剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年7月6日至2022年1月4日	当 期自2022年1月5日至2022年7月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,837,309	△251,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△102,597,596	△101,447,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,956,285	4,724,907
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,956,285	4,724,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,225,116	662,295
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,225,116	662,295
分配金		※17,306,986	※14,802,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△101,447,874	△150,690,017

2022/09/27 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/09/27 9:06

#3 注記表（連結）

自 2022年1月5日
至 2022年7月4日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年1月3日が休日のため、前特定期間末日を2022年1月4日としており、2022年7月3日が休日のため、当特定期間末日を2022年7月4日としております。このため、当特定期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年1月4日現在当 期 2022年7月4日現在1.※1期首元本額477,839,168円274,013,879円期中追加設定元本額4,417,537円1,518,690円期中一部解約元本額208,242,826円11,207,288円2.特定期間末日における受益権の総数274,013,879口264,325,281口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,447,874円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は150,690,017円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日	当 期自 2022年1月5日至 2022年7月4日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年7月6日 至2021年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,549,138円)及び分配準備積立金(6,695,751円)より分配対象額は24,670,384円(1万口当たり521.36円)であり、うち1,419,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年1月5日 至2022年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,003,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,561,576円)及び分配準備積立金(4,417,047円)より分配対象額は14,982,417円(1万口当たり550.67円)であり、うち816,222円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年8月4日 至2021年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,514,596円)及び分配準備積立金(6,671,427円)より分配対象額は24,888,410円(1万口当たり527.44円)であり、うち1,415,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年2月4日 至2022年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,037,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,448,620円)及び分配準備積立金(4,542,589円)より分配対象額は15,028,348円(1万口当たり559.30円)であり、うち806,099円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年9月4日 至2021年10月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,522,090円)及び分配準備積立金(6,944,410円)より分配対象額は25,039,517円(1万口当たり530.79円)であり、うち1,415,234円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年3月4日 至2022年4月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(989,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,386,791円)及び分配準備積立金(4,738,116円)より分配対象額は15,113,939円(1万口当たり566.37円)であり、うち800,574円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年10月5日 至2021年11月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,522,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,506,833円)及び分配準備積立金(7,074,145円)より分配対象額は25,103,193円(1万口当たり533.11円)であり、うち1,412,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年4月5日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(999,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,308,835円)及び分配準備積立金(4,882,283円)より分配対象額は15,190,903円(1万口当たり574.16円)であり、うち793,733円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年11月5日 至2021年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,347円)及び分配準備積立金(4,170,722円)より分配対象額は14,681,233円(1万口当たり535.88円)であり、うち821,889円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年5月7日 至2022年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(942,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,297,316円)及び分配準備積立金(5,078,279円)より分配対象額は15,318,445円(1万口当たり579.85円)であり、うち792,543円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2021年12月4日 