有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,579,021,345	1.2713	4,550,009,836	1.3032	4,664,180,616	100.00

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年12月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL31 FR54	86,174,000,000	1.00	866,789,797	1.02	886,609,386	9.5	2031/7/15	19.01
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	48,900,000,000	0.95	466,320,040	0.94	463,778,847	8.25	2021/7/15	9.94
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUN32 FR58	49,780,000,000	0.89	446,663,495	0.92	461,654,742	8.25	2032/6/15	9.90
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 12.8% JUN21 FR34	36,600,000,000	1.17	430,661,220	1.15	424,308,741	12.8	2021/6/15	9.10
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9.5% JUL23 FR46	34,900,000,000	1.01	355,766,411	1.02	357,434,108	9.5	2023/7/15	7.66
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	28,700,000	932.43	267,607,841	907.37	260,415,219	7.75	2042/11/13	5.58
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% SEP26 FR56	25,900,000,000	0.94	243,997,943	0.95	246,847,202	8.375	2026/9/15	5.29
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	20,600,000	1,096.48	225,876,310	1,065.50	219,493,540	10	2024/12/5	4.71
9	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	3,670,000	5,123.11	188,018,427	5,200.30	190,851,186	9	2017/3/8	4.09
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	3,440,000	4,922.88	169,347,072	5,219.79	179,560,817	8.5	2022/9/14	3.85
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DES23	17,500,000	960.93	168,163,222	936.09	163,816,175	8	2023/12/7	3.51
12	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,500,000	5,218.25	130,456,320	5,518.75	137,968,840	9.5	2022/1/12	2.96
13	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	2,300,000	5,431.21	124,918,029	5,656.03	130,088,694	10.5	2020/1/15	2.79
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	15,200,000	872.56	132,629,515	849.30	129,094,056	6.5	2022/6/9	2.77
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	7,700,000	943.07	72,617,044	924.15	71,160,289	8	2020/6/11	1.53
16	イギリス	インドネシア	社債券	BCS 15% IDR JUL18 CLN	5,000,000,000	1.18	59,131,325	1.21	60,558,700	15	2018/7/18	1.30
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	5,530,000,000	0.97	53,979,712	0.96	53,217,955	8.375	2024/3/15	1.14
18	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8% SEP23	500,000	4,992.10	24,960,540	5,361.32	26,806,620	8.8	2023/9/27	0.57
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	2,300,000	910.72	20,946,744	894.93	20,583,566	7.75	2017/12/14	0.44
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7.875% APR19 FR69	1,710,000,000	0.95	16,318,103	0.94	16,189,767	7.875	2019/4/15	0.35

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的および(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年12月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年12月19日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.19
社債券	1.30