有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 4月 5日現在	2021年10月 4日現在
資産の部
流動資産
預金	309,468,458	244,543,039
コール・ローン	44,977,221	288,049,026
株式	21,754,513,318	19,638,288,773
未収入金	-	518,322,361
その他未収収益	-	13,571
流動資産合計	22,108,958,997	20,689,216,770
資産合計	22,108,958,997	20,689,216,770
負債の部
流動負債
未払金	-	538,595,159
未払解約金	16,419,473	244,847,575
未払利息	1	24
流動負債合計	16,419,474	783,442,758
負債合計	16,419,474	783,442,758
純資産の部
元本等
元本	3,520,998,685	3,185,972,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,571,540,838	16,719,801,650
元本等合計	22,092,539,523	19,905,774,012
純資産合計	22,092,539,523	19,905,774,012
負債純資産合計	22,108,958,997	20,689,216,770

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 4月 5日現在	2021年10月 4日現在
1.	期首	2020年10月 6日	2021年 4月 6日
	期首元本額	4,023,907,772円	3,520,998,685円
	期首からの追加設定元本額	41,536,004円	26,240,339円
	期首からの一部解約元本額	544,445,091円	361,266,662円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,621,802,387円	2,342,989,642円
	日興AM中国A株ファンド	488,913,451円	474,740,026円
	日興AM中国A株ファンド2	410,282,847円	368,242,694円
	計	3,520,998,685円	3,185,972,362円
2.	受益権の総数	3,520,998,685口	3,185,972,362口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年10月 6日 至 2021年 4月 5日	自 2021年 4月 6日 至 2021年10月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 4月 5日現在	2021年10月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 4月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,222,864,207
合計	2,222,864,207

(2021年10月 4日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△571,088,836
合計	△571,088,836

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 4月 5日現在		2021年10月 4日現在
1口当たり純資産額	6.2745円	1口当たり純資産額	6.2479円
(1万口当たり純資産額)	(62,745円)	(1万口当たり純資産額)	(62,479円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	YANZHOU COAL MINING CO-H	800,000	14.74	11,792,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	5,000,000	5.89	29,450,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	700,000	28.70	20,090,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	140,000	186.30	26,082,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	700,000	20.45	14,315,000.00
香港ドル小計		7,340,000		101,729,000.00
				(1,450,655,540)
中国元	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	1,400,000	8.68	12,152,000.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	220,000	44.27	9,739,400.00
	HENAN MINGTAI AL INDUSTRIA-A	450,000	34.55	15,547,500.00
	KESHUN WATERPROOF TECHNOLO-A	800,000	15.30	12,240,000.00
	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	300,000	34.31	10,293,000.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	700,000	16.08	11,256,000.00
	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	700,000	18.80	13,160,000.00
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,600,000	9.71	15,536,000.00
	TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A	100,000	101.58	10,158,000.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	200,000	71.80	14,360,000.00
	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	1,200,000	13.40	16,080,000.00
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	700,000	14.83	10,381,000.00
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	60,000	280.12	16,807,200.00
	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATER-A	1,200,000	7.72	9,264,000.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	100,000	103.40	10,340,000.00
	ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A	370,000	39.03	14,441,100.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	500,000	25.10	12,550,000.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	1,000,000	10.80	10,800,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	40,000	525.73	21,029,200.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	180,000	84.58	15,224,400.00
	NUODE INVESTMENT CO LTD -A	600,000	21.41	12,846,000.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	600,000	25.44	15,264,000.00
	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	1,000,000	12.60	12,600,000.00
	SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY-A	200,000	60.09	12,018,000.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	140,000	148.38	20,773,200.00
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	800,000	17.33	13,864,000.00
	BYD CO LTD-A	75,000	249.51	18,713,250.00
	FORYOU CORP	500,000	36.14	18,070,000.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	350,000	36.44	12,754,000.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	1,250,000	19.08	23,850,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	900,000	26.15	23,535,000.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	200,000	69.60	13,920,000.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	18,000	1,830.00	32,940,000.00
	TONGWEI CO LTD-A	470,000	50.94	23,941,800.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	200,000	158.99	31,798,000.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	2,000,000	9.05	18,100,000.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	400,000	35.15	14,060,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,000,000	50.45	50,450,000.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	800,000	18.30	14,640,000.00
	PING AN BANK CO LTD-A	1,000,000	17.93	17,930,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A	1,200,000	25.28	30,336,000.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,200,000	34.37	41,244,000.00
	GF SECURITIES CO LTD-A	1,000,000	20.96	20,960,000.00
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,700,000	15.13	25,721,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	201,674	48.36	9,752,954.64
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	120,000	125.19	15,022,800.00
	APPOTRONICS CORP LTD-A	450,000	26.20	11,790,000.00
	GOERTEK INC -A	650,000	43.10	28,015,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	339,980	35.71	12,140,685.80
	RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	130,000	87.70	11,401,000.00
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	400,000	69.82	27,928,000.00
	ZTE CORP-A	700,000	33.13	23,191,000.00
	HUANENG POWER INTR INC-A	1,200,000	8.27	9,924,000.00
	3PEAK INC-A	30,000	638.11	19,143,300.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	70,000	144.99	10,149,300.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	452,000	82.48	37,280,960.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	45,000	365.69	16,456,050.00
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	100,000	137.40	13,740,000.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	250,000	53.56	13,390,000.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	220,000	64.35	14,157,000.00
中国元小計		34,781,654		1,055,169,100.44
				(18,187,633,233)
合 計		42,121,654		19,638,288,773
				(19,638,288,773)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	7.4%
中国元	株式	60銘柄	100.0%	92.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。