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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 436,341,907 | 616,769,285 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 616,769,285 | |||
| 合計 | 616,769,285 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年7月7日現在 | 平成27年7月6日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 9,794,642 | 19,044,033 | |
| コール・ローン | 20,429,195 | 16,780,021 | |
| 株式 | 1,534,401,394 | 1,670,055,605 | |
| 投資証券 | 81,912,658 | 62,271,026 | |
| 派生商品評価勘定 | 296 | - | |
| 未収配当金 | 13,910,858 | 15,281,886 | |
| 差入委託証拠金 | 1,023,363 | 1,989,137 | |
| 流動資産合計 | 1,661,472,406 | 1,785,421,708 | |
| 資産合計 | 1,661,472,406 | 1,785,421,708 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 9,429,770 | |
| 未払解約金 | 8,188,000 | 4,560,000 | |
| 流動負債合計 | 8,188,000 | 13,989,770 | |
| 負債合計 | 8,188,000 | 13,989,770 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,251,793,686 | 1,253,213,755 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,490,720 | 518,218,183 | |
| 元本等合計 | 1,653,284,406 | 1,771,431,938 | |
| 純資産合計 | 1,653,284,406 | 1,771,431,938 | |
| 負債純資産合計 | 1,661,472,406 | 1,785,421,708 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年7月7日現在 | 平成27年7月6日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年7月6日 | 平成26年7月8日 |
| 期首元本額 | 1,152,093,960円 | 1,251,793,686円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 211,387,372円 | 284,126,263円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 111,687,646円 | 282,706,194円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 797,723,917円 | 642,246,747円 | ||
| D-I's 新興国株式インデックス | 11,786,160円 | 35,813,583円 | ||
| DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 383,997,633円 | 436,341,907円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 58,285,976円 | 138,811,518円 | ||
| 計 | 1,251,793,686円 | 1,253,213,755円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,251,793,686口 | 1,253,213,755口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年7月6日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年7月7日現在 | 平成27年7月6日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 188,518,937 | △63,388,430 | |
| 投資証券 | 6,193,983 | △3,241,397 | |
| 合計 | 194,712,920 | △66,629,827 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月6日から平成26年7月7日まで、及び平成26年7月8日から平成27年7月6日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成26年7月7日 現在 | 平成27年7月6日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 137,893 | - | 137,851 | 42 | - | - | - | - |
| ポーランド・ ズロチ | 137,893 | - | 137,851 | 42 | - | - | - | - |
| 買 建 | 137,893 | - | 138,147 | 254 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 137,893 | - | 138,147 | 254 | - | - | - | - |
| 合計 | 275,786 | - | 275,998 | 296 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年7月7日現在 | 平成27年7月6日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3207円 | 1.4135円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,207円) | (14,135円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| SURGUTN-ADR PREF | 9,000 | 7.660 | 68,940.000 | ||||
| MOBILE TELES-ADR | 8,450 | 9.170 | 77,486.500 | ||||
| VTB BANK-GDR | 35,950 | 2.675 | 96,166.250 | ||||
