有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
中国A株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成27年10月 5日現在 | 平成28年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 644,149,800 | 506,788,613 |
| 金銭信託 | - | 150,242,199 |
| コール・ローン | 154,013,060 | 108,376,400 |
| 株式 | 8,156,715,067 | 9,121,609,901 |
| 社債券 | 17,528,839 | 16,241,965 |
| 未収入金 | 289,434,973 | - |
| 未収配当金 | - | 2,972,160 |
| 未収利息 | 8,042 | 18,290 |
| 流動資産合計 | 9,261,849,781 | 9,906,249,528 |
| 資産合計 | 9,261,849,781 | 9,906,249,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 278,008,368 | - |
| 未払解約金 | - | 132,134,268 |
| 流動負債合計 | 278,008,368 | 132,134,268 |
| 負債合計 | 278,008,368 | 132,134,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,299,785 | 2,982,587,729 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,457,541,628 | 6,791,527,531 |
| 元本等合計 | 8,983,841,413 | 9,774,115,260 |
| 純資産合計 | 8,983,841,413 | 9,774,115,260 |
| 負債純資産合計 | 9,261,849,781 | 9,906,249,528 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資信託受益証券は移動平均法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年10月 5日現在 | 平成28年 4月 4日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成27年 4月 7日 | 平成27年10月 6日 |
| 期首元本額 | 3,925,204,341円 | 2,526,299,785円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 123,264,993円 | 689,696,357円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,522,169,549円 | 233,408,413円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 681,450,361円 | 1,268,042,359円 | |
| 中国A株ファンド(適格機関投資家向け) | 12,672,980円 | 37,154,534円 | |
| チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け) | 21,375円 | 21,375円 | |
| 日興AM中国A株ファンド | 876,644,059円 | 793,072,899円 | |
| 日興AM中国A株ファンド2 | 955,511,010円 | 884,296,562円 | |
| 計 | 2,526,299,785円 | 2,982,587,729円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,526,299,785口 | 2,982,587,729口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 4月 7日 至 平成27年10月 5日 | 自 平成27年10月 6日 至 平成28年 4月 4日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年10月 5日現在 | 平成28年 4月 4日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成27年10月 5日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △105,316,206 |
| 社債券 | 35,706 |
| 合計 | △105,280,500 |
| (平成28年 4月 4日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 269,360,652 |
| 社債券 | 313,860 |
| 合計 | 269,674,512 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成27年10月 5日現在 | 平成28年 4月 4日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 3.5561円 | 1口当たり純資産額 | 3.2771円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,561円) | (1万口当たり純資産額) | (32,771円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 中国元 | GUIZHOU PANJIANG REFINED-A | 528,100 | 9.74 | 5,143,694.00 | |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 650,000 | 7.29 | 4,738,500.00 | ||
| BEIJING SHOUGANG CO LTD-A | 1,400,000 | 4.82 | 6,748,000.00 | ||
| CHINA NONFERROUS METAL IND-A | 600,000 | 13.78 | 8,268,000.00 | ||
| HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A | 2,000,000 | 3.06 | 6,120,000.00 | ||
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 750,000 | 5.87 | 4,402,500.00 | ||
| ORG PACKAGING CO LTD-A | 300,000 | 23.98 | 7,194,000.00 | ||
| SHANDONG CHENMING PAPER -A | 700,000 | 8.52 | 5,964,000.00 | ||
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 180,000 | 26.80 | 4,824,000.00 | ||
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 450,000 | 12.02 | 5,409,000.00 | ||
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A | 400,000 | 11.53 | 4,612,000.00 | ||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM | 1,000,000 | 7.42 | 7,420,000.00 | ||
| TANGSHAN JIDONG CEMENT CO-A | 500,000 | 10.79 | 5,395,000.00 | ||
| TANGSHAN SANYOU CHEMICAL I-A | 700,000 | 6.97 | 4,879,000.00 | ||
| CHINA CAMC ENGINEERING CO -A | 420,000 | 22.96 | 9,643,200.00 | ||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 280,000 | 28.22 | 7,901,600.00 | ||
| SHANGHAI JIABAO IND & COMM-A | 650,000 | 13.10 | 8,515,000.00 | ||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 200,000 | 37.87 | 7,574,000.00 | ||
| XIAMEN C & D INC-A | 470,000 | 12.56 | 5,903,200.00 | ||
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 200,000 | 39.17 | 7,834,000.00 | ||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 300,000 | 15.40 | 4,620,000.00 | ||
| HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | 350,000 | 16.33 | 5,715,500.00 | ||
