- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2023年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2023年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 32,380,056.100 | 31,505,794.58 | |
| 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 80.623 | 921,858.70 | ||
| 小計 | 32,427,653.28 | ||||
| (4,863,823,715) | |||||
| 合計 | 4,863,823,715 | ||||
| (4,863,823,715) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 97.2% | - | |
| 投資証券 1銘柄 | - | 2.8% | 100.0% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2023年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2023年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
| 資産負債計算書 2023年3月31日現在 | |
| (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 238,142,860 |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | 26,632 |
| 未収利息 | 3,985,648 |
| 差入保証金 | |
| 差入委託証拠金 | 322,183 |
| 投資売却未収金 | 671,451 |
| その他資産 | 94,712 |
| 現金および現金等価物 | 8,250,941 |
| 資産合計 | 251,494,427 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 105,548 |
| 未払金 | |
| 受入保証金 | |
| 差入担保金 | 590,000 |
| 投資購入未払金 | 4,448,776 |
| 投資信託証券買戻未払金 | 300,000 |
| 投資顧問報酬 | 262,129 |
| 管理事務代行報酬 | 32,156 |
| 監査報酬 | 69,191 |
| 受託報酬 | 8,919 |
| 保管費用 | 35,962 |
| 名義書換事務代行報酬 | 9,220 |
| 投資主サービス報酬 | 4,932 |
| 弁護士報酬 | 51,440 |
| 雑費 | 24,639 |
| 負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 5,942,912 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 245,551,515 |
| 投資有価証券明細表 2023年3月31日現在 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 中国元 | |||||
| 6,840,000 | Far East Horizon Ltd | 4.70% | 09/02/2024 | 956,962 | 0.39 |
| 956,962 | 0.39 | ||||
| ユーロ | |||||
| 450,000 | Fortune Star BVI Ltd | 3.95% | 02/10/2026 | 336,197 | 0.14 |
| 336,197 | 0.14 | ||||
| シンガポールドル | |||||
| 5,250,000 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 6.48% | 27/09/2023 | 562,690 | 0.23 |
| 562,690 | 0.23 | ||||
| 米ドル | |||||
| 810,000 | ABM Investama Tbk PT | 9.50% | 05/08/2026 | 734,061 | 0.30 |
| 750,000 | AC Energy Finance International Ltd | 5.10% | 25/11/2025 | 585,281 | 0.24 |
| 820,000 | ACEN Finance Ltd | 4.00% | 08/03/2025 | 590,950 | 0.24 |
| 2,150,000 | Adani Electricity Mumbai Ltd | 3.95% | 12/02/2030 | 1,549,376 | 0.63 |
| 1,810,000 | Adani Green Energy Ltd | 4.38% | 08/09/2024 | 1,564,487 | 0.64 |
| 780,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.00% | 30/07/2027 | 620,100 | 0.25 |
| 700,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.38% | 03/07/2029 | 537,250 | 0.22 |
| 400,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.10% | 02/02/2031 | 260,217 | 0.11 |
| 2,024,400 | Adani Renewable Energy RJ Ltd | 4.63% | 15/10/2039 | 1,412,019 | 0.58 |
| 202,000 | Agile Group Holdings Ltd | 13.48% | 01/05/2023 | 79,891 | 0.03 |
| 1,290,000 | Agile Group Holdings Ltd | 7.88% | 31/07/2024 | 417,405 | 0.17 |
| 1,005,000 | Alam Sutera Realty Tbk | 6.25% | 02/11/2025 | 849,484 | 0.35 |
| 770,000 | APL Realty Holdings Pte Ltd | 5.95% | 02/06/2024 | 407,226 | 0.17 |
| 1,300,000 | Asahi Mutual Life Insurance Co | 6.90% | 26/01/2028 | 1,265,492 | 0.52 |
| 439,677 | Azure Power Energy Ltd | 3.58% | 19/08/2026 | 339,651 | 0.14 |
| 1,930,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 5.00% | 23/09/2025 | 1,772,734 | 0.72 |
