資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2015/11/11 9:03

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
・平成27年8月末現在、委託会社が、運用する投資信託(総ファンド数34本、純資産総額30,385百万円。ただし、親投資信託は除きます。)は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	27,146
単位型株式投資信託	5	3,240
合計	34	30,385

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.2204%(税抜1.13%)
投資対象とする投資信託証券	0.6283%(税抜0.6275%)程度※
実質的負担	1.8487%(税抜1.7575%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.2204%(税抜1.13%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年1.8487%(税抜1.7575%)±0.1%です。

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#5 委託会社等の概況（連結）

投資委員会は、代表取締役社長、運用部門責任者、各ファンドマネージャーおよび投資判断者、分析・レポーティング部門の責任者、企画部門の責任者、内部統制部門責任者、で構成し、原則として月次で開催されます。
2.運用部門のファンドマネージャーは、投資委員会において決定された運用方針・運用計画に基づいて、資産配分・銘柄選択を決定し売買に関する指図をします。 業務部門(トレーディング)は、これに基づき、売買の執行および取引内容の確認を行います。
3.運用状況検討会において、分析・レポーティング部門による運用実績評価・パフォーマンス分析に基づき、運用状況の検証を行います。また、必要に応じ、運用方針・運用計画の見直しを投資委員会に提言します。

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#6 投資リスク（連結）

価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。
② 為替変動リスク

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#7 投資制限（連結）

3)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#9 投資方針（連結）

として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の一部またはすべてに投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 各指定投資信託証券の投資比率は、市況動向および収益性等を勘案して決定します。
③ 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券(新たに設定される投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)を指定投資信託証券として指定したりする場合もあります。
④ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
⑥ 市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2015/11/11 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	91,940,782	1.85
	ケイマン	4,800,763,650	96.74
	小計	4,892,704,432	98.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	69,825,874	1.41
合計(純資産総額)		4,962,530,306	100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
退職給付費用		5,223		4,008
固定資産減価償却費		354		―
消耗器具備品費		8,373		3,673

2015/11/11 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法により評価しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#13 注記表（連結）

項目	前期(平成27年 2月12日現在)	当期(平成27年 8月11日現在)
1口当たり純資産の額	0.4518円	0.4032円
(1万口当たり)	(4,518円)	(4,032円)

2015/11/11 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,006,958,517	円
Ⅱ 負債総額	44,428,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,962,530,306	円
Ⅳ 発行済口数	13,614,659,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3645	円

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		(平成26年3月31日)		(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		110,882		93,951
流動資産合計		199,269		233,596
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*2	0	*2	0
有形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
投資有価証券		100,000		210,000

				(単位:千円)
		(平成26年3月31日)		(平成27年3月31日)
純資産の部
株主資本

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#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#18 運用体制（連結）

・運用組織、内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織

委員会名または部署名	役割
投資委員会(原則月1回開催)	当社または再委託先が行う運用および投資一任契約に基づく運用戦略について、運用計画の見直しの要否、運用の継続の可否および運用上必要な措置等を決定するとともに、資産運用リスク管理上必要な事項等の決定を行います。
運用状況検討会(原則月1回開催)	当社または再委託先が行う運用が信託約款に準拠して行われるとともに、投資判断の妥当性が確保され、合理的な運用成果が得られているか等を検証し、運用計画の見直しの要否、運用の継続の可否および運用上必要な措置について投資委員会に報告または勧告を行います。

・社内規程
委託会社では、社内規程でファンドの運用に当たって遵守すべき事項等を定めているほか、ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則、利益相反管理規程等の規則・規程を定め、法令遵守の徹底ならびにインサイダー取引および利益相反取引の防止に努めています。また、資産運用リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用部門から独立した部署が、運用の指図および運用状況について、運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を行っています。

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#19 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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