- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月7日-令和2年7月3日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年12月30日
(米ドル建て)
損益計算書
2019年12月30日に終了した会計年度
投資明細表
2019年12月30日
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2019年12月30日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) デフォルトした証券。
(e) ユーロおよび円建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性もあります。
*ゼロは0.05%未満の値を切捨てたものです。
**時価1ドル未満。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ASIA HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASS | 5,047,897.640 | 395,351,343 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 395,351,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 998 | 1,000 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,000 | |||
| 合計 | 395,352,343 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年12月30日
| 資産 | ||||
| 投資資産の評価額 (簿価 $83,102,709) | $ | 75,165,808 | ||
| 外国通貨の評価額 (簿価 $24,013) | 23,613 | |||
| 中央清算される先物取引による評価益 | 10,741 | |||
| 外国為替先渡契約による評価益 | 1,505,084 | |||
| スワップ契約による評価益 | 65,426 | |||
| 中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーからの未収金 | 182,344 | |||
| 支払スワップ・プレミアム | 630,191 | |||
| 未収: | ||||
| 利息 | 1,575,842 | |||
| その他資産 | 374 | |||
| 資産合計 | 79,159,423 | |||
| 負債 | ||||
| 中央清算される先物取引による評価損 | 38,051 | |||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 16,051 | |||
| スワップ契約による評価損 | 396,096 | |||
| 未払: | ||||
| 購入済みの投資 | 457,169 | |||
| 償還済み受益証券 | 674,067 | |||
| 運用会社報酬 | 163,812 | |||
| 専門家報酬 | 57,785 | |||
| 保管会社報酬 | 22,257 | |||
| 会計および管理会社報酬 | 23,587 | |||
| 名義書換代理人報酬 | 2,283 | |||
| 為替取引執行会社報酬 | 2,117 | |||
| 登録料 | 372 | |||
| 為替運用会社報酬 | 1,635 | |||
| 負債合計 | 1,855,282 | |||
| 純資産 | $ | 77,304,141 | ||
| Class A - 日本円・クラス | $ | 4,260,675 | ||
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | 35,720,210 | |||
| Class C - アジア通貨・クラス | 20,393,355 | |||
| Class D - 米ドル・クラス | 16,929,901 | |||
| $ | 77,304,141 | |||
| 発行済み受益証券(口数) | ||||
| Class A - 日本円・クラス | 5,560,985 | |||
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | 95,836,884 | |||
| Class C - アジア通貨・クラス | 28,170,898 | |||
| Class D - 米ドル・クラス | 99,590 | |||
| 受益証券1口当り純資産額 | ||||
| Class A - 日本円・クラス | $ | 0.766 | ||
| Class B - ブラジル・レアル・クラス | $ | 0.373 | ||
| Class C - アジア通貨・クラス | $ | 0.724 | ||
| Class D - 米ドル・クラス | $ | 169.996 | ||
(米ドル建て)
損益計算書
2019年12月30日に終了した会計年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $5,400 控除後) | $ | 6,449,095 |
| 投資収益合計 | 6,449,095 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 525,652 | |
| 保管会社報酬 | 78,004 | |
| 会計および管理会社報酬 | 63,893 | |
| 専門家報酬 | 54,516 | |
| 為替運用会社報酬 | 20,705 | |
| 受託会社報酬 | 15,527 | |
| 名義書換代理人報酬 | 12,144 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 5,930 | |
| 弁護士費用 | 3,672 | |
| その他費用 | 4,495 | |
| 費用合計 | 784,538 | |
| 投資純利益 | 5,664,557 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損)の純変動: | ||
| 実現利益(損失): | ||
| 証券投資 | (1,617,365) | |
| 先物取引 | 9,956 | |
| スワップ契約 | 528,131 | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (1,079,392) | |
| 純実現損失 | (2,158,670) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 6,417,169 | |
| 先物取引 | (27,310) | |
| スワップ契約 | (322,632) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | 721,854 | |
| 評価益(損)の純変動 | 6,789,081 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損)の純変動 | 4,630,411 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 10,294,968 |
投資明細表
2019年12月30日
