負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2022年2月28日
e border="0" style="width:482.0pt;border-collapse:collapse">ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ1,195,98695.74%\17,718,478,675ストラクチャード商品計 (簿価 \17,492,760,387)17,718,478,675投資資産計 (簿価 \17,492,760,387)95.74%\17,718,478,675*当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc10,798,8353/31/2022USD(7,836,174)\3,313,6840.02%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc621,761,1323/31/2022USD(120,690,476)\(16,680,631)(0.09)%日本円・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYJ.P. Morgan Securities plc328,386,5813/31/2022USD(2,851,197)\998,3880.01%通貨セレクト・クラス為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc1,104,6463/31/2022USD(214,424)\(29,634)(0.00)%CLPJ.P. Morgan Securities plc130,324,1893/31/2022USD(163,971)121,3900.00%COPJ.P. Morgan Securities plc639,487,9613/31/2022USD(163,971)(3,233)(0.00)%CZKJ.P. Morgan Securities plc102,7053/31/2022USD(4,581)(64,541)(0.00)%INRJ.P. Morgan Securities plc12,671,5983/31/2022USD(168,175)(97,886)(0.00)%MXNJ.P. Morgan Securities plc3,693,9633/31/2022USD(180,789)(10,102)(0.00)%RONJ.P. Morgan Securities plc703,8923/31/2022USD(159,767)(55,229)(0.00)%RUBJ.P. Morgan Securities plc1,033,2573/31/2022USD(9,640)(311,250)(0.00)%合計\(450,485)(0.00)%外国為替スワップ取引に係る評価益\4,433,462外国為替スワップ取引に係る評価損(17,252,506)合計\(12,819,044)e border="0" style="width:272.0pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルRONルーマニア・レイBRLブラジル・レアルRUBロシア・ルーブルCLPチリ・ペソUSD米ドルCOPコロンビア・ペソCZKチェコ・コルナINRインド・ルピーJPY日本・円MXNメキシコ・ペソe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		19,573,621,200	20,128,971,486
負債純資産合計		19,573,946,200	20,131,938,393

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月7日現在2023年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,573,946,20020,131,938,393流動資産合計19,573,946,20020,131,938,393資産合計19,573,946,20020,131,938,393負債の部流動負債未払解約金325,0002,966,907流動負債合計325,0002,966,907負債合計325,0002,966,907純資産の部元本等元本※119,255,313,42119,806,038,052剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)318,307,779322,933,434元本等合計19,573,621,20020,128,971,486純資産合計19,573,621,20020,128,971,486負債純資産合計19,573,946,20020,131,938,393e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年9月8日 至 2023年3月7日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年9月7日現在2023年3月7日現在1.※1期首2022年3月8日2022年9月8日期首元本額8,125,171,894円19,255,313,421円期中追加設定元本額16,018,224,969円15,319,669,136円期中一部解約元本額4,888,083,442円14,768,944,505円期末元本額の内訳ファンド名ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円5,044,470,198円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)224,972円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)277,405円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,207,950円-円スマート・アロケーション・Dガード26,986,031円19,594,872円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-245,669,787円128,511,394円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース9,444,594,851円7,746,987,041円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,143,403,927円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,546,425,876円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,135,015,615円4,075,571,259円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)107,890,021円87,788,117円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)116,970,315円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード8,144,817円5,526,519円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計19,255,313,421円19,806,038,052円2.期末日における受益権の総数19,255,313,421口19,806,038,052口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年9月8日 至 2023年3月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年9月7日現在2023年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年9月7日現在2023年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年9月7日現在2023年3月7日現在1口当たり純資産額1.0165円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,165円)(10,163円)附属明細表

2023/05/31 9:04