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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2022年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2022年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 17,507,542.470 | 17,875,200.86 | |
| 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 53.386 | 580,985.42 | ||
| 小計 | 18,456,186.28 | ||||
| (2,750,710,002) | |||||
| 合計 | 2,750,710,002 | ||||
| (2,750,710,002) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 96.9% | - | |
| 投資証券 1銘柄 | - | 3.1% | 100.0% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2022年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2022年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
| 資産負債計算書 2022年3月31日現在 | |
| (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 273,813,206 |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | 4,164 |
| 未収利息 | 4,659,761 |
| 差入保証金 | |
| 差入委託証拠金 | 564,343 |
| 差入担保金 | 270,000 |
| 投資売却未収金 | 135,828 |
| 現金および現金等価物 | 5,743,840 |
| 資産合計 | 285,191,142 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 139,091 |
| 未払金 | |
| 投資購入未払金 | 2,499,034 |
| 投資信託証券買戻未払金 | 682,246 |
| 投資顧問報酬 | 109,722 |
| 管理事務代行報酬 | 20,857 |
| 監査報酬 | 70,267 |
| 受託報酬 | 5,537 |
| 保管費用 | 18,490 |
| 名義書換事務代行報酬 | 4,855 |
| 投資主サービス報酬 | 1,699 |
| 弁護士報酬 | 51,570 |
| 雑費 | 270,865 |
| 負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 3,874,233 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 281,316,909 |
| 投資有価証券明細表 2022年3月31日現在 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| ユーロ | |||||
| 450,000 | Fortune Star BVI Ltd | 3.95% | 02/10/2026 | 433,693 | 0.15 |
| 930,000 | Huarong Universe Investment Holding Ltd | 1.63% | 05/12/2022 | 972,353 | 0.35 |
| 1,406,046 | 0.50 | ||||
| シンガポールドル | |||||
| 5,250,000 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 6.48% | 27/09/2022 | 3,281,481 | 1.17 |
| 3,281,481 | 1.17 | ||||
| 米ドル | |||||
| 2,740,000 | ABJA Investment Co Pte Ltd | 5.45% | 24/01/2028 | 2,835,900 | 1.01 |
| 1,790,000 | ABM Investama Tbk PT | 9.50% | 05/08/2026 | 1,643,994 | 0.58 |
| 2,020,000 | Adani Electricity Mumbai Ltd | 3.95% | 12/02/2030 | 1,836,867 | 0.65 |
| 3,000,000 | Adani Green Energy Ltd | 4.38% | 08/09/2024 | 2,966,250 | 1.06 |
| 2,540,000 | Adani Green Energy Ltd | 6.25% | 10/12/2024 | 2,602,008 | 0.93 |
| 1,240,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.38% | 03/07/2029 | 1,192,446 | 0.42 |
| 970,000 | Agile Group Holdings Ltd | 6.88% | 07/03/2023 | 198,850 | 0.07 |
| 390,000 | Agile Group Holdings Ltd | 5.75% | 02/01/2025 | 134,550 | 0.05 |
| 1,885,000 | Alam Sutera Realty Tbk | 6.25% | 02/11/2025 | 1,299,307 | 0.46 |
| 1,030,000 | APL Realty Holdings Pte Ltd | 5.95% | 02/06/2024 | 560,709 | 0.20 |
| 1,100,000 | Austin BidCo Inc | 7.13% | 15/12/2028 | 1,028,500 | 0.36 |
| 337,295 | Azure Power Energy Ltd | 3.58% | 19/08/2026 | 320,430 | 0.11 |
| 1,680,000 | Azure Power Solar Energy Pvt Ltd | 5.65% | 24/12/2024 | 1,724,507 | 0.61 |
| 1,580,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 3.73% | 25/09/2029 | 1,479,299 | 0.53 |
| 1,920,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3.75% | 30/03/2026 | 1,833,600 | 0.65 |
| 1,390,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4.30% | 24/03/2023 | 1,275,325 | 0.45 |