| 額面 | 証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (92.4%) | |||||||
| オーストラリア (0.8%) | |||||||
| 社債 (0.8%) | |||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||
| USD | 425,000 | 3.74% due 2039/9/12 | $ | 427,461 | |||
| Macquarie Bank, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 6.13% due 2068/9/8 (a),(b),(c) | 207,126 | ||||
| 社債合計 | 634,587 | ||||||
| オーストラリア合計 (簿価 $601,240) | 634,587 | ||||||
| カナダ (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| Stoneway Capital Corp. | |||||||
| USD | 531,350 | 10.00% due 2027/3/1 (a) | 336,079 | ||||
| 社債合計 | 336,079 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $542,216) | 336,079 | ||||||
| ケイマン諸島 (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| Pearl Holding III, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 9.50% due 2022/12/11 (a) | 330,423 | ||||
| 社債合計 | 330,423 | ||||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $599,054) | 330,423 | ||||||
| 中国 (47.8%) | |||||||
| 社債 (47.8%) | |||||||
| Agile Group Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 6.88% due 2068/9/7 (a),(b),(c) | 199,496 | ||||
| USD | 300,000 | 7.88% due 2068/1/31 (a),(b),(c) | 306,696 | ||||
| USD | 200,000 | 8.38% due 2068/12/4 (a),(b),(c) | 208,680 | ||||
| Baoxin Auto Finance I, Ltd. | |||||||
| USD | 1,200,000 | 5.63% due 2068/4/30 (a),(b),(c) | 882,000 | ||||
| Champion Sincerity Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 8.13% due 2068/8/8 (a),(b),(c) | 210,248 | ||||
| China Aoyuan Group, Ltd. | |||||||
| USD | 1,200,000 | 7.95% due 2023/2/19 (a) | 1,265,896 | ||||
| China Evergrande Group | |||||||
| USD | 791,000 | 8.75% due 2025/6/28 (a) | 676,140 | ||||
| China SCE Group Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 7.25% due 2023/4/19 (a) | 1,026,012 | ||||
| China Singyes Solar Technologies Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,166,805 | 6.00% due 2022/12/19 (a) | 1,025,733 | ||||
| CIFI Holdings Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.38% due 2068/2/24 (a),(b),(c) | 962,688 | ||||
| USD | 600,000 | 6.55% due 2024/3/28 (a) | 613,401 | ||||
| Easy Tactic, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 8.13% due 2023/2/27 (a) | 512,457 | ||||
| USD | 250,000 | 8.13% due 2024/7/11 (a) | 251,796 | ||||
| USD | 1,000,000 | 8.75% due 2021/1/10 | 1,025,006 | ||||
| USD | 200,000 | 9.13% due 2022/7/28 (a) | 210,230 | ||||
| eHi Car Services, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 5.88% due 2022/8/14 (a) | 433,531 | ||||
| Envision Energy Overseas Capital Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 7.50% due 2021/4/26 | 419,990 | ||||
| ESR Cayman, Ltd. | |||||||
| USD | 250,000 | 7.88% due 2022/4/4 | 254,372 | ||||
| Fantasia Holdings Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 700,000 | 7.38% due 2021/10/4 (a) | 681,640 | ||||
| USD | 200,000 | 15.00% due 2021/12/18 | 217,249 | ||||
| Fortune Star BVI, Ltd. | |||||||
| USD | 675,000 | 5.25% due 2022/3/23 (a) | 675,770 | ||||
| USD | 500,000 | 6.75% due 2023/7/2 (a) | 513,069 | ||||
| GCL New Energy Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 300,000 | 7.10% due 2021/1/30 | 210,981 | ||||
| Golden Eagle Retail Group, Ltd. | |||||||
| USD | 300,000 | 4.63% due 2023/5/21 | 293,280 | ||||
| Health & Happiness H&H International Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 475,000 | 5.63% due 2024/10/24 (a) | 490,967 | ||||