| 1,580,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 3.73% | 25/09/2034 | 1,346,587 | 0.55 |
| 210,000 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5.50% | 04/04/2026 | 211,706 | 0.09 |
| 1,390,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4.30% | 24/03/2027 | 1,129,375 | 0.46 |
| 2,340,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3.75% | 30/03/2026 | 2,141,100 | 0.87 |
| 1,040,000 | Bank of East Asia Ltd | 4.88% | 22/04/2032 | 922,940 | 0.38 |
| 1,380,000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT | 7.75% | 10/02/2026 | 1,180,455 | 0.48 |
| 2,040,000 | CA Magnum Holdings | 5.38% | 31/10/2026 | 1,810,500 | 0.74 |
| 2,760,000 | CAS Capital No 1 Ltd | 4.00% | 12/07/2026 | 2,345,365 | 0.96 |
| 910,000 | Celestial Miles Ltd | 5.75% | 31/01/2024 | 895,911 | 0.36 |
| 28,149 | CFLD Cayman Investment Ltd | 0.00% | 31/01/2031 | 3,297 | 0.00 |
| 110,000 | CFLD Cayman Investment Ltd | 2.50% | 31/01/2031 | 11,200 | 0.00 |
| 183,150 | CFLD Cayman Investment Ltd | 2.50% | 31/01/2031 | 17,119 | 0.01 |
| 256,850 | CFLD Cayman Investment Ltd | 2.50% | 31/01/2031 | 47,919 | 0.02 |
| 1,940,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.50% | 27/01/2026 | 1,714,475 | 0.70 |
| 860,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.85% | 27/01/2028 | 722,378 | 0.29 |
| 1,550,000 | China Aoyuan Group Ltd | 8.50% | 23/01/2022 | 147,250 | 0.06 |
| 1,750,000 | China Aoyuan Group Ltd | 5.98% | 18/08/2025 | 166,250 | 0.07 |
| 600,000 | China Mengniu Dairy Company Limited | 1.88% | 17/06/2025 | 558,567 | 0.23 |
| 300,000 | China SCE Group Holdings Ltd | 7.00% | 02/05/2025 | 137,250 | 0.06 |
| 680,000 | China SCE Group Holdings Ltd | 6.00% | 04/02/2026 | 287,300 | 0.12 |
| 1,230,000 | Chindata Group Holdings Limited | 10.50% | 23/02/2026 | 1,177,725 | 0.48 |
| 940,000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 6.00% | 16/07/2025 | 197,400 | 0.08 |
| 1,000,000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 5.95% | 20/10/2025 | 210,000 | 0.09 |
| 2,160,000 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 4.95% | 14/09/2026 | 2,043,198 | 0.83 |
| 2,352,900 | Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd | 4.25% | 25/03/2027 | 2,058,199 | 0.84 |
| 1,395,000 | Continuum Energy Levanter Pte Ltd | 4.50% | 09/02/2027 | 1,238,063 | 0.50 |
| 340,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 6.15% | 17/09/2025 | 226,950 | 0.09 |
| 920,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 3.13% | 22/10/2025 | 563,500 | 0.23 |
| 800,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2.70% | 12/07/2026 | 460,000 | 0.19 |
| 2,350,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 5.63% | 15/12/2026 | 1,370,949 | 0.56 |
| 2,100,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 5.13% | 14/01/2027 | 1,233,750 | 0.50 |
| 270,000 | Delhi International Airport Ltd | 6.45% | 04/06/2029 | 248,062 | 0.10 |
| 125,000 | Delta Merlin Dunia Tekstil PT | 2.50% | 26/06/2028 | 35,549 | 0.01 |
| 2,555,000 | Delta Merlin Dunia Tekstil PT | 0.00% | 26/06/2032 | 156,666 | 0.06 |
| 1,154,386 | Easy Tactic Ltd | 7.50% | 11/07/2027 | 275,786 | 0.11 |