至2022年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,036,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,616,474円)及び分配準備積立金(4,245,448円)より分配対象額は14,898,058円(1万口当たり543.70円)であり、うち822,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年6月4日 至2022年7月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,305,263円)及び分配準備積立金(5,228,586円)より分配対象額は15,483,409円(1万口当たり585.77円)であり、うち792,975円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日当 期
自 2022年1月5日

2022/09/27 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/27 9:06

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:456.5pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2020年12月30日資産投資資産の評価額 (簿価 $58,174,241)$52,499,101外国通貨の評価額 (簿価 $29,187)29,947中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金193,963OTCデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金330,000外国為替先渡取引による評価益158,583OTCスワップ取引による評価益157,081中央清算されるデリバティブ取引に係る変動証拠金-ブローカーに対する債権-先物取引3,289支払スワップ・プレミアム282,782未収:利息1,025,958資産合計54,680,704負債外国為替先渡取引による評価損84,850未払:償還済み受益証券806,983専門家報酬64,885外国キャピタル・ゲイン税35,876運用会社報酬27,208保管会社報酬14,480会計および管理会社報酬13,443名義書換代理人報酬1,208為替運用会社報酬1,154為替取引執行会社報酬886受託会社報酬511登録料469その他負債2,868負債合計1,054,821純資産$53,625,883Class A - 日本円・クラス$4,000,481Class B - ブラジル・レアル・クラス22,589,596Class C - アジア通貨・クラス14,466,697Class D - 米ドル・クラス12,569,109$53,625,883発行済み受益証券(口数)Class A - 日本円・クラス4,980,490Class B - ブラジル・レアル・クラス79,137,546Class C - アジア通貨・クラス19,639,581Class D - 米ドル・クラス68,109受益証券1口当り純資産額Class A - 日本円・クラス$0.803Class B - ブラジル・レアル・クラス$0.285Class C - アジア通貨・クラス$0.737Class D - 米ドル・クラス$184.544e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2020年12月30日に終了した会計年度投資収益受取利息$4,499,352投資収益合計4,499,352費用運用会社報酬349,633保管会社報酬95,464専門家報酬65,078会計および管理会社報酬57,211受託会社報酬25,885為替運用会社報酬13,727名義書換代理人報酬12,234為替取引執行会社報酬4,576弁護士費用3,672その他費用4,216費用合計631,696投資純利益3,867,656実現損益および評価損益:現損益:証券投資(外国キャピタル・ゲイン税 $35,876控除後)(3,663,617)先物取引369,078スワップ取引52,111外国為替取引および外国為替先渡取引(5,013,023)純実現損失(8,255,451)評価益(損)の純変動:証券投資2,261,761先物取引31,083スワップ取引487,751外国為替取引および外国為替先渡取引(1,405,746)評価益(損)の純変動1,374,849実現利益(損失)および評価益(損)の純変動(6,880,602)運用による純資産の純増(減少)$(3,012,946)e border="0" style="width:460.8pt;border-collapse:collapse">額面証券の明細評価額債券 (90.7%)オーストラリア (0.4%)社債 (0.4%)QBE Insurance Group, Ltd.USD200,0005.25% (a),(b),(c)$209,721社債合計209,721オーストラリア合計 (簿価 $189,010)209,721カナダ (0.4%)社債 (0.4%)Stoneway Capital Corp.USD531,35010.00% due 2027/3/1 (a),(d)212,540社債合計212,540カナダ合計 (簿価 $539,410)212,540中国 (41.9%)転換社債 (0.5%)China Evergrande GroupHKD2,000,0004.25% due 02/14/23249,372転換社債合計249,372社債 (41.4%)Agile Group Holdings, Ltd.USD200,0008.38% (a),(b),(c)213,550Baoxin Auto Finance I, Ltd.USD200,0009.11% (a),(b),(c)154,000China Aoyuan Group, Ltd.USD200,0005.98% due 08/18/25 (a)206,291USD340,0007.95% due 02/19/23 (a)360,386China Evergrande GroupUSD591,0008.75% due 06/28/25 (a)489,326USD200,0008.90% due 05/24/21196,100USD800,0009.50% due 04/11/22760,400USD475,00011.50% due 01/22/23452,672USD525,00012.00% due 01/22/24 (a)497,515China SCE Group Holdings, Ltd.USD1,000,0007.25% due 04/19/23 (a)1,047,391USD475,0007.38% due 04/09/24 (a)504,928China Shuifa Singyes Energy Holdings, Ltd.USD173,4186.00% due 12/19/22 (a)(e)157,019CIFI Holdings Group Co., Ltd.USD225,0005.25% due 05/13/26233,438USD200,0005.38% (a),(b),(c)203,100USD200,0006.00% due 07/16/25 (a)214,090Easy Tactic, Ltd.USD200,0008.13% due 02/27/23 (a)182,097USD200,0009.13% due 07/28/22 (a)192,100eHi Car Services, Ltd.USD500,0005.88% due 