| HNA Ecotech Panorama Cayman Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 8.00% due 2021/4/15 (a) | 446,418 | ||||
| Huachen Energy Co., Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 6.63% due 2020/5/18 (d) | 84,020 | ||||
| Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 7.80% due 2020/10/26 | 120,020 | ||||
| Jingrui Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 950,000 | 7.75% due 2020/4/12 | 929,132 | ||||
| USD | 200,000 | 13.00% due 2020/7/31 | 198,900 | ||||
| Jinke Properties Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 250,000 | 8.38% due 2021/6/20 | 251,969 | ||||
| Kaisa Group Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 7.25% due 2020/6/30 | 501,250 | ||||
| USD | 500,000 | 8.50% due 2022/6/30 (a) | 491,203 | ||||
| USD | 825,000 | 11.25% due 2022/4/9 (a) | 857,914 | ||||
| USD | 615,000 | 11.50% due 2023/1/30 (a) | 630,328 | ||||
| USD | 375,000 | 11.75% due 2021/2/26 | 392,808 | ||||
| KWG Group Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.20% due 2022/9/21 (a) | 981,237 | ||||
| USD | 475,000 | 7.88% due 2023/9/1 (a) | 497,663 | ||||
| Maoye International Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 250,000 | 13.25% due 2020/9/27 (a) | 244,524 | ||||
| Nuoxi Capital, Ltd. | |||||||
| USD | 625,000 | 5.35% due 2023/1/24 | 225,042 | ||||
| Redco Properties Group, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 9.88% due 2021/5/2 | 194,128 | ||||
| Redsun Properties Group, Ltd. | |||||||
| USD | 525,000 | 9.95% due 2022/4/11 (a) | 514,930 | ||||
| USD | 325,000 | 10.50% due 2022/10/3 (a) | 319,311 | ||||
| RKI Overseas Finance 2017 A, Ltd. | |||||||
| USD | 725,000 | 7.00% due 2068/12/23 (a),(c) | 621,628 | ||||
| RKP Overseas Finance 2016 A, Ltd. | |||||||
| USD | 975,000 | 7.95% due 2068/8/17 (a),(c) | 933,363 | ||||
| Ronshine China Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 8.10% due 2023/6/9 (a) | 200,472 | ||||
| USD | 400,000 | 8.75% due 2022/10/25 (a) | 417,402 | ||||
| USD | 902,000 | 11.25% due 2021/8/22 | 960,799 | ||||
| Scenery Journey, Ltd. | |||||||
| USD | 850,000 | 11.00% due 2020/11/6 | 865,937 | ||||
| Sino-Ocean Land Treasure III, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 4.90% due 2068/3/21 (a),(b),(c) | 524,386 | ||||
| Sunac China Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 700,000 | 7.35% due 2021/7/19 (a) | 714,841 | ||||
| USD | 450,000 | 7.50% due 2024/2/1 (a) | 464,472 | ||||
| USD | 500,000 | 8.38% due 2021/1/15 | 514,373 | ||||
| Tianjin State-Owned Capital Investment & Management Co., Ltd. | |||||||
| USD | 659,634 | 1.60% due 2039/12/17 | 224,315 | ||||
| Tianqi Finco Co., Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 3.75% due 2022/11/28 | 130,100 | ||||
| Times China Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 1,350,000 | 7.63% due 2022/2/21 (a) | 1,394,698 | ||||
| Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd. | |||||||
| USD | 425,000 | 6.00% due 2020/3/16 (d) | 48,875 | ||||
| Tuspark Forward, Ltd. | |||||||
| USD | 225,000 | 6.95% due 2022/6/18 | 183,378 | ||||
| USD | 400,000 | 7.95% due 2021/8/15 | 336,280 | ||||
| Wealth Driven, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 5.50% due 2023/8/17 (a) | 600,709 | ||||
| Xin Jiang Guang Hui Industry Investment Group Co., Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 7.88% due 2020/3/30 | 184,201 | ||||
