有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	162,191,612	458,402,152
合計		162,191,612	458,402,152

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田欧州株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	27,116,909
金銭信託	26,909,001
株式	2,012,197,747
未収入金	44,842,793
未収配当金	817,448
流動資産合計	2,111,883,898
資産合計	2,111,883,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	60,297
未払解約金	6,170,000
その他未払費用	2,677
流動負債合計	6,232,974
負債合計	6,232,974
純資産の部
元本等
元本	745,025,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,360,625,405
元本等合計	2,105,650,924
純資産合計	2,105,650,924
負債純資産合計	2,111,883,898

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 1月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 1月21日
	期首元本額	816,717,693円
	期末元本額	745,025,519円
	期中追加設定元本額	109,072,664円
	期中一部解約元本額	180,764,838円
	元本の内訳※
	欧州厳選株式ファンド	106,298,147円
	明治安田欧州株式ファンド	162,191,612円
	明治安田ライフプランファンド20	15,505,623円
	明治安田ライフプランファンド50	76,371,690円
	明治安田ライフプランファンド70	76,805,563円
	フコク株25大河	27,062,190円
	フコク株50大河	69,167,223円
	フコク株75大河	98,128,689円
	楽天資産形成ファンド	99,312,125円
	明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	7,469,104円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	656,882円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	1,248,452円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	3,044,906円
	大河25VA 適格機関投資家専用	252,519円
	大河50VA 適格機関投資家専用	517,087円
	大河75VA 適格機関投資家専用	993,707円
2.	1口当たり純資産額	2.8263円
	(10,000口当たり純資産額)	(28,263円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	349	324.54	113,264.46
米ドル 小計		349		113,264.46
				(14,578,268)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	1,918	144.80	277,726.40
	CRH PLC	4,402	41.14	181,120.29
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3,143	53.08	166,830.44
	VINCI SA	3,500	102.38	358,330.00
	WOLTERS KLUWER	1,827	100.60	183,796.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,355	39.33	131,952.15
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,702	123.14	209,584.28
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	446	776.60	346,363.60
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	18,970	22.88	434,033.60
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	12,358	27.84	344,108.51
	L'OREAL	584	376.60	219,934.40
	BAYER AG-REG	3,403	55.72	189,615.16
	SANOFI	5,070	91.25	462,637.50
	AIB GROUP PLC	67,758	3.68	249,484.95
	BNP PARIBAS	3,571	58.90	210,331.90
	AXA SA	5,829	27.88	162,512.52
	SCOR SE	13,819	23.30	321,982.70
	AMADEUS IT GROUP SA	2,649	55.78	147,761.22
	SAP SE	2,710	106.50	288,615.00
	RWE AG	5,349	40.93	218,934.57
ユーロ 小計		162,363		5,105,655.39
				(711,575,191)
イギリスポンド	BP PLC	41,994	4.74	199,345.51
	SHELL PLC	24,726	23.60	583,657.23
	ANGLO AMERICAN PLC	11,359	35.63	404,777.96
	BHP GROUP LTD-DI	9,951	27.50	273,652.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,348	69.32	162,763.36
	ASHTEAD GROUP PLC	2,328	49.30	114,770.40
	BAE SYSTEMS PLC	33,902	8.43	285,929.46
	BODYCOTE PLC	23,197	6.31	146,489.05
	RELX PLC	8,144	23.77	193,582.88
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,289	31.08	164,382.12
	DIAGEO PLC	10,277	36.92	379,426.84
	ASTRAZENECA PLC	4,396	114.20	502,023.20
	BARCLAYS PLC	225,458	1.77	399,917.40
	3I GROUP PLC	8,771	14.15	124,153.50
	HISCOX LTD	24,837	11.21	278,422.77
	PRUDENTIAL PLC	25,531	12.83	327,562.73
	NATIONAL GRID PLC	13,526	10.35	139,994.10
	SSE PLC	6,370	17.02	108,417.40
イギリスポンド 小計		482,404		4,789,268.41
				(763,457,277)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,695	112.32	639,662.40
	ALCON INC	3,008	68.08	204,784.64
	LONZA GROUP AG-REG	277	489.60	135,619.20
	NOVARTIS AG-REG	5,383	84.51	454,917.33
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,865	294.45	549,149.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	789	439.80	347,002.20
スイスフラン 小計		17,017		2,331,135.02
				(327,454,536)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	15,955	187.65	2,993,955.75
スウェーデンクローナ 小計		15,955		2,993,955.75
				(37,304,688)
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	11,116	185.90	2,066,464.40
	DNB BANK ASA	6,631	182.45	1,209,825.95
ノルウェークローネ 小計		17,747		3,276,290.35
				(42,559,011)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,980	497.20	984,456.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,797	347.30	624,098.10
	NOVO NORDISK A/S-B	3,765	958.10	3,607,246.50
	ORSTED A/S	1,408	666.50	938,432.00
デンマーククローネ 小計		8,950		6,154,232.60
				(115,268,776)
合 計		704,785		2,012,197,747
				(2,012,197,747)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	株式	20銘柄	33.8%	35.4%
イギリスポンド	株式	18銘柄	36.3%	37.9%
スイスフラン	株式	6銘柄	15.6%	16.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.8%	1.9%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.0%	2.1%
デンマーククローネ	株式	4銘柄	5.5%	5.7%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

(2023年 1月20日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	21,800,000	-	21,860,297	△60,297
	ノルウェークローネ	21,800,000	-	21,860,297	△60,297
合計		21,800,000	-	21,860,297	△60,297

 

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。