有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	投資信託受益証券	19,441	11,751.0001	11,845.0000	-	94.96%
	ルクセンブルグ			228,454,131	230,281,606	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,737,564	1.4079	1.4025	-	1.00%
	日本			2,446,317	2,436,933	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.96%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	95.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,560,000,000	101.28	100.96	0.100000	10.82%
	日本			1,579,968,000	1,575,007,200	2021/6/20
2	370 2年国債	国債証券	920,000,000	100.55	100.55	0.100000	6.35%
	日本			925,129,200	925,060,000	2018/11/15
3	323 10年国債	国債証券	570,000,000	105.58	105.45	0.900000	4.13%
	日本			601,829,500	601,093,500	2022/6/20
4	100 20年国債	国債証券	450,000,000	127.21	123.53	2.200000	3.82%
	日本			572,445,000	555,921,000	2028/3/20
5	151 20年国債	国債証券	450,000,000	120.56	112.83	1.200000	3.49%
	日本			542,520,000	507,757,500	2034/12/20
6	51 30年国債	国債証券	510,000,000	99.02	89.46	0.300000	3.13%
	日本			505,002,000	456,281,700	2046/6/20
7	152 20年国債	国債証券	360,000,000	120.61	112.71	1.200000	2.79%
	日本			434,196,000	405,766,800	2035/3/20
8	41 ソフトバンクグループ	社債券	400,000,000	100.51	100.15	1.470000	2.75%
	日本			402,056,000	400,631,200	2017/3/10
9	340 10年国債	国債証券	380,000,000	103.50	103.48	0.400000	2.70%
	日本			393,300,000	393,231,600	2025/9/20
10	329 10年国債	国債証券	340,000,000	105.89	105.67	0.800000	2.47%
	日本			360,026,300	359,295,000	2023/6/20
11	342 10年国債	国債証券	330,000,000	101.91	100.82	0.100000	2.29%
	日本			336,332,000	332,729,100	2026/3/20
12	328 10年国債	国債証券	310,000,000	105.27	104.23	0.600000	2.22%
	日本			326,364,900	323,137,800	2023/3/20
13	334 10年国債	国債証券	300,000,000	104.73	104.74	0.600000	2.16%
	日本			314,214,000	314,238,000	2024/6/20
14	148 20年国債	国債証券	230,000,000	124.34	118.08	1.500000	1.87%
	日本			285,994,100	271,593,200	2034/3/20
15	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.85	0.100000	1.59%
	日本			233,301,500	231,968,800	2020/9/20
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.23	0.950000	1.42%
	日本			209,790,600	206,466,400	2024/7/16
17	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	101.08	2.025000	1.39%
	日本			203,066,000	202,169,400	2017/7/25
18	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.63	0.510000	1.38%
	日本			202,712,600	201,266,600	2019/8/7
19	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	99.57	0.450000	1.37%
	イギリス			200,000,000	199,150,600	2021/9/24
20	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.31	1.020000	1.35%
	日本			197,800,000	196,620,000	-
21	35 30年国債	国債証券	140,000,000	130.46	130.96	2.000000	1.26%
	日本			182,656,600	183,356,600	2041/9/20
22	9 40年国債	国債証券	190,000,000	96.52	87.15	0.400000	1.14%
	日本			183,396,600	165,588,800	2056/3/20
23	146 20年国債	国債証券	130,000,000	120.69	121.30	1.700000	1.08%
	日本			156,904,700	157,700,400	2033/9/20
24	368 2年国債	国債証券	150,000,000	100.50	100.50	0.100000	1.04%
	日本			150,750,000	150,763,500	2018/9/15
25	79 住宅機構RMBS	特殊債券	140,500,000	105.87	104.27	1.070000	1.01%
	日本			148,747,350	146,499,350	2048/12/10
26	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	121.33	1.900000	1.00%
	日本			147,898,800	145,600,800	2029/3/20
27	131 20年国債	国債証券	120,000,000	120.57	120.82	1.700000	1.00%
	日本			144,695,900	144,990,000	2031/9/20
28	78 住宅機構RMBS	特殊債券	138,924,000	105.90	104.30	1.080000	1.00%
	日本			147,134,408	144,897,732	2048/11/10
29	124 5年国債	国債証券	130,000,000	101.18	100.81	0.100000	0.90%
	日本			131,536,600	131,059,500	2020/6/20
30	119 5年国債	国債証券	130,000,000	100.91	100.70	0.100000	0.90%
	日本			131,190,800	130,912,600	2019/6/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	64.16%
特殊債券	6.53%
社債券	27.72%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。