| Yestar Healthcare Holdings Co., Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 6.90% due 2021/9/15 (a) | 584,285 | ||||
| Yida China Holdings, Ltd. | |||||||
| USD | 425,000 | 6.95% due 2020/4/19 | 325,167 | ||||
| Yihua Overseas Investment, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 8.50% due 2020/10/23 | 300,000 | ||||
| Yuzhou Properties Co., Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.38% due 2068/3/29 (a),(b),(c) | 919,919 | ||||
| USD | 1,000,000 | 6.00% due 2022/1/25 (a) | 1,002,390 | ||||
| USD | 725,000 | 8.30% due 2025/5/27 (a) | 742,912 | ||||
| USD | 250,000 | 8.50% due 2023/2/4 (a) | 264,354 | ||||
| Zhenro Properties Group, Ltd. | |||||||
| USD | 450,000 | 8.65% due 2023/1/21 (a) | 455,844 | ||||
| USD | 200,000 | 9.80% due 2021/8/20 | 207,763 | ||||
| USD | 450,000 | 10.25% due 2068/1/25 (a),(b),(c) | 454,452 | ||||
| USD | 900,000 | 12.50% due 2021/1/2 | 951,824 | ||||
| 社債合計 | 36,977,264 | ||||||
| 中国合計 (簿価 $39,573,279) | 36,977,264 | ||||||
| 香港 (10.0%) | |||||||
| 社債 (10.0%) | |||||||
| Bank of East Asia, Ltd. | |||||||
| USD | 950,000 | 5.88% due 2068/3/19 (a),(b),(c) | 986,661 | ||||
| Blue Skyview Co., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 7.13% due 2068/7/26 (a),(b),(c) | 225,050 | ||||
| Chong Hing Bank, Ltd. | |||||||
| USD | 400,000 | 5.70% due 2069/1/15 (a),(b),(c) | 408,880 | ||||
| Dr Peng Holding HongKong, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 5.05% due 2020/6/1 | 378,060 | ||||
| Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings, Ltd. | |||||||
| USD | 550,000 | 3.38% due 2022/9/21 | 491,150 | ||||
| Li & Fung,Ltd. | |||||||
| USD | 900,000 | 5.25% due 2068/5/3 (a),(c) | 702,450 | ||||
| Melco Resorts Finance, Ltd. | |||||||
| USD | 950,000 | 5.38% due 2029/12/4 (a) | 974,197 | ||||
| USD | 675,000 | 5.63% due 2027/7/17 (a) | 703,193 | ||||
| Nanyang Commercial Bank, Ltd. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.00% due 2068/12/2 (a),(b),(c) | 1,002,620 | ||||
| NWD MTN, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 4.13% due 2029/7/18 | 596,789 | ||||
| Wanda Group Overseas, Ltd. | |||||||
| USD | 400,000 | 7.50% due 2022/7/24 | 383,553 | ||||
| Yango Justice International, Ltd. | |||||||
| USD | 400,000 | 9.50% due 2021/4/3 | 400,560 | ||||
| Yango Justice International, Ltd. | |||||||
| USD | 450,000 | 10.25% due 2022/3/18 (a) | 457,870 | ||||
| 社債合計 | 7,711,033 | ||||||
| 香港合計 (簿価 $8,215,778) | 7,711,033 | ||||||
| インド (8.7%) | |||||||
| 社債 (8.7%) | |||||||
| Bharti Airtel, Ltd. | |||||||
| USD | 600,000 | 4.38% due 2025/6/10 | 612,672 | ||||
| GMR Hyderabad International Airport, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 4.25% due 2027/10/27 | 755,068 | ||||
| Greenko Investment Co. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.88% due 2023/8/16 (a) | 992,974 | ||||
| Greenko Solar Mauritius, Ltd. | |||||||
| USD | 450,000 | 5.55% due 2025/1/29 (a) | 456,181 | ||||
| JSW Steel, Ltd. | |||||||
| USD | 675,000 | 5.38% due 2025/4/4 | 678,000 | ||||
| Lodha Developers International, Ltd. | |||||||
| USD | 1,325,000 | 12.00% due 2020/3/13 (a) | 1,103,725 | ||||
| Network i2i, Ltd. | |||||||
| USD | 450,000 | 5.65% due 2068/4/15 (a),(b),(c) | 444,600 | ||||
| Power Finance Corp., Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 3.25% due 2024/9/16 | 199,106 | ||||
