有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	20,688,813
コール・ローン	736,217,673
国債証券	592,830,008,082
未収入金	141,763,954
未収利息	5,295,460,156
前払費用	332,426,769
その他未収収益	8,185,393
流動資産合計	599,364,750,840
資産合計	599,364,750,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	815,796
前受収益	44,691
未払金	377,191,268
未払解約金	120,660,417
未払利息	689
その他未払費用	3,744,466
流動負債合計	502,457,327
負債合計	502,457,327
純資産の部
元本等
元本	235,090,180,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,772,112,854
元本等合計	598,862,293,513
純資産合計	598,862,293,513
負債純資産合計	599,364,750,840

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5474円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,474円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			199,918,542,256円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	210,257,080,965円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月21日
至 2021年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月20日現在
期首	2020年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	239,453,217,926円
同期中における追加設定元本額	37,056,222,709円
同期中における一部解約元本額	41,419,259,976円
期末元本額	235,090,180,659円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	83,487,503円
バランスセレクト50	83,894,400円
バランスセレクト70	79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド	276,460,288円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,669,105,138円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,685,442,545円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,745,858,759円
野村資産設計ファンド2015	19,826,795円
野村資産設計ファンド2020	19,863,325円
野村資産設計ファンド2025	35,205,732円
野村資産設計ファンド2030	39,111,606円
野村資産設計ファンド2035	29,216,946円
野村資産設計ファンド2040	50,279,553円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,021,913,507円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,827,447,044円
のむラップ・ファンド(普通型)	15,594,023,907円
のむラップ・ファンド(積極型)	3,708,009,708円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	519,933,887円
野村資産設計ファンド2045	7,387,522円
野村インデックスファンド・外国債券	892,457,699円
マイ・ロード	9,016,794,612円
ネクストコア	238,859,565円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	210,368,816円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,551,623,583円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,314,722,841円
野村資産設計ファンド2050	8,164,231円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,764,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,082,938円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,422,657円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,069,694円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	638,630,306円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	561,137,940円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,054,103円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,551,320円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,236,652円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,386,316円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,861,434円
野村6資産均等バランス	1,683,007,929円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,294,649,895円
世界6資産分散ファンド	62,367,622円
野村資産設計ファンド2060	2,845,382円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,311,769,710円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	3,294,270,053円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,367,723円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,190,966,706円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	190,808,689円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,380,294,316円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,001,179,911円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,383,073円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,021,803円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	476,381円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,188,381,204円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	9,860,649円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	53,150,604円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,817,588円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	175,821,495円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	163,112,066円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,952,485,048円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	90,545,863円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,347,968,386円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,103,353,719円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,817,165円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,456,317円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,211,845円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,858,864円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	562,348,469円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,394,381,253円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,501,088,868円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,945,180,098円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,680,982,902円
マイバランスDC30	1,915,760,620円
マイバランスDC50	1,430,353,503円
マイバランスDC70	966,131,878円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,401,050,958円
野村DC運用戦略ファンド	4,963,890,879円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	629,288,892円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	229,788,843円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	384,571,729円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	185,060,458円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,679,531円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	35,658,393円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,586,982円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,998,461円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,610,818円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,044,579円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	110,236,665円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	72,141,258円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	39,144,898円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	50,389,321円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,400,299円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	8,193,450円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	31,109,655円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	38,800,000.00	43,636,357.92
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,827,138.37
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	80,767,576.50
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,875,000.00
		US TREASURY BOND	48,600,000.00	63,783,699.48
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	62,546,246.40
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	36,922,169.76
		US TREASURY BOND	100,000.00	142,445.31
		US TREASURY BOND	500,000.00	600,351.55
		US TREASURY BOND	200,000.00	273,718.74
		US TREASURY N/B	21,700,000.00	22,118,740.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,578.12
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,312.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,968.75
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,018,515.60
		US TREASURY N/B	900,000.00	914,871.06
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,984.36
		US TREASURY N/B	43,500,000.00	44,351,308.05
		US TREASURY N/B	8,200,000.00	8,337,093.34
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,617.18
		US TREASURY N/B	900,000.00	917,859.33
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,634,312.48
		US TREASURY N/B	600,000.00	609,468.72
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,238.28
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,536,269.40
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,239,226.03
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,527.34
		US TREASURY N/B	400,000.00	408,421.84
		US TREASURY N/B	24,100,000.00	24,799,463.94
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,632,624.96
		US TREASURY N/B	52,400,000.00	53,701,809.88
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,429.68
