有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	238,736,443	401,315,960
合計		238,736,443	401,315,960

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,983,704
コール・ローン	46,552,464
株式	2,118,573,603
未収配当金	1,320,174
未収利息	25
流動資産合計	2,215,429,970
資産合計	2,215,429,970
負債の部
流動負債
未払解約金	1,060,000
流動負債合計	1,060,000
負債合計	1,060,000
純資産の部
元本等
元本	1,317,254,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	897,115,469
元本等合計	2,214,369,970
純資産合計	2,214,369,970
負債純資産合計	2,215,429,970

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)の元本状況
期首(平成27年1月21日)の元本額	906,599,771円
対象期間中の追加設定元本額	690,893,038円
対象期間中の一部解約元本額	280,238,308円
平成28年1月20日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド	559,242,281円
明治安田欧州株式ファンド	238,736,443円
明治安田ライフプランファンド20	21,006,016円
明治安田ライフプランファンド50	88,548,488円
明治安田ライフプランファンド70	75,705,098円
フコク株25大河	34,912,597円
フコク株50大河	78,712,138円
フコク株75大河	102,115,347円
楽天資産形成ファンド	94,025,491円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,857,106円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,767,136円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	4,811,046円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,118,240円
大河25VA 適格機関投資家専用	365,213円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,027,334円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,304,527円
計	1,317,254,501円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6810円
(10,000口当たり純資産額)	(16,810円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年1月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	CRH PLC	11,307	18.23	206,126.61
	DIAGEO PLC	15,359	18.28	280,762.52
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,400	36.47	306,348.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,385	30.10	222,288.50
	PRUDENTIAL PLC	33,358	13.925	464,510.15
	BG GROUP PLC	35,419	9.399	332,903.18
	GLAXOSMITHKLINE PLC	23,588	13.90	327,873.20
	BARCLAYS PLC	162,780	1.899	309,119.22
	NEXT PLC	3,181	66.85	212,649.85
	CENTRICA PLC	97,220	2.094	203,578.68
	UNILEVER PLC	9,205	29.34	270,074.70
	RELX PLC	23,237	11.65	270,711.05
	DIXONS CARPHONE PLC	46,953	4.495	211,053.73
	WOLSELEY PLC	5,992	33.67	201,750.64
	VODAFONE GROUP PLC	224,952	2.168	487,695.93
	JUST EAT PLC	53,459	4.382	234,257.33
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	29,851	2.734	81,612.63
小計		791,646		4,623,315.92
				(770,151,965)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,179	246.70	290,859.30
	NOVARTIS AG-REG	9,794	81.80	801,149.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,268	259.80	589,226.40
	NESTLE SA-REG	9,751	71.25	694,758.75
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	15,369	18.62	286,170.78
小計		38,361		2,662,164.43
				(312,005,671)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	13,158	239.30	3,148,709.40
小計		13,158		3,148,709.40
				(43,389,215)
ノルウェークローネ	DNB ASA	16,640	96.15	1,599,936.00
小計		16,640		1,599,936.00
				(21,343,146)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,538	367.20	2,767,953.60
小計		7,538		2,767,953.60
				(47,608,801)
ユーロ	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,897	21.02	208,034.94
	INTESA SANPAOLO	70,484	2.69	189,601.96
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	4,275	109.85	469,608.75
	VIVENDI	23,782	18.835	447,933.97
	SAP SE	4,092	72.29	295,810.68
	BAYER AG-REG	5,383	102.50	551,757.50
	WOLTERS KLUWER	18,726	29.34	549,420.84
	SANOFI	3,695	74.79	276,349.05
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	34,063	11.88	404,668.44
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,554	111.15	283,877.10
	ATLANTIA SPA	16,065	22.79	366,121.35
	MTU AERO ENGINES AG	3,687	80.00	294,960.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	15,122	9.59	145,019.98
	VINCI SA	4,581	59.05	270,508.05
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	6,644	29.91	198,722.04
	BRENNTAG AG	3,980	43.155	171,756.90
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	55,574	4.512	250,749.88
	COMMERZBANK AG	23,354	7.912	184,776.84
	LEG IMMOBILIEN AG	8,172	72.33	591,080.76
	KONINKLIJKE AHOLD NV	10,913	18.79	205,055.27
	WORLDLINE SA	7,764	22.00	170,808.00
	INDITEX	6,859	29.035	199,151.06
	HELLA KGAA HUECK & CO	7,010	38.05	266,730.50
	INTERTRUST NV	11,608	17.70	205,461.60
小計		358,284		7,197,965.46
				(924,074,805)
合計				2,118,573,603
				(2,118,573,603)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
イギリスポンド	株式17銘柄	34.8%	36.4%
スイスフラン	株式5銘柄	14.1%	14.7%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	2.0%	2.1%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	1.0%	1.0%
デンマーククローネ	株式1銘柄	2.1%	2.2%
ユーロ	株式24銘柄	41.7%	43.6%

(2)株式以外の有価証券(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。