有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,258,325,993	99.81
	内 日本	3,258,325,993	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,325,899	0.19
純資産総額		3,264,651,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,970,309,970	91.16
	内 日本	1,609,569,810	49.40
	内 アメリカ	916,206,494	28.12
	内 スウェーデン	253,068,691	7.77
	内 ドイツ	191,464,975	5.88
地方債証券		140,525,000	4.31
	内 日本	140,525,000	4.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,477,812	4.53
純資産総額		3,258,312,782	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,393,357,410	△42.76
	-	1,393,357,410	△42.76
債券先物取引(売建)		682,755,922	△20.95
	内 アメリカ	376,915,922	△11.57
	内 日本	305,840,000	△9.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。