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- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月4日-平成31年1月4日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年12月29日
損益計算書
2017年12月29日に終了した会計年度
投資明細表
2017年12月29日
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2017年12月29日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能である。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされない。
(e) デフォルトした証券。
(f) 欧州中央銀行による中銀預金金利の引き下げが影響して、ユーロ建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性もある。
**時価1ドル未満。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ASIA HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASS | 5,974,210.750 | 483,600,412 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 483,600,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 998 | 1,001 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,001 | |||
| 合計 | 483,601,413 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年12月29日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $153,059,669) | $ | 151,216,273 |
| 現金 | 3,269 | |
| 外国通貨の評価額 (簿価 $96,352) | 122,438 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 244,761 | |
| 先物取引に係る未収変動証拠金 | 320,138 | |
| 支払スワップ・プレミアム | 1,098,920 | |
| 未収: | ||
| 利息 | 2,404,677 | |
| カウンターパーティへの預託金 | 240,000 | |
| 資産合計 | 155,650,476 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 536,502 | |
| スワップ契約による評価損 | 574,757 | |
| 未払: | ||
| 償還済み受益証券 | 1,384,659 | |
| 運用会社報酬 | 177,990 | |
| 会計および管理会社報酬 | 63,849 | |
| 専門家報酬 | 57,937 | |
| 保管会社報酬 | 56,089 | |
| 受託会社報酬 | 9,407 | |
| 名義書換代理人報酬 | 7,335 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 6,133 | |
| 為替運用会社報酬 | 2,965 | |
| その他負債 | 1,200 | |
| 負債合計 | 2,878,823 | |
| 純資産 | $ | 152,771,653 |
| Class A - 日本円・クラス | $ | 9,718,204 |
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | 85,140,673 | |
| Class C - アジア通貨・クラス | 20,232,006 | |
| Class D - 米ドル・クラス | 37,680,770 | |
| 152,771,653 | ||
| 発行済み受益証券(口数) | ||
| Class A - 日本円・クラス | 11,862,041 | |
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | 168,866,370 | |
| Class C - アジア通貨・クラス | 23,944,937 | |
| Class D - 米ドル・クラス | 234,864 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| Class A - 日本円・クラス | $ | 0.819 |
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | $ | 0.504 |
| Class C - アジア通貨・クラス | $ | 0.845 |
| Class D - 米ドル・クラス | $ | 160.437 |
損益計算書
2017年12月29日に終了した会計年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 11,236,910 |
| その他収益 | 4,842 | |
| 投資収益合計 | 11,241,752 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 1,114,469 | |
| 会計および管理会社報酬 | 123,447 | |
| 保管会社報酬 | 115,282 | |
| 専門家報酬 | 58,439 | |
| 為替運用会社報酬 | 36,650 | |
| 名義書換代理人報酬 | 18,574 | |
| 受託会社報酬 | 18,574 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 12,217 | |
| その他費用 | 6,549 | |
| 費用合計 | 1,504,201 | |
| 投資純利益 | 9,737,551 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損): | ||
| 実現利益(損失): | ||
| 証券投資 | 4,387,978 | |
| 先物取引 | 121,399 | |
| スワップ契約 | 438,225 | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | 11,503,118 | |
| 純実現利益 | 16,450,720 | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 317,094 | |
| スワップ契約 | (574,757) | |
| 先物取引 | (77,530) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (5,130,814) | |
| 評価損の純変動 | (5,466,007) | |
| 純実現・純評価益 | 10,984,713 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 20,722,264 |
投資明細表
2017年12月29日
| 額面 | 証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (96.9%) | |||||||
| バングラデシュ (1.2%) | |||||||
| 社債 (1.2%) | |||||||
| Banglalink Digital Communications, Ltd. | |||||||
| USD | 1,700,000 | 8.63% due 2019/5/6 (a) | $ | 1,763,750 | |||
| 社債合計 | 1,763,750 | ||||||
