40
		銘柄数	11	(26,552,100)
		組入時価比率	6.5%	6.7%
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	7,520	51,842.88
		HAMMERSON PLC	2,600	14,331.20
		INTU PROPERTIES PLC	15,790	31,358.94
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,090	20,400.49
		SEGRO PLC	2,910	18,920.82
	小計	銘柄数 組入時価比率	30,910 5 4.9%	136,854.33 (20,261,283) 5.1%
	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	13,200	49,632.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	7,710	31,765.20
		DEXUS	3,680	35,696.00
		GOODMAN GROUP	1,020	9,302.40
		GPT GROUP	1,840	8,924.00
		MIRVAC GROUP	8,020	18,365.80
		SCENTRE GROUP	11,860	48,981.80
		STOCKLAND	9,130	38,711.20
		VICINITY CENTRES	14,210	36,377.60
		WESTFIELD CORP	3,650	33,397.50
	小計	銘柄数 組入時価比率	74,320 10 6.2%	311,153.50 (25,645,271) 6.4%
	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	20,360	27,689.60
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	8,640	11,750.40
	小計	銘柄数 組入時価比率	29,000 2 0.7%	39,440.00 (3,006,116) 0.8%
	香港ドル	CHAMPION REIT	22,000	119,240.00
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	3,000	27,630.00
		LINK REIT	2,300	153,985.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29,000	152,250.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	56,300 4 1.5%	453,105.00 (6,320,814) 1.6%
	シンガポールドル	ASCENDAS REIT	8,400	22,176.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	18,200	20,384.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,900	5,104.00
		CAPITALAND MALL TRUST	3,100	6,448.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	13,900	23,769.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,100	27,537.00
		MAPLETREE LOGISTICS REIT	21,700	26,691.00
		STARHILL GLOBAL REIT	22,000	15,070.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,500	4,750.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	112,800 9 3.0%	151,929.00 (12,432,350) 3.1%
	投資証券 合計			398,100,752 (339,713,212)
合計				398,100,752 (339,713,212)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。