有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本国債20年型マザーファンド	5,088,340,292	5,731,506,504
	親投資信託受益証券 小計	5,088,340,292	5,731,506,504
	合計	5,088,340,292	5,731,506,504

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本国債20年型マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		188,054,676	178,385,767
国債証券		5,336,465,950	5,531,139,180
未収入金		10,910,600	―
未収利息		24,024,561	23,494,814
前払費用		1,916,041	3,712,482
流動資産合計		5,561,371,828	5,736,732,243
資産合計		5,561,371,828	5,736,732,243
負債の部
流動負債
未払解約金		6,067,755	5,150,493
流動負債合計		6,067,755	5,150,493
負債合計		6,067,755	5,150,493
純資産の部
元本等
元本	※1	4,840,761,825	5,088,340,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		714,542,248	643,241,458
元本等合計		5,555,304,073	5,731,581,750
純資産合計		5,555,304,073	5,731,581,750
負債純資産合計		5,561,371,828	5,736,732,243

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
※1	期首	平成26年7月23日	平成27年1月21日
	期首元本額	4,380,608,458円	4,840,761,825円
	期首からの追加設定元本額	613,821,480円	854,955,479円
	期首からの一部解約元本額	153,668,113円	607,377,012円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	4,840,761,825円	5,088,340,292円
	(合 計)	4,840,761,825円	5,088,340,292円
2	受益権の総数	4,840,761,825口	5,088,340,292口
3	1口当たり純資産額	1.1476円	1.1264円
	(1万口当たり純資産額)	(11,476円)	(11,264円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日 )	( 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	197,041,210	26,103,140
合計	197,041,210	26,103,140

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第285回利付国債(10年)	50,000,000	51,408,500
	第292回利付国債(10年)	200,000,000	208,924,000
	第300回利付国債(10年)	400,000,000	421,248,000
	第306回利付国債(10年)	460,000,000	488,060,000
	第313回利付国債(10年)	120,000,000	127,992,000
	第323回利付国債(10年)	80,000,000	83,988,000
	第329回利付国債(10年)	150,000,000	156,216,000
	第335回利付国債(10年)	20,000,000	20,248,200
	第336回利付国債(10年)	10,000,000	10,113,600
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	38,289,600
	第29回利付国債(20年)	80,000,000	80,552,000
	第32回利付国債(20年)	10,000,000	10,245,300
	第33回利付国債(20年)	30,000,000	31,324,200
	第34回利付国債(20年)	10,000,000	10,579,200
	第36回利付国債(20年)	10,000,000	10,645,000
	第37回利付国債(20年)	20,000,000	21,333,200
	第38回利付国債(20年)	10,000,000	10,711,800
	第40回利付国債(20年)	10,000,000	10,718,700
	第42回利付国債(20年)	100,000,000	109,329,000
	第43回利付国債(20年)	7,000,000	7,823,620
	第44回利付国債(20年)	95,000,000	105,642,850
	第47回利付国債(20年)	10,000,000	11,081,700
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	112,892,000
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	67,228,200
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	67,896,000
	第58回利付国債(20年)	150,000,000	168,181,500
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	67,213,200
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	50,857,200
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	22,488,800
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	43,685,530
	第72回利付国債(20年)	140,000,000	161,963,200
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	69,340,200
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	139,851,600
	第88回利付国債(20年)	100,000,000	119,238,000
	第90回利付国債(20年)	60,000,000	71,008,200
	第91回利付国債(20年)	65,000,000	77,656,150
	第95回利付国債(20年)	100,000,000	120,030,000
	第97回利付国債(20年)	80,000,000	95,264,000
	第101回利付国債(20年)	41,000,000	49,916,680
	第103回利付国債(20年)	120,000,000	144,702,000
	第105回利付国債(20年)	165,000,000	195,071,250
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	23,923,800
	第113回利付国債(20年)	100,000,000	118,343,000
	第116回利付国債(20年)	160,000,000	191,521,600
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	23,368,000
	第121回利付国債(20年)	100,000,000	115,419,000
	第125回利付国債(20年)	70,000,000	83,811,000
	第128回利付国債(20年)	70,000,000	80,639,300
	第130回利付国債(20年)	180,000,000	204,442,200
	第140回利付国債(20年)	280,000,000	311,906,000
	第146回利付国債(20年)	260,000,000	287,531,400
	第150回利付国債(20年)	210,000,000	219,275,700
	国債証券 小計	4,965,000,000	5,531,139,180
	合計	4,965,000,000	5,531,139,180

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。