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,500.00
		US TREASURY N/B	500,000.00	509,687.50
		US TREASURY N/B	66,000,000.00	67,425,699.00
		US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,616,698.10
		US TREASURY N/B	500,000.00	502,949.20
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,015.60
		US TREASURY N/B	100,000.00	103,972.65
		US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,380,859.00
		US TREASURY N/B	400,000.00	418,093.72
		US TREASURY N/B	37,200,000.00	38,244,795.48
		US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,771,405.72
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,373,729.85
		US TREASURY N/B	800,000.00	818,187.44
		US TREASURY N/B	100,000.00	104,683.59
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,390,367.08
		US TREASURY N/B	37,100,000.00	39,010,067.53
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,804,687.50
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,163,132.54
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,052,968.70
		US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,067,623.68
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,057,656.20
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,928,765.36
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,059,375.00
		US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,057,819.78
		US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,600,343.52
		US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,091,191.04
		US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,074,410.30
		US TREASURY N/B	800,000.00	845,500.00
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,511,304.58
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,483,175.74
		US TREASURY N/B	800,000.00	850,468.72
		US TREASURY N/B	500,000.00	523,828.10
US TREASURY N/B	400,000.00	421,421.84
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,781,546.79
US TREASURY N/B	500,000.00	523,144.50
US TREASURY N/B	700,000.00	737,214.80
US TREASURY N/B	46,600,000.00	49,419,663.48
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,302,437.50
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,546,971.55
US TREASURY N/B	500,000.00	520,156.25
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,999,796.78
US TREASURY N/B	500,000.00	520,800.75
US TREASURY N/B	300,000.00	313,582.02
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,128,960.91
US TREASURY N/B	42,700,000.00	45,026,812.67
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,137,769.49
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,542,218.72
US TREASURY N/B	500,000.00	517,441.40
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,231,958.80
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,428,745.95
US TREASURY N/B	500,000.00	517,597.65
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,016,152.32
US TREASURY N/B	100,000.00	104,464.84
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,070,976.50
US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,062,268.40
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,053,409.99
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,686,546.01
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,236,803.87
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,548,395.85
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,538,659.95
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,089,492.10
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,451,222.40
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,676,937.24
US TREASURY N/B	27,500,000.00	29,091,991.50
US TREASURY N/B	700,000.00	762,097.63
US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,108,591.56
US TREASURY N/B	100,000.00	110,105.46
US TREASURY N/B	50,600,000.00	54,173,625.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,976,562.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,875,781.00
US TREASURY N/B	17,700,000.00	19,274,331.81
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,088,515.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,084,218.70
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,366,992.00
US TREASURY N/B	200,000.00	200,835.92
US TREASURY N/B	42,300,000.00	45,707,129.64
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,881,773.28
US TREASURY N/B	300,000.00	320,789.04
US TREASURY N/B	800,000.00	845,874.96
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,616,812.32
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US TREASURY N/B	500,000.00	494,804.65
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US TREASURY N/B	500,000.00	510,117.15
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US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,037,851.50
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US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,143,077.67
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,565,511.46
US TREASURY N/B	15,200,000.00	15,350,811.36
US TREASURY N/B	12,300,000.00	13,883,625.00
小計	銘柄数:200	2,208,560,000.00	2,474,205,604.85
			(271,098,708,123)
	組入時価比率:45.3%		45.8%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,061.20
	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,102,636.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,329,315.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,550,457.72
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,135,437.60
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	522,158.50
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,648,597.40
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	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,925,996.00
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	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,410,449.60
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,422,404.30
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	201,464.20
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	856,312.80
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,449,123.84
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,094,629.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	617,701.80
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	15,171,337.20
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,915,685.80
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,812,939.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,669,708.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,612,178.10
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,336,015.40
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	130,763.90
小計	銘柄数:25	112,540,000.00	133,350,352.36
			(11,465,463,295)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,300,000.00	17,615,033.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,500,000.00	98,348,910.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	72,432,145.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,300,000.00	64,468,866.93
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,300,000.00	56,519,436.48
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	85,300,008.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	72,390,981.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	425,616.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,300,000.00	52,327,603.86
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,621,774.38
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	70,452,939.26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	45,480,889.30
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	107,700,000.00	112,708,179.24
小計	銘柄数:13	728,200,000.00	777,092,383.85
			(4,249,218,864)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	635,580.00
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,018,021.20
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,939,045.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,390,000.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,039,050.00
