有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年1月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	199,256,792	362,189,070
合計		199,256,792	362,189,070

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田欧州株式マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年1月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	62,698,632
金銭信託	21,243,935
株式	2,059,386,230
未収配当金	2,657,259
流動資産合計	2,145,986,056
資産合計	2,145,986,056
負債の部
流動負債
その他未払費用	2,391
流動負債合計	2,391
負債合計	2,391
純資産の部
元本等
元本	1,180,588,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	965,395,014
元本等合計	2,145,983,665
純資産合計	2,145,983,665
負債純資産合計	2,145,986,056

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年1月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年1月23日から2019年1月21日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年1月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年1月23日 至 2019年1月21日)の元本状況
期首(2018年1月23日)の元本額	1,234,311,250円
対象期間中の追加設定元本額	253,663,582円
対象期間中の一部解約元本額	307,386,181円
2019年1月21日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド	384,987,768円
明治安田欧州株式ファンド	199,256,792円
明治安田ライフプランファンド20	22,941,685円
明治安田ライフプランファンド50	96,906,854円
明治安田ライフプランファンド70	87,370,427円
フコク株25大河	37,624,796円
フコク株50大河	86,430,416円
フコク株75大河	114,727,591円
楽天資産形成ファンド	129,857,059円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	8,601,611円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,166,885円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	3,354,723円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,169,407円
大河25VA 適格機関投資家専用	325,140円
大河50VA 適格機関投資家専用	623,677円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,243,820円
計	1,180,588,651円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8177円
(10,000口当たり純資産額)	(18,177円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年1月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	DIAGEO PLC	13,267	27.535	365,306.84
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11,207	23.51	263,476.57
	PRUDENTIAL PLC	34,170	15.03	513,575.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	31,048	14.986	465,285.32
	BARCLAYS PLC	313,366	1.6586	519,748.84
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	30,182	23.89	721,047.98
	ANGLO AMERICAN PLC	22,606	18.212	411,700.47
	RELX PLC	17,146	16.67	285,823.82
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	84,261	2.455	206,860.75
	FERGUSON PLC	6,318	53.21	336,180.78
	BHP GROUP PLC	17,628	16.286	287,089.60
	VODAFONE GROUP PLC	105,746	1.4934	157,921.07
	INFORMA PLC	37,916	6.762	256,387.99
	ASCENTIAL PLC	56,016	3.888	217,790.20
小計		780,877		5,008,195.33
				(706,155,541)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,368	314.20	744,025.60
	NOVARTIS AG-REG	8,902	88.80	790,497.60
	ABB LTD-REG	17,167	19.255	330,550.58
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,655	258.40	686,052.00
	NESTLE SA-REG	10,222	84.40	862,736.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	17,935	12.24	219,524.40
小計		59,249		3,633,386.98
				(400,362,911)
ノルウェークローネ	DNB ASA	18,924	155.40	2,940,789.60
小計		18,924		2,940,789.60
				(37,671,514)
デンマーククローネ	ORSTED A/S	3,411	445.00	1,517,895.00
小計		3,411		1,517,895.00
				(25,364,025)
ユーロ	DEUTSCHE POST AG-REG	12,124	25.77	312,435.48
	SAP SE	4,851	93.10	451,628.10
	VOLKSWAGEN AG-PFD	3,917	145.66	570,550.22
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	11,252	18.47	207,824.44
	DEUTSCHE WOHNEN SE	8,912	41.56	370,382.72
	BRENNTAG AG	5,291	41.35	218,782.85
	LEG IMMOBILIEN AG	4,307	96.40	415,194.80
	HELLA GMBH & CO KGAA	7,217	41.06	296,330.02
	L'OREAL	1,898	199.80	379,220.40
	THALES SA	3,297	99.82	329,106.54
	VIVENDI	16,137	21.97	354,529.89
	AXA SA	12,925	20.56	265,738.00
	ESSILORLUXOTTICA	3,033	112.05	339,847.65
	BNP PARIBAS	4,971	42.47	211,118.37
	TOTAL SA	9,756	47.785	466,190.46
	VINCI SA	2,771	75.42	208,988.82
	WORLDLINE SA	4,183	44.94	187,984.02
	WOLTERS KLUWER	9,174	53.36	489,524.64
	UNILEVER NV-CVA	14,383	46.85	673,843.55
	AIB GROUP PLC	55,053	3.94	216,908.82
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	11,655	14.36	167,365.80
小計		207,107		7,133,495.59
				(889,832,239)
合計				2,059,386,230
				(2,059,386,230)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
イギリスポンド	株式14銘柄	32.9%	34.3%
スイスフラン	株式6銘柄	18.7%	19.5%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	1.7%	1.8%
デンマーククローネ	株式1銘柄	1.2%	1.2%
ユーロ	株式21銘柄	41.5%	43.2%

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。