有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,618,684,263
コール・ローン	1,787,423,094
国債証券	942,810,648,732
派生商品評価勘定	4,789,912
未収利息	8,507,867,016
前払費用	1,521,588,259
その他未収収益	15,629,843
流動資産合計	956,266,631,119
資産合計	956,266,631,119
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	261,713
未払金	2,774,155,345
未払解約金	387,880,418
その他未払費用	8,409,598
流動負債合計	3,170,707,074
負債合計	3,170,707,074
純資産の部
元本等
元本	308,271,412,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	644,824,512,004
元本等合計	953,095,924,045
純資産合計	953,095,924,045
負債純資産合計	956,266,631,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0917円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,917円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			328,726,004,492円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	346,208,664,496円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月21日
至 2024年 7月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月22日現在
期首	2023年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	273,797,630,676円
同期中における追加設定元本額	64,387,866,038円
同期中における一部解約元本額	29,914,084,673円
期末元本額	308,271,412,041円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	68,529,815円
バランスセレクト50	71,192,226円
バランスセレクト70	82,053,001円
野村外国債券インデックスファンド	229,972,064円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,019,236,717円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,403,002,788円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,385,208,441円
野村資産設計ファンド2015	16,535,603円
野村資産設計ファンド2020	18,315,348円
野村資産設計ファンド2025	26,586,808円
野村資産設計ファンド2030	44,659,037円
野村資産設計ファンド2035	37,034,625円
野村資産設計ファンド2040	59,359,831円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	79,222,378,399円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,647,914,109円
のむラップ・ファンド(普通型)	38,449,810,666円
のむラップ・ファンド(積極型)	15,243,335,683円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	349,500,428円
野村資産設計ファンド2045	12,870,027円
野村インデックスファンド・外国債券	1,156,546,295円
マイ・ロード	5,806,208,126円
ネクストコア	66,373,224円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	368,627,678円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,170,759,770円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	950,333,984円
野村資産設計ファンド2050	11,674,977円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,945,537円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,529,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,910,141円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,722,291円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,321,160,458円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	3,530,832,849円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,934,835円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,693,289円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,665,332円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,070,714円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	7,058,925円
野村6資産均等バランス	4,758,408,885円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,216,542,820円
世界6資産分散ファンド	96,678,419円
野村資産設計ファンド2060	6,928,808円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	12,738,054,210円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,614,754,264円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,340,469円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	754,535,247円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	158,061,900円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	699,475,526円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	233,577,378円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,344,840円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,064,951円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	178,291円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,133,213,029円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,440,170円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,422,246円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	146,635,684円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	115,943,460円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,901,687,152円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,420,692円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,015,760,814円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	3,236,542,850円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	3,923,926円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,634,074円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,339,798円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,608,511円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	646,422,608円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,141,646,080円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,422,047,367円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,869,334,269円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,991,072,394円
マイバランスDC30	2,291,649,231円
マイバランスDC50	1,991,957,348円
マイバランスDC70	1,685,289,446円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,978,183,903円
野村DC運用戦略ファンド	3,677,545,410円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	459,642,858円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	545,871,558円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,252,140,491円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	537,857,188円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	32,154,525円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	83,946,723円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	47,011,021円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	34,162,050円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	27,289,353円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,296,188円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	493,500,074円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	252,999,940円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	171,811,426円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	240,408,065円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,356,935円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	102,432,194円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	64,599,734円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	342,397,311円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	146,202,482円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	122,225円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	450,000.00	460,538.05
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,298,812.07
		US TREASURY BOND	31,700,000.00	33,070,774.57
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,042.96
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,583,761.63
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,122,625.00
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,593.75
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,041.49
		US TREASURY N/B	200,000.00	191,517.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,212.46
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,029.26
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,158,528.00
		US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,805,986.68
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	41,842,011.88
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	56,628,328.12
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	45,930,853.71
		US TREASURY N/B	350,000.00	331,707.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,373.04
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,011,032.87
		US TREASURY N/B	74,000,000.00	69,909,761.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,267.57
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	57,420,231.51
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,683.59
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,562.50
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	63,388,496.64
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,042.96
		US TREASURY N/B	170,000.00	165,152.33
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,404,101.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,867.18
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,021.48
		US TREASURY N/B	40,230,000.00	37,718,766.95
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,386.71
		US TREASURY N/B	36,700,000.00	35,041,328.82
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,054.68
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,060,753.45
		US TREASURY N/B	41,600,000.00	38,967,497.91
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,019.52
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	27,038,564.65
		US TREASURY N/B	200,000.00	187,613.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,621.09
		US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,097,511.38
		US TREASURY N/B	28,330,000.00	26,511,233.82
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,551,226.39
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,388.67
		US TREASURY N/B	300,000.00	287,261.70
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,986,312.32
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,283.20
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,171.87
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,353.51
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,009.76
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,890,000.00
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,723,376.73
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	42,221,629.21
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,796.87