| バングラデシュ合計 (簿価 $1,707,218) | 1,763,750 | ||||||
| カナダ (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| Stoneway Capital Corp. | |||||||
| USD | 600,000 | 10.00% due 2027/3/1 (a) | 637,974 | ||||
| 社債合計 | 637,974 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $616,688) | 637,974 | ||||||
| ケイマン諸島 (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| Pearl Holding III, Ltd. | |||||||
| USD | 1,600,000 | 9.50% due 2022/12/11 (a) | 1,594,238 | ||||
| 社債合計 | 1,594,238 | ||||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $1,598,509) | 1,594,238 | ||||||
| 中国 (40.0%) | |||||||
| 社債 (40.0%) | |||||||
| Anton Oilfield Services Group | |||||||
| USD | 1,212,000 | 9.75% due 2020/12/5 | 1,221,090 | ||||
| Baoxin Auto Finance I, Ltd. | |||||||
| USD | 2,000,000 | 5.63% due 2066/4/30 (a)(b)(c) | 1,972,666 | ||||
| USD | 1,300,000 | 8.75% due 2049/12/29 (a)(b)(c) | 1,377,952 | ||||
| Central China Real Estate, Ltd. | |||||||
| USD | 900,000 | 8.00% due 2020/1/28 (a) | 916,925 | ||||
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.45% due 2066/9/30 (a)(b)(c) | 984,000 | ||||
| China Evergrande Group | |||||||
| USD | 950,000 | 7.00% due 2020/3/23 | 973,712 | ||||
| USD | 1,991,000 | 8.75% due 2025/6/28 (a) | 2,063,546 | ||||
| China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. | |||||||
| USD | 625,000 | 6.00% due 2020/7/27 | 620,369 | ||||
| China Shanshui Cement Group Ltd. | |||||||
| USD | 1,300,000 | 7.50% due 2020/3/10 (a) | 861,900 | ||||
| China Singyes Solar Technologies Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,175,000 | 6.75% due 2018/10/17 | 1,163,245 | ||||
| CIFI Holdings Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,800,000 | 5.38% due 2066/2/24 (a)(b)(c) | 1,740,127 | ||||
| USD | 1,600,000 | 7.75% due 2020/6/5 (a) | 1,680,016 | ||||
| Country Garden Holdings Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 7.50% due 2020/3/9 (a) | 1,042,501 | ||||
| eHi Car Services, Ltd. | |||||||
| USD | 1,500,000 | 5.88% due 2022/8/14 (a) | 1,518,890 | ||||
| Fantasia Holdings Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 700,000 | 7.38% due 2021/10/4 (a) | 694,249 | ||||
| Fortune Star BVI, Ltd. | |||||||
| USD | 2,675,000 | 5.25% due 2022/3/23 (a) | 2,657,235 | ||||
| Gemstones International, Ltd. | |||||||
| USD | 400,000 | 8.50% due 2020/8/15 | 403,000 | ||||
| Golden Eagle Retail Group, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 4.63% due 2023/5/21 | 466,900 | ||||
| Health & Happiness H&H International Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 7.25% due 2021/6/21 (a) | 1,036,192 | ||||
| Hilong Holding, Ltd. | |||||||
| USD | 1,500,000 | 7.25% due 2020/6/22 | 1,485,063 | ||||
| HNA Ecotech Panorama Cayman Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 8.00% due 2021/4/15 (a) | 527,500 | ||||
| Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 7.80% due 2020/10/26 | 501,386 | ||||
| Jingrui Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,650,000 | 7.75% due 2020/4/12 | 1,600,510 | ||||
| KWG Property Holding, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.20% due 2022/9/21 (a) | 979,074 | ||||
| USD | 1,100,000 | 8.98% due 2019/1/14 (a) | 1,127,500 | ||||
| Logan Property Holdings Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,500,000 | 5.25% due 2023/2/23 (a) | 1,424,907 | ||||
| Maoye International Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 7.00% due 2018/10/23 | 1,004,913 | ||||
| Modern Land China Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 6.88% due 2019/10/20 | 496,314 | ||||
| Moon Wise Global, Ltd. | |||||||
| USD | 4,000,000 | 9.00% due 2049/1/29 (a)(b)(c) | 4,160,004 | ||||
