有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASS	4,425,817.300	332,958,661
投資信託受益証券 合計			332,958,661
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	132,757	135,013
親投資信託受益証券 合計			135,013
合計			333,093,674

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(日本円建て)
貸借対照表
2020年2月29日

資産
投資資産の評価額 (簿価 \36,840,993,601)	\	31,468,549,278
現金および現金同等物		82,956,087
スワップ契約による評価益		8,662,298
資産合計		31,560,167,663
負債
スワップ契約による評価損		792,010,984
未払:
終了済みスワップ契約		1,239,348,763
専門家報酬		15,880,291
管理会社報酬		8,941,205
運用会社報酬		3,362,516
名義書換代理人報酬		1,947,181
登録料		345,692
受託会社報酬		89,658
為替投資アドバイザー報酬		72,872
負債合計		2,061,999,162
純資産	\	29,498,168,501
豪ドル・クラス	\	1,196,764,843
ブラジル・レアル・クラス		23,322,181,528
日本円・クラス		357,803,755
通貨セレクト・クラス		156,330,830
米ドル・クラス		4,465,087,545
	\	29,498,168,501
発行済み受益証券口数
豪ドル・クラス		19,253,432
ブラジル・レアル・クラス		729,161,247
日本円・クラス		5,072,984
通貨セレクト・クラス		5,231,144
米ドル・クラス		42,495,310
受益証券1口当り純資産額
豪ドル・クラス	\	62.16
ブラジル・レアル・クラス	\	31.99
日本円・クラス	\	70.53
通貨セレクト・クラス	\	29.89
米ドル・クラス	\	105.07

損益計算書
2020年2月29日に終了した年度

投資収益
受取利息	\	2,489,664
投資収益合計		2,489,664
費用
運用会社報酬		53,427,698
管理会社報酬		26,565,042
専門家報酬		5,297,727
名義書換代理人報酬		4,251,975
受託会社報酬		1,568,248
登録料		355,344
為替投資アドバイザー報酬		330,062
費用合計		91,796,096
投資純損失		(89,306,432)
実現益/(損)と評価益/(損):
実現益/(損)の内訳:
証券投資		4,128,681,396
スワップ契約		(5,120,469,415)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(43,764,108)
純実現損失		(1,035,552,127)
評価益/(損)の純変動の内訳:
証券投資		(6,030,028,355)
スワップ契約		(879,647,314)
外国為替換算		42,737,092
評価損の純変動		(6,866,938,577)
純実現損失および評価損の純変動		(7,902,490,704)
運用による純資産の純減	\	(7,991,797,136)

(日本円建て)
投資明細表
2020年2月29日

ストラクチャード商品
投資資産の明細	受益証券数	純資産に 占める割合		評価額
CROCI Buy-Write Index - トータル・リターン・スワップ	3,858,231	106.68%	\	31,468,549,278
ストラクチャード商品計 (簿価 \36,840,993,601)				31,468,549,278
投資資産計 (簿価 \36,840,993,601)		106.68%	\	31,468,549,278

*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してCROCI Buy-Write Indexと同様のエクスポージャーを有しています。

豪ドル・クラス外国為替スワップ契約
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
AUD	Deutsche Bank A.G.	17,308,888	2020/3/31	USD	(11,360,989)	\	(13,754,351)	(0.05)%
ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ契約
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
BRL	Deutsche Bank A.G.	1,035,267,349	2020/3/31	USD	(236,290,906)	\	(774,478,625)	(2.63)%
日本円・クラス外国為替スワップ契約
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
JPY	Deutsche Bank A.G.	361,327,046	2020/3/31	USD	(3,268,079)	\	8,431,839	0.03%
通貨セレクト・クラス為替スワップ契約
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
IDR	Deutsche Bank A.G.	3,400,855,917	2020/3/31	USD	(242,382)	\	(919,955)	(0.00)%
INR	Deutsche Bank A.G.	16,727,684	2020/3/31	USD	(233,159)		(423,674)	(0.00)%
MXN	Deutsche Bank A.G.	4,970,179	2020/3/31	USD	(258,886)		(938,600)	(0.01)%
RON	Deutsche Bank A.G.	951,656	2020/3/31	USD	(214,917)		230,459	0.00%
RUB	Deutsche Bank A.G.	15,716,531	2020/3/31	USD	(240,814)		(867,296)	(0.00)%
TRY	Deutsche Bank A.G.	1,948,286	2020/3/31	USD	(314,452)		(628,483)	(0.00)%
合計							(3,547,549)	(0.01)%

用語集:
AUD	豪ドル
BRL	ブラジル・レアル
IDR	インドネシア・ルピア
INR	インド・ルピー
JPY	日本円
MXN	メキシコ・ペソ
RON	ルーマニア・レウ
RUB	ロシア・ルーブル
TRY	トルコ・リラ
USD	米ドル

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		9,513,983,872	-
コール・ローン		55,626,330,080	56,355,198,075
現先取引勘定		999,990,822	999,982,603
流動資産合計		66,140,304,774	57,355,180,678
資産合計		66,140,304,774	57,355,180,678
負債の部
流動負債
未払解約金		409,000	131,588,000
その他未払費用		57,840	-
流動負債合計		466,840	131,588,000
負債合計		466,840	131,588,000
純資産の部
元本等
元本	※1	65,027,450,087	56,269,517,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,112,387,847	954,074,993
元本等合計		66,139,837,934	57,223,592,678
純資産合計		66,139,837,934	57,223,592,678
負債純資産合計		66,140,304,774	57,355,180,678

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年9月8日 至 2021年3月8日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月8日現在
1.	※1	期首	2020年3月10日	2020年9月8日
		期首元本額	65,991,635,933円	65,027,450,087円
		期中追加設定元本額	56,489,769,496円	40,716,629,290円
		期中一部解約元本額	57,453,955,342円	49,474,561,692円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,243,909,854円	2,260,538,678円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	102,040,092円	88,578,217円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	607,678,773円	391,057,735円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,431,628,706円	4,486,431,782円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	32,914,577,163円	28,410,830,747円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	17,910,689,933円	15,403,266,961円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	4,960,877,745円	4,370,907,243円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	66,075,633円	85,368,433円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	230,395,420円	209,703,606円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	979,761円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	9,290,057円	12,547,572円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		65,027,450,087円	56,269,517,685円
2.		期末日における受益権の総数	65,027,450,087口	56,269,517,685口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年9月7日現在	2021年3月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年9月7日現在	2021年3月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月8日現在
1口当たり純資産額	1.0171円	1.0170円
(1万口当たり純資産額)	(10,171円)	(10,170円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。