| 2,820,000 | Bank of East Asia Ltd | 5.83% | 21/10/2025 | 2,812,950 | 1.00 |
| 1,660,000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT | 7.75% | 10/02/2026 | 1,560,400 | 0.56 |
| 1,080,000 | CA Magnum Holdings | 5.38% | 31/10/2026 | 1,058,400 | 0.38 |
| 2,680,000 | CAS Capital No 1 Ltd | 4.00% | 12/07/2026 | 2,519,200 | 0.90 |
| 1,300,000 | Celestial Miles Ltd | 5.75% | 31/01/2024 | 1,280,370 | 0.45 |
| 1,570,000 | Central China Real Estate Ltd | 7.25% | 13/08/2024 | 698,650 | 0.25 |
| 250,000 | Central China Real Estate Ltd | 7.90% | 07/11/2023 | 118,750 | 0.04 |
| 550,000 | CFLD Cayman Investment Ltd | 6.90% | 13/01/2023 | 81,734 | 0.03 |
| 1,940,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.50% | 27/01/2026 | 1,658,700 | 0.59 |
| 860,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.85% | 27/01/2028 | 688,557 | 0.24 |
| 1,550,000 | China Aoyuan Group Ltd | 8.50% | 23/01/2022 | 271,250 | 0.10 |
| 1,750,000 | China Aoyuan Group Ltd | 5.98% | 18/08/2025 | 297,500 | 0.11 |
| 610,000 | China Oil & Gas Group Ltd | 4.70% | 30/06/2026 | 582,471 | 0.21 |
| 300,000 | China SCE Group Holdings Ltd | 7.00% | 02/05/2025 | 159,275 | 0.06 |
| 680,000 | China SCE Group Holdings Ltd | 6.00% | 04/02/2026 | 344,649 | 0.12 |
| 940,000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 6.00% | 16/07/2025 | 784,900 | 0.28 |
| 1,910,000 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 4.95% | 14/09/2026 | 1,902,150 | 0.68 |
| 2,783,200 | Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd | 4.25% | 25/03/2027 | 2,678,642 | 0.95 |
| 581,888 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd | 4.50% | 09/02/2027 | 561,521 | 0.20 |
| 340,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 6.15% | 17/09/2025 | 263,500 | 0.09 |
| 360,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 5.63% | 15/12/2026 | 261,000 | 0.09 |
| 270,000 | Delhi International Airport Ltd | 6.45% | 04/06/2029 | 245,700 | 0.09 |
| 125,000 | Delta Merlin Dunia Tekstil PT | 2.50% | 26/06/2027 | 29,757 | 0.01 |
| 2,555,000 | Delta Merlin Dunia Tekstil PT | 0.00% | 26/06/2032 | 167,919 | 0.06 |
| 1,080,000 | Easy Tactic Ltd | 8.13% | 27/02/2023 | 243,000 | 0.09 |
| 200,000 | Easy Tactic Ltd | 8.63% | 27/02/2024 | 44,000 | 0.02 |
| 660,000 | Easy Tactic Ltd | 8.13% | 11/07/2024 | 141,900 | 0.05 |
| 900,000 | eHi Car Services Ltd | 7.00% | 21/09/2026 | 639,000 | 0.23 |
| 1,270,000 | eHi Car Services Ltd | 7.75% | 14/11/2024 | 1,031,875 | 0.37 |
| 2,700,000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd | 3.38% | 12/05/2026 | 2,541,010 | 0.90 |
| 1,380,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 09/01/2023 | 200,100 | 0.07 |
| 200,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 11.88% | 01/06/2023 | 30,000 | 0.01 |
| 430,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 9.25% | 28/07/2023 | 64,699 | 0.02 |
| 920,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 02/03/2024 | 133,400 | 0.05 |
| 1,200,000 | Far East Horizon Ltd | 4.35% | 14/06/2022 | 1,183,008 | 0.42 |
| 300,000 | Fortune Star BVI Ltd | 5.05% | 27/01/2027 | 252,562 | 0.09 |
| 730,000 | Fortune Star BVI Ltd | 5.00% | 18/05/2026 | 615,481 | 0.22 |
| 680,000 | Future Retail Ltd | 5.60% | 22/01/2025 | 393,329 | 0.14 |