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,797,228.44
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,336,588.90
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,558,753.66
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,156,044.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,085,006.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,126,632.50
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	7,802,550.00
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,453,140.80
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	115,130.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	594,093.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	126,534.40
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	5,366,276.70
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,898,197.60
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,427,122.00
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,424,569.30
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,971,735.10
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,491,069.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,209,549.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,564,452.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,448,600.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,500,000.00	16,922,435.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,275,239.22
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,127,952.86
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	17,715,561.24
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,731,105.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	498,141.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	969,822.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	16,049,655.30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,551,525.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,440,260.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	29,465,318.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,372,160.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,201,500.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,517,500.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,500,000.00	15,860,800.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,320,629.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,574,500.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,165,991.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,264,174.16
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	7,970,542.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,594,400.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,473,549.76
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,293,413.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,778,707.60
	BUNDESOBLIGATION	250,000.00	252,165.00
	BUNDESOBLIGATION	500,000.00	506,280.00
	BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,048,840.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	409,428.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	307,536.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	912,825.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	405,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,239,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,533,307.05
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BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,803,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,637,263.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	552,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,061,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	22,692,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	19,249,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	634,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,418,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,958,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,090,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,900,000.00	24,808,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	847,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,189,522.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	430,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	8,334,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,268,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	15,484,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,201,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,800,000.00	25,940,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	223,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	222,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,000,000.00	31,972,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	222,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	15,971,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,569,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,093,497.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,350,000.00	24,704,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	546,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,801,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,648,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	32,090,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,200,000.00	17,119,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,785,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	629,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	8,017,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	258,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	18,139,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	14,419,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,412,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,903,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,636,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	10,162,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,667,108.80
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,662.30
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,839.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	406,079.60
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	752,255.00
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,276,080.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,353.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,107,740.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,056,739.50
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,567,097.60
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	876,342.08
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	229,465.60
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,022,940.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	602,550.00
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	383,503.80
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,244,940.00
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,629,302.00
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,648,657.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,795.00
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,951,238.10
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,841,382.00
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,563,550.00
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,892,557.98
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,848,944.20
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,694,448.00
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,441,608.60
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,540,087.20
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,124,320.00
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,683,814.60
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,564,605.04
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	114,710.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	125,131.67
