有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	350,758,623	0.9749	341,989,347	0.9776	342,901,629	96.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	502,340	1.0036	504,148	1.0036	504,148	0.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.11
親投資信託受益証券	0.14
合計	96.25

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,759,901,557	1.4394	3,972,806,166	1.4644	4,041,599,840	97.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	15,957,640	1.0036	16,015,087	1.0036	16,015,087	0.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.19

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	160,000,000	100.03	160,053,120	100.03	160,053,120	0.1	2015年 4月15日	32.35
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	150,000,000	100.01	150,017,917	100.01	150,017,917	0.1	2015年 1月15日	30.32
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,018,437	100.01	100,018,437	0.1	2015年 2月15日	20.21
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	60,000,000	100.21	60,129,804	100.21	60,129,804	0.4	2015年 6月20日	12.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.03
合計	95.03

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,401,727,845	1.9512	2,735,051,372	2.0219	2,834,153,529	102.41

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.41
合計	102.41

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,799,731,570	1.9543	9,380,373,232	2.0219	9,704,577,261	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	3,000,000	12,917.80	387,534,294	12,768.84	383,065,200	8.5	2020/12/1	3.06
中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,052.36	373,623,352	12,013.35	372,413,859	5.25	-	2.97
中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	11,970.78	359,123,625	12,022.80	360,684,261	6.875	2020/1/30	2.88
中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	12,150.49	328,063,421	12,229.71	330,202,202	6.875	2019/10/18	2.63
中国	社債券	CHINA SHANSHUI 10.5%REGS	2,500,000	12,649.42	316,235,693	12,577.30	314,432,685	10.5	2017/4/27	2.51
中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	12,602.13	315,053,392	12,541.83	313,545,960	9.875	2017/9/18	2.50
中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.875% REGS	2,400,000	12,246.26	293,910,321	12,362.12	296,691,091	7.875	2019/5/27	2.37
中国	社債券	SOHO CHINA 5.75% REGS	2,400,000	12,151.67	291,640,306	12,222.61	293,342,818	5.75	2017/11/7	2.34
香港	社債券	CHINA FISHERY 9.75% REGS	2,600,000	10,620.60	276,135,623	10,670.25	277,426,695	9.75	2019/7/30	2.21
香港	社債券	CHEUNG KONG 6.625%	2,300,000	12,015.71	276,361,443	12,018.07	276,415,829	6.625	-	2.20
中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,250,000	12,151.67	273,412,787	12,102.02	272,295,513	7.625	2016/4/13	2.17
インドネシア	社債券	INDO ENERGY 7% REGS	2,600,000	10,265.91	266,913,684	10,453.89	271,801,312	7	2018/5/7	2.17
中国	社債券	YANLORD LAND 10.625%REGS	2,100,000	12,575.53	264,086,213	12,461.44	261,690,282	10.625	2018/3/29	2.09
中国	社債券	SHUI ON DEV 8.7%	2,200,000	11,819.45	260,027,968	11,823.00	260,106,000	8.7	2018/5/19	2.07
中国	社債券	CHINA SCE PPT 11.5% REGS	2,100,000	12,295.92	258,214,320	12,340.84	259,157,795	11.5	2017/11/14	2.07
中国	社債券	CIFI HLDGS 8.875%	2,000,000	12,118.57	242,371,500	12,200.15	244,003,074	8.875	2019/1/27	1.95
フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.25%	2,000,000	11,788.71	235,774,266	11,837.18	236,743,752	4.25	2019/10/17	1.89
中国	社債券	SOUND GLOBAL 11.875%	1,800,000	12,991.11	233,840,023	12,975.74	233,563,365	11.875	2017/8/10	1.86
中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	2,000,000	11,645.65	232,913,100	11,645.65	232,913,100	8.975	2019/1/14	1.86
インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	1,900,000	12,676.62	240,855,792	12,210.79	232,005,094	8.25	2021/6/7	1.85
インドネシア	社債券	STAR ENERGY 6.125% REGS	1,800,000	12,118.57	218,134,350	12,059.46	217,070,280	6.125	2020/3/27	1.73
中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	1,600,000	13,530.24	216,483,859	13,506.59	216,105,523	8.625	-	1.72
中国	社債券	GREENTOWN CHINA VAR	2,000,000	10,833.41	216,668,298	10,706.90	214,138,176	9	-	1.71
インドネシア	社債券	ALAM SYNERGY 9% REGS	1,700,000	12,739.28	216,567,803	12,584.40	213,934,821	9	2019/1/29	1.71
中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	1,700,000	11,593.63	197,091,775	11,681.12	198,579,108	8.5	2019/1/10	1.58
中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.125%	1,500,000	12,340.84	185,112,711	12,184.78	182,771,757	8.125	2021/1/22	1.46
香港	社債券	NWCL 5.375% EMTN	1,500,000	11,960.14	179,402,202	12,083.10	181,246,590	5.375	2019/11/6	1.45
中国	社債券	CHINA O/S L&I 5.25% REGS	1,400,000	12,163.50	170,289,033	12,184.78	170,586,973	5.25	2018/4/25	1.36
中国	社債券	KAISA GROUP 8.875% REGS	1,400,000	11,893.93	166,515,132	12,015.71	168,220,009	8.875	2018/3/19	1.34
中国	社債券	WEST CHINA CEMENT 6.5%	1,400,000	11,454.12	160,357,714	11,556.98	161,797,755	6.5	2019/9/11	1.29

※組入銘柄は、米ドル建てです。 ※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※国/地域は投資国を記載しています。 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.35
社債券	90.53
合計	91.89