有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	投資信託受益証券	17,336	11,828.0000	12,029.0000	-	95.49%
	ルクセンブルグ			205,060,735	208,545,449	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,565,691	1.4057	1.4027	-	1.01%
	日本			2,201,048	2,196,194	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.49%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131 5年国債	国債証券	1,400,000,000	101.19	100.87	0.100000	9.58%
	日本			1,416,794,000	1,412,236,000	2022/3/20
2	148 20年国債	国債証券	470,000,000	119.39	117.41	1.500000	3.74%
	日本			561,154,100	551,836,400	2034/3/20
3	151 20年国債	国債証券	440,000,000	120.56	112.32	1.200000	3.35%
	日本			530,464,000	494,225,600	2034/12/20
4	35 30年国債	国債証券	370,000,000	129.76	128.37	2.000000	3.22%
	日本			480,112,000	474,994,900	2041/9/20
5	160 20年国債	国債証券	450,000,000	102.56	102.21	0.700000	3.12%
	日本			461,547,000	459,954,000	2037/3/20
6	345 10年国債	国債証券	390,000,000	100.31	100.32	0.100000	2.65%
	日本			391,209,000	391,283,100	2026/12/20
7	152 20年国債	国債証券	330,000,000	119.13	112.30	1.200000	2.51%
	日本			393,145,200	370,593,300	2035/3/20
8	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.70	105.01	0.800000	2.35%
	日本			348,810,000	346,562,700	2023/6/20
9	51 30年国債	国債証券	400,000,000	99.02	86.61	0.300000	2.35%
	日本			396,080,000	346,452,000	2046/6/20
10	544 東京電力	社債券	300,000,000	102.34	101.81	1.976000	2.07%
	日本			307,041,000	305,430,900	2018/6/25
11	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.68	101.24	1.640000	2.06%
	日本			305,055,000	303,734,400	2018/4/25
12	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.28	103.07	0.400000	1.96%
	日本			289,207,200	288,604,400	2025/9/20
13	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.93	123.09	2.100000	1.92%
	日本			285,061,500	283,111,600	2029/9/20
14	375 2年国債	国債証券	260,000,000	100.60	100.39	0.100000	1.77%
	日本			261,583,400	261,019,200	2019/4/15
15	374 2年国債	国債証券	260,000,000	100.59	100.37	0.100000	1.77%
	日本			261,534,000	260,969,800	2019/3/15
16	54 30年国債	国債証券	240,000,000	100.35	99.04	0.800000	1.61%
	日本			240,852,000	237,715,200	2047/3/20
17	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.61	0.100000	1.57%
	日本			233,301,500	231,407,600	2020/9/20
18	323 10年国債	国債証券	220,000,000	105.47	104.80	0.900000	1.56%
	日本			232,034,000	230,566,600	2022/6/20
19	328 10年国債	国債証券	210,000,000	105.27	103.69	0.600000	1.48%
	日本			221,067,000	217,753,200	2023/3/20
20	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.43	0.950000	1.40%
	日本			209,790,600	206,864,000	2024/7/16
21	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.00	100.88	2.030000	1.37%
	日本			200,000,000	201,763,000	2024/3/8
22	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	100.56	0.450000	1.36%
	イギリス			200,000,000	201,122,600	2021/9/24
23	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.44	0.510000	1.36%
	日本			202,712,600	200,889,400	2019/8/7
24	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	100.13	2.025000	1.36%
	日本			203,066,000	200,261,600	2017/7/25
25	53 30年国債	国債証券	210,000,000	95.46	93.99	0.600000	1.34%
	日本			200,475,000	197,395,800	2046/12/20
26	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.20	1.020000	1.33%
	日本			197,800,000	196,400,000	-
27	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.63	120.52	1.700000	1.23%
	日本			180,956,100	180,792,000	2033/9/20
28	9 40年国債	国債証券	220,000,000	94.73	80.88	0.400000	1.21%
	日本			208,425,300	177,947,000	2056/3/20
29	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	120.13	1.900000	0.98%
	日本			147,898,800	144,165,600	2029/3/20
30	335 10年国債	国債証券	130,000,000	103.63	103.64	0.500000	0.91%
	日本			134,730,700	134,737,200	2024/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	58.88%
特殊債券	5.81%
社債券	31.63%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。