有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		790,876,712	99.85
	内 日本	790,876,712	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,161,542	0.15
純資産総額		792,038,254	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		770,731,327	97.45
	内 日本	553,858,000	70.03
	内 アメリカ	216,873,327	27.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,134,891	2.55
純資産総額		790,866,218	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		142,063,740	△17.96
	内 アメリカ	142,063,740	△17.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。