| TATNEFT-ADR | 1,660 | 32.200 | 53,452.000 | ||||
| SURGUTNEFTEG-ADR | 8,080 | 5.890 | 47,591.200 | ||||
| MMC NORILSK ADR | 2,890 | 16.620 | 48,031.800 | ||||
| SISTEMA JSFC-GDR | 2,590 | 8.670 | 22,455.300 | ||||
| MAGNIT PJSC-SPON | 620 | 54.850 | 34,007.000 | ||||
| MEGAFON-REGS GDR | 950 | 13.400 | 12,730.000 | ||||
| URALKALI-GDR | 960 | 13.200 | 12,672.000 | ||||
| SBERBANK-SP ADR | 43,670 | 5.108 | 223,066.360 | ||||
| NOVATEK OAO-GDR | 390 | 101.000 | 39,390.000 | ||||
| LUKOIL OAO-ADR | 7,350 | 43.545 | 320,055.750 | ||||
| ROSNEFT OJSC-GDR | 17,580 | 4.110 | 72,253.800 | ||||
| GAZPROM-ADR | 88,870 | 5.160 | 458,569.200 | ||||
| SEVERSTAL-GDR | 1,250 | 10.670 | 13,337.500 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 1,600,204.660 | |||||||
| (196,009,069) | |||||||
| インド・ルピー | 株 | インド・ルピー | インド・ルピー | ||||
| TATA STEEL LTD | 4,400 | 301.200 | 1,325,280.000 | ||||
| AXIS BANK LTD | 2,560 | 585.950 | 1,500,032.000 | ||||
| HINDUSTAN UNILEV | 800 | 924.500 | 739,600.000 | ||||
| HINDUSTAN PETRO | 1,730 | 771.900 | 1,335,387.000 | ||||
| STATE BANK IND | 8,490 | 269.400 | 2,287,206.000 | ||||
| NTPC LTD | 12,880 | 138.850 | 1,788,388.000 | ||||
| JSW STEEL LTD | 1,000 | 868.950 | 868,950.000 | ||||
| POWER GRID CORP | 4,840 | 141.500 | 684,860.000 | ||||
| INDIAN OIL CORP | 3,140 | 417.200 | 1,310,008.000 | ||||
| BHARAT PETROL | 1,720 | 902.850 | 1,552,902.000 | ||||
| PUNJAB NATL BANK | 5,900 | 142.300 | 839,570.000 | ||||
| RELIANCE INFRAST | 1,370 | 385.050 | 527,518.500 | ||||
| STEEL AUTHORITY | 8,210 | 63.150 | 518,461.500 | ||||
| JINDAL STEEL & P | 1,600 | 84.550 | 135,280.000 | ||||
| REC LIMITED | 1,980 | 285.250 | 564,795.000 | ||||
| COAL INDIA LTD | 2,700 | 417.500 | 1,127,250.000 | ||||
| GAIL INDIA LTD | 1,920 | 385.250 | 739,680.000 | ||||
| HINDALCO INDS | 8,980 | 110.600 | 993,188.000 | ||||
| WIPRO LTD | 970 | 549.550 | 533,063.500 | ||||
| TATA CONSULTANCY | 700 | 2,603.900 | 1,822,730.000 | ||||
| INFOSYS LTD | 3,880 | 990.300 | 3,842,364.000 | ||||
| LARSEN & TOUBRO | 545 | 1,807.300 | 984,978.500 | ||||
| TATA MOTORS LTD | 4,170 | 433.150 | 1,806,235.500 | ||||
| BHARAT HEAVY ELE | 3,060 | 259.100 | 792,846.000 | ||||
| RELIANCE COMMUNI | 12,480 | 63.350 | 790,608.000 | ||||
| HOUSING DEV FIN | 2,510 | 1,316.050 | 3,303,285.500 | ||||
| HDFC BANK LTD | 1,470 | 1,074.250 | 1,579,147.500 | ||||
| ICICI BANK LTD | 8,980 | 314.550 | 2,824,659.000 | ||||
| RELIANCE INDS | 9,370 | 1,007.200 | 9,437,464.000 | ||||
| OIL & NATURAL GA | 13,000 | 309.200 | 4,019,600.000 | ||||
| ITC LTD | 3,010 | 315.600 | 949,956.000 | ||||
| MAHINDRA & MAHIN | 1,170 | 1,312.650 | 1,535,800.500 | ||||
| HERO MOTOCORP LT | 380 | 2,576.650 | 979,127.000 | ||||
| BHARTI AIRTEL | 5,690 | 435.100 | 2,475,719.000 | ||||
| VEDANTA LTD | 6,210 | 170.550 | 1,059,115.500 | ||||
| インド・ルピー 小計 | インド・ルピー | ||||||
| 57,575,055.500 | |||||||
