有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASS | 4,233,474.660 | 337,255,525 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 337,255,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 132,757 | 134,960 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 134,960 | |||
| 合計 | 337,390,485 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (日本円建て) | ||||
| 貸借対照表 | ||||
| 2021年2月28日 | ||||
| 資産 | ||||
| 投資資産の評価額 (簿価 \20,251,363,816) | \ | 19,810,046,701 | ||
| 現金および現金同等物 | 79,968,899 | |||
| スワップ取引による評価益 | 10,435,257 | |||
| その他資産 | 913 | |||
| 資産合計 | 19,900,451,770 | |||
| 負債 | ||||
| スワップ取引による評価損 | 317,697,091 | |||
| 未払: | ||||
| 専門家報酬 | 15,546,584 | |||
| 担保不足額 | 4,123,098 | |||
| 運用会社報酬 | 2,347,468 | |||
| 管理会社報酬 | 2,277,769 | |||
| 名義書換代理人報酬 | 338,983 | |||
| 為替投資アドバイザー報酬 | 54,178 | |||
| 登録料 | 11,545 | |||
| 負債合計 | 342,396,716 | |||
| 純資産 | \ | 19,558,055,054 | ||
| 豪ドル・クラス | \ | 1,156,972,953 | ||
| ブラジル・レアル・クラス | 14,864,900,676 | |||
| 日本円・クラス | 325,078,381 | |||
| 通貨セレクト・クラス | 144,443,853 | |||
| 米ドル・クラス | 3,066,659,191 | |||
| \ | 19,558,055,054 | |||
| 発行済み受益証券 | ||||
| 豪ドル・クラス | 15,798,539 | |||
| ブラジル・レアル・クラス | 592,133,847 | |||
| 日本円・クラス | 4,425,817 | |||
| 通貨セレクト・クラス | 5,275,899 | |||
| 米ドル・クラス | 28,379,537 | |||
| 受益証券1口当り純資産額 | ||||
| 豪ドル・クラス | \ | 73.233 | ||
| ブラジル・レアル・クラス | \ | 25.104 | ||
| 日本円・クラス | \ | 73.451 | ||
| 通貨セレクト・クラス | \ | 27.378 | ||
| 米ドル・クラス | \ | 108.059 | ||
| (日本円建て) | ||||
| 損益計算書 | ||||
| 2021年2月28日に終了した年度 | ||||
| 投資収益 | ||||
| 受取利息 | \ | 68,787 | ||
| 投資収益合計 | 68,787 | |||
| 費用 | ||||
| 運用会社報酬 | 32,190,844 | |||
| 専門家報酬 | 20,808,438 | |||
| 管理会社報酬 | 11,657,797 | |||
| 支払利息 | 11,623,431 | |||
| 担保不足費用 | 4,036,785 | |||
| 名義書換代理人報酬 | 1,424,243 | |||
| 受託会社報酬 | 978,043 | |||
| 為替投資アドバイザー報酬 | 206,971 | |||
| その他費用 | 132,036 | |||
| 費用合計 | 83,058,588 | |||
| 投資純損失 | (82,989,801) | |||
| 実現益/(損)と評価益/(損): | ||||
| 実現益/(損)の内訳: | ||||
| 証券投資 | (2,926,227,863) | |||
| スワップ取引 | (4,385,935,217) | |||
| 外国為替取引および外国為替先渡取引 | 70,952,181 | |||
| 純実現損失 | (7,241,210,899) | |||
| 評価益/(損)の純変動の内訳: | ||||
| 証券投資 | 4,931,127,208 | |||
| スワップ取引 | 476,086,852 | |||
| 外国為替換算 | (41,626,807) | |||
| 評価益の純変動 | 5,365,587,253 | |||
| 純実現損失および評価益の純変動 | (1,875,623,646) | |||
| 運用による純資産の純減 | \ | (1,958,613,447) | ||
| (日本円建て) | ||||||
| 投資明細表 | ||||||
| 2021年2月28日 | ||||||
| ストラクチャード商品 | ||||||
| 投資資産の明細 | 受益証券数 | 純資産に 占める割合 | 評価額 | |||
| Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ | 1,575,362 | 101.29% | \ | 19,810,046,701 | ||
| ストラクチャード商品計 (簿価 \20,251,363,816) | 19,810,046,701 | |||||
| 投資資産計 (簿価 \20,251,363,816) | 101.29% | \ | 19,810,046,701 | |||
| *当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。 | ||||||
| 豪ドル・クラス外国為替スワップ取引 | ||||||||||
| 買い | 取引相手 | 想定元本 | 満期日 | 売り | 想定元本 | 純評価益(損) | 純資産に 占める割合 | |||
| AUD | J.P. Morgan Securities plc | 14,161,274 | 3/5/2021 | USD | (10,963,657) | \ | 10,414,777 | 0.05% | ||
| ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引 | ||||||||||
| 買い | 取引相手 | 想定元本 | 満期日 | 売り | 想定元本 | 純評価益(損) | 純資産に 占める割合 | |||
| BRL | J.P. Morgan Securities plc | 808,925,015 | 3/5/2021 | USD | (145,149,425) | \ | (309,921,835) | (1.58)% | ||
| 日本円・クラス外国為替スワップ取引 | ||||||||||
| 買い | 取引相手 | 想定元本 | 満期日 | 売り | 想定元本 | 純評価益(損) | 純資産に 占める割合 | |||
| JPY | J.P. Morgan Securities plc | 339,249,032 | 3/5/2021 | USD | (3,184,241) | \ | (6,168,638) | (0.03)% | ||
| 通貨セレクト・クラス為替スワップ取引 | ||||||||||
| 買い | 取引相手 | 想定元本 | 満期日 | 売り | 想定元本 | 純評価益(損) | 純資産に 占める割合 | |||
| CNY | J.P. Morgan Securities plc | 1,460,155 | 3/5/2021 | USD | (226,030) | \ | 7,959 | 0.00% | ||