| Oceanwide Holdings International 2015 Co., Ltd. | |||||||
| USD | 2,000,000 | 9.63% due 2020/8/11 (a) | 2,025,138 | ||||
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | |||||||
| USD | 2,100,000 | 4.50% due 2066/9/27 (a)(b)(c) | 2,062,200 | ||||
| Prime Bloom Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 7.50% due 2019/12/19 | 1,002,535 | ||||
| Redco Properties Group, Ltd. | |||||||
| USD | 900,000 | 7.00% due 2018/11/14 | 906,750 | ||||
| Rock International Investment, Inc. | |||||||
| USD | 350,000 | 6.63% due 2020/3/27 | 335,154 | ||||
| Shandong Iron and Steel Xinheng International Co., Ltd | |||||||
| USD | 675,000 | 6.50% due 2021/6/14 | 675,000 | ||||
| Shimao Property Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 3,500,000 | 8.38% due 2022/2/10 (a) | 3,784,592 | ||||
| Sino-Ocean Land Treasure III, Ltd. | |||||||
| USD | 2,000,000 | 4.90% due 2066/3/21 (a)(b)(c) | 1,964,082 | ||||
| Tunghsu Venus Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 7.00% due 2020/6/12 | 475,605 | ||||
| Wealth Driven, Ltd. | |||||||
| USD | 750,000 | 5.50% due 2023/8/17 (a) | 748,131 | ||||
| Wisdom Glory Group, Ltd. | |||||||
| USD | 850,000 | 5.25% due 2066/1/19 (a)(b)(c) | 853,211 | ||||
| Xin Jiang Guang Hui Industry Investment Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 700,000 | 7.88% due 2020/3/30 | 693,034 | ||||
| Xinyuan Real Estate Co., Ltd. | |||||||
| USD | 525,000 | 7.75% due 2021/2/28 | 497,660 | ||||
| USD | 400,000 | 8.13% due 2019/8/30 | 398,000 | ||||
| Yida China Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,625,000 | 6.95% due 2020/4/19 | 1,503,201 | ||||
| Yihua Overseas Investment, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 8.50% due 2020/10/23 | 600,000 | ||||
| Yingde Gases Investment, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 7.25% due 2020/2/28 (a) | 613,527 | ||||
| USD | 1,000,000 | 8.13% due 2018/4/22 (a) | 1,006,300 | ||||
| Yuzhou Properties Co., Ltd. | |||||||
| USD | 2,400,000 | 5.38% due 2066/3/29 (a)(b)(c) | 2,293,212 | ||||
| USD | 500,000 | 6.00% due 2022/1/25 (a) | 505,714 | ||||
| Zhongrong International Resources Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,425,000 | 7.25% due 2020/10/26 | 1,393,821 | ||||
| 社債合計 | 61,038,553 | ||||||
| 中国合計 (簿価 $61,781,264) | 61,038,553 | ||||||
| 香港 (14.0%) | |||||||
| 社債 (14.0%) | |||||||
| Bank of East Asia, Ltd. | |||||||
| USD | 890,000 | 5.50% due 2049/12/29 (a)(b)(c) | 906,932 | ||||
| China CITIC Bank International, Ltd. | |||||||
| USD | 1,500,000 | 4.25% due 2066/4/11 (a)(b)(c) | 1,475,614 | ||||
| USD | 900,000 | 7.25% due 2049/4/29 (a)(b)(c) | 927,900 | ||||
| Dr Peng Holding HongKong, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.05% due 2020/6/1 | 1,003,760 | ||||
| HNA Group International Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,200,000 | 8.88% due 2018/11/6 | 1,147,139 | ||||
| Jiayuan International Group, Ltd. | |||||||
| USD | 775,000 | 8.25% due 2018/11/14 | 775,772 | ||||
| Li & Fung, Ltd. | |||||||
| USD | 900,000 | 5.25% due 2049/12/29 (a)(c) | 830,288 | ||||
| Melco Resorts Finance, Ltd. | |||||||
| USD | 1,800,000 | 4.88% due 2025/6/6 (a) | 1,819,732 | ||||
| Nanyang Commercial Bank, Ltd. | |||||||
| USD | 3,000,000 | 5.00% due 2066/12/2 (a)(b)(c) | 2,995,953 | ||||
| Panda Green Energy Group, Ltd. | |||||||
| USD | 975,000 | 8.25% due 2020/1/25 | 982,449 | ||||
| RKI Overseas Finance 2017 A, Ltd. | |||||||
| USD | 725,000 | 7.00% due 2066/12/23 (a)(c) | 703,317 | ||||
| RKP Overseas Finance 2016 A, Ltd. | |||||||
| USD | 875,000 | 7.95% due 2066/8/17 (a)(c) | 898,120 | ||||
