有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	347,562,461
コール・ローン	770,901,559
国債証券	666,185,242,723
派生商品評価勘定	167,892
未収入金	72,881,415
未収利息	6,586,524,661
前払費用	267,798,989
流動資産合計	674,231,079,700
資産合計	674,231,079,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	937,420
前受収益	5,635
未払金	710,874,312
未払解約金	341,407,708
未払利息	1,092
その他未払費用	4,171,000
流動負債合計	1,057,397,167
負債合計	1,057,397,167
純資産の部
元本等
元本	299,803,659,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	373,370,022,859
元本等合計	673,173,682,533
純資産合計	673,173,682,533
負債純資産合計	674,231,079,700

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2454円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,454円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 7月21日
至平成29年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月20日現在
期首	平成28年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	300,518,692,606円
同期中における追加設定元本額	32,058,104,914円
同期中における一部解約元本額	32,773,137,846円
期末元本額	299,803,659,674円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	87,322,900円
バランスセレクト50	94,654,885円
バランスセレクト70	74,074,453円
野村外国債券インデックスファンド	296,387,597円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,887,170,879円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	27,181,794,159円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,487,656,504円
野村資産設計ファンド2015	36,575,188円
野村資産設計ファンド2020	42,085,581円
野村資産設計ファンド2025	48,630,130円
野村資産設計ファンド2030	39,656,402円
野村資産設計ファンド2035	27,235,906円
野村資産設計ファンド2040	66,809,569円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	185,413,413,737円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,818,317,442円
のむラップ・ファンド(普通型)	7,039,321,817円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,613,152,530円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,548,139,429円
野村資産設計ファンド2045	5,876,362円
野村インデックスファンド・外国債券	672,923,812円
マイ・ロード	8,252,714,393円
ネクストコア	633,111,197円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90,516,867円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,557,259,937円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	579,268,921円
野村資産設計ファンド2050	5,467,905円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,915,602円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,103,195円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	928,431円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	803,053円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	310,155,206円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	96,088,219円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	71,050円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	75,596円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	277,208円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	108,907円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	78,448円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	58,819,232円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,138,411円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,047,306,248円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	617,499,577円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,782,520,213円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,613,255,960円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,864,109円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	18,293,360円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,195,050円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,529,600,461円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	488,530,598円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,787,737,599円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	191,963,558円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	195,206,725円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	235,487,892円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,123,750,772円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,039,513,328円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,385,934,669円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	556,098,230円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,659,527円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,466,598円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,735,681円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	536,639,659円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,112,819,238円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,901,259,789円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,602,459,402円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	12,813,173,405円
マイバランスDC30	1,382,256,457円
マイバランスDC50	777,918,514円
マイバランスDC70	480,334,088円
野村DC外国債券インデックスファンド	3,435,574,087円
野村DC運用戦略ファンド	2,864,989,361円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	140,105,387円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	34,558,631円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,059,413円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,791,028円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	21,390,000.00	24,355,355.59
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	15,446,375.00
		US TREASURY BOND	21,100,000.00	26,582,702.07
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	17,199,327.78
		US TREASURY BOND	50,100,000.00	51,062,856.87
		US TREASURY BOND	39,200,000.00	50,956,934.56
		US TREASURY BOND	18,800,000.00	25,573,875.00
		US TREASURY BOND	23,700,000.00	32,069,062.50
		US TREASURY BOND	17,000,000.00	22,277,967.90
		US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,452,343.50
		US TREASURY BOND	800,000.00	1,035,562.48
		US TREASURY BOND	100,000.00	127,546.87
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	25,551,021.54
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,808,748.80
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,889,030.48
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	18,423,000.00
		US TREASURY N/B	13,800,000.00	13,730,460.42
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,940,062.08
		US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,544,875.00
		US TREASURY N/B	28,800,000.00	28,872,000.00
		US TREASURY N/B	800,000.00	797,468.72
		US TREASURY N/B	27,400,000.00	27,429,967.38
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,937,109.00
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,387,718.72
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,958,007.07
		US TREASURY N/B	21,400,000.00	21,389,967.68
		US TREASURY N/B	700,000.00	695,160.13
		US TREASURY N/B	40,900,000.00	42,211,675.27
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,295,722.20
		US TREASURY N/B	500,000.00	500,468.75
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,993,905.80
		US TREASURY N/B	700,000.00	699,535.13
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,505,839.60
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,515,468.75
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,085,855.15
		US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,091,456.93
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,509,023.35
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,148.40
		US TREASURY N/B	37,500,000.00	38,324,703.75
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,226.56
		US TREASURY N/B	17,100,000.00	17,112,023.01
		US TREASURY N/B	16,200,000.00	16,244,295.66
		US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,742,202.72
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,011,718.40
		US TREASURY N/B	25,500,000.00	25,627,500.00
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,996,796.80
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,471,972.35
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,991,210.50
		US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,627,562.08
		US TREASURY N/B	27,600,000.00	28,476,515.28
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,288,878.89
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,394,421.84
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,629,398.04
		US TREASURY N/B	900,000.00	898,347.60
		US TREASURY N/B	900,000.00	892,019.52
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,390,593.68
		US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,941,350.97
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,434,042.90