| (112,271,358) | |||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| UNITED TRACTORS | 9,800 | 19,850.000 | 194,530,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIO | 76,000 | 7,050.000 | 535,800,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA | 11,100 | 12,250.000 | 135,975,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES | 16,000 | 6,725.000 | 107,600,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI | 233,000 | 2,930.000 | 682,690,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDO | 23,500 | 5,625.000 | 132,187,500.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASI | 24,900 | 13,625.000 | 339,262,500.000 | ||||
| BANK MANDIRI | 29,000 | 10,175.000 | 295,075,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS N | 37,200 | 4,280.000 | 159,216,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDO | 31,600 | 10,825.000 | 342,070,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 2,924,406,000.000 | |||||||
| (26,904,535) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| BANGKOK BANK-F | 2,600 | 176.500 | 458,900.000 | ||||
| SIAM CEMENT -FOR | 1,100 | 520.000 | 572,000.000 | ||||
| KASIKORNBANK-FOR | 3,900 | 181.000 | 705,900.000 | ||||
| SIAM COMMER-NVDR | 5,300 | 152.000 | 805,600.000 | ||||
| ADVANCED IN-NVDR | 4,100 | 238.000 | 975,800.000 | ||||
| KRUNG THAI-NVDR | 18,300 | 17.200 | 314,760.000 | ||||
| BANPU PUBL-NVDR | 13,400 | 25.500 | 341,700.000 | ||||
| PTT EXPLOR-NVDR | 9,500 | 107.500 | 1,021,250.000 | ||||
| IRPC PCL-NVDR | 77,300 | 4.380 | 338,574.000 | ||||
| PTT PCL-NVDR | 7,900 | 354.000 | 2,796,600.000 | ||||
| THAI OIL PCL-NVD | 9,400 | 54.750 | 514,650.000 | ||||
| CP ALL PCL-NVDR | 8,600 | 46.000 | 395,600.000 | ||||
| TOTAL ACCESS-NVD | 3,900 | 82.750 | 322,725.000 | ||||
| CHAROEN POK-NVDR | 16,100 | 23.200 | 373,520.000 | ||||
| PTT GLOBAL-NVDR | 14,900 | 68.000 | 1,013,200.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 10,950,779.000 | |||||||
| (39,641,819) | |||||||
| チリ・ペソ | 株 | チリ・ペソ | チリ・ペソ | ||||
| ENDESA (CHILE) | 17,980 | 875.110 | 15,734,477.800 | ||||
| LATAM AIRLINES | 1,550 | 4,450.600 | 6,898,430.000 | ||||
| CENCOSUD SA | 5,830 | 1,511.000 | 8,809,130.000 | ||||
| BANCO SANTANDER | 389,850 | 31.440 | 12,256,884.000 | ||||
| ENERSIS SA | 114,060 | 197.720 | 22,551,943.200 | ||||
| FALABELLA | 860 | 4,397.400 | 3,781,764.000 | ||||
| EMPRESAS COPEC | 1,370 | 6,719.300 | 9,205,441.000 | ||||
| BANCO DE CHILE | 137,405 | 70.350 | 9,666,441.750 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||||
| 88,904,511.750 | |||||||
| (17,114,118) | |||||||
| トルコ・リラ | 株 | トルコ・リラ | トルコ・リラ | ||||
| GARANTI | 11,720 | 8.250 | 96,690.000 | ||||
| AKBANK | 9,510 | 7.580 | 72,085.800 | ||||
| IS BANKASI | 11,020 | 5.550 | 61,161.000 | ||||
| TURKCELL | 4,040 | 12.400 | 50,096.000 | ||||
| TUPRAS | 1,770 | 68.150 | 120,625.500 | ||||
| EREGLI | 10,031 | 4.210 | 42,230.510 | ||||
| SABANCI HOLDING | 7,220 | 9.820 | 70,900.400 | ||||
| HALKBANK | 4,950 | 12.100 | 59,895.000 | ||||
| YAPI KREDI | 6,980 | 3.850 | 26,873.000 | ||||
| VAKIBANK | 10,190 | 4.220 | 43,001.800 | ||||
| KOC HOLDING | 5,665 | 12.200 | 69,113.000 | ||||
| THY | 3,200 | 8.810 | 28,192.000 | ||||
| TURK TELEKOM | 4,630 | 6.950 | 32,178.500 | ||||
| BIM | 590 | 48.350 | 28,526.500 | ||||
| トルコ・リラ 小計 | トルコ・リラ | ||||||
| 801,569.010 | |||||||