| SOCAM Development, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 6.25% due 2020/5/8 | 993,855 | ||||
| Studio City Finance, Ltd. | |||||||
| USD | 1,650,000 | 8.50% due 2020/12/1 (a) | 1,687,125 | ||||
| USD | 1,750,000 | 8.50% due 2020/12/1 (a)(d) | 1,789,375 | ||||
| WTT Investment, Ltd. | |||||||
| USD | 1,400,000 | 5.50% due 2022/11/21 (a) | 1,422,609 | ||||
| Yancoal International Resources Development Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,025,000 | 5.75% due 2066/10/13 (a)(b)(c) | 1,036,734 | ||||
| 社債合計 | 21,396,674 | ||||||
| 香港合計 (簿価 $21,456,936) | 21,396,674 | ||||||
| インド (7.6%) | |||||||
| 社債 (7.6%) | |||||||
| Azure Power Energy, Ltd. | |||||||
| USD | 1,525,000 | 5.50% due 2022/11/3 (a) | 1,550,162 | ||||
| Century, Ltd. | |||||||
| USD | 700,000 | 10.25% due 2019/11/12 (a) | 732,945 | ||||
| Delhi International Airport, Ltd. | |||||||
| USD | 1,850,000 | 6.13% due 2026/10/31 | 1,956,375 | ||||
| Greenko Investment Co. | |||||||
| USD | 3,800,000 | 4.88% due 2023/8/16 (a) | 3,762,076 | ||||
| HPCL-Mittal Energy, Ltd. | |||||||
| USD | 950,000 | 5.25% due 2027/4/28 | 988,155 | ||||
| HT Global IT Solutions Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,300,000 | 7.00% due 2021/7/14 (a) | 1,366,678 | ||||
| Lodha Developers International, Ltd. | |||||||
| USD | 1,225,000 | 12.00% due 2020/3/13 (a) | 1,305,554 | ||||
| 社債合計 | 11,661,945 | ||||||
| インド合計 (簿価 $11,423,665) | 11,661,945 | ||||||
| インドネシア (2.0%) | |||||||
| 社債 (2.0%) | |||||||
| ABM Investama Tbk PT | |||||||
| USD | 1,800,000 | 7.13% due 2022/8/1 (a) | 1,854,184 | ||||
| Chandra Asri Petrochemical Tbk PT | |||||||
| USD | 400,000 | 4.95% due 2024/11/8 (a) | 393,224 | ||||
| Garuda Indonesia Global Sukuk, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 5.95% due 2020/6/3 | 797,088 | ||||
| 社債合計 | 3,044,496 | ||||||
| インドネシア合計 (簿価 $3,043,832) | 3,044,496 | ||||||
| ルクセンブルク (1.2%) | |||||||
| 社債 (1.2%) | |||||||
| Puma International Financing S.A. | |||||||
| USD | 1,712,000 | 5.13% due 2024/10/6 (a) | 1,745,870 | ||||
| USD | 9,000 | 6.75% due 2021/2/1 (a)(d) | 9,159 | ||||
| USD | 16,000 | 6.75% due 2021/2/1 (a) | 16,282 | ||||
| 社債合計 | 1,771,311 | ||||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $1,736,861) | 1,771,311 | ||||||
| マカオ (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| Wynn Macau, Ltd. | |||||||
| USD | 1,500,000 | 5.50% due 2027/10/1 (a) | 1,516,875 | ||||
| 社債合計 | 1,516,875 | ||||||
| マカオ合計 (簿価 $1,514,871) | 1,516,875 | ||||||
| モーリシャス (0.7%) | |||||||
| 社債 (0.7%) | |||||||
| Neerg Energy, Ltd. | |||||||
| USD | 975,000 | 6.00% due 2022/2/13 (a) | 997,042 | ||||
| 社債合計 | 997,042 | ||||||
| モーリシャス合計 (簿価 $990,084) | 997,042 | ||||||
| モンゴル (1.6%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| Energy Resources LLC | |||||||
| USD | 500,000 | 0.00% due 2022/9/30 (a)(b) | 511,250 | ||||
| 社債合計 | 511,250 | ||||||
| 国債 (1.3%) | |||||||
| Mongolia Government International Bond | |||||||
| USD | 1,700,000 | 10.88% due 2021/4/6 | 1,996,172 | ||||
| 国債合計 | 1,996,172 | ||||||
| モンゴル合計 (簿価 $2,433,883) | 2,507,422 | ||||||
| オランダ (4.8%) | |||||||
| 社債 (4.8%) | |||||||
| Greenko Dutch BV | |||||||
| USD | 1,300,000 | 5.25% due 2024/7/24 (a) | 1,315,990 | ||||
| Indo Energy Finance II BV | |||||||
| USD | 1,600,000 | 6.38% due 2023/1/24 (a) | 1,642,258 | ||||
| Jain International Trading BV | |||||||
| USD | 900,000 | 7.13% due 2022/2/1 (a) | 895,572 | ||||
| Listrindo Capital BV | |||||||
| USD | 1,500,000 | 4.95% due 2026/9/14 (a) | 1,515,000 | ||||
| Majapahit Holding BV | |||||||
| USD | 1,500,000 | 7.88% due 2037/6/29 | 2,023,200 | ||||