| 926,728 | Easy Tactic Ltd | 7.50% | 11/07/2028 | 203,417 | 0.08 |
| 350,000 | eHi Car Services Ltd | 7.00% | 21/09/2026 | 229,250 | 0.09 |
| 3,330,000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd | 3.38% | 12/05/2026 | 2,985,045 | 1.22 |
| 790,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 09/01/2023 | 84,925 | 0.03 |
| 200,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 11.88% | 01/06/2023 | 21,500 | 0.01 |
| 430,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 9.25% | 28/07/2023 | 46,225 | 0.02 |
| 920,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 02/03/2024 | 101,200 | 0.04 |
| 1,140,000 | Fortune Star BVI Ltd | 5.00% | 18/05/2026 | 837,900 | 0.34 |
| 420,000 | Future Retail Ltd | 5.60% | 22/01/2025 | 5,949 | 0.00 |
| 200,000 | FWD Group Ltd | 8.05% | 15/06/2023 | 187,102 | 0.08 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 650,000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 4.00% | 09/12/2024 | 611,000 | 0.25 |
| 750,000 | Genm Capital Labuan Ltd | 3.88% | 19/04/2031 | 585,137 | 0.24 |
| 950,000 | Global Prime Capital Pte Ltd | 5.95% | 23/01/2025 | 916,356 | 0.37 |
| 3,470,000 | Globe Telecom Inc | 4.20% | 02/08/2026 | 3,179,171 | 1.29 |
| 310,000 | GLP China Holdings Ltd | 2.95% | 29/03/2026 | 230,462 | 0.09 |
| 600,000 | GLP Pte Ltd | 4.50% | 17/05/2026 | 292,171 | 0.12 |
| 1,200,000 | GLP Pte Ltd | 4.60% | 29/06/2027 | 573,000 | 0.23 |
| 200,000 | GLP Pte Ltd | 3.88% | 04/06/2025 | 155,940 | 0.06 |
| 630,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.75% | 02/02/2026 | 588,077 | 0.24 |
| 1,150,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.25% | 27/10/2027 | 1,007,216 | 0.41 |
| 1,500,000 | Gohl Capital Ltd | 4.25% | 24/01/2027 | 1,374,859 | 0.56 |
| 690,000 | Golden Eagle Retail Group Ltd | 4.63% | 21/05/2023 | 682,105 | 0.28 |
| 460,600 | Greenko Dutch BV | 3.85% | 29/03/2026 | 417,476 | 0.17 |
| 553,900 | Greenko Power II Ltd | 4.30% | 13/12/2028 | 478,777 | 0.19 |
| 4,400,000 | Greenko Solar Mauritius Ltd | 5.95% | 29/07/2026 | 4,147,715 | 1.69 |
| 1,930,000 | HDFC Bank Ltd | 3.70% | 25/08/2026 | 1,623,612 | 0.66 |
| 1,940,000 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 5.63% | 24/10/2024 | 1,726,086 | 0.70 |
| 880,000 | HSBC Holdings PLC | 6.38% | 17/09/2024 | 825,431 | 0.34 |
| 710,000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd | 4.25% | 07/11/2027 | 548,475 | 0.22 |
| 290,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 5.00% | 19/11/2025 | 251,575 | 0.10 |
| 320,000 | Huarong Finance II Co Ltd | 4.88% | 22/11/2026 | 266,505 | 0.11 |
| 2,670,000 | India Airport Infra | 6.25% | 25/10/2025 | 2,543,175 | 1.04 |
| 2,300,000 | India Green Power Holdings | 4.00% | 22/02/2027 | 1,966,500 | 0.80 |
| 4,020,000 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd | 8.25% | 22/10/2025 | 3,989,046 | 1.62 |
| 400,000 | Jababeka International BV | 6.50% | 05/10/2023 | 396,200 | 0.16 |
| 890,000 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 5.38% | 23/03/2026 | 738,360 | 0.30 |
| 540,000 | JGC Ventures Pte Ltd | 3.00% | 30/06/2025 | 186,300 | 0.08 |
| 16,321 | JGC Ventures Pte Ltd | 0.00% | 30/06/2025 | 5,040 | 0.00 |
| 1,720,000 | Jollibee Worldwide Pte Ltd | 3.90% | 23/01/2025 | 1,618,584 | 0.66 |