		US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,575,897.35
		US TREASURY N/B	32,400,000.00	33,883,310.88
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,872,265.00
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,976,913.80
		US TREASURY N/B	9,750,000.00	9,800,654.17
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,975,390.40
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,841,045.99
US TREASURY N/B	49,300,000.00	51,520,422.70
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,717,155.92
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,803,867.12
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,916,561.60
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,818,702.84
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,997,109.20
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,375,109.24
US TREASURY N/B	51,800,000.00	54,655,065.78
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,686,500.00
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,990,234.00
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,022,070.00
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,965,624.80
US TREASURY N/B	21,300,000.00	21,250,077.06
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,894,656.25
US TREASURY N/B	47,700,000.00	50,340,266.55
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,500,000.00
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,777,022.40
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,439,718.44
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,195,780.20
US TREASURY N/B	42,180,000.00	43,557,438.51
US TREASURY N/B	37,600,000.00	38,260,936.56
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,082,030.80
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,609,000.00
US TREASURY N/B	52,600,000.00	54,362,920.56
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,975,843.24
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,391,507.68
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,939,296.70
US TREASURY N/B	45,800,000.00	48,988,105.94
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,068,359.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,819,531.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,838,812.50
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,133,327.58
US TREASURY N/B	38,400,000.00	40,480,496.64
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,775,976.00
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,565,780.40
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,904,608.89
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,715,076.86
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,380,698.58
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,265,000.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,102,343.00
US TREASURY N/B	26,000,000.00	26,282,341.80
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,041,249.60
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,589,875.00
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,905,000.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,039,843.00
US TREASURY N/B	33,700,000.00	34,040,946.27
US TREASURY N/B	27,300,000.00	27,253,076.76
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,878,343.75
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,898,825.50
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,027,343.00
US TREASURY N/B	23,900,000.00	23,840,250.00
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,377,576.10
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,312,108.45
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,632,999.68
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,147,265.30
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,807,500.00
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,075,702.70
US TREASURY N/B	25,000,000.00	24,429,687.50
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,743,046.60
US TREASURY N/B	42,200,000.00	41,725,250.00
US TREASURY N/B	30,400,000.00	29,844,248.48
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,989,577.64
US TREASURY N/B	16,800,000.00	17,552,062.08
US TREASURY N/B	26,800,000.00	27,976,686.16
US TREASURY N/B	29,100,000.00	29,925,255.63
US TREASURY N/B	19,200,000.00	19,382,999.04
US TREASURY N/B	44,700,000.00	44,263,473.21
US TREASURY N/B	26,500,000.00	26,433,750.00
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,308,553.60
US TREASURY N/B	50,300,000.00	50,488,625.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,908,125.00
US TREASURY N/B	800,000.00	761,312.48
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,273,437.20
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,287,640.06
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,827,699.14
US TREASURY N/B	100,000.00	129,515.62
US TREASURY N/B	100,000.00	113,125.00
US TREASURY N/B	400,000.00	501,781.24
US TREASURY N/B	400,000.00	518,812.48
US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,466,601.30
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,561,874.40
US TREASURY N/B	5,900,000.00	7,538,632.37
US TREASURY N/B	7,200,000.00	8,579,250.00
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,812,765.04
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,433,593.40
US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,597,460.77
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,890,000.00
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,390,249.92
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,663,476.45
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,204,093.75
US TREASURY N/B	17,600,000.00	17,392,374.56
US TREASURY N/B	24,200,000.00	25,570,702.52
US TREASURY N/B	15,400,000.00	17,716,015.24
US TREASURY N/B	23,200,000.00	26,734,373.84
US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,884,500.00
US TREASURY N/B	30,600,000.00	32,328,419.58
US TREASURY N/B	36,900,000.00	38,079,069.39
US TREASURY N/B	27,600,000.00	25,767,186.12
US TREASURY N/B	21,700,000.00	22,362,865.56
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,010,781.20
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,551,819.18
US TREASURY N/B	12,500,000.00	11,631,835.00
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,441,000.00
US TREASURY N/B	300,000.00	263,953.11
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,020,000.00
小計	銘柄数:170	2,482,820,000.00	2,585,030,701.92
			(289,290,785,851)
	組入時価比率:43.0%		43.5%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,860,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,085,993.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,208,740.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	9,913,500.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,958.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,540,320.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	297,540.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,461,200.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,788,827.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,331,311.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,272,368.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,746,744.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,007,710.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,733,299.50
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	291,498.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,674,000.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,566,650.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,990,871.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	8,281,440.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	5,730,708.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,036,825.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,680,000.00	7,912,410.40
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	5,053,692.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	7,663,482.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	8,426,112.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	11,909,390.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,002,680.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	578,980.00
小計	銘柄数:28	145,630,000.00	160,465,378.90