| USD | 275,000 | 3.90% due 2029/9/16 | 270,702 | ||||
| ReNew Power Synthetic | |||||||
| USD | 200,000 | 6.67% due 2024/3/12 (a) | 207,469 | ||||
| ReNew Power, Ltd. | |||||||
| USD | 375,000 | 6.45% due 2022/9/27 (a) | 384,562 | ||||
| Shriram Transport Finance Co., Ltd. | |||||||
| USD | 475,000 | 5.95% due 2022/10/24 | 487,605 | ||||
| Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch | |||||||
| USD | 200,000 | 3.75% due 2023/2/6 | 166,099 | ||||
| 社債合計 | 6,758,763 | ||||||
| インド合計 (簿価 $6,930,959) | 6,758,763 | ||||||
| インドネシア (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| ABM Investama Tbk PT | |||||||
| USD | 900,000 | 7.13% due 2022/8/1 (a) | 748,350 | ||||
| 社債合計 | 748,350 | ||||||
| インドネシア合計 (簿価 $917,272) | 748,350 | ||||||
| 日本 (0.3%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| SoftBank Group Corp. | |||||||
| USD | 200,000 | 5.13% due 2027/9/19 (a) | 202,977 | ||||
| 社債合計 | 202,977 | ||||||
| 日本合計 (簿価 $205,029) | 202,977 | ||||||
| マカオ (2.5%) | |||||||
| 社債 (2.5%) | |||||||
| Studio City Finance, Ltd. | |||||||
| USD | 275,000 | 7.25% due 2024/2/11 (a) | 291,879 | ||||
| Wynn Macau, Ltd. | |||||||
| USD | 1,275,000 | 5.13% due 2029/12/15 (a) | 1,310,063 | ||||
| USD | 300,000 | 5.50% due 2027/10/1 (a) | 312,750 | ||||
| 社債合計 | 1,914,692 | ||||||
| マカオ合計 (簿価 $1,855,921) | 1,914,692 | ||||||
| モーリシャス (0.5%) | |||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||
| Neerg Energy, Ltd. | |||||||
| USD | 375,000 | 6.00% due 2022/2/13 (a) | 377,062 | ||||
| 社債合計 | 377,062 | ||||||
| モーリシャス合計 (簿価 $368,535) | 377,062 | ||||||
| モンゴル (0.3%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| Mongolian Mortgage Corp. Hfc LLC | |||||||
| USD | 200,000 | 9.75% due 2022/1/29 | 194,871 | ||||
| 社債合計 | 194,871 | ||||||
| モンゴル合計 (簿価 $200,000) | 194,871 | ||||||
| 多国籍企業 (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| Mongolian Mining Corp. | |||||||
| USD | 525,000 | 9.25% due 2024/4/15 (a) | 478,026 | ||||
| 社債合計 | 478,026 | ||||||
| 多国籍企業合計 (簿価 $527,964) | 478,026 | ||||||
| オランダ (1.2%) | |||||||
| 社債 (1.2%) | |||||||
| Greenko Dutch BV | |||||||
| USD | 400,000 | 5.25% due 2024/7/24 (a) | 405,776 | ||||
| Jababeka International BV | |||||||
| USD | 500,000 | 6.50% due 2023/10/5 (a) | 455,745 | ||||
| Jain International Trading BV | |||||||
| USD | 300,000 | 7.13% due 2022/2/1 (a) | 88,875 | ||||
| 社債合計 | 950,396 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $1,196,345) | 950,396 | ||||||
| パキスタン (0.3%) | |||||||
| 国債 (0.3%) | |||||||
| Pakistan Government International Bond | |||||||
| USD | 200,000 | 8.25% due 2025/9/30 | 223,724 | ||||
| 国債合計 | 223,724 | ||||||
| パキスタン合計 (簿価 $214,985) | 223,724 | ||||||
| フィリピン (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| SMC Global Power Holdings Corp. | |||||||
| USD | 775,000 | 5.95% due 2068/5/5 (a),(b),(c) | 794,336 | ||||
| 社債合計 | 794,336 | ||||||
| フィリピン合計 (簿価 $775,000) | 794,336 | ||||||
| シンガポール (9.3%) | |||||||
| 社債 (9.3%) | |||||||
| ABJA Investment Co. Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 940,000 | 5.45% due 2028/1/24 | 909,433 | ||||
| APL Realty Holdings Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 450,000 | 5.95% due 2024/6/2 (a) | 373,379 | ||||
| Bakrie Telecom Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 2,600,000 | 11.50% due 2020/11/11 (d) | 26,000 | ||||