| 1,539,900 | JSW Hydro Energy Ltd | 4.13% | 18/05/2031 | 1,275,715 | 0.52 |
| 2,690,000 | JSW Infrastructure Ltd | 4.95% | 21/01/2029 | 2,281,792 | 0.93 |
| 680,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 23/07/2023 | 81,600 | 0.03 |
| 3,770,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 30/09/2023 | 339,300 | 0.14 |
| 550,000 | Kasikornbank PCL/Hong Kong | 5.46% | 07/03/2028 | 566,585 | 0.23 |
| 4,901,000 | Kasikornbank PCL/Hong Kong | 3.34% | 02/10/2031 | 4,300,627 | 1.75 |
| 1,090,000 | Korea Western Power Co Ltd | 4.13% | 28/06/2025 | 1,069,486 | 0.44 |
| 1,910,000 | Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands | 4.40% | 25/03/2026 | 1,691,763 | 0.69 |
| 940,000 | KT Corp | 4.00% | 08/08/2025 | 921,416 | 0.38 |
| 620,000 | KT Corp | 1.00% | 01/09/2025 | 564,699 | 0.23 |
| 1,090,000 | KWG Group Holdings Ltd | 6.00% | 14/08/2026 | 280,675 | 0.11 |
| 850,000 | Li & Fung Ltd | 5.25% | 03/05/2023 | 478,114 | 0.19 |
| 1,100,000 | Li & Fung Ltd | 5.00% | 18/08/2025 | 1,020,431 | 0.42 |
| 2,142,189 | LLPL Capital Pte Ltd | 6.88% | 04/02/2039 | 1,907,930 | 0.78 |
| 1,110,000 | Logan Group Co Ltd | 6.50% | 16/07/2023 | 258,075 | 0.11 |
| 820,000 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.95% | 16/09/2029 | 611,386 | 0.25 |
| 1,270,000 | LOTTE Property & Development Co Ltd | 4.50% | 01/08/2025 | 1,244,806 | 0.51 |
| 2,890,000 | Medco Bell Pte Ltd | 6.38% | 30/01/2027 | 2,629,900 | 1.07 |
| 320,000 | Medco Oak Tree Pte Ltd | 7.38% | 14/05/2026 | 308,000 | 0.13 |
| 289,000 | Medco Platinum Road Pte Ltd | 6.75% | 30/01/2025 | 279,985 | 0.11 |
| 200,000 | Mega Wisdom Global Lts | 6.00% | 24/10/2023 | 70,538 | 0.03 |
| 310,000 | Meituan | 2.13% | 28/10/2025 | 283,969 | 0.12 |
| 2,010,000 | Meituan | 3.05% | 28/10/2030 | 1,615,085 | 0.66 |
| 3,330,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 4.88% | 06/06/2025 | 3,130,200 | 1.27 |
| 2,600,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.25% | 26/04/2026 | 2,359,500 | 0.96 |
| 270,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.63% | 17/07/2027 | 236,081 | 0.10 |
| 2,370,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.75% | 21/07/2028 | 2,022,795 | 0.82 |
| 1,310,000 | MGM China Holdings Ltd | 5.25% | 18/06/2025 | 1,245,561 | 0.51 |
| 5,680,000 | MGM China Holdings Ltd | 5.88% | 15/05/2026 | 5,368,225 | 2.19 |
| 3,600,000 | MGM China Holdings Ltd | 4.75% | 01/02/2027 | 3,224,556 | 1.31 |
| 1,390,000 | Minejesa Capital BV | 4.63% | 10/08/2030 | 1,233,625 | 0.50 |
| 698,585 | Modern Land China Co Ltd | 8.00% | 30/12/2024 | 50,621 | 0.02 |
| 700,704 | Modern Land China Co Ltd | 9.00% | 30/12/2025 | 51,087 | 0.02 |
| 4,623,492 | Modern Land China Co Ltd | 9.00% | 30/12/2027 | 328,985 | 0.13 |
| 1,132,960 | Modern Land China Co Ltd | 9.00% | 30/12/2026 | 82,097 | 0.03 |
| 186,854 | Modern Land China Co Ltd | 7.00% | 30/12/2023 | 14,775 | 0.01 |
| 2,876,659 | Modernland Overseas Pte Ltd | 3.00% | 30/04/2027 | 632,865 | 0.26 |
| 56,085 | Modernland Overseas Pte Ltd II | 3.00% | 30/04/2027 | 24,458 | 0.01 |
| 4,660,000 | Mong Duong Finance Holdings BV | 5.13% | 07/05/2029 | 3,966,254 | 1.62 |