| IDR | J.P. Morgan Securities plc | 3,218,672,315 | 3/5/2021 | USD | (226,030) | (576,123) | (0.00)% | |||
| INR | J.P. Morgan Securities plc | 17,855,570 | 3/5/2021 | USD | (242,983) | 12,521 | 0.00% | |||
| MXN | J.P. Morgan Securities plc | 4,490,085 | 3/5/2021 | USD | (214,729) | (713,503) | (0.00)% | |||
| TRY | J.P. Morgan Securities plc | 2,263,535 | 3/5/2021 | USD | (305,141) | (232,277) | (0.00)% | |||
| ZAR | J.P. Morgan Securities plc | 2,995,572 | 3/5/2021 | USD | (197,776) | (84,715) | (0.00)% | |||
| 合計 | \ | (1,586,138) | (0.01)% | |||||||
| 外国為替スワップ取引に係る評価益 | \ | 10,435,257 | ||||||||
| 外国為替スワップ取引に係る評価損 | (317,697,091) | |||||||||
| 合計 | \ | (307,261,834) | ||||||||
| 用語集: | |||
| AUD | 豪ドル | TRY | トルコ・リラ |
| BRL | ブラジル・レアル | USD | 米ドル |
| CNY | 中国・人民元 | ZAR | 南アフリカ・ランド |
| IDR | インドネシア・ルピア | ||
| INR | インド・ルピー | ||
| JPY | 日本円 | ||
| MXN | メキシコ・ペソ | ||
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年9月7日現在 | 2022年3月7日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,777,522,379 | 8,296,607,665 | |
| 流動資産合計 | 7,777,522,379 | 8,296,607,665 | |
| 資産合計 | 7,777,522,379 | 8,296,607,665 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,200,000,000 | 36,291,000 | |
| 流動負債合計 | 1,200,000,000 | 36,291,000 | |
| 負債合計 | 1,200,000,000 | 36,291,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,469,110,594 | 8,125,171,894 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,411,785 | 135,144,771 | |
| 元本等合計 | 6,577,522,379 | 8,260,316,665 | |
| 純資産合計 | 6,577,522,379 | 8,260,316,665 | |
| 負債純資産合計 | 7,777,522,379 | 8,296,607,665 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年9月7日現在 | 2022年3月7日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年3月9日 | 2021年9月8日 |
| 期首元本額 | 56,269,517,685円 | 6,469,110,594円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 7,805,315,086円 | 2,257,001,694円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 57,605,722,177円 | 600,940,394円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,670,239,348円 | 1,965,311,641円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 244,344円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 290,087円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 469,212円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | -円 | 182,705,015円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100インバース | -円 | 1,230,554,407円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,165,390,596円 | 4,122,755,310円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 52,987円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 467,315円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 86,308,817円 | 78,330,842円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 1,829,627円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 982,294円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 120,008円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 9,652円 | ||
| 計 | 6,469,110,594円 | 8,125,171,894円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 6,469,110,594口 | 8,125,171,894口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年3月7日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年9月7日現在 | 2022年3月7日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年9月7日現在 | 2022年3月7日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年9月7日現在 | 2022年3月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0168円 | 1.0166円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,168円) | (10,166円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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