| Fullerton Healthcare Corp., Ltd. | |||||||
| USD | 1,400,000 | 7.00% due 2068/10/6 (a),(b),(c) | 1,260,140 | ||||
| Geo Coal International Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 800,000 | 8.00% due 2022/10/4 (a) | 482,400 | ||||
| Global A&T Electronics, Ltd. | |||||||
| USD | 892,000 | 8.50% due 2023/1/12 (a) | 823,333 | ||||
| Modernland Overseas Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 6.95% due 2024/4/13 (a) | 450,225 | ||||
| Puma International Financing S.A. | |||||||
| USD | 1,350,000 | 5.00% due 2026/1/24 (a) | 1,263,350 | ||||
| USD | 512,000 | 5.13% due 2024/10/6 (a) | 498,063 | ||||
| SSMS Plantation Holdings Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 750,000 | 7.75% due 2023/1/23 (a) | 611,624 | ||||
| Theta Capital Pte, Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 6.75% due 2026/10/31 (a) | 448,418 | ||||
| 社債合計 | 7,146,365 | ||||||
| シンガポール合計 (簿価 $10,706,286) | 7,146,365 | ||||||
| 韓国 (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| Woori Bank | |||||||
| USD | 450,000 | 4.25% due 2068/4/4 (a),(b),(c) | 447,261 | ||||
| 社債合計 | 447,261 | ||||||
| 韓国合計 (簿価 $450,000) | 447,261 | ||||||
| スリランカ (2.4%) | |||||||
| 国債 (2.4%) | |||||||
| Sri Lanka Government International Bond | |||||||
| USD | 400,000 | 6.20% due 2027/5/11 | 375,009 | ||||
| USD | 200,000 | 6.35% due 2024/6/28 | 198,995 | ||||
| USD | 325,000 | 6.85% due 2024/3/14 | 329,057 | ||||
| USD | 400,000 | 7.55% due 2030/3/28 | 395,975 | ||||
| USD | 540,000 | 7.85% due 2029/3/14 | 546,731 | ||||
| 国債合計 | 1,845,767 | ||||||
| スリランカ合計 (簿価 $1,846,569) | 1,845,767 | ||||||
| タイ (0.6%) | |||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||
| TMB Bank PCL | |||||||
| USD | 425,000 | 4.90% due 2068/6/2 (a),(b),(c) | 424,575 | ||||
| 社債合計 | 424,575 | ||||||
| タイ合計 (簿価 $425,000) | 424,575 | ||||||
| 英国 (3.5%) | |||||||
| 社債 (3.5%) | |||||||
| Petra Diamonds US Treasury PLC | |||||||
| USD | 500,000 | 7.25% due 2022/5/1 (a) | 315,000 | ||||
| Vedanta Resources Finance II PLC | |||||||
| USD | 300,000 | 8.00% due 2023/4/23 | 299,850 | ||||
| USD | 200,000 | 9.25% due 2026/4/23 (a) | 199,250 | ||||
| Vedanta Resources, Ltd. | |||||||
| USD | 1,900,000 | 6.13% due 2024/8/9 (a) | 1,729,950 | ||||
| USD | 200,000 | 7.13% due 2023/5/31 | 196,600 | ||||
| 社債合計 | 2,740,650 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $3,016,160) | 2,740,650 | ||||||
| 米国 (0.2%) | |||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 200,000 | 6.13% due 2027/5/15 (a) | 182,500 | ||||
| 社債合計 | 182,500 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $184,687) | 182,500 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $79,352,279) | 71,419,701 | ||||||
| 短期投資 (4.8%) | |||||||
| グランド・ケイマン (0.0%)* | |||||||
| 定期預金 (0.0%)* | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 8,216 | -0.67% due 2019'/12/31(e) | 9,205 | ||||
| JPY | 4 | -0.24% due 2020/1/6(e) | 0** | ||||
| HKD | 4,918 | 1.35% due 2019/12/31 | 631 | ||||
| 定期預金合計 | 9,836 | ||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $9,315) | 9,836 | ||||||
| スウェーデン (4.7%) | |||||||
| 定期預金 (4.7%) | |||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||
| USD | 3,683,729 | 0.87% due 2019/12/31 | 3,683,729 | ||||
| 定期預金合計 | 3,683,729 | ||||||
| スウェーデン合計 (簿価 $3,683,729) | 3,683,729 | ||||||
| 英国 (0.1%) | |||||||
| 定期預金 (0.1%) | |||||||
| Australia and New Zealand Banking Group, Ltd. | |||||||