			(14,250,930,300)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,200,000.00	97,254,892.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,300,000.00	93,774,821.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,700,000.00	73,216,213.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	126,000,000.00	125,320,860.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,400,000.00	48,087,336.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,700,000.00	36,490,327.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,452,400.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,100,000.00	97,683,778.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	55,894,736.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	49,445,077.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,637,600.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	59,743,420.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	34,929,972.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	68,289,540.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,190,766.00
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	88,551,040.00
小計	銘柄数:16	901,200,000.00	948,962,779.50
			(6,044,892,905)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	7,600,000.00	8,185,200.00
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	6,571,324.60
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,180,980.00
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	5,736,124.80
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,831,360.00
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,635,790.00
	BELGIUM KINGDOM	10,000,000.00	11,565,000.00
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,248,675.20
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,031,435.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,997,042.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	977,633.00
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,853,712.50
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,146,736.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	9,831,564.80
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	9,467,081.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	956,991.00
	BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,341,379.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,200,000.00	3,447,625.60
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,900,000.00	17,701,642.70
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	17,527,730.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	7,467,780.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,200,000.00	7,262,402.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	13,820,695.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,000,000.00	13,156,200.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	15,335,175.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000.00	28,148,700.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,045,840.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,900,000.00	11,937,420.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,057,535.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,350,000.00	12,922,492.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000.00	21,717,500.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	9,820,272.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,468,991.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,976,015.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	931,410.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	20,019,480.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,307,260.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,539,200.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,528,960.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,638,300.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	11,633,244.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	11,466,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,074,480.00
	BUNDESOBLIGATION	720,000.00	734,896.80
	BUNDESOBLIGATION	5,000,000.00	5,097,450.00
	BUNDESOBLIGATION	3,600,000.00	3,655,044.00
	BUNDESOBLIGATION	3,000,000.00	3,071,310.00
	BUNDESOBLIGATION	1,600,000.00	1,623,680.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,700,000.00	19,151,400.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	7,338,510.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,531,853.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,458,164.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,665,511.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,012,620.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,306,948.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,500,000.00	12,679,900.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,133,425.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,431,400.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,667,844.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,678,816.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	15,737,260.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	19,781,313.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,347,691.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,646,820.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	10,958,788.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,700,000.00	9,939,687.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,395,712.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,319,942.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	587,598.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,842,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,118,380.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	4,910,144.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,825,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,520,704.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,286,420.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	7,626,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	11,313,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	14,246,688.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	8,521,635.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	7,711,386.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000.00	11,014,045.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,600,000.00	15,331,752.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,410,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,300,000.00	17,413,779.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,012,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	502,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,639,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	825,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,430,000.00	12,458,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	409,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,771,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	32,301,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	18,069,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,021,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,761,114.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	10,091,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,007,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	14,947,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,550,000.00	4,494,207.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,968,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000.00	11,750,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	25,411,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,955,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	7,919,500.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	11,190,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	17,094,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,900,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,055,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,625,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000.00	18,367,826.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,935,464.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,019,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	12,628,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	10,384,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,050,000.00	26,511,885.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000.00	7,766,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	26,843,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	25,576,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,672,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	8,864,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	10,896,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	7,800,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,504,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,600,000.00	20,265,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,600,000.00	14,672,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,108,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,258,500.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,094.10