08/14/22 (a)452,492Fantasia Holdings Group Co., Ltd.USD300,0007.38% due 10/04/21 (a)301,500USD200,00015.00% due 12/18/21213,750Fortune Star BVI, Ltd.USD200,0005.95% due 10/19/25 (a)209,257USD500,0006.75% due 07/02/23 (a)527,472USD696,0006.85% due 07/02/24 (a)739,461GCL New Energy Holdings, Ltd.USD300,0007.10% due 01/30/21228,375Golden Eagle Retail Group, Ltd.USD500,0004.63% due 05/21/23510,250Kaisa Group Holdings, Ltd.USD525,00011.25% due 04/09/22 (a)547,941USD250,00011.25% due 04/16/25 (a)256,064USD615,00011.50% due 01/30/23 (a)644,206USD200,00011.95% due 10/22/22 (a)212,600KWG Group Holdings, Ltd.USD200,0007.40% due 03/05/24 (a)214,236USD525,0007.40% due 01/13/27 (a)551,513New Metro Global, Ltd.USD246,0004.80% due 12/15/24 (a)249,678USD245,0006.80% due 08/05/23 (a)259,208Nuoxi Capital, Ltd.USD625,0005.35% due 01/24/23 (d)86,941Pearl Holding III, Ltd.USD300,0009.50% due 12/11/22 (a)45,150Redco Properties Group, Ltd.USD200,0009.88% due 05/02/21202,100Redsun Properties Group, Ltd.USD200,0009.70% due 04/16/23 (a)211,098USD525,0009.95% due 04/11/22 (a)549,934USD325,00010.50% due 10/03/22 (a)346,287RKI Overseas Finance 2017 A, Ltd.USD725,0007.00% (a),(c)674,289RKPF Overseas 2019 A, Ltd.USD200,0006.00% due 09/04/25 (a)209,995Ronshine China Holdings, Ltd.USD200,0006.75% due 08/05/24 (a)199,739Scenery Journey, Ltd.USD650,00011.50% due 10/24/22 (a)606,269Seazen Group, Ltd.USD200,0006.00% due 08/12/24209,076USD200,0006.45% due 06/11/22205,498Shimao Group Holdings, Ltd.USD200,0004.60% due 07/13/30 (a)215,859Sino-Ocean Land Treasure III, Ltd.USD600,0004.90% (a),(b),(c)502,473Sunac China Holdings, Ltd.USD600,0006.50% due 07/09/23 (a)620,845USD470,0006.50% due 01/10/25 (a)484,292USD400,0006.65% due 08/03/24 (a)415,477USD450,0007.50% due 02/01/24 (a)474,290Tianjin State-Owned Capital Investment & Management Co., Ltd.USD659,0001.60% due 12/17/39224,099Tianqi Finco Co., Ltd.USD400,0003.75% due 11/28/22316,200Times China Holdings, Ltd.USD225,0006.20% due 03/22/26 (a)233,431USD270,0006.75% due 07/08/25 (a)286,582Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd.USD425,0006.00% due 03/16/20 (d)12,750Wanda Properties International Co., Ltd.USD300,0007.25% due 01/29/24307,425Yestar Healthcare Holdings Co., Ltd.USD200,0006.90% due 09/15/2185,862Yida China Holdings, Ltd.USD386,00014.00% due 03/27/22 (a),(f)275,991Yihua Overseas Investment, Ltd.USD600,0008.50% due 10/23/20 (d)60,300Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.USD800,0005.38% (a),(b),(c)786,810USD200,0007.70% due 02/20/25 (a)214,069USD900,0007.38% due 01/13/26 (a)961,843社債合計22,207,380中国合計 (簿価 $24,530,641)22,456,752香港 (10.1%)資産担保証券(0.5%)Dr Peng Holding HongKong, Ltd.USD366,0007.55% due 12/01/21 (a),(f)260,043資産担保証合計260,043転換社債(1.0%)Lenovo Group, Ltd.USD400,0003.38% due 01/24/24522,590転換社債合計522,590社債 (8.6%)Bank of East Asia, Ltd.USD700,0005.88% (a),(b),(c)738,500Blue Skyview Co., Ltd.USD500,00015.76% (a),(c)60,559China South City Holdings, Ltd.USD275,00010.88% due 06/26/22274,991USD200,00011.50% due 02/12/22203,421Li & Fung, Ltd.USD500,0005.25% (a),(c)380,000Melco Resorts Finance, Ltd.USD950,0005.38% due 12/04/29 (a)986,006Yango Justice International, Ltd.USD200,0007.50% due 04/15/24 (a)206,074USD200,0007.50% due 02/17/25 (a)204,681USD200,0008.25% due 11/25/23 (a)210,495USD450,0009.25% due 04/15/23 (a)476,979USD400,0009.50% due 04/03/21405,000USD450,00010.25% due 03/18/22 (a)472,725社債合計4,619,431香港合計 (簿価 $5,740,547)5,402,064インド (10.7%)転換社債 (0.4%)Bharti Airtel, Ltd.USD200,0001.50% due 02/17/25228,908転換社債合計228,908社債 (10.3%)Delhi International Airport, Ltd.USD800,0006.45% due 06/04/29829,000Future Retail, Ltd.USD200,0005.60% due 01/22/25 (a)168,500GMR Hyderabad International Airport, Ltd.USD400,0004.25% due 10/27/27385,753Greenko Investment Co.USD800,0004.88% due 08/16/23 (a)816,980HPCL-Mittal Energy, Ltd.USD200,0005.25% due 04/28/27206,966JSW Steel, Ltd.USD900,0005.38% due 04/04/25943,132Lodha Developers International, Ltd.USD220,00014.00% due 03/12/23 (a)205,692Network i2i, Ltd.USD650,0005.65% (a),(b),(c)690,950ReNew Power Pvt, Ltd.USD350,0005.88% due 03/05/27 (a)370,626Shriram Transport Finance Co., Ltd.USD275,0005.95% due 10/24/22281,168UPL Corp., Ltd.USD200,0005.25% (a),(b),(c)197,100Yes Bank Ifsc Banking Unit BranchUSD400,0003.75% due 02/06/23394,196社債合計5,490,063インド合計 (簿価 $5,132,326)5,718,971インドネシア (2.9%)社債 (2.9%)ABM Investama Tbk PTUSD450,0007.13% due 08/01/22 (a)397,130Pertamina Persero PTUSD240,0004.15% due 02/25/60 (a)254,252Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik NegaraUSD475,0004.00% due 06/30/50 (a)488,228Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd.USD362,8006.75% due 04/24/33 (a)409,894社債合計1,549,504インドネシア合計 (簿価 $1,458,015)1,549,504日本 (1.3%)社債 (1.3%)SoftBank Group Corp.USD400,0005.13% due 09/19/27 (a)423,000USD300,0006.00% (a),(b),(c)292,575社債合計715,575日本合計 (簿価 $708,310)715,575ルクセンブルク (2.1%)社債 (2.1%)Puma International Financing S.A.USD650,0005.00% due 01/24/26 (a)624,650USD512,0005.13% due 10/06/24 (a)508,672社債合計1,133,322ルクセンブルク合計 (簿価 $1,162,802)1,133,322マカオ (3.9%)社債 (3.9%)MGM China Holdings, Ltd.USD200,0005.25% due 06/18/25 (a)207,440Studio City Finance, Ltd.USD200,0006.00% due 07/15/25 (a)210,600USD325,0006.50% due 01/15/28 (a)347,701USD475,0007.25% due 02/11/24 (a)495,919Wynn Macau, Ltd.USD400,0005.13% due 12/15/29 (a)408,500USD400,0005.63% due 08/26/28 (a)421,000社債合計2,091,160マカオ合計 (簿価 $2,000,517)2,091,160モンゴル (0.4%)社債 (0.4%)Mongolian Mortgage Corp. Hfc LLCUSD200,0009.75% due 01/29/22198,762社債合計198,762モンゴル合計 (簿価 $200,000)198,762多国籍企業 (0.5%)社債 (0.5%)Mongolian Mining Corp.USD325,0009.25% due 04/15/24 (a)294,400社債合計294,400多国籍企業合計 (簿価 $326,746)294,400オランダ (1.8%)社債 (1.8%)Greenko Dutch BVUSD600,0005.25% due 07/24/24 (a)621,000Jababeka International BVUSD300,0006.50% due 10/05/23 (a)290,988Jain International Trading BVUSD300,0007.13% due 02/01/22 (a),(d)61,125社債合計973,113オランダ合計 (簿価 $1,163,056)973,113フィリピン (0.5%)社債 (0.5%)SMC Global Power Holdings Corp.USD300,0005.95% (a),(b),(c)296,240社債合計296,240フィリピン合計 (簿価 $300,000)296,240シンガポール (6.4%)社債 (6.4%)ABJA Investment Co. Pte, Ltd.USD1,340,0005.45% due 01/24/281,405,548APL Realty Holdings Pte, Ltd.USD225,0005.95% due 06/02/24 (a)186,280Bakrie Telecom Pte, Ltd.USD2,600,00011.50% due 05/07/15 (d)26,000Indika Energy Capital IV Pte, Ltd.USD280,0008.25% due 10/22/25 (a)302,820Medco Bell Pte, Ltd.USD325,0006.38% due 01/30/27 (a)333,531Medco Oak Tree Pte, Ltd.USD200,0007.38% due 05/14/26 (a)213,667SSMS Plantation Holdings Pte, Ltd.USD200,0007.75% due 01/23/23 (a)140,679Theta Capital Pte, Ltd.USD250,0006.75% due 10/31/26 (a)236,541USD380,0008.13% due 01/22/25 (a)381,342TML Holdings Pte, Ltd.USD200,0005.50% due 06/03/24203,790社債合計3,430,198シンガポール合計 (簿価 $5,923,452)3,430,198スリランカ (2.0%)国債 (2.0%)Sri Lanka Government International BondUSD400,0006.20% due 05/11/27226,152USD200,0006.35% due 06/28/24120,802USD325,0006.85% due 03/14/24195,000USD400,0007.55% due 03/28/30227,604USD540,0007.85% due 03/14/29308,340国債合計1,077,898スリランカ合計 (簿価 $1,848,841)1,077,898タイ (2.2%)社債 (2.2%)Bangkok Bank PCLUSD400,0003.73% due 09/25/34 (a),(b)419,812USD270,0005.00% (a),(b),(c)282,466Kasikornbank PCLUSD200,0003.34% due 10/02/31 (a),(b)204,890TMB Bank PCLUSD300,0004.90% (a),(b),(c)291,900社債合計1,199,068タイ合計 (簿価 $1,127,970)1,199,068英国 (2.7%)社債 (2.7%)Vedanta Resources Finance II PLCUSD200,0009.25% due 04/23/26 (a)146,100USD200,00013.88% due 01/21/24 (a)209,800Vedanta Resources, Ltd.USD1,300,0006.13% due 08/09/24 (a)917,150USD200,0007.13% due 05/31/23160,600社債合計1,433,650英国合計 (簿価 $1,751,852)1,433,650米国 (0.5%)社債 (0.5%)Periama Holdings LLCUSD250,0005.95% due 04/19/26265,750社債合計265,750米国合計 (簿価 $250,000)265,750債券合計 (簿価 $54,353,495)$48,658,688短期投資 (7.2%)中国 (1.2%)社債 (1.2%)Kaisa Group Holdings, Ltd.USD200,0006.50% due 10/07/21201,592USD200,0006.75% due 02/18/21200,132Redco Properties Group, Ltd.USD200,0008.50% due 08/19/21199,526社債合計601,250中国合計 (簿価 $601,250)$601,250フランス (0.0%)*定期預金 (0.0%)*BNP Paribas SAEUR18,816(0.72)% due 12/31/20(g)23,144定期預金合計23,144フランス合計 (簿価 $22,955)23,144グランド・ケイマン (0.0%)*定期預金 (0.0%)*Brown Brothers Harriman & Co.JPY4(0.31)% due 01/04/21(g)0**HKD90,1950.00% due 12/31/2011,634定期預金合計11,634グランド・ケイマン合計 (簿価 $11,623)11,634オランダ (5.7%)定期預金 (5.7%)ING BankUSD3,043,1780.01% due 12/31/203,043,178定期預金合計3,043,178オランダ合計 (簿価 $3,043,178)3,043,178英国 (0.3%)定期預金 (0.3%)Australia and New Zealand Banking Group, Ltd.AUD209,768(1.09)% due 12/31/20 (g)161,207定期預金合計161,207英国合計 (簿価 $141,740)161,207短期投資合計 (簿価 $3,820,746)3,840,413純資産 に占め る比率投資総額 (簿価 $58,174,241)97.2%$52,499,101負債を超過する現金およびその他資産2.81,126,782純資産100.0%$53,625,883(a) 償還条項付き証券(b) 2020年12月30日時点の変動金利証券(c) 永久債(d) デフォルト証券(e) PIK債。発行体の裁量により、利息を現金に代えて新発債の発行にて充当することができる。(f) ステップ債(g) 豪ドル、ユーロおよび日本円建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性があります。* ゼロは0.05%未満の値を切捨てたものです。** 時価1ドル未満。e border="0" style="width:457.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCクレジット・デフォルト・スワップ取引建玉(純資産の0.3%)参照対象ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ 買い/売り受取/
(支払)満期日取引相手ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ ･ｸﾚｼﾞｯﾄ ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ通貨想定元本支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額iTraxx Europe Crossover Series 34Sell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.291EUR1,440,000$165,102$52,010$217,112NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025JP Morgan Chase N.A.107.6USD830,00063,08014,38077,460NA HY Series 35 5YRSell5.00%12/20/2025Merrill Lynch International104USD1,365,00054,60072,789127,389$282,782$139,179$421,961e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在のOTCトータル・リターン・スワップ取引建玉(純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本参照指数金利満期日支払(受取) ﾌﾟﾚﾐｱﾑ評価損益評価額USDGoldman Sachs Group, Inc.895,000iBoxx USD Liquid Investment Grade0.31%2021/6/20$-$17,902$17,902$-$17,902$17,902e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の先物取引建玉 (純資産の0.0%):ポジション銘柄限月枚数評価損益LongUS 10-Year Note March 20212021年3月23$719ShortUS 5-Year Note March 20212021年3月(2)(469)ShortUS Ultra Bond March 20212021年3月(1)3,523$3,773e border="0" style="width:403.0pt;border-collapse:collapse">2020年12月30日現在の外国為替先渡取引建玉(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYCanadian Imperial Bank1,790,0002021/1/19USD263,926$10,464EURRoyal Bank Of Canada90,0002021/1/4USD105,3305,375EURHSBC Bank Plc111,0002021/3/29USD135,826974INRBNP Paribas SA19,009,0002021/2/9USD253,2685,756JPYStandard Chartered Bank50,000,0002021/1/4USD483,1741,111JPYStandard Chartered Bank32,000,0002021/1/4USD309,231711KRWBNP Paribas SA121,770,0002021/1/4USD104,1947,902KRWHSBC Bank Plc121,770,0002021/1/4USD111,921175KRWHSBC Bank Plc150,000,0002021/3/29USD136,3141,617SEKBNP