有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年12月25日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	376回 利付国庫債券(2年)	10,000,000	10,035,200
		379回 利付国庫債券(2年)	20,000,000	20,083,400
		348回 利付国庫債券(10年)	240,000,000	241,747,200
	日本円 小計		270,000,000	271,865,800
	アメリカ・ドル	US T N/B 1.375 09/15/20	270,000.000	265,833.900
		US T N/B 7.5 11/15/24	3,300,000.000	4,372,500.000
	アメリカ・ドル 小計		3,570,000.000	4,638,333.900
			(404,231,100)	(525,198,547)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 4.25 06/07/32	650,000.000	875,485.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,332,000.000	1,706,451.840
	イギリス・ポンド 小計		1,982,000.000	2,581,936.840
			(300,391,920)	(391,318,347)
国債証券 合計			974,623,020	1,188,382,694
			(704,623,020)	(916,516,894)
地方債証券	日本円	25年度 京都府京都みらい債	23,500,000	23,501,410
		27年度 京都府京都みらい債	3,300,000	3,281,124
		27回 兵庫県民債	1,600,000	1,599,968
		29回 兵庫県民債	1,600,000	1,597,936
		24年度2回 あいち県民債	12,340,000	12,337,285
		25年度2回 あいち県民債	2,600,000	2,598,570
		25年度2回埼玉県彩の国みらい債	10,700,000	10,693,366
		25年度8回 福岡県公募公債	3,500,000	3,499,125
		24年度2回 大阪市みおつくし債	2,150,000	2,149,957
		25年度1回 大阪市みおつくし債	1,180,000	1,180,767
		26年度2回 大阪市みおつくし債	5,200,000	5,180,812
		11回 なごやか市民債	4,500,000	4,498,650
		12回 なごやか市民債	5,000,000	4,987,050
		13回 京都市京都浪漫債	3,700,000	3,698,039
		26年度3回 千葉市公募公債	2,000,000	1,993,820
	日本円 小計		82,870,000	82,797,879
地方債証券 合計			82,870,000	82,797,879
特殊債券	日本円	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	30,000,000	30,046,500
		145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	6,000,000	6,232,860
		147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	4,000,000	4,158,520
		149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	4,000,000	4,162,120
		157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	10,000,000	10,386,300
		885回 政保公営企業債券	20,000,000	20,140,600
	日本円 小計		74,000,000	75,126,900
特殊債券 合計			74,000,000	75,126,900
社債券	日本円	183回 オリックス社債	11,000,000	11,019,800
		106回 東武鉄道社債	18,000,000	18,002,160
	日本円 小計		29,000,000	29,021,960
社債券 合計			29,000,000	29,021,960
合計			1,160,493,020	1,375,329,433
			(704,623,020)	(916,516,894)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	2銘柄	35.69%	38.19%
イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	26.60%	28.45%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。