| 1,589,848 | Mongolian Mining Corp | 0.00% | 01/10/2023 | 1,222,494 | 0.50 |
| 1,320,000 | Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC | 9.25% | 15/04/2024 | 1,217,700 | 0.50 |
| 1,390,000 | Muang Thai Life Assurance PCL | 3.55% | 27/01/2037 | 1,215,166 | 0.49 |
| 1,170,000 | NagaCorp Ltd | 7.95% | 06/07/2024 | 1,091,429 | 0.44 |
| 620,000 | NAVER Corp | 1.50% | 29/03/2026 | 558,127 | 0.23 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 1,300,000 | NCIG Holdings Pty Ltd | 12.50% | 26/08/2031 | 1,307,313 | 0.53 |
| 1,860,000 | Network i2i Ltd | 5.65% | 15/01/2025 | 1,767,098 | 0.72 |
| 530,000 | NIO Inc | 0.00% | 01/02/2026 | 492,237 | 0.20 |
| 1,120,000 | NIO Inc | 0.50% | 01/02/2027 | 892,360 | 0.36 |
| 1,710,000 | NWD Finance BVI Ltd | 4.13% | 10/03/2028 | 1,286,536 | 0.53 |
| 2,850,000 | NWD Finance BVI Ltd | 5.25% | 22/03/2026 | 2,483,062 | 1.01 |
| 2,150,000 | Pakuwon Jati Tbk PT | 4.88% | 29/04/2028 | 1,900,154 | 0.77 |
| 1,120,000 | PDD Holdings Inc | 0.00% | 01/12/2025 | 1,075,764 | 0.44 |
| 660,000 | Peak RE Bvi Holding Ltd | 5.35% | 28/10/2025 | 557,730 | 0.23 |
| 590,000 | Pelabuhan Indonesia Persero PT | 4.25% | 05/05/2025 | 577,002 | 0.23 |
| 244,000 | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 5.13% | 16/05/2024 | 242,792 | 0.10 |
| 300,000 | Petron Corp | 4.60% | 19/07/2023 | 286,931 | 0.12 |
| 200,000 | PineBridge Investments LP | 6.00% | 12/09/2024 | 184,750 | 0.08 |
| 580,000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 5.95% | 30/04/2025 | 134,775 | 0.05 |
| 749,773 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 7.13% | 15/01/2024 | 185,569 | 0.08 |
| 660,000 | Prosus NV | 3.26% | 19/01/2027 | 601,425 | 0.24 |
| 1,670,000 | Puma International Financing SA | 5.00% | 24/01/2026 | 1,494,391 | 0.61 |
| 1,460,000 | Redsun Properties Group Ltd | 9.70% | 16/04/2023 | 178,850 | 0.07 |
| 1,040,000 | Redsun Properties Group Ltd | 7.30% | 13/01/2025 | 127,078 | 0.05 |
| 200,000 | Reliance Communications Ltd | 6.50% | 06/11/2020 | 5,143 | 0.00 |
| 220,000 | ReNew Power Pvt Ltd | 5.88% | 05/03/2027 | 206,273 | 0.08 |
| 1,600,000 | Resorts World Las Vegas LLC | 4.63% | 16/04/2029 | 1,228,418 | 0.50 |
| 800,000 | Resorts World Las Vegas LLC | 4.63% | 06/04/2031 | 584,000 | 0.24 |
| 200,000 | RKPF Overseas 2020 A Ltd | 5.20% | 12/01/2026 | 144,120 | 0.06 |
| 810,000 | RKPF Overseas 2020 A Ltd | 5.13% | 26/07/2026 | 558,900 | 0.23 |
| 220,000 | Ronshine China Holdings Ltd | 7.35% | 15/12/2023 | 15,950 | 0.01 |
| 2,870,000 | Royal Capital BV | 4.88% | 05/05/2024 | 2,805,540 | 1.14 |
| 3,110,000 | Royal Capital BV | 5.00% | 05/02/2026 | 3,008,451 | 1.22 |
| 1,930,000 | Saka Energi Indonesia PT | 4.45% | 05/05/2024 | 1,843,150 | 0.75 |
| 1,180,000 | Sands China Ltd | 4.30% | 08/01/2026 | 1,113,625 | 0.45 |
| 810,000 | Sands China Ltd | 2.80% | 08/03/2027 | 702,675 | 0.29 |
| 5,470,000 | Sands China Ltd | 5.90% | 08/08/2028 | 5,237,525 | 2.13 |
| 1,310,000 | Santos Finance Ltd | 4.13% | 14/09/2027 | 1,224,950 | 0.50 |
| 1,350,000 | Scentre Group Trust 2 | 4.75% | 24/09/2080 | 1,222,821 | 0.50 |
| 1,520,000 | Sea Ltd | 0.25% | 15/09/2026 | 1,198,713 | 0.49 |
| 570,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 6.13% | 21/02/2024 | 82,650 | 0.03 |