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 220,000 | 45.28 | 9,961,600.00 | ||
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 250,000 | 30.59 | 7,647,500.00 | ||
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 130,000 | 40.93 | 5,320,900.00 | ||
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 180,000 | 29.20 | 5,256,000.00 | ||
| CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A | 300,000 | 19.09 | 5,727,000.00 | ||
| GUANGDONG ADVERTISING CO-A | 350,000 | 18.44 | 6,454,000.00 | ||
| ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A | 350,000 | 26.27 | 9,194,500.00 | ||
| BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A | 450,000 | 21.41 | 9,634,500.00 | ||
| CHUYING AGRO-PASTORA GROUP-A | 320,000 | 17.38 | 5,561,600.00 | ||
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 250,600 | 25.80 | 6,465,480.00 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 40,000 | 245.09 | 9,803,600.00 | ||
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 100,000 | 60.65 | 6,065,000.00 | ||
| SHANDONG YISHENG LIVESTOCK-A | 140,000 | 47.10 | 6,594,000.00 | ||
| BY-HEALTH CO LTD-A | 640,000 | 15.22 | 9,740,800.00 | ||
| CACHET PHARMACEUTICAL CO-A | 120,000 | 37.31 | 4,477,200.00 | ||
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 150,000 | 36.89 | 5,533,500.00 | ||
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 200,000 | 43.81 | 8,762,000.00 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A | 110,000 | 47.55 | 5,230,500.00 | ||
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 250,000 | 26.16 | 6,540,000.00 | ||
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 1,400,000 | 10.03 | 14,042,000.00 | ||
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 700,000 | 16.16 | 11,312,000.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 3,000,000 | 3.78 | 11,340,000.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 900,000 | 16.27 | 14,643,000.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 1,200,000 | 9.24 | 11,088,000.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD-A | 1,300,735 | 15.61 | 20,304,473.35 | ||
| PING AN BANK CO LTD-A | 899,364 | 10.66 | 9,587,220.24 | ||
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 800,000 | 17.94 | 14,352,000.00 | ||
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 750,000 | 19.68 | 14,760,000.00 | ||
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 600,000 | 18.18 | 10,908,000.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 700,000 | 17.13 | 11,991,000.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 721,674 | 31.92 | 23,035,834.08 | ||
| BEIJING HOMYEAR CAPITAL HO-A | 700,000 | 10.71 | 7,497,000.00 | ||
| CHINA DALIAN INTL COOPERAT-A | 350,000 | 17.07 | 5,974,500.00 | ||
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A | 320,000 | 24.34 | 7,788,800.00 | ||
| HUAFA INDUSTRIAL SHARE CO -A | 618,536 | 12.75 | 7,886,334.00 | ||
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 1,000,000 | 9.32 | 9,320,000.00 | ||
| AISINO CO LTD-A | 199,900 | 52.82 | 10,558,718.00 | ||
| FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO-A | 180,000 | 16.97 | 3,054,600.00 | ||
| HANGZHOU SHUNWANG TECH-A | 60,600 | 86.00 | 5,211,600.00 | ||
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A | 110,000 | 58.89 | 6,477,900.00 | ||
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 370,000 | 25.07 | 9,275,900.00 | ||
| NETPOSA TECHNOLOGIES LTD-A | 100,000 | 29.10 | 2,910,000.00 | ||
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 220,000 | 35.71 | 7,856,200.00 | ||
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 320,000 | 19.56 | 6,259,200.00 | ||
| 中国元小計 | 35,099,509 | 530,228,153.67 | |||
| (9,119,924,243) | |||||
| 香港・オフショア人民元 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | 4,800 | 20.37 | 97,776.00 | |
| 香港・オフショア人民元小計 | 4,800 | 97,776.00 | |||
| (1,685,658) | |||||
| 合 計 | 35,104,309 | 9,121,609,901 | |||
| (9,121,609,901) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 中国元 | 社債券 | AISINO CO LTD-CB-0.2%-21/06/12 | 727,000.00 | 944,300.30 | |
| 中国元小計 | 727,000.00 | 944,300.30 | |||
| (16,241,965) | |||||
| 合計 | 16,241,965 | ||||
| (16,241,965) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 中国元 | 株式 | 66銘柄 | 99.8% | ― | 99.8% |
| 社債券 | 1銘柄 | ― | 0.2% | 0.2% | |
| 香港・オフショア人民元 | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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