		US TREASURY N/B	48,400,000.00	45,427,935.08
		US TREASURY N/B	18,700,000.00	17,318,683.36
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,330.07
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,191.40
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,693.35
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,406.25
		US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,734,952.82
		US TREASURY N/B	38,300,000.00	35,596,556.20
		US TREASURY N/B	65,000,000.00	61,584,958.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,476.56
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,272,284.57
US TREASURY N/B	29,020,000.00	26,998,800.53
US TREASURY N/B	100,000.00	99,986.32
US TREASURY N/B	100,000.00	93,996.09
US TREASURY N/B	100,000.00	92,894.53
US TREASURY N/B	100,000.00	99,117.18
US TREASURY N/B	100,000.00	93,234.37
US TREASURY N/B	100,000.00	94,953.12
US TREASURY N/B	100,000.00	99,433.59
US TREASURY N/B	100,000.00	92,156.25
US TREASURY N/B	100,000.00	93,970.70
US TREASURY N/B	100,000.00	99,810.54
US TREASURY N/B	100,000.00	90,699.21
US TREASURY N/B	100,000.00	95,464.84
US TREASURY N/B	100,000.00	100,445.31
US TREASURY N/B	42,700,000.00	38,488,375.17
US TREASURY N/B	350,000.00	335,856.43
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,148,000.00
US TREASURY N/B	50,200,000.00	45,127,054.06
US TREASURY N/B	500,000.00	477,695.30
US TREASURY N/B	300,000.00	268,921.86
US TREASURY N/B	300,000.00	291,574.20
US TREASURY N/B	32,400,000.00	28,847,388.60
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,706,850.88
US TREASURY N/B	600,000.00	565,312.50
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,450,763.31
US TREASURY N/B	100,000.00	96,687.50
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,473,261.04
US TREASURY N/B	100,000.00	99,628.90
US TREASURY N/B	33,350,000.00	29,554,483.19
US TREASURY N/B	100,000.00	99,605.46
US TREASURY N/B	1,000,000.00	938,535.10
US TREASURY N/B	41,300,000.00	36,656,975.53
US TREASURY N/B	100,000.00	98,822.26
US TREASURY N/B	500,000.00	442,617.15
US TREASURY N/B	100,000.00	98,824.21
US TREASURY N/B	16,150,000.00	14,320,821.93
US TREASURY N/B	100,000.00	97,601.56
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ユーロ	BELGIUM KINGDOM	5,600,000.00	5,744,598.72
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	82,783.00
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FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	604,170.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	97,547.50
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,920,487.40
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,040,000.00	4,387,403.64
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,174,620.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	187,607.54
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	558,787.14
IRISH TSY 1.3% 2033	5,600,000.00	4,969,486.48
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	92,140.36
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,077,129.64
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,682,170.53
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,790.37
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,187,042.81
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,337,288.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	7,394,271.04
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,342,740.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,729.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,030.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	20,130,000.00	22,016,181.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	93,055.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	980,605.67
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NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	247,075.30
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NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,958,800.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,729,614.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,827,297.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	589,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,417,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,113,300.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	4,943,689.23
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SPANISH GOVERNMENT	4,400,000.00	4,987,444.00
SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	45,776,640.00
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小計	銘柄数:252	1,643,410,000.00	1,691,749,289.67
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	UK TREASURY	100,000.00	62,870.00
	UK TREASURY	200,000.00	162,300.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	9,200,000.00	2,769,847.68
	UK TSY 0 5/8% 2050	64,500,000.00	26,077,350.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,154,840.00
	UNITED KINGDOM GILT	30,570,000.00	30,127,804.95
	UNITED KINGDOM GILT	26,200,000.00	26,109,649.29
	UNITED KINGDOM GILT	5,820,000.00	5,741,255.40
	UNITED KINGDOM GILT	11,100,000.00	11,267,667.72
	UNITED KINGDOM GILT	14,950,000.00	15,008,382.74
	UNITED KINGDOM GILT	9,150,000.00	9,127,857.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	103,955.00
	UNITED KINGDOM GILT	4,500,000.00	4,605,300.00
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	69,727.07
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	160,055.00
小計	銘柄数:45	305,140,000.00	244,990,025.61
			(49,897,118,515)
	組入時価比率:5.2%		5.3%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,498,514.00
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,447,293.20
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,060,862.00
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,548,894.50
	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000.00	8,123,308.00
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,854,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	24,790,644.00
小計	銘柄数:7	102,900,000.00	102,323,515.70
			(1,513,364,797)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,065,590.30
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,251,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,919,660.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,732,170.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,261,477.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,039,003.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,583,202.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,274,293.75
小計	銘柄数:8	110,000,000.00	101,126,798.30
			(1,461,282,235)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,056,020.00
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,101,428.77
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,385,460.00
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,526,370.00
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	54,057,478.20
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,014,759.00
小計	銘柄数:6	103,550,000.00	108,141,515.97
			(2,487,254,867)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,232,632.76
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	10,946,582.05
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,403,896.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,999,434.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,515,754.09
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,858,674.23
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,911,346.46
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,400,312.88
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,607,522.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,806,059.58
小計	銘柄数:10	141,200,000.00	131,682,215.30
			(5,270,844,031)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	14,762,818.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,129,340.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,293,475.62
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,424,246.88
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	998,974.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,515,988.54
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,716,890.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,414,633.82
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,752,603.27
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,850,000.00	3,244,435.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	878,680.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	482,725.74
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,563,214.23
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	22,807,458.24
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	270,902.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,759.98
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	513,100.28
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	1,771,163.51
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	9,895,504.37
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,937,250.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,552,618.57
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,316,040.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,432,240.00
小計	銘柄数:23	126,880,000.00	115,770,063.61
			(12,199,849,303)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,125,110.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000.00	1,211,420.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,475,530.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,152,080.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	254,460.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,416,845.21