| 2,000,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 5.60% | 15/07/2026 | 290,000 | 0.12 |
| 310,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 5.20% | 16/01/2027 | 44,950 | 0.02 |
| 200,000 | Shimao Group Holdings Ltd | 4.60% | 13/07/2030 | 28,500 | 0.01 |
| 620,000 | Shriram Finance Ltd | 4.40% | 13/03/2024 | 599,075 | 0.24 |
| 3,245,000 | Sino-Ocean Land Treasure III Ltd | 6.88% | 21/09/2027 | 1,050,707 | 0.43 |
| 1,780,000 | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd | 4.75% | 05/08/2029 | 685,300 | 0.28 |
| 200,000 | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd | 4.75% | 14/01/2030 | 86,000 | 0.03 |
| 560,000 | SK Hynix Inc | 6.38% | 17/01/2028 | 563,150 | 0.23 |
| 8,130,000 | SMC Global Power Holdings Corp | 6.50% | 25/04/2024 | 7,334,073 | 2.99 |
| 2,450,000 | SMC Global Power Holdings Corp | 7.00% | 21/10/2025 | 2,119,581 | 0.86 |
| 1,990,000 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 7.25% | 16/01/2025 | 65,257 | 0.03 |
| 2,330,000 | Standard Chartered PLC | 6.17% | 09/01/2027 | 2,343,416 | 0.95 |
| 1,180,000 | Standard Chartered PLC | 0.00% | 15/08/2027 | 1,141,883 | 0.46 |
| 2,326,996 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 6.75% | 24/04/2033 | 2,277,914 | 0.93 |
| 830,000 | Studio City Finance Ltd | 6.00% | 15/07/2025 | 769,072 | 0.31 |
| 3,550,000 | Studio City Finance Ltd | 6.50% | 15/01/2028 | 2,995,313 | 1.22 |
| 2,230,000 | Studio City Finance Ltd | 5.00% | 15/01/2029 | 1,717,100 | 0.70 |
| 760,000 | Summit Digitel Infrastructure Ltd | 2.88% | 12/08/2031 | 599,150 | 0.24 |
| 961,000 | Sunac China Holdings Ltd | 5.95% | 26/04/2024 | 228,237 | 0.09 |
| 610,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.65% | 03/08/2024 | 144,875 | 0.06 |
| 660,000 | Sunac China Holdings Ltd | 6.80% | 20/10/2024 | 156,750 | 0.06 |
| 660,000 | Tencent Holdings Ltd | 1.81% | 26/01/2026 | 605,916 | 0.25 |
| 557,774 | Tiger Holdco Pte Ltd | 13.00% | 10/06/2023 | 556,747 | 0.23 |
| 300,000 | Times China Holdings Ltd | 5.55% | 04/06/2024 | 46,168 | 0.02 |
| 1,660,000 | Times China Holdings Ltd | 6.75% | 08/07/2025 | 257,300 | 0.10 |
| 940,000 | TML Holdings Pte Ltd | 5.50% | 03/06/2024 | 918,850 | 0.37 |
| 780,000 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 2.75% | 20/01/2026 | 708,860 | 0.29 |
| 320,000 | Universe Trek Ltd | 0.00% | 15/06/2026 | 308,600 | 0.13 |
| 2,330,000 | UPL Corp Ltd | 5.25% | 27/02/2025 | 1,739,467 | 0.71 |
| 2,800,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 8.95% | 11/03/2025 | 1,736,000 | 0.71 |
| 1,850,000 | Viet Nam Debt & Asset Trading Corp | 1.00% | 10/10/2025 | 1,564,351 | 0.64 |
| 1,550,000 | Virtusa Corp | 7.13% | 15/12/2028 | 1,240,883 | 0.50 |
| 670,000 | VLL International Inc | 5.75% | 28/11/2024 | 645,361 | 0.26 |
| 490,000 | VLL International Inc | 7.25% | 20/07/2027 | 478,887 | 0.20 |
| 537,000 | Vnet Group Inc | 0.00% | 01/02/2026 | 427,815 | 0.17 |
| 200,000 | Wanda Properties Global Co Ltd | 11.00% | 13/02/2026 | 167,500 | 0.07 |
| 1,650,000 | West China Cement Ltd | 4.95% | 08/07/2026 | 1,329,921 | 0.54 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 650,000 | Westpac Banking Corp | 5.00% | 21/09/2027 | 558,349 | 0.23 |