| 200,000 | FWD Group Ltd | 0.00% | 15/06/2022 | 194,661 | 0.07 |
| 2,080,000 | Global Prime Capital Pte Ltd | 5.95% | 23/01/2025 | 1,996,800 | 0.71 |
| 4,240,000 | Globe Telecom Inc | 4.20% | 02/08/2026 | 4,102,200 | 1.46 |
| 780,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.75% | 02/02/2026 | 754,355 | 0.27 |
| 450,000 | Golden Eagle Retail Group Ltd | 4.63% | 21/05/2023 | 430,412 | 0.15 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 475,300 | Greenko Dutch BV | 3.85% | 29/03/2026 | 452,129 | 0.16 |
| 6,570,000 | Greenko Investment Co | 4.88% | 16/08/2023 | 6,586,409 | 2.34 |
| 580,000 | Greenko Power II Ltd | 4.30% | 13/12/2028 | 551,899 | 0.20 |
| 540,000 | Greenko Solar Mauritius Ltd | 5.95% | 29/07/2026 | 548,100 | 0.20 |
| 390,000 | Greenland Global Investment Ltd | 6.75% | 26/09/2023 | 274,950 | 0.10 |
| 2,010,000 | Haidilao International Holding Ltd | 2.15% | 14/01/2026 | 1,683,375 | 0.60 |
| 2,130,000 | HDFC Bank Ltd | 3.70% | 25/08/2026 | 1,975,575 | 0.70 |
| 1,740,000 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 5.63% | 24/10/2024 | 1,596,776 | 0.57 |
| 660,000 | HPCL-Mittal Energy Ltd | 5.45% | 22/10/2026 | 645,150 | 0.23 |
| 400,000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd | 4.75% | 27/04/2027 | 393,000 | 0.14 |
| 1,110,000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd | 4.25% | 07/11/2027 | 1,060,050 | 0.38 |
| 400,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 5.50% | 16/01/2025 | 407,800 | 0.14 |
| 490,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 5.00% | 19/11/2025 | 493,062 | 0.17 |
| 320,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 4.88% | 22/11/2026 | 316,800 | 0.11 |
| 500,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 4.63% | 03/06/2026 | 492,500 | 0.17 |
| 3,050,000 | India Airport Infra | 6.25% | 25/10/2025 | 2,928,000 | 1.04 |
| 2,300,000 | India Green Power Holdings | 4.00% | 22/02/2027 | 2,116,000 | 0.75 |
| 4,860,000 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd | 8.25% | 22/10/2025 | 4,884,300 | 1.74 |
| 708,133 | Innovate Capital Pte Ltd | 6.00% | 11/12/2024 | 354,750 | 0.13 |
| 550,000 | iQIYI Inc | 2.00% | 01/04/2025 | 437,146 | 0.15 |
| 230,000 | iQIYI Inc | 4.00% | 15/12/2026 | 160,198 | 0.06 |
| 1,540,000 | Jababeka International BV | 6.50% | 05/10/2023 | 1,324,400 | 0.47 |
| 1,720,000 | Jollibee Worldwide Pte Ltd | 3.90% | 23/01/2025 | 1,672,477 | 0.59 |
| 3,840,700 | JSW Hydro Energy Ltd | 4.13% | 18/05/2031 | 3,610,258 | 1.28 |
| 2,910,000 | JSW Infrastructure Ltd | 4.95% | 21/01/2029 | 2,782,753 | 0.99 |
| 680,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 23/07/2023 | 136,340 | 0.05 |
| 3,770,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 30/09/2023 | 339,300 | 0.12 |
| 700,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 11.95% | 12/11/2023 | 140,000 | 0.05 |
| 870,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 9.38% | 30/06/2024 | 160,950 | 0.06 |
| 1,600,000 | Kasikornbank PCL/Hong Kong | 3.34% | 02/10/2026 | 1,506,108 | 0.54 |
| 920,000 | King Talent Management Ltd | 5.60% | 04/12/2022 | 859,625 | 0.31 |
| 1,910,000 | Krung Thai Bank PCL | 4.40% | 25/03/2026 | 1,797,788 | 0.64 |
| 1,220,000 | KWG Group Holdings Ltd | 6.00% | 14/08/2026 | 469,700 | 0.17 |