| (36,198,856) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| PETROBRAS-PREF | 111,300 | 11.730 | 1,305,549.000 | ||||
| VALE SA-PF | 38,200 | 15.230 | 581,786.000 | ||||
| BRADESCO SA-PREF | 17,916 | 28.520 | 510,964.320 | ||||
| ITAU UNIBAN-PREF | 21,649 | 34.510 | 747,106.990 | ||||
| SID NACIONAL | 20,700 | 4.770 | 98,739.000 | ||||
| VALE SA | 24,200 | 17.680 | 427,856.000 | ||||
| GERDAU-PREF | 14,500 | 6.660 | 96,570.000 | ||||
| PETROBRAS | 95,600 | 12.950 | 1,238,020.000 | ||||
| CEMIG-PREF | 13,997 | 11.610 | 162,505.170 | ||||
| ITAUSA-PREF | 12,127 | 8.890 | 107,809.030 | ||||
| BRASKEM-PREF A | 3,100 | 12.430 | 38,533.000 | ||||
| ELETROBRAS-PR B | 5,700 | 8.500 | 48,450.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL | 17,600 | 23.670 | 416,592.000 | ||||
| ELETROBRAS | 8,500 | 5.880 | 49,980.000 | ||||
| COPEL-PREF B | 1,500 | 35.370 | 53,055.000 | ||||
| EMBRAER | 3,300 | 23.250 | 76,725.000 | ||||
| MET GERDAU-PREF | 4,000 | 5.560 | 22,240.000 | ||||
| OI SA-PREF | 12,160 | 5.510 | 67,001.600 | ||||
| CCR SA | 3,700 | 15.280 | 56,536.000 | ||||
| BRF SA | 2,500 | 65.500 | 163,750.000 | ||||
| NATURA | 1,500 | 27.880 | 41,820.000 | ||||
| SABESP | 4,600 | 16.200 | 74,520.000 | ||||
| CYRELA | 2,900 | 9.810 | 28,449.000 | ||||
| CESP-PREF B | 2,000 | 20.140 | 40,280.000 | ||||
| SOUZA CRUZ | 1,800 | 24.250 | 43,650.000 | ||||
| TIM PART | 5,126 | 10.300 | 52,797.800 | ||||
| TELEF BRASI-PREF | 2,500 | 44.190 | 110,475.000 | ||||
| CPFL ENERGIA SA | 3,095 | 19.030 | 58,897.850 | ||||
| LOJAS RENNER SA | 300 | 118.000 | 35,400.000 | ||||
| JBS | 5,800 | 16.020 | 92,916.000 | ||||
| USIMINAS | 1,500 | 12.680 | 19,020.000 | ||||
| TRACTEBEL | 1,600 | 34.600 | 55,360.000 | ||||
| ENERGIAS DO BRAS | 3,300 | 11.650 | 38,445.000 | ||||
| BM&FBOVESPA SA | 12,100 | 11.450 | 138,545.000 | ||||
| PORTO SEGURO SA | 900 | 41.100 | 36,990.000 | ||||
| BR MALLS | 2,500 | 14.250 | 35,625.000 | ||||
| CIELO SA | 2,006 | 44.820 | 89,908.920 | ||||
| FIBRIA CELULOSE | 1,300 | 42.800 | 55,640.000 | ||||
| PAO ACUCA-PREF | 1,000 | 71.660 | 71,660.000 | ||||
| SUL AMERICA-UNIT | 2,300 | 15.400 | 35,420.000 | ||||
| OI SA | 4,700 | 5.570 | 26,179.000 | ||||
| KLABIN SA - UNIT | 2,100 | 19.080 | 40,068.000 | ||||
| ULTRAPAR | 2,300 | 65.800 | 151,340.000 | ||||
| BRADESCO SA | 4,212 | 27.880 | 117,430.560 | ||||
| AMBEV SA | 14,600 | 19.180 | 280,028.000 | ||||
| GRUPO BTG-UNIT | 1,700 | 29.000 | 49,300.000 | ||||
| BB SEGURIDADE PA | 1,000 | 34.040 | 34,040.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 8,123,973.240 | |||||||
| (317,566,114) | |||||||
| ポーランド・ズロチ | 株 | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ||||
| PKOBP | 5,660 | 30.000 | 169,800.000 | ||||
| PEKAO | 630 | 172.400 | 108,612.000 | ||||
| PZU | 270 | 439.650 | 118,705.500 | ||||
| ORANGE POLSKA SA | 7,160 | 8.170 | 58,497.200 | ||||
| PGE SA | 6,500 | 17.980 | 116,870.000 | ||||
| PKN ORLEN | 2,250 | 70.950 | 159,637.500 | ||||
| ENERGA SA | 1,930 | 22.300 | 43,039.000 | ||||
| KGHM | 1,720 | 105.800 | 181,976.000 | ||||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||||