| 400,000 | Wynn Macau Ltd | 4.88% | 01/10/2024 | 388,120 | 0.16 |
| 6,250,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 15/01/2026 | 5,796,875 | 2.36 |
| 6,560,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 01/10/2027 | 5,756,400 | 2.34 |
| 700,000 | Xiaomi Best Time International Ltd | 0.00% | 17/12/2027 | 581,000 | 0.24 |
| 280,000 | Yili Holding Investment Ltd | 1.63% | 19/11/2025 | 255,511 | 0.10 |
| 3,670,000 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5.37% | 29/09/2023 | 165,150 | 0.07 |
| 2,570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 9.15% | 06/05/2023 | 205,600 | 0.08 |
| 820,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 7.10% | 10/09/2024 | 65,600 | 0.03 |
| 570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 6.70% | 04/08/2026 | 45,600 | 0.02 |
| 219,013,562 | 89.95 | ||||
| 国債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 1,490,000 | Airport Authority | 2.40% | 08/03/2028 | 1,313,107 | 0.53 |
| 1,070,000 | Export-Import Bank of Korea | 4.25% | 15/09/2027 | 1,065,030 | 0.43 |
| 1,040,000 | Export-Import Bank of Korea | 5.00% | 11/01/2028 | 1,068,189 | 0.44 |
| 1,130,000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd | 4.25% | 27/07/2027 | 1,115,830 | 0.45 |
| 270,000 | Philippine Government International Bond | 5.95% | 13/10/2047 | 292,107 | 0.12 |
| 4,854,263 | 1.97 | ||||
| 債券合計 | 225,723,674 | 91.92 |
| 口数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 投資ファンド | |||
| 米ドル | |||
| 11,858,748 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Treasury Liquid Reserves Fund, Class X | 11,858,748 | 4.83 |
| 投資ファンド合計 | 11,858,748 | 4.83 | |
| 売買目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 25/04/2023 | SGD | 1,682,357 | USD | 1,254,755 | HSBC Bank PLC | 11,444 | 0.00 |
| 25/04/2023 | USD | 2,182,778 | SGD | 2,861,000 | Citibank NA | 29,492 | 0.01 |
| 08/05/2023 | USD | 990,107 | CNH | 6,685,350 | Morgan Stanley & Co | 13,974 | 0.01 |
| 26/06/2023 | USD | 333,464 | EUR | 304,292 | Citibank NA | 1,280 | 0.00 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 56,190 | 0.02 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 03/04/2023 | USD | 137,381 | EUR | 128,646 | Morgan Stanley & Co | (2,387) | (0.00) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (2,387) | (0.00) | |||||
| ヘッジ目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 15/06/2023 | IDR | 1,513,390,000 | USD | 100,000 | Citibank NA | 1,157 | 0.00 |
| 15/06/2023 | IDR | 1,528,200,000 | USD | 100,000 | JPMorgan Chase & Co | 2,147 | 0.00 |
| 15/06/2023 | USD | 100,000 | IDR | 1,495,640,000 | Morgan Stanley & Co | 29 | 0.00 |
| 15/06/2023 | USD | 477,063 | KRW | 616,527,884 | JPMorgan Chase & Co | 2,157 | 0.00 |
| 15/06/2023 | INR | 40,920,000 | USD | 500,000 | Morgan Stanley & Co | 74,463 | 0.03 |
| 15/06/2023 | KRW | 130,933,000 | USD | 100,000 | JPMorgan Chase & Co | 2,087 | 0.00 |
| 15/06/2023 | IDR | 1,016,454,717 | USD | 133,333 | State Street Bank and Trust Co | 639 | 0.00 |
| 15/06/2023 | KRW | 162,862,663 | USD | 133,333 | HSBC Bank PLC | 80,048 | 0.04 |
| 15/06/2023 | IDR | 2,874,254,374 | USD | 8,228,185 | Morgan Stanley & Co | 305,052 | 0.13 |