| 850,000 | Li & Fung Ltd | 5.25% | 18/07/2019 | 528,062 | 0.19 |
| 2,432,043 | LLPL Capital Pte Ltd | 6.88% | 04/02/2039 | 2,430,772 | 0.86 |
| 750,000 | Logan Group Co Ltd | 5.25% | 19/10/2025 | 157,500 | 0.06 |
| 3,860,000 | Medco Oak Tree Pte Ltd | 7.38% | 14/05/2026 | 3,917,900 | 1.39 |
| 960,000 | Medco Platinum Road Pte Ltd | 6.75% | 30/01/2025 | 966,929 | 0.34 |
| 310,000 | Meituan | 2.13% | 28/10/2025 | 277,569 | 0.10 |
| 1,400,000 | Meituan | 0.00% | 27/04/2027 | 1,176,350 | 0.42 |
| 3,330,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 4.88% | 06/06/2025 | 3,080,250 | 1.09 |
| 2,600,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.25% | 26/04/2026 | 2,366,000 | 0.84 |
| 2,370,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.75% | 21/07/2028 | 2,085,600 | 0.74 |
| 270,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.63% | 17/07/2027 | 240,300 | 0.08 |
| 9,280,000 | MGM China Holdings Ltd | 5.88% | 15/05/2026 | 8,529,689 | 3.03 |
| 1,910,000 | MGM China Holdings Ltd | 4.75% | 01/02/2027 | 1,661,700 | 0.59 |
| 3,160,000 | Modern Land China Co Ltd | 11.95% | 04/03/2024 | 616,200 | 0.22 |
| 640,000 | Modern Land China Co Ltd | 12.85% | 25/10/2021 | 124,800 | 0.04 |
| 2,136,659 | Modernland Overseas Pte Ltd | 3.00% | 30/04/2027 | 993,899 | 0.35 |
| 7,000,000 | Mong Duong Finance Holdings BV | 5.13% | 07/05/2029 | 6,303,675 | 2.24 |
| 3,309,848 | Mongolian Mining Corp | 0.00% | 01/10/2021 | 1,158,447 | 0.41 |
| 370,000 | Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC | 9.25% | 15/04/2024 | 268,484 | 0.10 |
| 4,950,000 | NagaCorp Ltd | 7.95% | 06/07/2024 | 4,205,941 | 1.49 |
| 1,300,000 | NCIG Holdings Pty Ltd | 12.50% | 31/03/2027 | 1,383,200 | 0.49 |
| 2,840,000 | Network i2i Ltd | 5.65% | 15/01/2025 | 2,836,890 | 1.01 |
| 600,000 | New Metro Global Ltd | 4.63% | 15/10/2025 | 399,000 | 0.14 |
| 750,000 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.13% | 02/07/2025 | 701,250 | 0.25 |
| 1,290,000 | NIO Inc | 0.00% | 01/02/2026 | 1,090,494 | 0.39 |
| 2,090,000 | NIO Inc | 0.50% | 01/02/2027 | 1,708,738 | 0.61 |
| 2,200,000 | North Queensland Export Terminal Pty Ltd | 4.45% | 15/12/2022 | 2,123,000 | 0.75 |
| 3,510,000 | NWD Finance BVI Ltd | 5.25% | 22/03/2026 | 3,477,673 | 1.24 |
| 2,190,000 | Pakuwon Jati Tbk PT | 4.88% | 29/04/2028 | 2,097,363 | 0.75 |
| 2,970,000 | Parkway Pantai Ltd | 4.25% | 27/07/2022 | 2,930,091 | 1.04 |
| 1,660,000 | Pinduoduo Inc | 0.00% | 01/12/2025 | 1,468,378 | 0.52 |
| 200,000 | PineBridge Investments LP | 6.00% | 12/09/2024 | 189,000 | 0.07 |
| 580,000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 5.95% | 30/04/2025 | 217,500 | 0.08 |
| 990,000 | Puma International Financing SA | 5.00% | 24/01/2026 | 939,451 | 0.33 |
| 1,880,000 | Rakuten Group Inc | 5.13% | 22/04/2026 | 1,739,000 | 0.62 |
| 1,460,000 | Redsun Properties Group Ltd | 9.70% | 16/04/2023 | 270,100 | 0.10 |
| 2,010,000 | Redsun Properties Group Ltd | 7.30% | 13/01/2025 | 331,650 | 0.12 |
| 200,000 | Reliance Communications Ltd | 6.50% | 06/11/2020 | 13,785 | 0.00 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 710,000 | ReNew Power Pvt Ltd | 6.45% | 27/09/2022 | 712,856 | 0.25 |
