有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月24日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	313回 利付国庫債券(10年)	65,000,000	69,269,850
		32回 利付国庫債券(20年)	44,000,000	44,378,840
		34回 利付国庫債券(20年)	37,000,000	38,609,500
		36回 利付国庫債券(20年)	82,000,000	86,319,760
		39回 利付国庫債券(20年)	17,000,000	17,995,180
		145回 利付国庫債券(20年)	42,000,000	48,090,420
		147回 利付国庫債券(20年)	60,000,000	67,491,000
		154回 利付国庫債券(20年)	18,000,000	18,669,960
	日本円 小計		365,000,000	390,824,510
	アメリカ・ドル	US T N/B 7.25 08/15/22	200,000.000	265,186.000
		US T N/B 7.5 11/15/24	220,000.000	314,325.000
	アメリカ・ドル 小計		420,000.000	579,511.000
			(50,803,200)	(70,097,651)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	557,000.000	816,394.900
	ユーロ 小計		557,000.000	816,394.900
			(73,507,290)	(107,739,635)
国債証券 合計			489,310,490	568,661,796
			(124,310,490)	(177,837,286)
合計			489,310,490	568,661,796
			(124,310,490)	(177,837,286)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	11.83%	12.33%
ユーロ	国債証券	1銘柄	18.18%	18.95%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。