| 15/06/2023 | IDR | 1,534,462,000 | USD | 733,333 | HSBC Bank PLC | 33,496 | 0.01 |
| 15/06/2023 | INR | 5,536,200 | USD | 400,000 | JPMorgan Chase & Co | 1,542 | 0.00 |
| 15/06/2023 | INR | 8,290,000 | USD | 733,333 | HSBC Bank PLC | 1,431 | 0.00 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 504,248 | 0.21 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 15/06/2023 | INR | 8,231,300 | USD | 100,000 | Bank of America NA | (279) | (0.00) |
| 15/06/2023 | INR | 10,977,000 | USD | 133,333 | Deutsche Bank AG | (348) | (0.00) |
| 15/06/2023 | KRW | 125,252,000 | USD | 100,000 | Deutsche Bank AG | (3,519) | (0.00) |
| 15/06/2023 | USD | 133,333 | INR | 11,087,333 | Morgan Stanley & Co | (988) | (0.00) |
| 15/06/2023 | USD | 133,333 | IDR | 2,061,466,615 | Deutsche Bank AG | (4,458) | (0.00) |
| 15/06/2023 | USD | 381,488 | IDR | 5,877,177,222 | HSBC Bank PLC | (11,350) | (0.01) |
| 15/06/2023 | KRW | 238,545,334 | USD | 100,000 | Bank of America NA | (11,296) | (0.01) |
| 15/06/2023 | USD | 133,333 | KRW | 129,799,000 | Bank of America NA | (37) | (0.00) |
| 15/06/2023 | KRW | 244,454,000 | USD | 100,000 | Citibank NA | (19,166) | (0.01) |
| 15/06/2023 | USD | 645,145 | INR | 8,248,020 | HSBC Bank PLC | (5,759) | (0.00) |
| 15/06/2023 | KRW | 614,800,000 | USD | 66,667 | State Street Bank and Trust Co | (45,961) | (0.02) |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (103,161) | (0.05) | |||||
| 先物取引 | ||||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 13 | Ultra Bond June 2023 | 買建 | 77,974 | 0.03 |
| 53 | US 10 Year Note June 2023 | 買建 | 168,680 | 0.07 |
| 23 | US 2 Year Note June 2023 | 買建 | 7,546 | 0.00 |
| 15 | US Long Bond June 2023 | 買建 | 85,283 | 0.04 |
| 37 | US Ultra 10 Year Note June 2023 | 買建 | 154,115 | 0.06 |
| 先物取引未実現利益合計 | 493,598 | 0.20 | ||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| (3) | US 10 Year Note June 2023 | 売建 | (10,547) | (0.00) |
| (10) | US 2 Year Note June 2023 | 売建 | (21,070) | (0.01) |
| (17) | US 5 Year Note June 2023 | 売建 | (37,115) | (0.02) |
| (2) | US Ultra 10 Year Note June 2023 | 売建 | (8,750) | (0.00) |
| 先物取引未実現損失合計 | (77,482) | (0.03) | ||
| 2023年3月31日時点で現預金 USD 39,886 を委託証拠金に供しております。 | ||||
| スワップ契約未実現損失 | ||||||
| 中央清算型金利スワップ | ||||||
| 想定元本額 | 支払 | 受取 | 通貨 | 償還年月日 /満期日 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 850,000 | Fixed, 2.50% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 21/06/2026 | (5,035) | (0.00) |
| スワップ契約未実現損失合計 | (5,035) | (0.00) | ||||
| 2023年3月31日時点で現預金 USD 22,424 を委託証拠金に供しております。 | ||||||
| 投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券合計 | 225,723,674 | 91.92 |
| 投資ファンド合計 | 11,858,748 | 4.83 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 56,190 | 0.02 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (2,387) | 0.00 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 504,248 | 0.21 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (103,161) | (0.05) |
| 先物取引未実現利益合計 | 493,598 | 0.20 |
| 先物取引未実現損失合計 | (77,482) | (0.03) |
| 金利スワップ未実現損失合計 | (5,035) | 0.00 |
| その他資産・負債 | 7,103,122 | 2.90 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 245,551,515 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
