有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本国債20年型マザーファンド	4,380,608,458	4,795,890,139
	親投資信託受益証券 小計	4,380,608,458	4,795,890,139
	合計	4,380,608,458	4,795,890,139

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本国債20年型マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月20日現在 ]	[ 平成26年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		47,456,851	71,426,426
国債証券		4,084,738,800	4,732,434,470
未収入金		22,887,600	―
未収利息		18,617,897	22,423,924
前払費用		2,905,768	3,569,548
流動資産合計		4,176,606,916	4,829,854,368
資産合計		4,176,606,916	4,829,854,368
負債の部
流動負債
未払金		―	31,821,000
未払解約金		16,411,011	2,116,483
流動負債合計		16,411,011	33,937,483
負債合計		16,411,011	33,937,483
純資産の部
元本等
元本	※1	3,859,846,198	4,380,608,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		300,349,707	415,308,427
元本等合計		4,160,195,905	4,795,916,885
純資産合計		4,160,195,905	4,795,916,885
負債純資産合計		4,176,606,916	4,829,854,368

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年1月20日現在 ]	[ 平成26年7月22日現在 ]
※1	期首	平成25年7月23日	平成26年1月21日
	期首元本額	4,076,591,868円	3,859,846,198円
	期首からの追加設定元本額	508,521,490円	743,630,511円
	期首からの一部解約元本額	725,267,160円	222,868,251円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	3,859,846,198円	4,380,608,458円
	(合 計)	3,859,846,198円	4,380,608,458円
2	受益権の総数	3,859,846,198口	4,380,608,458口
3	1口当たり純資産額	1.0778円	1.0948円
	(1万口当たり純資産額)	(10,778円)	(10,948円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 )	( 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年1月20日現在 ]	[ 平成26年7月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年1月20日現在 ]	[ 平成26年7月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	42,743,140	59,343,210
合計	42,743,140	59,343,210

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第279回利付国債(10年)	120,000,000	123,848,400
	第285回利付国債(10年)	240,000,000	250,332,000
	第292回利付国債(10年)	330,000,000	349,288,500
	第300回利付国債(10年)	140,000,000	148,804,600
	第306回利付国債(10年)	30,000,000	32,057,700
	第313回利付国債(10年)	80,000,000	85,554,400
	第323回利付国債(10年)	30,000,000	31,257,300
	第329回利付国債(10年)	140,000,000	144,195,800
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	37,603,200
	第26回利付国債(20年)	10,000,000	10,072,800
	第27回利付国債(20年)	110,000,000	110,891,000
	第29回利付国債(20年)	80,000,000	83,844,000
	第32回利付国債(20年)	10,000,000	10,602,700
	第33回利付国債(20年)	30,000,000	32,415,600
	第34回利付国債(20年)	10,000,000	10,907,400
	第36回利付国債(20年)	10,000,000	10,918,300
	第37回利付国債(20年)	20,000,000	21,899,600
	第38回利付国債(20年)	10,000,000	10,946,700
	第40回利付国債(20年)	10,000,000	10,904,300
	第42回利付国債(20年)	100,000,000	111,428,000
	第43回利付国債(20年)	7,000,000	7,983,360
	第44回利付国債(20年)	95,000,000	107,397,500
	第47回利付国債(20年)	10,000,000	11,217,300
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	114,449,000
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	67,666,200
	第54回利付国債(20年)	110,000,000	125,100,800
	第58回利付国債(20年)	150,000,000	168,175,500
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	67,022,400
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	50,739,300
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	22,396,600
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	43,635,580
	第72回利付国債(20年)	160,000,000	184,304,000
	第81回利付国債(20年)	50,000,000	57,291,000
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	138,752,400
	第88回利付国債(20年)	100,000,000	118,169,000
	第90回利付国債(20年)	60,000,000	70,281,000
	第91回利付国債(20年)	65,000,000	76,911,900
	第95回利付国債(20年)	100,000,000	118,449,000
	第97回利付国債(20年)	30,000,000	35,188,800
	第101回利付国債(20年)	81,000,000	97,072,830
	第103回利付国債(20年)	70,000,000	82,984,300
	第105回利付国債(20年)	165,000,000	191,185,500
	第111回利付国債(20年)	10,000,000	11,693,200
	第113回利付国債(20年)	130,000,000	150,107,100
	第116回利付国債(20年)	60,000,000	70,029,600
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	22,744,600
	第121回利付国債(20年)	100,000,000	112,129,000
	第125回利付国債(20年)	70,000,000	81,353,300
	第128回利付国債(20年)	70,000,000	78,038,100
	第130回利付国債(20年)	140,000,000	153,591,200
	第140回利付国債(20年)	200,000,000	214,270,000
	第146回利付国債(20年)	240,000,000	254,332,800
	国債証券 小計	4,275,000,000	4,732,434,470
	合計	4,275,000,000	4,732,434,470

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。