有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本国債20年型マザーファンド	12,547,920,942	14,935,790,297
	親投資信託受益証券 小計	12,547,920,942	14,935,790,297
	合計	12,547,920,942	14,935,790,297

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本国債20年型マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月20日現在 ]	[ 平成29年7月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		51,215,190	506,650,613
国債証券		14,757,914,910	14,386,131,950
未収入金		30,690,900	―
未収利息		54,722,304	50,690,229
前払費用		735,145	723,522
流動資産合計		14,895,278,449	14,944,196,314
資産合計		14,895,278,449	14,944,196,314
負債の部
流動負債
未払解約金		55,022,486	8,128,979
未払利息		73	882
流動負債合計		55,022,559	8,129,861
負債合計		55,022,559	8,129,861
純資産の部
元本等
元本		12,504,380,280	12,547,920,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,335,875,610	2,388,145,511
元本等合計		14,840,255,890	14,936,066,453
純資産合計		14,840,255,890	14,936,066,453
負債純資産合計		14,895,278,449	14,944,196,314

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年1月20日現在 ]	[ 平成29年7月20日現在 ]
1	期首	平成28年7月21日	平成29年1月21日
	期首元本額	14,110,717,031円	12,504,380,280円
	期首からの追加設定元本額	987,080,186円	1,296,178,971円
	期首からの一部解約元本額	2,593,416,937円	1,252,638,309円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	12,504,380,280円	12,547,920,942円
	(合 計)	12,504,380,280円	12,547,920,942円
2	受益権の総数	12,504,380,280口	12,547,920,942口
3	1口当たり純資産額	1.1868円	1.1903円
	(1万口当たり純資産額)	(11,868円)	(11,903円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日 )	( 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		―	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年1月20日現在 ]	[ 平成29年7月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年1月20日現在 ]	[ 平成29年7月20日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△541,542,600	△532,603,560
合計	△541,542,600	△532,603,560

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
国債証券	第370回利付国債(2年)	180,000,000	180,507,600
	第371回利付国債(2年)	70,000,000	70,210,000
	第125回利付国債(5年)	60,000,000	60,342,000
	第128回利付国債(5年)	180,000,000	181,197,000
	第292回利付国債(10年)	410,000,000	414,874,900
	第300回利付国債(10年)	300,000,000	308,007,000
	第306回利付国債(10年)	720,000,000	748,447,200
	第313回利付国債(10年)	190,000,000	199,536,100
	第319回利付国債(10年)	120,000,000	126,180,000
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,515,300
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,425,200
	第335回利付国債(10年)	450,000,000	466,438,500
	第336回利付国債(10年)	930,000,000	964,800,600
	第338回利付国債(10年)	170,000,000	175,137,400
	第339回利付国債(10年)	10,000,000	10,304,000
	第340回利付国債(10年)	400,000,000	412,380,000
	第342回利付国債(10年)	60,000,000	60,336,000
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	39,445,800
	第37回利付国債(20年)	20,000,000	20,101,800
	第38回利付国債(20年)	10,000,000	10,184,400
	第40回利付国債(20年)	10,000,000	10,279,000
	第42回利付国債(20年)	100,000,000	104,492,000
	第43回利付国債(20年)	7,000,000	7,452,690
	第44回利付国債(20年)	95,000,000	101,519,850
	第47回利付国債(20年)	10,000,000	10,720,900
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	108,787,000
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	65,406,600
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	65,992,800
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	77,059,500
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	66,536,400
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	50,358,600
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	22,342,600
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	43,177,890
	第72回利付国債(20年)	140,000,000	161,103,600
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	69,676,800
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	140,330,400
	第88回利付国債(20年)	110,000,000	132,063,800
	第90回利付国債(20年)	200,000,000	239,094,000
	第91回利付国債(20年)	65,000,000	78,333,450
	第95回利付国債(20年)	100,000,000	122,000,000
	第97回利付国債(20年)	460,000,000	558,550,400
	第101回利付国債(20年)	41,000,000	50,941,270
	第103回利付国債(20年)	160,000,000	197,763,200
	第105回利付国債(20年)	375,000,000	456,757,500
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	24,796,000
	第113回利付国債(20年)	370,000,000	455,610,600
	第115回利付国債(20年)	210,000,000	261,802,800
	第116回利付国債(20年)	280,000,000	349,980,400
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,544,800
	第120回利付国債(20年)	30,000,000	35,284,200
	第121回利付国債(20年)	670,000,000	815,510,600
	第125回利付国債(20年)	70,000,000	88,314,800
	第128回利付国債(20年)	70,000,000	85,637,300
	第130回利付国債(20年)	130,000,000	157,446,900
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	11,991,500
	第140回利付国債(20年)	380,000,000	457,136,200
	第146回利付国債(20年)	950,000,000	1,145,263,000
	第147回利付国債(20年)	30,000,000	35,707,800
	第148回利付国債(20年)	50,000,000	58,725,500
	第149回利付国債(20年)	70,000,000	82,193,300
	第150回利付国債(20年)	730,000,000	845,172,100
	第151回利付国債(20年)	70,000,000	78,665,300
	第152回利付国債(20年)	120,000,000	134,829,600
	第153回利付国債(20年)	440,000,000	501,560,400
	第154回利付国債(20年)	360,000,000	403,966,800
	第155回利付国債(20年)	260,000,000	282,388,600
	第158回利付国債(20年)	50,000,000	49,523,500
	第159回利付国債(20年)	210,000,000	211,470,000
	第160回利付国債(20年)	370,000,000	378,498,900
	国債証券 小計	12,805,000,000	14,386,131,950
	合計	12,805,000,000	14,386,131,950

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。