| 400,000 | ReNew Power Pvt Ltd | 5.88% | 05/03/2027 | 395,320 | 0.14 |
| 2,400,000 | ReNew Power Synthetic | 6.67% | 12/03/2024 | 2,446,590 | 0.87 |
| 360,000 | RKPF Overseas 2019 A Ltd | 5.90% | 05/03/2025 | 282,150 | 0.10 |
| 430,000 | RKPF Overseas 2020 A Ltd | 5.20% | 12/01/2026 | 335,400 | 0.12 |
| 220,000 | Ronshine China Holdings Ltd | 7.35% | 15/12/2023 | 40,700 | 0.01 |
| 4,250,000 | Royal Capital BV | 4.88% | 05/05/2024 | 4,264,174 | 1.51 |
| 5,400,000 | Royal Capital BV | 5.00% | 05/02/2026 | 5,400,824 | 1.92 |
| 2,450,000 | Saka Energi Indonesia PT | 4.45% | 05/05/2024 | 2,407,854 | 0.86 |
| 200,000 | Seazen Group Ltd | 6.15% | 15/04/2023 | 155,000 | 0.05 |
| 570,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 6.13% | 21/02/2024 | 168,150 | 0.06 |
| 1,440,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 4.60% | 13/07/2030 | 388,800 | 0.14 |
| 1,115,000 | Sino-Ocean Land Treasure III Ltd | 4.90% | 21/09/2022 | 725,260 | 0.26 |
| 10,560,000 | SMC Global Power Holdings Corp | 6.50% | 25/04/2024 | 10,297,848 | 3.66 |
| 2,860,000 | SMC Global Power Holdings Corp | 7.00% | 21/10/2025 | 2,789,687 | 0.99 |
| 1,830,000 | SoftBank Group Corp | 6.00% | 19/07/2023 | 1,752,225 | 0.62 |
| 455,000 | SoftBank Group Corp | 5.13% | 19/09/2027 | 424,856 | 0.15 |
| 570,000 | SoftBank Group Corp | 6.88% | 19/07/2027 | 561,450 | 0.20 |
| 1,990,000 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 7.25% | 16/01/2025 | 268,650 | 0.10 |
| 670,000 | SSMS Plantation Holdings Pte Ltd | 7.75% | 23/01/2023 | 385,417 | 0.14 |
| 3,572,862 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 6.75% | 24/04/2033 | 3,789,261 | 1.35 |
| 1,200,000 | Studio City Co Ltd | 7.00% | 15/02/2027 | 1,169,160 | 0.42 |
| 830,000 | Studio City Finance Ltd | 6.00% | 15/07/2025 | 755,300 | 0.27 |
| 3,550,000 | Studio City Finance Ltd | 6.50% | 15/01/2028 | 3,035,250 | 1.08 |
| 840,000 | Studio City Finance Ltd | 5.00% | 15/01/2029 | 649,041 | 0.23 |
| 1,390,000 | Sunac China Holdings Ltd | 5.95% | 26/04/2024 | 354,450 | 0.13 |
| 610,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.65% | 03/08/2024 | 155,550 | 0.05 |
| 1,530,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.80% | 20/10/2024 | 390,150 | 0.14 |
| 480,000 | Sunac China Holdings Ltd | 7.00% | 09/07/2025 | 122,400 | 0.04 |
| 480,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.50% | 26/01/2026 | 122,400 | 0.04 |
| 390,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.50% | 10/01/2025 | 99,450 | 0.04 |
| 480,000 | Theta Capital Pte Ltd | 8.13% | 22/01/2025 | 487,200 | 0.17 |
| 3,560,000 | Theta Capital Pte Ltd | 6.75% | 31/10/2026 | 3,413,150 | 1.21 |
| 2,190,000 | Tianqi Finco Co Ltd | 3.75% | 28/11/2022 | 2,064,491 | 0.73 |
| 1,208,663 | Tiger Holdco Pte Ltd | 13.00% | 10/06/2023 | 1,184,279 | 0.42 |
| 620,000 | Times China Holdings Ltd | 5.55% | 04/06/2024 | 269,700 | 0.10 |
| 390,000 | Times China Holdings Ltd | 6.75% | 08/07/2025 | 157,950 | 0.06 |
| 1,620,000 | TMB Bank PCL | 4.90% | 02/12/2024 | 1,558,881 | 0.55 |
| 2,580,000 | TML Holdings Pte Ltd | 5.50% | 03/06/2024 | 2,605,800 | 0.93 |
| 440,000 | TML Holdings Pte Ltd | 4.35% | 09/06/2026 | 416,900 | 0.15 |
| 2,330,000 | UPL Corp Ltd | 5.25% | 27/02/2025 | 2,164,372 | 0.77 |