| 957,137.200 | |||||||
| (30,752,818) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| MISC BHD | 6,700 | 8.090 | 54,203.000 | ||||
| MALAYAN BANKING | 25,200 | 9.280 | 233,856.000 | ||||
| GENTING BHD | 5,600 | 8.280 | 46,368.000 | ||||
| PUBLIC BANK BHD | 10,300 | 18.880 | 194,464.000 | ||||
| UMW HLDG BHD | 4,000 | 10.360 | 41,440.000 | ||||
| SIME DARBY | 9,400 | 8.660 | 81,404.000 | ||||
| AXIATA GROUP BER | 18,000 | 6.450 | 116,100.000 | ||||
| PCHEM | 7,300 | 6.410 | 46,793.000 | ||||
| TELEKOM MALAYSIA | 5,300 | 6.850 | 36,305.000 | ||||
| IJM CORP BHD | 6,000 | 6.810 | 40,860.000 | ||||
| IOI CORP BHD | 11,000 | 4.230 | 46,530.000 | ||||
| AMBANK HLDG BHD | 7,000 | 6.010 | 42,070.000 | ||||
| CIMB GROUP HOLDI | 23,300 | 5.480 | 127,684.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL | 5,000 | 12.680 | 63,400.000 | ||||
| PETRONAS GAS BHD | 1,900 | 21.500 | 40,850.000 | ||||
| DIGI.COM BHD | 12,400 | 5.530 | 68,572.000 | ||||
| MAXIS BHD | 11,800 | 6.380 | 75,284.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 1,356,183.000 | |||||||
| (43,641,969) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| AMERICA MOVIL-L | 155,700 | 16.500 | 2,569,050.000 | ||||
| GRUPO TELEV-CPO | 5,900 | 122.340 | 721,806.000 | ||||
| CEMEX SAB-CPO | 96,913 | 14.360 | 1,391,670.680 | ||||
| FOMENTO ECON-UBD | 5,700 | 141.350 | 805,695.000 | ||||
| GRUPO F SANTAN-B | 10,600 | 29.180 | 309,308.000 | ||||
| COCA-COLA FEMSA | 1,600 | 127.320 | 203,712.000 | ||||
| MEXICHEM-* | 4,900 | 44.120 | 216,188.000 | ||||
| GRUPO BIMBO-A | 4,500 | 41.390 | 186,255.000 | ||||
| EMP ICA | 11,600 | 12.170 | 141,172.000 | ||||
| ALFA SAB-A | 13,900 | 30.310 | 421,309.000 | ||||
| GRUPO MEXICO-B | 16,100 | 46.480 | 748,328.000 | ||||
| GRUPO FIN INB-O | 5,400 | 35.380 | 191,052.000 | ||||
| WALMART DE MEXIC | 19,000 | 38.340 | 728,460.000 | ||||
| GRUPO F BANORT-O | 7,300 | 85.720 | 625,756.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 9,259,761.680 | |||||||
| (71,855,750) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA RAIL CN-H | 14,000 | 11.080 | 155,120.000 | ||||
| BELLE INTL | 21,000 | 9.000 | 189,000.000 | ||||
| CHINA RAIL GR-H | 25,000 | 7.670 | 191,750.000 | ||||
| CHINA MER HOLD | 4,000 | 32.050 | 128,200.000 | ||||
| CHINA RES ENTERP | 10,000 | 24.600 | 246,000.000 | ||||
| JIANGXI COPPER-H | 11,000 | 12.340 | 135,740.000 | ||||
| SINOPEC CORP-H | 271,800 | 6.590 | 1,791,162.000 | ||||
| BEIJING ENT | 2,000 | 57.950 | 115,900.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR-H | 14,000 | 10.380 | 145,320.000 | ||||
| GOME ELECTRICAL | 116,000 | 1.520 | 176,320.000 | ||||
| TENCENT | 1,700 | 155.100 | 263,670.000 | ||||
| CHINA TELECOM-H | 104,000 | 4.510 | 469,040.000 | ||||
| CHINA UNICOM | 36,000 | 11.960 | 430,560.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY | 8,000 | 15.040 | 120,320.000 | ||||
| CHINA RES POWER | 10,000 | 20.950 | 209,500.000 | ||||
| PETROCHINA-H | 110,000 | 8.670 | 953,700.000 | ||||
| CNOOC | 127,000 | 11.020 | 1,399,540.000 | ||||
| HUANENG POWER-H | 24,000 | 9.660 | 231,840.000 | ||||