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,866,090.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,211,600.00
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,356,713.40
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,286,390.00
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,479,241.60
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,301,186.40
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,569,200.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,034,563.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,995,740.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,237,292.50
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	679,525.70
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,066,534.40
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,226,320.00
FRANCE (GOVT OF)	10,300,000.00	10,535,087.20
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,832,121.60
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,112,368.40
FRANCE (GOVT OF)	7,000,000.00	7,014,448.00
FRANCE (GOVT OF)	7,000,000.00	8,195,502.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	578,220.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,000,000.00	21,440,559.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,311,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,478,650.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,818,036.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,612,084.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	16,412,504.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000.00	29,855,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,038,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,593,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	17,319,186.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	16,638,895.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	22,472,604.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	12,199,812.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000.00	39,297,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,795,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	28,743,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,220,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	41,285,630.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	10,931,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000.00	36,931,079.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,043,420.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000.00	32,093,236.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	10,185,912.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	17,260,214.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000.00	26,738,368.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,200,000.00	20,327,112.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,500,000.00	8,691,529.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	6,151,120.80
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	3,600,000.00	3,934,440.00
IRISH GOVERNMENT	6,550,000.00	6,951,449.50
IRISH GOVERNMENT	3,400,000.00	3,880,828.00
IRISH GOVERNMENT	6,180,000.00	7,000,642.20
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,103,050.00
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,747,960.00
IRISH TSY 1.7% 2037	1,000,000.00	1,000,700.00
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,215,296.00
IRISH TSY 2% 2045	2,500,000.00	2,555,775.00
IRISH TSY 3.4% 2024	6,600,000.00	7,905,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	104,625.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	6,480,028.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,100,000.00	7,754,620.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,040,876.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,494,260.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,900,000.00	9,035,980.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	403,664.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,679,671.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,133,690.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	6,085,790.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,544,604.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,195,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	3,997,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,017,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,898,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,373,183.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	7,576,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,510,322.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	6,038,253.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,348,990.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,703,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,620,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,440,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,321,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,092,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	3,897,795.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	5,926,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,990,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,550,000.00	2,816,551.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,208,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,380,990.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,430,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,025,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,100,000.00	9,479,247.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,194,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	7,084,911.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	7,903,567.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	246,450.00
REPUBLIC OF IRELAND	4,400,000.00	5,319,468.00
SPANISH GOVERNMENT	17,500,000.00	25,190,375.00
SPANISH GOVERNMENT	8,500,000.00	12,547,700.00
SPANISH GOVERNMENT	5,200,000.00	6,484,972.00
小計	銘柄数:227	1,698,980,000.00	2,088,697,876.90
			(269,337,591,226)
	組入時価比率:40.0%		40.4%
英ポンド	UK TREASURY	6,950,000.00	7,432,330.00
	UK TREASURY	19,200,000.00	19,772,160.00
	UK TREASURY	1,700,000.00	1,827,500.00
	UK TREASURY	1,700,000.00	1,901,620.00
	UK TREASURY	19,190,000.00	20,155,257.00
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,752,500.00
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,598,500.00
	UK TREASURY	9,340,000.00	12,099,036.00
	UK TREASURY	8,670,000.00	9,863,859.00
	UK TREASURY	4,850,000.00	5,638,610.00
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,683,080.00
	UK TREASURY	8,700,000.00	9,217,650.00
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,571,240.00
	UK TREASURY	10,500,000.00	11,897,550.00
	UK TREASURY	12,450,000.00	16,250,985.00
	UK TREASURY	9,530,000.00	12,377,564.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,039,445.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,987,410.00
	UK TREASURY	5,750,000.00	7,797,000.00
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,377,940.00
	UK TREASURY	3,800,000.00	5,327,220.00
	UK TREASURY	4,400,000.00	6,724,960.00
	UK TREASURY	4,200,000.00	6,061,860.00
	UK TREASURY	5,300,000.00	7,741,180.00
	UK TREASURY	6,100,000.00	9,395,220.00
	UK TREASURY	20,000,000.00	27,032,000.00
