有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

【提出】: 2017/02/09 9:25
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【項目】: 50項目

インド現地通貨建債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	567,621,275
コール・ローン	8,625,059
国債証券	17,630,184,740
地方債証券	932,112,000
特殊債券	16,200,047,120
社債券	14,231,612,720
未収利息	1,444,535,549
前払費用	85,584,788
流動資産合計	51,100,323,251
資産合計	51,100,323,251
負債の部
流動負債
未払利息	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	30,999,366,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,100,956,614
元本等合計	51,100,323,240
純資産合計	51,100,323,240
負債純資産合計	51,100,323,251

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6484円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,484円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 5月14日
至平成28年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年11月14日現在
期首	平成28年 5月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,512,118,698円
同期中における追加設定元本額	3,487,247,928円
同期中における一部解約元本額	0円
期末元本額	30,999,366,626円
期末元本額の内訳*
野村インド債券ファンド(毎月分配型)	30,999,366,626円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年11月14日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドルピー	INDIA GOVENMENT BOND	150,000,000.00	153,105,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	100,000,000.00	101,133,700.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000.00	898,025,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,300,000,000.00	1,395,680,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	250,000,000.00	266,150,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,400,000,000.00	1,430,940,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,697,500,000.00	1,877,256,762.50
		INDIA GOVERNMENT BOND	2,500,000,000.00	2,718,500,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000.00	1,004,625,000.00
		INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000.00	1,173,450,000.00
	小計	銘柄数:10	10,147,500,000.00	11,018,865,462.50
				(17,630,184,740)
		組入時価比率:34.5%		36.0%
	合計			17,630,184,740
				(17,630,184,740)
地方債証券	インドルピー	GUJARAT	350,000,000.00	369,740,000.00
		MADHYA PRADESH	100,000,000.00	106,730,000.00
		MAHARASTRA	100,000,000.00	106,100,000.00
	小計	銘柄数:3	550,000,000.00	582,570,000.00
				(932,112,000)
		組入時価比率:1.8%		1.9%
	合計			932,112,000
				(932,112,000)
特殊債券	インドルピー	DAMODAR VALLEY CORP	500,000,000.00	543,250,000.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000.00	101,748,400.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000.00	103,840,000.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	50,000,000.00	51,950,250.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000.00	326,458,500.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	150,000,000.00	157,608,000.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000.00	106,561,900.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000.00	310,040,700.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	200,000,000.00	210,580,000.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000.00	111,170,000.00
		EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000.00	387,975,000.00
		GAIL INDIA LTD	100,000,000.00	101,020,200.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	100,000,000.00	101,971,300.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	150,000,000.00	153,112,500.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	150,000,000.00	153,956,850.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	50,000,000.00	51,785,000.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	350,000,000.00	364,811,300.00
		INDIAN RAILWAY FINANCE C	100,000,000.00	111,019,200.00
		INDIAN RENEW ENERGY DEV	250,000,000.00	260,897,750.00
		INTL FINANCE CORP	250,000,000.00	272,250,000.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000.00	575,647,600.00
		MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000.00	310,995,900.00
		NABARD	200,000,000.00	207,144,000.00
		NATIONAL HYDROELECTRIC	100,000,000.00	104,242,000.00
		NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000.00	265,200,000.00
		NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000.00	264,715,750.00
		NTPC LTD	200,000,000.00	195,632,600.00
		NTPC LTD	400,000,000.00	408,341,200.00
		NTPC LTD	550,000,000.00	605,880,000.00
		PETRONET LNG LTD	350,000,000.00	361,728,850.00
		POWER GRID CORPORATION	150,000,000.00	153,510,750.00
		POWER GRID CORPORATION	200,000,000.00	212,707,800.00
		POWER GRID CORPORATION	150,000,000.00	157,953,600.00
		POWER GRID CORPORATION	100,000,000.00	105,766,400.00
		POWER GRID CORPORATION	150,000,000.00	161,631,750.00
		POWER GRID CORPORATION	200,000,000.00	221,883,000.00
		POWER GRID CORPORATION	200,000,000.00	222,902,400.00
		POWER GRID CORPORATION	100,000,000.00	110,025,300.00
		PUNJAB NATL BK	600,000,000.00	613,980,000.00
		STEEL AUTHORITY OF INDIA	100,000,000.00	101,180,000.00
		STEEL AUTHORITY OF INDIA	100,000,000.00	100,883,700.00
		STEEL AUTHORITY OF INDIA	650,000,000.00	681,070,000.00
	小計	銘柄数:42	9,600,000,000.00	10,125,029,450.00
				(16,200,047,120)
		組入時価比率:31.7%		33.1%
	合計			16,200,047,120
				(16,200,047,120)
社債券	インドルピー	AXIS BANK LTD	50,000,000.00	50,540,000.00
		AXIS BANK LTD	700,000,000.00	760,137,700.00
		FOOD CORP OF INDIA	1,100,000,000.00	1,224,602,500.00
		FOOD CORP OF INDIA	100,000,000.00	110,219,500.00
		HDFC	100,000,000.00	101,200,000.00
		HDFC	200,000,000.00	208,291,200.00
		HDFC	100,000,000.00	103,560,000.00
		HDFC	100,000,000.00	104,607,500.00
		HDFC	100,000,000.00	101,905,300.00
		HDFC	150,000,000.00	154,535,550.00
		HDFC BANK LTD	500,000,000.00	507,100,000.00
		ICICI BANK LTD	200,000,000.00	215,460,000.00
		ICICI BANK LTD	200,000,000.00	208,200,000.00
		IDFC BANK LTD	300,000,000.00	305,280,000.00
		IDFC BANK LTD	150,000,000.00	160,005,000.00
		IDFC BANK LTD	200,000,000.00	213,720,000.00
		INDIABULLS HOUSING FIN	300,000,000.00	296,250,000.00
		KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000.00	425,330,800.00
		KOTAK MAHINDRA BANK	100,000,000.00	102,600,000.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	100,000,000.00	102,152,600.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	200,000,000.00	207,860,000.00
		LIC HOUSING FINANCE LTD	200,000,000.00	207,900,000.00
		POWER FINANCE CORP LTD	200,000,000.00	205,599,000.00
		POWER FINANCE CORP LTD	200,000,000.00	210,135,200.00
		POWER FINANCE CORP LTD	50,000,000.00	52,390,000.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	263,678,750.00
		POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000.00	263,895,750.00
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	100,000,000.00	106,538,900.00
		RURAL ELECTRIFIC	200,000,000.00	207,780,000.00
		RURAL ELECTRIFIC	300,000,000.00	315,429,000.00
		RURAL ELECTRIFIC	550,000,000.00	572,479,050.00
		RURAL ELECTRIFIC	100,000,000.00	106,017,400.00
		TATA STEEL LTD	200,000,000.00	256,680,000.00
		YES BANK	250,000,000.00	262,237,250.00
		YES BANK LTD	200,000,000.00	200,440,000.00
	小計	銘柄数:35	8,400,000,000.00	8,894,757,950.00
				(14,231,612,720)
		組入時価比率:27.9%		29.0%
	合計			14,231,612,720
				(14,231,612,720)
	合計			48,993,956,580
				(48,993,956,580)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

開示資料

決算