| 2,360,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 8.95% | 11/03/2025 | 2,301,000 | 0.82 |
| 1,080,000 | Vedanta Resources Ltd | 7.13% | 31/05/2023 | 1,025,552 | 0.36 |
| 4,410,000 | Vedanta Resources Ltd | 6.13% | 09/08/2024 | 3,847,725 | 1.37 |
| 400,000 | Vinpearl JSC | 3.25% | 21/09/2026 | 357,420 | 0.13 |
| 2,240,000 | VLL International Inc | 5.75% | 28/11/2024 | 2,231,404 | 0.79 |
| 740,000 | VLL International Inc | 7.25% | 20/07/2027 | 750,769 | 0.27 |
| 2,730,000 | Vnet Group Inc | 0.00% | 01/02/2026 | 2,181,559 | 0.77 |
| 1,100,000 | West China Cement Ltd | 4.95% | 08/07/2026 | 973,500 | 0.35 |
| 4,000,000 | Wynn Macau Ltd | 4.88% | 01/10/2024 | 3,680,000 | 1.31 |
| 5,590,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 15/01/2026 | 5,058,950 | 1.80 |
| 6,140,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 01/10/2027 | 5,280,400 | 1.88 |
| 340,000 | Yanlord Land HK Co Ltd | 5.13% | 20/05/2026 | 309,400 | 0.11 |
| 1,720,000 | Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch | 3.75% | 06/02/2023 | 1,702,508 | 0.60 |
| 3,670,000 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5.38% | 29/09/2022 | 311,950 | 0.11 |
| 2,570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 9.15% | 06/05/2023 | 308,400 | 0.10 |
| 820,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 7.10% | 10/09/2024 | 98,400 | 0.03 |
| 570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 6.70% | 04/08/2026 | 59,850 | 0.02 |
| 256,763,710 | 91.26 | ||||
| 国債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 320,000 | Pakistan Government International Bond | 6.00% | 08/04/2026 | 252,000 | 0.09 |
| 252,000 | 0.09 | ||||
| 債券合計 | 261,703,237 | 93.02 |
| 口数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 投資ファンド | |||
| 米ドル | |||
| 11,977,742 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Treasury Liquid Reserves Fund, Class X | 11,977,742 | 4.26 |
| 投資ファンド合計 | 11,977,742 | 4.26 | |
| 売買目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 05/05/2022 | EUR | 29,103 | USD | 32,075 | Deutsche Bank AG | 336 | 0.00 |
| 05/05/2022 | EUR | 1,151,757 | USD | 1,274,551 | Morgan Stanley & Co | 8,147 | 0.00 |
| 28/04/2022 | USD | 483,464 | HKD | 3,768,036 | State Street Bank and Trust Co | 2,217 | 0.00 |
| 29/04/2022 | USD | 3,284,182 | SGD | 4,414,956 | HSBC Bank PLC | 22,311 | 0.01 |
| 05/05/2022 | USD | 299,840 | EUR | 2,391,851 | JPMorgan Chase & Co | 71,991 | 0.03 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 105,002 | 0.04 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 28/04/2022 | HKD | 790,100 | USD | 100,937 | JPMorgan Chase & Co | (27) | (0.00) |
| 28/04/2022 | HKD | 1,506,396 | USD | 192,499 | Royal Bank of Canada | (104) | (0.00) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (131) | 0.00 | |||||
| ヘッジ目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 13/05/2022 | IDR | 137,511,145,183 | USD | 9,549,120 | Citibank NA | 22,056 | 0.01 |
| 13/05/2022 | INR | 17,617,927 | USD | 230,029 | HSBC Bank PLC | 1,194 | 0.00 |
| 04/05/2022 | KRW | 278,144,864 | USD | 228,323 | Bank of America NA | 792 | 0.00 |
| 13/05/2022 | USD | 166,667 | IDR | 2,392,350,048 | Citibank NA | 152 | 0.00 |
| 13/05/2022 | IDR | 2,233,162,918 | USD | 155,244 | HSBC Bank PLC | 51 | 0.00 |