	UK TREASURY	5,950,000.00	9,198,700.00
	UK TREASURY	1,000,000.00	926,500.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,581,400.00
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,314,875.00
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,115,730.00
	UK TREASURY	3,300,000.00	4,215,420.00
	UK TREASURY	6,200,000.00	10,120,880.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000.00	26,152,490.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,500,000.00	11,146,200.00
小計	銘柄数:35	257,730,000.00	329,295,871.00
			(47,984,994,322)
	組入時価比率:7.1%		7.2%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,000,000.00	5,490,000.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,600,000.00	5,129,640.00
小計	銘柄数:2	8,600,000.00	10,619,640.00
			(1,244,409,415)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	40,500,000.00	47,864,034.00
	SWEDISH GOVERNMENT	53,400,000.00	62,627,520.00
	SWEDISH GOVERNMENT	28,300,000.00	30,586,724.90
	SWEDISH GOVERNMENT	41,700,000.00	48,205,200.00
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,388,740.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,100,000.00	14,024,297.10
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	23,079,931.00
小計	銘柄数:7	207,000,000.00	238,776,447.00
			(3,218,706,505)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,600,000.00	30,626,310.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,600,000.00	30,515,940.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,913,041.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	49,589,805.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,793,060.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,670,390.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	7,350,370.00
小計	銘柄数:7	132,100,000.00	142,458,916.00
			(1,978,754,343)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,500,000.00	2,527,925.00
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,682,205.00
	KINGDOM OF DENMARK	41,100,000.00	46,802,625.00
	KINGDOM OF DENMARK	31,370,000.00	34,155,656.00
	KINGDOM OF DENMARK	31,400,000.00	34,979,600.00
	KINGDOM OF DENMARK	4,000,000.00	3,940,200.00
	KINGDOM OF DENMARK	48,300,000.00	80,498,856.90
小計	銘柄数:7	192,770,000.00	240,587,067.90
			(4,171,779,757)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,994,340.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,367,725.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,480,810.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	11,988,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,219,990.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,696,320.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	12,582,960.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	10,801,540.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,346,875.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,264,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	9,000,775.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,055,900.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,634,231.50
小計	銘柄数:13	141,200,000.00	149,433,966.50
			(4,580,151,073)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	410,000.00	417,831.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,900,000.00	14,682,695.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,297,479.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,100,000.00	13,978,564.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,292,152.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	11,551,132.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	396,379.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	9,763,740.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,464,671.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,314,120.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,600,000.00	18,445,996.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,367,276.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	13,716,442.05
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	802,012.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	8,558,100.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,536,633.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,924,745.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,695,058.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,787,768.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,712,980.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	178,320.00
小計	銘柄数:21	155,440,000.00	166,884,097.85
			(14,861,028,913)
	組入時価比率:2.2%		2.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,050,000.00	2,114,985.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,950,000.00	5,067,884.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,234,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,065,526.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,505,280.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,174,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,474,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,391,244.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,559,672.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	567,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,900,000.00	3,111,700.00
小計	銘柄数:11	30,380,000.00	32,267,391.25
			(2,639,472,604)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	403,814.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,016,850.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	905,346.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,414,718.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,141,998.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,587,869.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,419,920.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,106,092.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,813,935.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,511,624.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	10,762,433.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,881,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	595,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,980,919.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,674,242.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,708,200.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,946,523.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,731,350.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,279,030.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,514,702.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	374,480.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,731,373.60
小計	銘柄数:22	109,400,000.00	109,501,822.80
			(2,860,187,611)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,100,000.00	20,254,810.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,300,000.00	25,152,731.23
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	25,360,500.87
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,200,000.00	24,871,480.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	79,686,455.73
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000.00	25,552,198.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,786,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	42,234,170.88
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,100,000.00	33,645,729.57
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,700,800.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	4,455,774.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,542,142.96
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,100,000.00	28,864,695.57
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,200,000.00	45,130,417.46
小計	銘柄数:14	469,200,000.00	430,237,907.39
			(3,721,557,898)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			666,185,242,723
				(666,185,242,723)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	490,997,420	-	490,060,000	△937,420
米ドル	224,085,960	-	223,780,000	△305,960
ユーロ	193,851,375	-	193,425,000	△426,375
英ポンド	73,060,085	-	72,855,000	△205,085
売建	96,507,892	-	96,340,000	167,892
米ドル	44,854,124	-	44,760,000	94,124
ユーロ	51,653,768	-	51,580,000	73,768
合計	-	-	-	△769,528

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算