有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月5日-令和2年4月6日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	1,160,678,418	415,004,745
コール・ローン	60,778,634	319,153,191
株式	23,355,188,582	19,741,602,560
未収入金	391,853,581	586,712,664
未収配当金	4,084,911	-
流動資産合計	24,972,584,126	21,062,473,160
資産合計	24,972,584,126	21,062,473,160
負債の部
流動負債
未払金	-	423,145,134
未払解約金	-	205,490,322
未払利息	14	87
流動負債合計	14	628,635,543
負債合計	14	628,635,543
純資産の部
元本等
元本	6,605,431,526	5,134,304,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,367,152,586	15,299,532,692
元本等合計	24,972,584,112	20,433,837,617
純資産合計	24,972,584,112	20,433,837,617
負債純資産合計	24,972,584,126	21,062,473,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
1.	期首	2019年 4月 5日	2019年10月 5日
	期首元本額	8,220,756,156円	6,605,431,526円
	期首からの追加設定元本額	34,858,399円	97,061,131円
	期首からの一部解約元本額	1,650,183,029円	1,568,187,732円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	5,492,540,748円	4,086,826,130円
	日興AM中国A株ファンド	577,425,932円	557,971,291円
	日興AM中国A株ファンド2	535,464,846円	489,507,504円
	計	6,605,431,526円	5,134,304,925円
2.	受益権の総数	6,605,431,526口	5,134,304,925口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 4月 5日 至 2019年10月 4日	自 2019年10月 5日 至 2020年 4月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月 4日現在	2020年 4月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年10月 4日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△417,264,408
合計	△417,264,408

(2020年 4月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	797,604,076
合計	797,604,076

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年10月 4日現在		2020年 4月 6日現在
1口当たり純資産額	3.7806円	1口当たり純資産額	3.9799円
(1万口当たり純資産額)	(37,806円)	(1万口当たり純資産額)	(39,799円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	3,500,000	4.00	14,000,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	2,300,000	13.10	30,130,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	4,000,000	6.44	25,760,000.00
	ZTE CORP-H	900,000	24.00	21,600,000.00
香港ドル小計		10,700,000		91,490,000.00
				(1,286,349,400)
中国元	DEHUA TB NEW DECORATION-A	2,000,000	7.70	15,400,000.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	300,000	41.51	12,453,000.00
	SKSHU PAINT CO LTD-A	200,000	89.08	17,816,000.00
	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO-A	1,600,000	18.90	30,240,000.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	200,000	42.92	8,584,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	100,000	121.00	12,100,000.00
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	486,500	55.45	26,976,425.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	220,000	61.20	13,464,000.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,800,000	17.88	32,184,000.00
	SUPLET POWER CO LTD-A	1,000,000	16.61	16,610,000.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	700,000	17.24	12,068,000.00
	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY -A	1,280,000	8.75	11,200,000.00
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	900,000	28.16	25,344,000.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	500,000	48.38	24,190,000.00
	HANGZHOU SHUNWANG TECH-A	900,000	21.49	19,341,000.00
	PERFECT WORLD CO LTD-A	450,000	48.35	21,757,500.00
	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	2,800,000	8.05	22,540,000.00
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	400,000	30.47	12,188,000.00
	JIANGSU HENGSHUN VINEGAR I-A	1,200,000	19.43	23,316,000.00
	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	500,000	46.62	23,310,000.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	20,000	1,139.79	22,795,800.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	230,000	122.86	28,257,800.00
	TONGWEI CO LTD-A	1,100,000	12.23	13,453,000.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	140,000	117.52	16,452,800.00
	SHANGHAI KINGSTAR WINNING-A	750,000	22.69	17,017,500.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	70,000	536.78	37,574,600.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	350,000	66.75	23,362,500.00
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	700,000	49.07	34,349,000.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A	310,000	93.73	29,056,300.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	800,000	22.20	17,760,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,500,000	32.15	48,225,000.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	1,700,735	16.06	27,313,804.10
	PING AN BANK CO LTD-A	2,000,000	12.61	25,220,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES-A	2,500,000	22.13	55,325,000.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,200,000	16.23	19,476,000.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,600,000	12.89	20,624,000.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,100,000	17.47	19,217,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	501,674	68.86	34,545,271.64
	CHINA VANKE CO LTD -A	1,700,000	26.77	45,509,000.00
	JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	1,800,000	8.02	14,436,000.00
	BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	650,000	26.45	17,192,500.00
	BEIJING TONGTECH CO LTD-A	400,000	40.59	16,236,000.00
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	260,000	88.20	22,932,000.00
	VENUSTECH GROUP INC-A	400,000	37.72	15,088,000.00
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	400,000	42.96	17,184,000.00
	GOERTEK INC -A	1,000,000	18.52	18,520,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	800,000	41.23	32,984,000.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	120,000	124.60	14,952,000.00
	ZTE CORP-A	500,000	40.97	20,485,000.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	60,000	257.78	15,466,800.00
	JCET GROUP CO LTD-A	400,000	21.19	8,476,000.00
	SHENZHEN HUIDING TECHNOLOG-A	45,000	277.20	12,474,000.00
中国元小計		42,643,909		1,143,042,600.74
				(17,557,134,347)
香港・オフショア人民元	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	399,936	46.62	18,645,016.32
	CHINA MERCHANTS BANK-A	599,916	32.15	19,287,299.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	299,933	68.86	20,653,386.38
香港・オフショア人民元小計		1,299,785		58,585,702.10
				(898,118,813)
合 計		54,643,694		19,741,602,560
				(19,741,602,560)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	6.5%
中国元	株式	52銘柄	100.0%	89.0%
香港・オフショア人民元	株式	3銘柄	100.0%	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。