| 04/05/2022 | USD | 66,667 | KRW | 81,221,004 | State Street Bank and Trust Co | 486 | 0.00 |
| 13/05/2022 | USD | 353,560 | IDR | 7,011,414,300 | Deutsche Bank AG | 2,494 | 0.00 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 27,225 | 0.01 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 04/05/2022 | USD | 100,000 | KRW | 123,635,000 | JPMorgan Chase & Co | (1,841) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 370,594 | INR | 28,797,947 | Deutsche Bank AG | (7,359) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 66,667 | IDR | 960,320,048 | Bank of America NA | (174) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 100,000 | IDR | 1,442,390,000 | State Street Bank and Trust Co | (395) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 435,342 | IDR | 6,271,997,029 | HSBC Bank PLC | (1,208) | (0.00) |
| 13/05/2022 | INR | 707,456,573 | USD | 124,336 | Deutsche Bank AG | (12,854) | (0.01) |
| 04/05/2022 | KRW | 11,225,922,053 | USD | 155,244 | Citibank NA | (99,805) | (0.04) |
| 04/05/2022 | USD | 469,812 | KRW | 356,362,248 | Morgan Stanley & Co | (6,518) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 311,585 | INR | 7,789,210 | Citibank NA | (5,998) | (0.00) |
| 13/05/2022 | USD | 200,608 | INR | 5,132,867 | JPMorgan Chase & Co | (2,808) | (0.00) |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (138,960) | (0.05) | |||||
| 先物取引 | ||||
| 2022年3月31日時点で現預金 USD 1,305,244 を委託証拠金に供しております。 | ||||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| (1) | Ultra Bond June 2022 | 売建 | 7,133 | 0.00 |
| (2) | US 10 Year Note June 2022 | 売建 | 7,360 | 0.00 |
| (8) | US 2 Year Note June 2022 | 売建 | 23,060 | 0.01 |
| (14) | US 5 Year Note June 2022 | 売建 | 42,983 | 0.02 |
| (2) | US Ultra 10 Year Note June 2022 | 売建 | 8,735 | 0.00 |
| 先物取引未実現利益合計 | 89,271 | 0.03 | ||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 14 | Ultra Bond June 2022 | 買建 | (72,266) | (0.03) |
| 96 | US 10 Year Note June 2022 | 買建 | (308,163) | (0.11) |
| 1 | US 2 Year Note June 2022 | 買建 | (1,664) | (0.00) |
| 111 | US 5 Year Note June 2022 | 買建 | (274,835) | (0.10) |
| 20 | US Long Bond June 2022 | 買建 | (87,230) | (0.03) |
| 40 | US Ultra 10 Year Note June 2022 | 買建 | (96,454) | (0.03) |
| 先物取引未実現損失合計 | (840,612) | (0.30) | ||
| スワップ契約未実現利益 | ||||||
| 中央清算型金利スワップ | ||||||
| 2022年3月31日時点で現預金 USD 31,489 を委託証拠金として受領しております。 | ||||||
| 想定元本額 | 支払 | 受取 | 通貨 | 償還年月日 /満期日 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 1,435,036 | Fixed, 0.00% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 16/03/2025 | 41,930 | 0.02 |
| スワップ契約未実現利益合計 | 41,930 | 0.02 | ||||
| 投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券合計 | 261,703,237 | 93.02 |
| 投資ファンド合計 | 11,977,742 | 4.26 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 105,002 | 0.04 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (131) | 0.00 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 27,225 | 0.02 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (138,960) | (0.05) |
| 先物取引未実現利益合計 | 89,271 | 0.03 |
| 先物取引未実現損失合計 | (840,612) | (0.30) |
| 金利スワップ未実現利益合計 | 41,930 | 0.01 |
| その他資産・負債 | 8,352,205 | 2.97 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 281,316,909 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
