流動資産

有報情報

#1 投資制限（連結）

(参考)マザーファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	グローバルCBエマージング・プラス・ファンド GCBEFノン・ヘッジクラス
主な投資戦略	新興国の転換社債等を含む世界の転換社債等に投資を行います。新興国の転換社債等への資産配分は、世界の転換社債市場の代表的な指数であるトムソン・ロイター・グローバル・バニラ・コンバーティブル・ボンド・インデックスに占める新興国への資産配分を原則として上回ることを目指します。
主な投資制限	① 適格投資対象(所定の要件を満たす転換社債等など)の保有は、純資産総額の80%以上とします。② 単一銘柄の社債の保有は、純資産総額の10%以下とします。③ CCC+/Caa1以下の格付を付与された単一発行体の証券(政府または政府機関により発行または保証されたものを除きます。)の保有は、純資産総額の2%以下とします。④ 適格デリバティブ(所定の要件を満たす先物、通貨先渡取引および直物為替先渡取引)によって生じたショート・ポジション(売建)を除いて、いかなる証券についてもショート・ポジションを取得しません。⑤ 純資産総額の10%を超える借入れを行いません。⑥ 純資産総額の15%を超えて非流動資産(注)に投資を行いません。⑦ いかなる集団投資スキームにも投資を行いません。⑧ CCC+/Caa1以下の格付を付与された証券の保有総額は、純資産総額の30%以下とします。⑨ 投資対象の平均格付は、投資期間中、原則として、B-/B3以上に維持します。上記③、⑧および⑨の遵守の測定にあたり、スタンダード・アンド・プアーズ社およびムーディーズ社により付与された信用格付を参照します。異なる信用格付が付与されている場合、低い方の信用格付が適用されます。信用格付が付与されていない銘柄に関して、投資顧問会社は、自己による信用格付を参照します。(注)「非流動資産」とは、投資顧問会社が7日以内に取引価格を確認できない資産をいいます。
投資顧問会社	ユービーエス・エイ・ジー

2015/01/14 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
預金			10,708,811

(2)中間損益計算書

2015/01/14 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	517,169,336

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/14 9:10