| AUD | 75,098 | 0.35% due 2019/12/31 | 52,542 | ||||
| 定期預金合計 | 52,542 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $57,386) | 52,542 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $3,750,430) | 3,746,107 | ||||||
| 純資産に占める比率 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $83,102,709) | 97.2 % | $ | 75,165,808 | ||||
| 負債を超過する現金およびその他の資産 | 2.8 | 2,138,333 | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 77,304,141 | ||||
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2019年12月30日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) デフォルトした証券。
(e) ユーロおよび円建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性もあります。
*ゼロは0.05%未満の値を切捨てたものです。
**時価1ドル未満。
| 2019年12月30日現在の金利スワップ契約(純資産の0.1%) | ||||||||
| 変動金利 受取/支払 | 変動金利 | 固定金利 受取/(支払) | 満期日 | 取引相手 | 通貨 | 想定元本 | 評価益(損) | |
| Pay | 7-Day Chinese Repurchase Rate | 3.23% | 2024/4/26 | UBS AG | CNY | 34,500,000 | $ | 65,426 |
| 2019年12月30日現在のクレジット・デフォルト・スワップ契約(純資産の-0.5%) | |||||||||||||||||||
| 参照法人 | ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ 買い/売り | 受取/ (支払) | 満期日 | 取引相手 | ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ ･ｸﾚｼﾞｯﾄ ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ | 通貨 | 想定元本 | 評価額 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | 評価益(損) | |||||||||
| NA HY Series 24 5YR | Receive | 5.00% | 2020/6/20 | JP Morgan Chase N.A. | 104.58 | USD | 1,830,000 | $ | 24,040 | $ | 83,814 | $ | (59,774) | ||||||
| NA HY Series 24 5YR | Receive | 5.00% | 2020/6/20 | JP Morgan Chase N.A. | 104.49 | USD | 2,104,500 | 27,646 | 94,492 | (66,846) | |||||||||
| NA HY Series 24 5YR | Receive | 5.00% | 2020/6/20 | JP Morgan Chase N.A. | 103.42 | USD | 2,104,500 | 27,646 | 71,974 | (44,328) | |||||||||
| NA HY Series 25 5YR | Receive | 5.00% | 2020/12/20 | JP Morgan Chase N.A. | 105.48 | USD | 2,976,000 | 70,014 | 162,936 | (92,922) | |||||||||
| NA HY Series 24 5YR | Receive | 5.00% | 2020/6/20 | Merrill Lynch International | 104.2 | USD | 2,287,500 | 30,050 | 96,075 | (66,025) | |||||||||
| NA HY Series 25 5YR | Receive | 5.00% | 2020/12/20 | Merrill Lynch International | 105.2 | USD | 2,325,000 | 54,699 | 120,900 | (66,201) | |||||||||
| $ | 234,095 | $ | 630,191 | $ | (396,096) | ||||||||||||||
| 2019年12月30日現在の先物取引 (純資産の0.0%): | |||||
| ポジション | 明細 | 限月 | 枚数 | 評価益(損) | |
| Long | South Korea 10-Year Bond March 2020 | 2020年3月 | 21 | $ | (363) |
| Long | US 10-Year Note March 2020 | 2020年3月 | 36 | (37,688) | |
| Short | US 5-Year Note March 2020 | 2020年3月 | (1) | 352 | |
| Short | US 10-Year Ultra March 2020 | 2020年3月 | (7) | 10,389 | |
| $ | (27,310) | ||||
| 2019年12月30日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約(純資産の0.0%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| JPY | Standard Chartered Bank | 50,000,000 | 2020/1/7 | USD | 458,072 | $ | 844 |
| JPY | Standard Chartered Bank | 20,000,000 | 2020/1/7 | USD | 183,229 | 337 | |
| $ | 1,181 | ||||||
| 2019年12月30日現在のClass A - 日本円・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.0%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益(損) | |
| JPY | Standard Chartered Bank | 460,408,975 | 2020/1/30 | USD | 4,246,139 | $ | (16,051) |
| 2019年12月30日現在のClass B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約(純資産の1.8%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| BRL | Standard Chartered Bank | 143,337,195 | 2020/1/30 | USD | 34,211,078 | $ | 1,394,304 |