| ANHUI CONCH-H | 4,500 | 26.200 | 117,900.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN-H | 12,000 | 8.410 | 100,920.000 | ||||
| CCB-H | 521,000 | 7.050 | 3,673,050.000 | ||||
| CHINA MOBILE | 25,000 | 99.950 | 2,498,750.000 | ||||
| CITIC BANK-H | 39,000 | 6.150 | 239,850.000 | ||||
| HENGAN INTL | 1,500 | 89.150 | 133,725.000 | ||||
| CHINA SHENHUA-H | 26,000 | 17.180 | 446,680.000 | ||||
| SINOPHARM-H | 4,800 | 32.600 | 156,480.000 | ||||
| CHINA RES LAND | 8,000 | 23.850 | 190,800.000 | ||||
| YANZHOU COAL-H | 14,000 | 5.560 | 77,840.000 | ||||
| COSCO PAC LTD | 8,000 | 10.260 | 82,080.000 | ||||
| ABC-H | 162,000 | 3.910 | 633,420.000 | ||||
| CITIC | 8,000 | 13.600 | 108,800.000 | ||||
| ICBC-H | 480,000 | 6.210 | 2,980,800.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS | 14,000 | 27.000 | 378,000.000 | ||||
| CHINA COM CONS-H | 24,000 | 10.980 | 263,520.000 | ||||
| PING AN-H | 5,500 | 99.000 | 544,500.000 | ||||
| CHINA COAL ENE-H | 34,000 | 4.330 | 147,220.000 | ||||
| MINSHENG BANK-H | 29,400 | 9.720 | 285,768.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN | 41,000 | 3.330 | 136,530.000 | ||||
| CHINA VANKE-H | 5,100 | 18.620 | 94,962.000 | ||||
| PICC P&C-H | 10,000 | 17.260 | 172,600.000 | ||||
| GREAT WALL MOT-H | 2,000 | 38.000 | 76,000.000 | ||||
| ALUMINUM CORP-H | 28,000 | 3.530 | 98,840.000 | ||||
| CHINA PACIFIC-H | 6,200 | 35.200 | 218,240.000 | ||||
| CHINA LIFE-H | 14,000 | 32.250 | 451,500.000 | ||||
| ENN ENERGY | 2,000 | 46.250 | 92,500.000 | ||||
| KUNLUN ENERGY | 16,000 | 7.740 | 123,840.000 | ||||
| GUANGZHOU R&F -H | 12,800 | 9.130 | 116,864.000 | ||||
| CHINA OILFIELD-H | 6,000 | 12.060 | 72,360.000 | ||||
| LENOVO GROUP | 26,000 | 10.260 | 266,760.000 | ||||
| CHINA NATL BDG-H | 36,000 | 7.130 | 256,680.000 | ||||
| BANKCOMM-H | 50,100 | 7.870 | 394,287.000 | ||||
| EVERGRANDE | 62,000 | 4.340 | 269,080.000 | ||||
| AGILE PROPERTY | 24,000 | 5.030 | 120,720.000 | ||||
| CQRC BANK-H | 18,000 | 6.330 | 113,940.000 | ||||
| GCL-POLY ENERGY | 52,000 | 1.690 | 87,880.000 | ||||
| CM BANK-H | 23,500 | 21.850 | 513,475.000 | ||||
| BANK OF CHINA-H | 437,000 | 4.970 | 2,171,890.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 26,261,733.000 | |||||||
| (414,935,381) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| HIGHWEALTH CONST | 5,000 | 72.700 | 363,500.000 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 17,000 | 40.100 | 681,700.000 | ||||
| UNI-PRESIDENT EN | 20,300 | 54.900 | 1,114,470.000 | ||||
| FORMOSA PLASTIC | 14,600 | 72.500 | 1,058,500.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS | 17,140 | 70.600 | 1,210,084.000 | ||||
| FORMOSA CHEM & F | 10,390 | 73.800 | 766,782.000 | ||||
| CHINA STEEL CORP | 42,686 | 24.400 | 1,041,538.400 | ||||
| CHENG SHIN RUBBE | 4,255 | 66.500 | 282,957.500 | ||||
| LITE-ON TECHNOLO | 24,452 | 36.000 | 880,272.000 | ||||
| DELTA ELECT INC | 6,000 | 157.000 | 942,000.000 | ||||
| ADVANCED SEMICON | 22,750 | 41.900 | 953,225.000 | ||||
| SYNNEX TECH INTL | 10,000 | 45.550 | 455,500.000 | ||||
| ACER INC | 33,000 | 15.200 | 501,600.000 | ||||
| FOXCONN TECHNOLO | 6,021 | 118.500 | 713,488.500 | ||||