| 社債合計 | 7,392,020 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $6,976,500) | 7,392,020 | ||||||
| フィリピン (1.8%) | |||||||
| 国債 (1.8%) | |||||||
| Philippine Government International Bond | |||||||
| USD | 1,800,000 | 10.63% due 2025/3/16 | 2,718,900 | ||||
| 国債合計 | 2,718,900 | ||||||
| フィリピン合計 (簿価 $2,725,568) | 2,718,900 | ||||||
| シンガポール (15.3%) | |||||||
| 社債 (15.3%) | |||||||
| Alam Synergy Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 6.63% due 2022/4/24 (a) | 788,006 | ||||
| APL Realty Holdings Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 1,050,000 | 5.95% due 2024/6/2 (a) | 1,066,195 | ||||
| Bakrie Telecom Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 2,600,000 | 11.50% due 2015/5/7 (a)(e) | 26,000 | ||||
| Fullerton Healthcare Corp., Ltd. | |||||||
| USD | 2,900,000 | 7.00% due 2066/10/6 (a)(b)(c) | 2,881,875 | ||||
| Geo Coal International Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 2,000,000 | 8.00% due 2022/10/4 (a) | 1,993,895 | ||||
| Global A&T Electronics, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 10.00% due 2019/2/1 (a)(d)(e) | 176,000 | ||||
| USD | 1,500,000 | 10.00% due 2019/2/1 (a)(e) | 1,320,000 | ||||
| Golden Legacy Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 6.88% due 2024/3/27 (a) | 826,248 | ||||
| USD | 400,000 | 8.25% due 2021/6/7 (a) | 433,088 | ||||
| Indika Energy Capital II Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 2,500,000 | 6.88% due 2022/4/10 (a) | 2,625,654 | ||||
| Indika Energy Capital III Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.88% due 2024/11/9 (a) | 1,001,223 | ||||
| Marquee Land Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 307,000 | 9.75% due 2019/8/5 (a) | 321,199 | ||||
| Medco Straits Services Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 1,550,000 | 8.50% due 2022/8/17 (a) | 1,644,043 | ||||
| Modernland Overseas Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 6.95% due 2024/4/13 (a) | 510,320 | ||||
| Ottawa Holdings Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 5.88% due 2018/5/16 (a) | 712,000 | ||||
| STATS ChipPAC Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 4,300,000 | 8.50% due 2020/11/24 (a) | 4,595,625 | ||||
| Theta Capital Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 1,300,000 | 6.75% due 2026/10/31 (a) | 1,294,413 | ||||
| Trafigura Group Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 1,100,000 | 6.88% due 2066/9/21 (a)(b)(c) | 1,138,830 | ||||
| 社債合計 | 23,354,614 | ||||||
| シンガポール合計 (簿価 $25,847,038) | 23,354,614 | ||||||
| 韓国 (2.7%) | |||||||
| 社債 (2.7%) | |||||||
| Korean Air Lines Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,400,000 | 6.88% due 2047/6/12 (a)(b) | 1,418,819 | ||||
| Woori Bank | |||||||
| USD | 2,800,000 | 4.50% due 2066/3/27 (a)(b)(c) | 2,777,449 | ||||
| 社債合計 | 4,196,268 | ||||||
| 韓国合計 (簿価 $4,147,077) | 4,196,268 | ||||||
| 英国 (1.3%) | |||||||
| 社債 (1.3%) | |||||||
| Vedanta Resources PLC | |||||||
| USD | 500,000 | 6.13% due 2024/8/9 (a) | 510,180 | ||||
| Vedanta Resources PLC | |||||||
| USD | 1,300,000 | 8.25% due 2021/6/7 | 1,436,500 | ||||
| 社債合計 | 1,946,680 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $1,407,479) | 1,946,680 | ||||||
| 米国 (0.3%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| BlueLine Rental Finance Corp./BlueLine Rental LLC | |||||||
| USD | 500,000 | 9.25% due 2024/3/15 (a)(d) | 533,750 | ||||
| 社債合計 | 533,750 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $510,438) | 533,750 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $149,917,911) | $ | 148,072,512 | |||||
| 短期投資 (2.1%) | |||||||
| グランド・ケイマン (0.0%) | |||||||
