有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年12月25日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	388回 利付国庫債券(2年)	200,000,000	200,734,000
		340回 利付国庫債券(10年)	190,000,000	196,974,900
	日本円 小計		390,000,000	397,708,900
	アメリカ・ドル	US T N/B 5.5 08/15/28	1,000,000.000	1,233,430.000
	アメリカ・ドル 小計		1,000,000.000	1,233,430.000
			(110,070,000)	(135,763,640)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,000,000.000	1,063,240.000
	イギリス・ポンド 小計		1,000,000.000	1,063,240.000
			(139,680,000)	(148,513,363)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	3,550,000.000	3,650,962.000
	ユーロ 小計		3,550,000.000	3,650,962.000
			(445,312,000)	(457,976,673)
国債証券 合計			1,085,062,000	1,139,962,576
			(695,062,000)	(742,253,676)
地方債証券	日本円	27年度 京都府京都みらい債	3,300,000	3,289,176
		29回 兵庫県民債	1,600,000	1,599,792
		25年度2回 あいち県民債	2,600,000	2,599,974
		26年度2回 大阪市みおつくし債	5,200,000	5,191,368
		12回 なごやか市民債	5,000,000	4,994,650
		26年度3回 千葉市公募公債	2,000,000	1,997,300
	日本円 小計		19,700,000	19,672,260
地方債証券 合計			19,700,000	19,672,260
特殊債券	日本円	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	6,000,000	6,174,360
		147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	4,000,000	4,119,560
		149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	4,000,000	4,123,280
		157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	10,000,000	10,302,300
	日本円 小計		24,000,000	24,719,500
特殊債券 合計			24,000,000	24,719,500
社債券	日本円	183回 オリックス社債	11,000,000	11,004,730
	日本円 小計		11,000,000	11,004,730
社債券 合計			11,000,000	11,004,730
合計			1,139,762,000	1,195,359,066
			(695,062,000)	(742,253,676)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	10.21%	11.36%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	11.17%	12.42%
ユーロ	国債証券	1銘柄	34.45%	38.31%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。