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,981,032.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,328,345.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,709,240.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	694,800.00
小計	銘柄数:10	28,300,000.00	25,348,863.01
			(2,402,058,258)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	4,430,000.00	4,340,514.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	479,382.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,099,995.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	196,660.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,439,415.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,559,510.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	363,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,028,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,832,230.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	813,025.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,404,962.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,693,800.00
小計	銘柄数:12	33,690,000.00	32,251,344.00
			(3,778,889,976)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,495.50
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,300,000.00	4,310,363.43
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,575,020.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,269.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,196,355.02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,650,040.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,810,476.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,231,252.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	519,149.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,780,000.00	3,830,292.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,034,652.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	373,598.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,571,968.27
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,215,808.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,489,382.45
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,098,861.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,876,499.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,367,829.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,908,334.29
小計	銘柄数:19	133,330,000.00	138,972,650.27
			(4,670,120,323)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,997,323.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,430,187.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,966,436.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,873,462.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,815,635.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	140,400,000.00	141,286,275.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,300,333.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,600,000.00	11,612,992.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,391,296.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,933,821.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	225,100,000.00	228,365,165.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,494,402.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,759,626.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,361,558.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,300,000.00	135,531,363.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,072,645.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,800,331.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,314,375.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,618,677.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	111,423,367.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,070,910.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,756,544.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	100,465,043.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	113,155,162.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,208,375.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	135,527,850.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	76,689,855.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,337,351.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,125,579.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	75,924,467.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	160,739,826.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	241,400,000.00	248,508,360.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	145,588,867.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,185,248.06
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,300,000.00	4,305,547.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,035,308.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,841,396.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,836,986.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	65,596,935.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	51,663,898.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	74,034,757.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	78,591,683.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	108,318,845.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	94,441,897.77
	CHINA GOVERNMENT BOND	153,100,000.00	154,243,886.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,800,000.00	27,844,480.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,566,527.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	43,341,804.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	102,122,308.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	74,441,330.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	78,473,912.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	127,751,223.00
小計	銘柄数:52	4,284,100,000.00	4,419,085,449.74
			(95,707,668,853)
	組入時価比率:10.0%		10.1%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	11,000,000.00	10,720,818.90
	ISRAEL FIXED BOND	6,100,000.00	5,778,697.14
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,780,301.45
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,716,791.00
	ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,037,537.68
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,468,808.25
	ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,714,853.13
	ISRAEL FIXED BOND	9,200,000.00	7,252,762.96
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,018,861.70
	ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	10,857,554.45
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,649,150.28
小計	銘柄数:11	78,100,000.00	70,996,136.94
			(3,067,395,196)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			942,810,648,732
				(942,810,648,732)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年 7月22日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	37,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	27,700,000
		US TREASURY N/B	13,005,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	17,500,000
		US TREASURY N/B	127,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	14,000,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	19,400,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	33,500,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	11,000,000
		US TREASURY BOND	10,000,000
		US TREASURY BOND	15,400,000
		US TREASURY BOND	382,000
		US TREASURY BOND	2,000,000
		US TREASURY BOND	19,000,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	297,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	6,375,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	34,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	13,000,000
		US TREASURY N/B	28,000,000
		US TREASURY N/B	3,000,000
		US TREASURY N/B	24,500,000
		US TREASURY N/B	40,000
		US TREASURY N/B	10,837,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	24,267,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	42,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	35,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	26,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	13,900,000
		US TREASURY N/B	13,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	4,700,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	39,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	17,340,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	510,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	14,700,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	39,200,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	36,635,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	13,600,000
US TREASURY N/B	14,500,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	18,800,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000
	SWEDISH GOVERNMENT	14,150,000
	SWEDISH GOVERNMENT	18,100,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	SPANISH GOVERNMENT	5,500,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	24,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 7月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,269,534,231	-	1,274,062,430	4,528,199
米ドル	595,899,984	-	598,520,220	2,620,236
ユーロ	479,054,156	-	480,458,720	1,404,564
英ポンド	61,146,495	-	61,083,390	△63,105
ニュージーランドドル	47,378,900	-	47,372,900	△6,000
人民元	86,054,696	-	86,627,200	572,504
合計	1,269,534,231	-	1,274,062,430	4,528,199

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

開示資料

決算