有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)

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【提出】: 2023/05/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASS	3,982,773.010	295,533,706
投資信託受益証券合計			295,533,706
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	132,757	134,920
親投資信託受益証券合計			134,920
合計			295,668,626

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(日本円建て)
貸借対照表
2022年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 \17,492,760,387)	\	17,718,478,675
現金および現金同等物		86,381,861
スワップ取引による評価益		4,433,462
終了したスワップ取引に係る未収金		780,423,813
資産合計		18,589,717,811

負債
スワップ取引による評価損		17,252,506
未払:
専門家報酬		37,281,310
担保不足額		22,533,988
運用会社報酬		2,300,839
管理会社報酬		1,759,922
登録料		492,435
名義書換代理人報酬		482,375
受託会社報酬		171,075
為替投資アドバイザー報酬		49,354
負債合計		82,323,804

純資産	\	18,507,394,007


豪ドル・クラス	\	954,233,206
ブラジル・レアル・クラス		14,593,434,798
日本円・クラス		333,626,006
通貨セレクト・クラス		121,109,552
米ドル・クラス		2,504,990,445
	\	18,507,394,007

発行済み受益証券
豪ドル・クラス		12,402,028
ブラジル・レアル・クラス		469,097,974
日本円・クラス		4,233,475
通貨セレクト・クラス		4,567,588
米ドル・クラス		19,963,704

受益証券1口当り純資産額
豪ドル・クラス	\	76.942
ブラジル・レアル・クラス	\	31.110
日本円・クラス	\	78.807
通貨セレクト・クラス	\	26.515
米ドル・クラス	\	125.477

損益計算書
2022年2月28日に終了した年度

費用
運用会社報酬	\	30,764,568
専門家報酬		27,462,341
担保不足費用		17,501,088
支払利息		14,837,383
管理会社報酬		13,295,404
名義書換代理人報酬		2,347,390
受託会社報酬		1,293,996
為替投資アドバイザー報酬		223,376
その他費用		745,182
費用合計		108,470,728

投資純損失		(108,470,728)

実現益/(損)および評価益/(損):
実現益/(損)の内訳:
証券投資		4,476,107,004
スワップ取引		1,196,462,321
外国為替取引および外国為替先渡取引		(9,928,027)
純実現益		5,662,641,298
評価益/(損)の純変動の内訳:
証券投資		667,035,403
スワップ取引		294,442,790
外国為替換算		(909,810)
評価益の純変動		960,568,383

純実現益・評価益		6,623,209,681

運用による純資産の純減	\	6,514,738,953

投資明細表
2022年2月28日

ストラクチャード商品

投資資産の明細	受益証券数	純資産に占める割合		評価額
Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ	1,195,986	95.74%	\	17,718,478,675
ストラクチャード商品計 (簿価 \17,492,760,387)				17,718,478,675
投資資産計 (簿価 \17,492,760,387)		95.74%	\	17,718,478,675

*当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。

豪ドル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に占める割合
AUD	J.P. Morgan Securities plc	10,798,835	3/31/2022	USD	(7,836,174)	\	3,313,684	0.02%

ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に占める割合
BRL	J.P. Morgan Securities plc	621,761,132	3/31/2022	USD	(120,690,476)	\	(16,680,631)	(0.09)%

日本円・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に占める割合
JPY	J.P. Morgan Securities plc	328,386,581	3/31/2022	USD	(2,851,197)	\	998,388	0.01%

通貨セレクト・クラス為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に占める割合
BRL	J.P. Morgan Securities plc	1,104,646	3/31/2022	USD	(214,424)	\	(29,634)	(0.00)%
CLP	J.P. Morgan Securities plc	130,324,189	3/31/2022	USD	(163,971)		121,390	0.00%
COP	J.P. Morgan Securities plc	639,487,961	3/31/2022	USD	(163,971)		(3,233)	(0.00)%
CZK	J.P. Morgan Securities plc	102,705	3/31/2022	USD	(4,581)		(64,541)	(0.00)%
INR	J.P. Morgan Securities plc	12,671,598	3/31/2022	USD	(168,175)		(97,886)	(0.00)%
MXN	J.P. Morgan Securities plc	3,693,963	3/31/2022	USD	(180,789)		(10,102)	(0.00)%
RON	J.P. Morgan Securities plc	703,892	3/31/2022	USD	(159,767)		(55,229)	(0.00)%
RUB	J.P. Morgan Securities plc	1,033,257	3/31/2022	USD	(9,640)		(311,250)	(0.00)%
合計						\	(450,485)	(0.00)%

外国為替スワップ取引に係る評価益						\	4,433,462
外国為替スワップ取引に係る評価損							(17,252,506)
合計						\	(12,819,044)

用語集:

AUD	豪ドル	RON	ルーマニア・レイ
BRL	ブラジル・レアル	RUB	ロシア・ルーブル
CLP	チリ・ペソ	USD	米ドル
COP	コロンビア・ペソ
CZK	チェコ・コルナ
INR	インド・ルピー
JPY	日本・円
MXN	メキシコ・ペソ

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年9月7日現在	2023年3月7日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,573,946,200	20,131,938,393
流動資産合計		19,573,946,200	20,131,938,393
資産合計		19,573,946,200	20,131,938,393
負債の部
流動負債
未払解約金		325,000	2,966,907
流動負債合計		325,000	2,966,907
負債合計		325,000	2,966,907
純資産の部
元本等
元本	※1	19,255,313,421	19,806,038,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		318,307,779	322,933,434
元本等合計		19,573,621,200	20,128,971,486
純資産合計		19,573,621,200	20,128,971,486
負債純資産合計		19,573,946,200	20,131,938,393

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年9月8日至 2023年3月7日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年9月7日現在	2023年3月7日現在
1.	※1	期首	2022年3月8日	2022年9月8日
		期首元本額	8,125,171,894円	19,255,313,421円
		期中追加設定元本額	16,018,224,969円	15,319,669,136円
		期中一部解約元本額	4,888,083,442円	14,768,944,505円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152,405,878円	5,044,470,198円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	224,972円	-円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	277,405円	-円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,207,950円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	26,986,031円	19,594,872円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	245,669,787円	128,511,394円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	9,444,594,851円	7,746,987,041円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	-円	1,143,403,927円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	-円	1,546,425,876円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,135,015,615円	4,075,571,259円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	107,890,021円	87,788,117円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	116,970,315円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	8,144,817円	5,526,519円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	-円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	-円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	-円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		19,255,313,421円	19,806,038,052円

2.		期末日における受益権の総数	19,255,313,421口	19,806,038,052口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年9月8日至 2023年3月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年9月7日現在	2023年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年9月7日現在	2023年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年9月7日現在	2023年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.0165円	1.0163円
(1万口当たり純資産額)	(10,165円)	(10,163円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)

開示資料

決算