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,985,972.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,440,056.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	504,955.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,298,328.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	12,911,153.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	28,491,520.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,244,005.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,282,550.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,420,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	40,414,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,416,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	39,409,551.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	15,080,273.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,853,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,800,000.00	35,668,811.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	488,650.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	8,920,410.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	41,285,171.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,250,000.00	12,392,134.37
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	21,436,151.94
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,651,609.50
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,058,837.50
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	663,749.40
IRISH TSY 1.3% 2033	3,900,000.00	4,470,726.00
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,284,234.00
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,173,170.00
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,777,505.00
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,940,860.00
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,379,334.00
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,132,728.00
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,217,087.40
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,757,085.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,934.42
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	213,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,930,850.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	419,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,854.12
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,334,731.02
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,556,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,007,730.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,701,625.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,233,530.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,088,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,532,720.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	11,746,220.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,070,173.01
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	7,253,894.66
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	11,601,094.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,468,430.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,819.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	210,999.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	912,321.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	158,384.17
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,326,065.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	754,101.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,403,065.30
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,799,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,139,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,731,483.48
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,216,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,952,154.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	652,826.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,242,406.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	7,153,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,175,374.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,084,501.40
REPUBLIC OF IRELAND	9,850,000.00	10,597,829.73
SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,282,464.00
SPANISH GOVERNMENT	28,200,000.00	44,716,740.00
SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,989,936.20
小計	銘柄数:234	1,406,360,000.00	1,841,795,525.00
			(238,070,489,561)
	組入時価比率:39.8%		40.2%
英ポンド	UK TREASURY	2,100,000.00	2,101,995.00
	UK TREASURY	17,500,000.00	17,743,285.00
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,407,176.09
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,638,928.00
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,056,298.88
	UK TREASURY	14,920,000.00	17,525,181.20
	UK TREASURY	200,000.00	203,398.00
	UK TREASURY	200,000.00	214,812.80
	UK TREASURY	1,910,000.00	2,026,582.58
	UK TREASURY	400,000.00	421,668.00
	UK TREASURY	8,680,000.00	10,811,738.56
	UK TREASURY	200,000.00	217,440.00
	UK TREASURY	4,800,000.00	6,738,026.88
	UK TREASURY	8,900,000.00	12,317,133.64
	UK TREASURY	7,800,000.00	10,740,759.12
	UK TREASURY	12,300,000.00	18,062,638.56
	UK TREASURY	2,450,000.00	3,609,788.84
	UK TREASURY	100,000.00	162,330.00
	UK TREASURY	600,000.00	933,729.90
	UK TREASURY	500,000.00	792,558.60
	UK TREASURY	470,000.00	789,600.37
	UK TREASURY	18,440,000.00	28,057,013.20
	UK TREASURY	5,900,000.00	10,165,407.36
	UK TREASURY	8,200,000.00	9,095,522.00
	UK TREASURY	16,100,000.00	18,932,711.28
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,636,994.59
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,683,342.80
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,527,438.64
	UK TREASURY	700,000.00	865,316.20
	UK TREASURY	1,950,000.00	3,870,783.54
	UK TREASURY	100,000.00	157,078.90
	UK TREASURY	200,000.00	398,116.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000.00	31,655,780.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,200,000.00	12,107,020.24
小計	銘柄数:34	188,370,000.00	255,667,594.77
			(38,299,005,696)
	組入時価比率:6.4%		6.5%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,233,538.00
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	40,170,385.00
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,739,980.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,703,386.40
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	20,006,217.00
	SWEDISH GOVERNMENT	6,100,000.00	6,086,476.91
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	32,208,145.35
小計	銘柄数:7	119,350,000.00	137,148,128.66
			(1,729,437,902)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,435,203.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,990,510.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,886,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,842,922.94
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,938,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,946,140.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	23,111,770.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,553,994.00
小計	銘柄数:8	109,700,000.00	114,705,339.94
			(1,405,140,414)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	403,800.00
	KINGDOM OF DENMARK	20,870,000.00	21,850,890.00
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,184,585.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,563,500.00
	KINGDOM OF DENMARK	28,450,000.00	30,279,335.00
	KINGDOM OF DENMARK	36,500,000.00	66,026,207.80
小計	銘柄数:6	131,220,000.00	167,308,317.80
			(2,907,818,563)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	49,800,000.00	51,573,876.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	34,800,150.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	803,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,858,050.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	34,800,000.00	38,454,000.00
小計	銘柄数:5	121,000,000.00	128,489,076.00
			(3,611,802,228)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,020,000.00	3,190,358.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,378.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,999,440.41
