有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	467,596,969	309,468,458
コール・ローン	340,403,810	44,977,221
株式	20,755,181,009	21,754,513,318
未収入金	58,864,763	-
未収配当金	7,296,574	-
流動資産合計	21,629,343,125	22,108,958,997
資産合計	21,629,343,125	22,108,958,997
負債の部
流動負債
未払金	190,574,509	-
未払解約金	269,503,500	16,419,473
未払利息	130	1
流動負債合計	460,078,139	16,419,474
負債合計	460,078,139	16,419,474
純資産の部
元本等
元本	4,023,907,772	3,520,998,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,145,357,214	18,571,540,838
元本等合計	21,169,264,986	22,092,539,523
純資産合計	21,169,264,986	22,092,539,523
負債純資産合計	21,629,343,125	22,108,958,997

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
1.	期首	2020年 4月 7日	2020年10月 6日
	期首元本額	5,134,304,925円	4,023,907,772円
	期首からの追加設定元本額	39,887,228円	41,536,004円
	期首からの一部解約元本額	1,150,284,381円	544,445,091円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	3,065,834,873円	2,621,802,387円
	日興AM中国A株ファンド	514,649,654円	488,913,451円
	日興AM中国A株ファンド2	443,423,245円	410,282,847円
	計	4,023,907,772円	3,520,998,685円
2.	受益権の総数	4,023,907,772口	3,520,998,685口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 4月 7日 至 2020年10月 5日	自 2020年10月 6日 至 2021年 4月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年10月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△180,265,517
合計	△180,265,517

(2021年 4月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,222,864,207
合計	2,222,864,207

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年10月 5日現在		2021年 4月 5日現在
1口当たり純資産額	5.2609円	1口当たり純資産額	6.2745円
(1万口当たり純資産額)	(52,609円)	(1万口当たり純資産額)	(62,745円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2,200,000	9.84	21,648,000.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	2,200,000	11.72	25,784,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,000,000	23.85	23,850,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	120,000	149.50	17,940,000.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,500,000	5.56	13,900,000.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	800,000	25.90	20,720,000.00
香港ドル小計		8,820,000		123,842,000.00
				(1,762,271,660)
中国元	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	100,000	129.89	12,989,000.00
	KESHUN WATERPROOF TECHNOLO-A	850,000	26.52	22,542,000.00
	LOMON BILLIONS GROUP CO -A	600,000	29.62	17,772,000.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	500,000	28.49	14,245,000.00
	SHANDONG BOHUI PAPER INDU-A	1,200,000	18.38	22,056,000.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	240,000	111.50	26,760,000.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	400,000	50.34	20,136,000.00
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	100,000	116.38	11,638,000.00
	ZHEJIANG HUAFENG SPANDEX -A	2,000,000	11.97	23,940,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	40,000	332.40	13,296,000.00
	GUANGDONG YIZUMI PRECISION-A	1,000,000	19.70	19,700,000.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,250,000	35.27	44,087,500.00
	FORYOU CORP	650,000	27.88	18,122,000.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	400,000	33.42	13,368,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	1,100,000	32.13	35,343,000.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	150,000	92.16	13,824,000.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	360,000	87.11	31,359,600.00
	ZHEJIANG MEIDA INDUSTRIAL-A	800,000	18.56	14,848,000.00
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	500,000	42.20	21,100,000.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	20,000	2,162.00	43,240,000.00
	TONGWEI CO LTD-A	1,100,000	33.50	36,850,000.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	85,000	284.56	24,187,600.00
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	200,000	38.80	7,760,000.00
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	80,000	164.99	13,199,200.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	40,000	456.12	18,244,800.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	220,000	181.99	40,037,800.00
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	400,000	38.15	15,260,000.00
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,000,000	16.55	16,550,000.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	1,500,000	9.86	14,790,000.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	600,000	38.95	23,370,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,800,000	7.16	12,888,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,100,000	50.95	56,045,000.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	2,300,000	23.38	53,774,000.00
	PING AN BANK CO LTD-A	1,500,000	21.50	32,250,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A	1,400,000	24.13	33,782,000.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,100,000	28.87	31,757,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	200,000	38.05	7,610,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	481,674	78.88	37,994,445.12
	CHINA VANKE CO LTD -A	250,000	30.00	7,500,000.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	50,000	337.59	16,879,500.00
	BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	150,000	131.67	19,750,500.00
	GOERTEK INC -A	700,000	27.91	19,537,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	709,980	35.73	25,367,585.40
	RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	130,000	90.92	11,819,600.00
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	300,000	79.04	23,712,000.00
	ZTE CORP-A	800,000	29.60	23,680,000.00
	3PEAK INC-A	35,000	426.50	14,927,500.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	420,000	88.89	37,333,800.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	80,000	164.25	13,140,000.00
中国元小計		30,991,654		1,130,363,430.52
				(19,047,188,985)
香港・オフショア人民元	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	269,936	52.89	14,276,915.04
	CHINA MERCHANTS BANK-A	399,916	50.95	20,375,720.20
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	150,000	38.05	5,707,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	199,933	78.88	15,770,715.04
香港・オフショア人民元小計		1,019,785		56,130,850.28
				(945,052,673)
合 計		40,831,439		21,754,513,318
				(21,754,513,318)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	6銘柄	100.0%	8.1%
中国元	株式	49銘柄	100.0%	87.6%
香港・オフショア人民元	株式	4銘柄	100.0%	4.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。