| 定期預金 (0.0%) | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 8,302 | (0.57)% due 2018/1/2 (f) | 9,969 | ||||
| JPY | 4 | (0.25)% due 2018/1/4 (f) | 0** | ||||
| HKD | 4,874 | 0.46% due 2018/1/2 | 623 | ||||
| 定期預金合計 | 10,592 | ||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $9,398) | 10,592 | ||||||
| 英国 (0.1%) | |||||||
| 定期預金 (0.1%) | |||||||
| Australia National Bank, Ltd. | |||||||
| AUD | 71,573 | 0.33% due 2018/1/2 | 55,981 | ||||
| 定期預金合計 | 55,981 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $55,172) | 55,981 | ||||||
| 米国 (2.0%) | |||||||
| 定期預金 (2.0%) | |||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||
| USD | 3,077,188 | 0.92% due 2018/1/2 | 3,077,188 | ||||
| 定期預金合計 | 3,077,188 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $3,077,188) | 3,077,188 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $3,141,758) | 3,143,761 | ||||||
| 純資産に占める比率 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $153,059,669) | 99.0 | $ | 151,216,273 | ||||
| 負債を超過する現金およびその他の資産 | 1.0 | 1,555,380 | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 152,771,653 |
| 2017年12月29日現在のクレジット・デフォルト・スワップ契約(純資産の0.3%) | |||||||||||||
| 参照法人 | ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ 買い/売り | 受取/ (支払) | 満期日 | 取引相手 | ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ ･ｸﾚｼﾞｯﾄ ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ | 通貨 | 想定元本 | 評価額 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | 評価(損) | |||
| NA HY Series 20 5YR V6 | Receive | 5.00% | 2018/6/20 | Citibank N.A. | 102.3 | USD | 4,900,000 | $ | 74,267 | $ | 107,031 | $ | (32,764) |
| NA HY Series 21 5YR V6 | Receive | 5.00% | 2018/12/20 | JP Morgan Chase Bank | 105.73 | USD | 18,315,000 | 449,896 | 991,889 | (541,993) | |||
| $ | 524,163 | $ | 1,098,920 | $ | (574,757) | ||||||||
| 2017年12月29日現在の先物取引(純資産の0.0%) | |||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 枚数 | 評価益(損) | |
| Long | South Korea 10-Year Bond March 2018 | 2018/3 | 59 | $ | (20,943) |
| Short | US 10-Year Note March 2018 | 2018/3 | (57) | 37,873 | |
| $ | 16,930 | ||||
| 2017年12月29日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約(純資産の0.0%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| IDR | HSBC Bank PLC | 27,000,000,000 | 2018/1/8 | USD | 1,988,657 | $ | 607 |
| IDR | National Australia Bank, Ltd. | 26,000,000,000 | 2018/1/8 | USD | 1,898,814 | 16,774 | |
| IDR | State Street Bank & Trust | 26,000,000,000 | 2018/1/8 | USD | 1,907,977 | 7,611 | |
| JPY | Citibank N.A. | 100,000,000 | 2018/1/4 | USD | 884,164 | 3,588 | |
| JPY | Citibank N.A. | 10,000,000 | 2018/1/4 | USD | 88,416 | 359 | |
| JPY | Citibank N.A. | 20,000,000 | 2018/1/4 | USD | 176,833 | 717 | |
| JPY | Citibank N.A. | 20,000,000 | 2018/1/5 | USD | 176,927 | 633 | |
| $ | 30,289 | ||||||
| 2017年12月29日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.0%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| JPY | Citibank N.A. | 1,102,229,584 | 2018/1/17 | USD | 9,811,443 | $ | (20,872) |
| 2017年12月29日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.3%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価(損) | |
| BRL | Citibank N.A. | 283,793,167 | 2018/1/17 | USD | 85,949,519 | $ | (515,630) |
| 2017年12月29日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| CNY | Citibank N.A. | 44,149,475 | 2018/1/17 | USD | 6,655,084 | $ | 120,210 |
| IDR | Citibank N.A. | 90,446,303,998 | 2018/1/17 | USD | 6,657,721 | 1,390 | |
| INR | Citibank N.A. | 431,312,001 | 2018/1/17 | USD | 6,654,890 | 92,872 | |
| $ | 214,472 | ||||||
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2017年12月29日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能である。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされない。