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,477,145.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,408,707.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,998,338.34
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000.00	15,232,514.64
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,465,379.84
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,241,593.43
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	9,116,473.08
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,165,990.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,805,132.26
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,609,894.40
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	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,359,931.82
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	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,687,906.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	864,780.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,718,553.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,915,770.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,832,000.00
小計	銘柄数:22	129,480,000.00	149,474,125.44
			(12,023,698,650)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,782,890.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	510,615.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,288,190.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,506,260.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,474,570.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,172,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,484,686.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,434,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	548,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	336,240.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,213,375.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,434,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,054,937.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,179,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,174,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,021,795.00
小計	銘柄数:16	28,970,000.00	31,616,308.60
			(2,540,370,396)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	421,133.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,825,171.18
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,702,152.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	433,755.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,874.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	511,813.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,851,760.05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,023,705.27
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,279,530.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,110,846.94
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	633,848.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,837,407.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,879,294.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,240,734.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,306,099.62
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	295,171.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,862,539.54
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,764,381.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	810,848.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,430,711.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,603,918.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,356,902.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	325,968.18
小計	銘柄数:23	100,780,000.00	107,016,572.59
			(2,774,436,749)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,875,714.80
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,083,274.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,355,876.50
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,165,329.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,473,455.81
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,291,068.50
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,462,127.70
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,402,589.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,502,692.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,500,000.00	5,480,523.95
	ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,634,286.84
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,640,701.60
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,551,479.50
小計	銘柄数:13	70,400,000.00	79,919,119.20
			(2,654,417,641)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			592,830,008,082
				(592,830,008,082)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 7月20日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	12,920,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	1,445,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	3,775,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	14,000,000
		US TREASURY BOND	425,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	7,586,000
		US TREASURY N/B	19,000,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	21,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	16,300,000
		US TREASURY BOND	5,000,000
		US TREASURY BOND	18,000,000
		US TREASURY BOND	40,000,000
		US TREASURY N/B	18,600,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	22,000,000
		US TREASURY BOND	40,000,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	12,000,000
		US TREASURY BOND	32,000,000
		US TREASURY N/B	850,000
		US TREASURY N/B	14,705,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	10,200,000
		US TREASURY N/B	8,400,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	250,000
		US TREASURY N/B	75,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	31,000,000
		US TREASURY N/B	1,785,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	950,000
		US TREASURY N/B	22,000,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	11,050,000
		US TREASURY N/B	7,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	1,870,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	15,045,000
		US TREASURY N/B	36,000,000
		US TREASURY N/B	1,020,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	7,395,000
		US TREASURY N/B	9,605,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	3,341,000
		US TREASURY N/B	39,000,000
		US TREASURY N/B	35,000,000
		US TREASURY N/B	1,550,000
		US TREASURY BOND	335,000
		US TREASURY BOND	30,618,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	1,339,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	765,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,105,000
US TREASURY N/B	1,700,000
US TREASURY N/B	155,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	680,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	210,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	7,735,000
US TREASURY N/B	8,415,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	23,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	850,000
US TREASURY N/B	16,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
メキシコペソ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	500,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	200,000
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000
	ISRAEL FIXED BOND	2,250,000
	ISRAEL FIXED BOND	4,250,000
	ISRAEL FIXED BOND	5,100,000
	ISRAEL FIXED BOND	4,225,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	360,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
	FRANCE (GOVT OF)	1,530,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,925,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	287,414,076	-	286,598,280	△815,796
米ドル	131,936,868	-	131,477,040	△459,828
ユーロ	155,477,208	-	155,121,240	△355,968
合計	287,414,076	-	286,598,280	△815,796

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算