| 2019年12月30日現在のClass C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%) | |||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益 | |
| CNY | Standard Chartered Bank | 47,499,907 | 2020/1/30 | USD | 6,748,378 | $ | 42,822 |
| IDR | Standard Chartered Bank | 94,804,044,797 | 2020/1/30 | USD | 6,732,801 | 60,613 | |
| INR | Standard Chartered Bank | 481,559,939 | 2020/1/30 | USD | 6,729,830 | 6,164 | |
| $ | 109,599 | ||||||
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | オーストラリア・ドル |
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| CNY | - | 人民元 |
| EUR | - | ユーロ |
| HKD | - | 香港ドル |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年1月6日現在 | 2020年7月3日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 39,759,790,186 | 72,014,155,553 | |
| 流動資産合計 | 39,759,790,186 | 72,014,155,553 | |
| 資産合計 | 39,759,790,186 | 72,014,155,553 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | - | 450,606 | |
| 流動負債合計 | - | 450,606 | |
| 負債合計 | - | 450,606 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 39,645,322,202 | 71,824,823,290 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,467,984 | 188,881,657 | |
| 元本等合計 | 39,759,790,186 | 72,013,704,947 | |
| 純資産合計 | 39,759,790,186 | 72,013,704,947 | |
| 負債純資産合計 | 39,759,790,186 | 72,014,155,553 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年1月7日 至 2020年7月3日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年1月6日現在 | 2020年7月3日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年7月4日 | 2020年1月7日 |
| 期首元本額 | 50,237,064,500円 | 39,645,322,202円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 9,257,056,222円 | 70,240,918,135円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 19,848,798,520円 | 38,061,417,047円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 8,109,594,248円 | 3,133,766,708円 | ||
| ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 17,806,836,243円 | 14,151,800,455円 | ||
| ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 | ||
| ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 965,948,988円 | 1,614,104,237円 | ||
| 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| NYダウ・トリプル・レバレッジ | -円 | 59,835,454円 | ||
| AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 3,421,817,396円 | 5,475,934,252円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 963,651,156円 | 38,443,538,291円 | ||
| ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 1,531,319,164円 | 1,504,584,261円 | ||
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 5,408,343円 | 2,417,017円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,838,114,772円 | 7,436,210,723円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 | ||
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 | ||
| 計 | 39,645,322,202円 | 71,824,823,290円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 39,645,322,202口 | 71,824,823,290口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年1月7日 至 2020年7月3日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年7月3日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年1月6日現在 | 2020年7月3日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年1月6日現在 | 2020年7月3日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年1月6日現在 | 2020年7月3日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0029円 | 1.0026円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029円) | (10,026円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