Paribas SA987,0002021/1/4USD109,53711,043SEKRoyal Bank Of Canada1,124,0002021/3/29USD136,0901,351SGDNational Australia Bank Ltd.142,0002021/1/4USD103,5723,784SGDNational Australia Bank Ltd.181,0002021/3/29USD136,117737USDBNP Paribas SA111,9212021/1/4KRW121,770,000(175)USDHSBC Bank Plc109,9222021/1/4EUR90,000(783)USDHSBC Bank Plc110,6502021/1/4KRW121,770,000(1,446)USDNational Australia Bank Ltd.106,7752021/1/4SGD142,000(581)USDRoyal Bank Of Canada119,3892021/1/4SEK987,000(1,191)$46,8242020年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益JPYStandard Chartered Bank408,682,1092021/1/28USD3,936,415$23,0862020年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益(損)BRLStandard Chartered Bank116,694,7142021/1/28USD22,609,889$(80,674)2020年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額純評価益CNYStandard Chartered Bank31,206,8542021/1/28USD4,768,695$2,382IDRStandard Chartered Bank67,715,267,5702021/1/28USD4,766,71142,383INRStandard Chartered Bank353,057,7622021/1/28USD4,764,82539,732$84,497e border="0" style="width:242.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-人民元EUR-ユーロHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンSEK-スウェーデン・クローネSGD-シンガポール・ドルUSD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	92,898,507,737	45,611,471,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		195,131,978	90,190,706

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月4日現在2022年7月4日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン93,150,840,71545,701,662,537流動資産合計93,150,840,71545,701,662,537資産合計93,150,840,71545,701,662,537負債の部流動負債未払解約金57,201,000-流動負債合計57,201,000-負債合計57,201,000-純資産の部元本等元本※192,898,507,73745,611,471,831剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)195,131,97890,190,706元本等合計93,093,639,71545,701,662,537純資産合計93,093,639,71545,701,662,537負債純資産合計93,150,840,71545,701,662,537e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年1月5日 至 2022年7月4日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年1月4日現在2022年7月4日現在1.※1期首2021年7月6日2022年1月5日期首元本額91,547,136,904円92,898,507,737円期中追加設定元本額21,236,089,574円46,858,412,213円期中一部解約元本額19,884,718,741円94,145,448,119円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)736,974,235円113,277,933円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,377,158,826円8,387,183,777円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,065,586,282円1,754,209,036円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)21,505円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)290円9,980,330円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円1,203,013円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ907,909,838円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,364,886,518円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)66,013,931,447円4,504,108,163円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)678,845,270円15,383,978,267円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,259,200,373円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円5,578,348,775円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計92,898,507,737円45,611,471,831円2.期末日における受益権の総数92,898,507,737口45,611,471,831口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年1月5日 至 2022年7月4日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月4日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年1月4日現在2022年7月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月4日現在2022年7月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月4日現在2022年7月4日現在1口当たり純資産額1.0021円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,021円)(10,020円)附属明細表

2022/09/27 9:06