| INVENTEC CORP | 40,000 | 21.300 | 852,000.000 | ||||
| QUANTA COMPUTER | 13,000 | 70.900 | 921,700.000 | ||||
| AU OPTRONICS COR | 89,000 | 13.750 | 1,223,750.000 | ||||
| CHUNGHWA TELECOM | 15,400 | 98.300 | 1,513,820.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 4,003 | 426.000 | 1,705,278.000 | ||||
| CATCHER TECH | 2,000 | 390.500 | 781,000.000 | ||||
| HTC CORP | 11,257 | 73.800 | 830,766.600 | ||||
| CHINA LIFE INSUR | 15,400 | 32.450 | 499,730.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL | 30,411 | 62.200 | 1,891,564.200 | ||||
| CATHAY FINANCIAL | 26,693 | 52.400 | 1,398,713.200 | ||||
| CHINA DEVELOPMEN | 55,095 | 11.450 | 630,837.750 | ||||
| E.SUN FINANCIAL | 20,000 | 20.850 | 417,000.000 | ||||
| YUANTA FINANCIAL | 44,657 | 16.850 | 752,470.450 | ||||
| MEGA FINANCIAL H | 32,993 | 28.000 | 923,804.000 | ||||
| TAISHIN HOLDINGS | 37,489 | 13.050 | 489,231.450 | ||||
| SHIN KONG FINANC | 43,275 | 9.340 | 404,188.500 | ||||
| SINOPAC FINANCIA | 33,919 | 13.700 | 464,690.300 | ||||
| CTBC FINANCIAL | 53,885 | 24.250 | 1,306,711.250 | ||||
| FIRST FINANCIAL | 25,717 | 19.000 | 488,623.000 | ||||
| NOVATEK MICROELE | 2,000 | 150.500 | 301,000.000 | ||||
| UNIMICRON TECHNO | 10,000 | 16.100 | 161,000.000 | ||||
| TAIWAN MOBILE CO | 6,000 | 103.000 | 618,000.000 | ||||
| WISTRON CORP | 37,505 | 24.050 | 901,995.250 | ||||
| INNOLUX CORP | 94,000 | 15.600 | 1,466,400.000 | ||||
| TPK HOLDING CO L | 2,000 | 185.500 | 371,000.000 | ||||
| WPG HOLDINGS LTD | 11,630 | 38.000 | 441,940.000 | ||||
| FAR EASTONE TELE | 6,000 | 73.700 | 442,200.000 | ||||
| PEGATRON CORP | 15,000 | 92.200 | 1,383,000.000 | ||||
| RADIANT OPTO-ELE | 3,000 | 111.500 | 334,500.000 | ||||
| POWERTECH TECHNO | 9,400 | 65.200 | 612,880.000 | ||||
| FORMOSA PETROCHE | 6,000 | 78.400 | 470,400.000 | ||||
| POU CHEN | 18,440 | 43.500 | 802,140.000 | ||||
| SILICONWARE PREC | 13,000 | 46.000 | 598,000.000 | ||||
| COMPAL ELECTRON | 44,453 | 23.400 | 1,040,200.200 | ||||
| TSMC | 60,000 | 142.500 | 8,550,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISIO | 78,120 | 97.300 | 7,601,076.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN | 2,000 | 217.000 | 434,000.000 | ||||
| ASUSTEK COMPUTER | 5,760 | 300.500 | 1,730,880.000 | ||||
| FAR EASTERN NEW | 13,000 | 32.600 | 423,800.000 | ||||
| UNITED MICROELEC | 103,000 | 13.300 | 1,369,900.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 58,515,807.550 | |||||||
| (232,307,756) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| GOLD FIELDS LTD | 9,800 | 38.200 | 374,360.000 | ||||
| VODACOM GROUP | 1,790 | 140.750 | 251,942.500 | ||||
| SHOPRITE HLDGS | 1,840 | 170.000 | 312,800.000 | ||||
| NEDBANK GROUP | 1,360 | 241.500 | 328,440.000 | ||||
| BIDVEST GROUP | 1,820 | 309.690 | 563,635.800 | ||||
| NETCARE LTD | 4,620 | 38.230 | 176,622.600 | ||||
| STEINHOFF INTL | 6,190 | 75.650 | 468,273.500 | ||||
| STANDARD BANK GR | 7,800 | 159.320 | 1,242,696.000 | ||||
| IMPERIAL HLDGS | 1,520 | 182.500 | 277,400.000 | ||||
| SASOL LTD | 4,060 | 444.890 | 1,806,253.400 | ||||
| REMGRO LTD | 990 | 258.750 | 256,162.500 | ||||
