有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	247,871,309	0.9936	246,285,686	1.0034	248,714,071	96.18
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,500,440	1.0035	1,505,691	1.0035	1,505,691	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.58
合計	96.76

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	174,939,233	1.2781	223,589,833	1.2919	226,003,995	96.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,001,390	1.0035	1,004,894	1.0035	1,004,894	0.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	0.43
合計	96.57

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第444回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,993,045	99.99	99,993,045	―	2014年 7月14日	34.60
日本	国債証券	第452回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,991,099	99.99	99,991,099	―	2014年 8月18日	34.60
日本	国債証券	第437回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,997,727	99.99	79,997,727	―	2014年 6月16日	27.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.89
合計	96.89

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)		評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,849,533,797	1.6834	3,113,505,194	1.7111		3,164,737,280	99.94
	(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)		評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,321,442,515	1.6835	10,642,617,305	1.7111		10,816,620,287	100.04
	(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限		投資 比率 (%)
中国		社債券	AGILE PRPTY 9.875%	4,100,000	10,555.35	432,769,669	10,758.67	441,105,789	9.875	2017年3月20日		3.15
中国		社債券	CNTRY GARDEN11.125% REGS	3,900,000	10,932.51	426,368,139	11,075.85	431,958,423	11.125	2018年2月23日		3.09
中国		社債券	LONKING 8.5% REGS	3,800,000	10,585.85	402,262,520	10,598.05	402,726,090	8.5	2014年6月3日		2.88
マカオ		社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	3,500,000	11,309.67	395,838,625	11,335.09	396,728,150	8.5	2020年12月1日		2.84
インド		社債券	VEDANTA 6% REGS	3,700,000	10,267.66	379,903,420	10,550.27	390,360,167	6	2019年1月31日		2.79
中国		社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,600,000	10,382.53	373,771,288	10,420.15	375,125,400	5.25	―		2.68
シンガポール		社債券	OLAM INTL 5.75%	3,200,000	10,580.77	338,584,729	10,825.77	346,424,748	5.75	2017年9月20日		2.48
香港		社債券	CHEUNG KONG 6.625%	3,300,000	10,173.11	335,712,834	10,302.22	339,973,405	6.625	―		2.43
インドネシア		社債券	BERAU COAL 7.25% REGS	3,400,000	9,994.19	339,802,616	9,706.49	330,020,891	7.25	2017年3月13日		2.36
インド		社債券	VEDANTA 8.25% REGS	2,900,000	10,883.71	315,627,868	11,340.17	328,865,017	8.25	2021年6月7日		2.35
中国		社債券	SHUI ON DEVELOP 8.7%	3,200,000	10,047.05	321,505,849	10,156.85	325,019,219	8.7	2018年5月19日		2.32
中国		社債券	SHIMAO PROPERTY 11%	2,600,000	11,144.98	289,769,630	11,174.46	290,536,147	11	2018年3月8日		2.08
中国		社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,750,000	10,463.86	287,756,254	10,466.91	287,840,124	7.625	2016年4月13日		2.06
香港		社債券	CHINA FISHERY 9.75% REGS	2,800,000	10,013.51	280,378,280	10,115.17	283,224,760	9.75	2019年7月30日		2.03
中国		社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	10,369.32	279,971,640	10,468.94	282,661,563	6.875	2019年10月18日		2.02
中国		社債券	CHINA SHANSHUI 10.5%REGS	2,500,000	10,978.26	274,456,585	11,038.24	275,956,070	10.5	2017年4月27日		1.97
中国		社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	10,811.54	270,288,525	10,933.53	273,338,325	9.875	2017年9月18日		1.96
中国		社債券	CITIC PACIFIC 6.375%EMTN	2,400,000	10,873.55	260,965,286	11,157.18	267,772,440	6.375	2020年4月10日		1.92
中国		社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	2,500,000	9,943.36	248,584,115	10,058.24	251,456,010	6.875	2020年1月30日		1.80
中国		社債券	SOHO CHINA 5.75% REGS	2,400,000	10,214.79	245,155,123	10,347.97	248,351,313	5.75	2017年11月7日		1.78
中国		社債券	CITIC PACIFIC 6.875%EMTN	2,200,000	11,059.59	243,311,010	11,261.89	247,761,685	6.875	2018年1月21日		1.77
中国		社債券	BIG WILL INV10.875% EMTN	2,200,000	10,891.85	239,620,752	10,957.93	241,074,490	10.875	2016年4月29日		1.72
中国		社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,100,000	11,153.11	234,215,490	11,384.90	239,082,971	13.25	2017年3月22日		1.71
フィリピン		社債券	SM INVESTMENTS 4.25%	2,300,000	10,229.02	235,267,671	10,267.66	236,156,180	4.25	2019年10月17日		1.69
中国		社債券	YANLORD LAND 10.625%REGS	2,100,000	10,871.01	228,291,254	11,044.34	231,931,190	10.625	2018年3月29日		1.66
インド		社債券	BHIRA/TATA POWER VAR 71	2,100,000	10,470.98	219,890,580	10,560.44	221,769,256	8.5	2071年4月27日		1.59
中国		社債券	CHINA SCE PPT 11.5% REGS	2,100,000	10,331.70	216,965,821	10,534.00	221,214,193	11.5	2017年11月14日		1.58
中国		社債券	KAISA GROUP 12.875%	1,900,000	11,352.37	215,695,071	11,531.29	219,094,582	12.875	2017年9月18日		1.57
中国		社債券	YUZHOH PRPTY 11.75% REGS	1,900,000	10,611.27	201,614,145	10,916.25	207,408,765	11.75	2017年10月25日		1.48
インドネシア		社債券	INDO ENERGY 7% REGS	2,100,000	9,772.57	205,224,091	9,852.88	206,910,631	7	2018年5月7日		1.48
	※組入銘柄は、米ドル建てです。 ※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※国/地域は投資国を記載しています。 (種類別投資比率)
種類						投資比率(%)
特殊債券						0.74
社債券						94.69
合計						95.43