(e) デフォルトした証券。
(f) 欧州中央銀行による中銀預金金利の引き下げが影響して、ユーロ建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性もある。
**時価1ドル未満。
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | オーストラリア・ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| CNY | - | 人民元 |
| EUR | - | ユーロ |
| HKD | - | 香港ドル |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年7月3日現在 | 平成31年1月4日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 75,192,644,593 | 76,922,951,215 | |
| 流動資産合計 | 75,192,644,593 | 76,922,951,215 | |
| 資産合計 | 75,192,644,593 | 76,922,951,215 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 6,078,187 | 5,245,628 | |
| 流動負債合計 | 6,078,187 | 5,245,628 | |
| 負債合計 | 6,078,187 | 5,245,628 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 74,877,724,486 | 76,639,205,133 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,841,920 | 278,500,454 | |
| 元本等合計 | 75,186,566,406 | 76,917,705,587 | |
| 純資産合計 | 75,186,566,406 | 76,917,705,587 | |
| 負債純資産合計 | 75,192,644,593 | 76,922,951,215 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年7月4日 至 平成31年1月4日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年7月3日現在 | 平成31年1月4日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年1月5日 | 平成30年7月4日 |
| 期首元本額 | 127,501,026,239円 | 74,877,724,486円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 19,624,629,501円 | 21,941,111,626円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 72,247,931,254円 | 20,179,630,979円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 10,825,075,228円 | 4,717,579,855円 | ||
| ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 13,004,155,552円 | 13,951,738,463円 | ||
| ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 1,167,723,694円 | ||
| 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 995円 | 237,435,252円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ | 995円 | 74,557,679円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 995円 | 188,035,471円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 148,938,042円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 1,051,894,918円 | ||
| 日本株カムイAI戦略ファンド | 59,719,320円 | -円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | -円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | -円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | -円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | -円 | 9,963円 | ||
| ダイワJPX日経400ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,783,296,400円 | 4,281,453,220円 | ||
| AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 1,692,026,279円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 843,678,167円 | 852,128,164円 | ||
| ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 37,208,591,967円 | 33,557,519,292円 | ||
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 9,393,201円 | 5,408,343円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,141,216,641円 | 14,710,134,569円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 | ||
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 | ||
| 計 | 74,877,724,486円 | 76,639,205,133円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 74,877,724,486口 | 76,639,205,133口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年7月4日 至 平成31年1月4日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年1月4日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 平成30年7月3日現在 | 平成31年1月4日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年7月3日現在 | 平成31年1月4日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年7月3日現在 | 平成31年1月4日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0041円 | 1.0036円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041円) | (10,036円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