| KUMBA IRON ORE L | 960 | 132.490 | 127,190.400 | ||||
| TRUWORTHS INTL | 1,800 | 84.020 | 151,236.000 | ||||
| SANLAM LTD | 6,780 | 67.850 | 460,023.000 | ||||
| TIGER BRANDS LTD | 580 | 296.000 | 171,680.000 | ||||
| FIRSTRAND LTD | 10,940 | 52.990 | 579,710.600 | ||||
| AFRICAN BANK INV | 14,734 | 0.000 | 0.000 | ||||
| LIBERTY HLDGS | 970 | 144.400 | 140,068.000 | ||||
| WOOLWORTHS HLDGS | 2,550 | 98.630 | 251,506.500 | ||||
| THE FOSCHINI GRO | 820 | 153.110 | 125,550.200 | ||||
| BARCLAYS AFRICA | 2,210 | 182.800 | 403,988.000 | ||||
| NASPERS LTD-N | 230 | 1,910.990 | 439,527.700 | ||||
| INVESTEC LTD | 1,360 | 110.580 | 150,388.800 | ||||
| MTN GROUP LTD | 9,990 | 233.570 | 2,333,364.300 | ||||
| IMPALA PLATINUM | 4,760 | 51.440 | 244,854.400 | ||||
| HARMONY GOLD MNG | 5,340 | 14.900 | 79,566.000 | ||||
| ANGLOGOLD ASHANT | 3,280 | 106.500 | 349,320.000 | ||||
| BARLOWORLD LTD | 1,270 | 92.860 | 117,932.200 | ||||
| SAPPI LTD | 3,640 | 43.500 | 158,340.000 | ||||
| TELKOM SA SOC LT | 2,680 | 59.500 | 159,460.000 | ||||
| MONDI LTD | 490 | 266.460 | 130,565.400 | ||||
| MMI HOLDINGS LTD | 5,400 | 30.340 | 163,836.000 | ||||
| SPAR GRP LTD/THE | 1,090 | 187.040 | 203,873.600 | ||||
| LIFE HEALTHCARE | 2,790 | 37.400 | 104,346.000 | ||||
| SIBANYE GOLD LTD | 4,860 | 20.480 | 99,532.800 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 13,204,446.200 | |||||||
| (130,856,062) | |||||||
| 合計 | 1,670,055,605 | ||||||
| [1,670,055,605] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | ||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||||
| POWERSH FTSE EMG | 25,000 | 479,250.000 | |||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 479,250.000 | |||||||
| (58,703,333) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||||
| REDEFINE PROPERT | 12,740 | 130,585.000 | |||||
| GROWTHPOINT PROP | 8,760 | 229,424.400 | |||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 360,009.400 | |||||||
| (3,567,693) | |||||||
| 投資証券 合計 | 62,271,026 | ||||||
| [62,271,026] | |||||||
| 合計 | 62,271,026 | ||||||
| [62,271,026] | |||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | |||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 16銘柄 | 77.0% | 23.0% | 14.7% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| インド・ルピー | 株式 | 35銘柄 | 100% | -% | 6.5% | |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 10銘柄 | 100% | -% | 1.6% | |
| タイ・バーツ | 株式 | 15銘柄 | 100% | -% | 2.3% | |
| チリ・ペソ | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 1.0% | |
| トルコ・リラ | 株式 | 14銘柄 | 100% | -% | 2.1% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 47銘柄 | 100% | -% | 18.3% | |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 1.8% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 17銘柄 | 100% | -% | 2.5% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 14銘柄 | 100% | -% | 4.1% | |
| 香港・ドル | 株式 | 57銘柄 | 100% | -% | 23.9% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 54銘柄 | 100% | -% | 13.4% | |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 35銘柄 | 97.3% | 2.7% | 7.8% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
