有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本国債20年型マザーファンド	13,406,952,714	16,007,901,540
	親投資信託受益証券 小計	13,406,952,714	16,007,901,540
	合計	13,406,952,714	16,007,901,540

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本国債20年型マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月20日現在 ]	[ 平成30年1月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		506,650,613	895,914,864
国債証券		14,386,131,950	15,160,266,550
未収利息		50,690,229	53,502,855
前払費用		723,522	949,702
流動資産合計		14,944,196,314	16,110,633,971
資産合計		14,944,196,314	16,110,633,971
負債の部
流動負債
未払金		―	102,950,400
未払解約金		8,128,979	―
未払利息		882	1,416
流動負債合計		8,129,861	102,951,816
負債合計		8,129,861	102,951,816
純資産の部
元本等
元本		12,547,920,942	13,406,952,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,388,145,511	2,600,729,441
元本等合計		14,936,066,453	16,007,682,155
純資産合計		14,936,066,453	16,007,682,155
負債純資産合計		14,944,196,314	16,110,633,971

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月20日現在 ]	[ 平成30年1月22日現在 ]
1	期首	平成29年1月21日	平成29年7月21日
	期首元本額	12,504,380,280円	12,547,920,942円
	期首からの追加設定元本額	1,296,178,971円	1,513,199,919円
	期首からの一部解約元本額	1,252,638,309円	654,168,147円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	12,547,920,942円	13,406,952,714円
	(合 計)	12,547,920,942円	13,406,952,714円
2	受益権の総数	12,547,920,942口	13,406,952,714口
3	1口当たり純資産額	1.1903円	1.1940円
	(1万口当たり純資産額)	(11,903円)	(11,940円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日 )	( 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月20日現在 ]	[ 平成30年1月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年7月20日現在 ]	[ 平成30年1月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△532,603,560	△53,083,000
合計	△532,603,560	△53,083,000

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
国債証券	第370回利付国債(2年)	160,000,000	160,304,000
	第371回利付国債(2年)	70,000,000	70,146,300
	第125回利付国債(5年)	60,000,000	60,319,200
	第128回利付国債(5年)	180,000,000	181,166,400
	第292回利付国債(10年)	180,000,000	180,496,800
	第300回利付国債(10年)	270,000,000	275,070,600
	第306回利付国債(10年)	640,000,000	660,902,400
	第313回利付国債(10年)	190,000,000	198,405,600
	第319回利付国債(10年)	120,000,000	125,594,400
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,487,900
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,410,800
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,726,000
	第338回利付国債(10年)	650,000,000	669,305,000
	第339回利付国債(10年)	330,000,000	339,896,700
	第340回利付国債(10年)	420,000,000	432,692,400
	第342回利付国債(10年)	240,000,000	241,658,400
	第347回利付国債(10年)	20,000,000	20,084,000
	第348回利付国債(10年)	120,000,000	120,459,600
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	39,151,200
	第38回利付国債(20年)	10,000,000	10,042,700
	第40回利付国債(20年)	10,000,000	10,159,500
	第42回利付国債(20年)	100,000,000	103,152,000
	第43回利付国債(20年)	7,000,000	7,351,120
	第44回利付国債(20年)	95,000,000	100,355,150
	第47回利付国債(20年)	10,000,000	10,617,100
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	107,626,000
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	64,833,600
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	65,382,600
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	76,493,200
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	66,102,600
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	50,018,400
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	22,197,400
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	42,794,940
	第72回利付国債(20年)	140,000,000	159,884,200
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	69,159,000
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	139,236,000
	第88回利付国債(20年)	110,000,000	130,983,600
	第90回利付国債(20年)	200,000,000	237,362,000
	第91回利付国債(20年)	65,000,000	77,702,950
	第95回利付国債(20年)	100,000,000	121,000,000
	第97回利付国債(20年)	460,000,000	554,493,200
	第101回利付国債(20年)	41,000,000	50,577,190
	第102回利付国債(20年)	80,000,000	99,045,600
	第103回利付国債(20年)	160,000,000	196,441,600
	第105回利付国債(20年)	455,000,000	550,932,200
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	24,651,600
	第113回利付国債(20年)	370,000,000	453,161,200
	第115回利付国債(20年)	210,000,000	260,347,500
	第116回利付国債(20年)	280,000,000	347,872,000
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,430,800
	第120回利付国債(20年)	30,000,000	35,189,400
	第121回利付国債(20年)	670,000,000	812,080,200
	第125回利付国債(20年)	60,000,000	75,327,600
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	97,496,800
	第130回利付国債(20年)	310,000,000	374,185,500
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	11,956,400
	第134回利付国債(20年)	280,000,000	339,082,800
	第140回利付国債(20年)	380,000,000	455,958,200
	第142回利付国債(20年)	50,000,000	60,743,000
	第146回利付国債(20年)	950,000,000	1,142,878,500
	第147回利付国債(20年)	60,000,000	71,298,600
	第148回利付国債(20年)	80,000,000	93,848,000
	第149回利付国債(20年)	70,000,000	82,168,100
	第150回利付国債(20年)	710,000,000	822,144,500
	第151回利付国債(20年)	70,000,000	78,741,600
	第152回利付国債(20年)	120,000,000	134,865,600
	第153回利付国債(20年)	490,000,000	558,565,700
	第154回利付国債(20年)	370,000,000	415,384,200
	第155回利付国債(20年)	360,000,000	391,831,200
	第158回利付国債(20年)	10,000,000	9,957,500
	第159回利付国債(20年)	260,000,000	262,899,000
	第160回利付国債(20年)	370,000,000	379,941,900
	第161回利付国債(20年)	160,000,000	160,979,200
	第162回利付国債(20年)	240,000,000	241,058,400
	国債証券 小計	13,485,000,000	15,160,266,550
	合計	13,485,000,000	15,160,266,550

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。