有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	144,129,012	0.9236	133,117,555	0.9267	133,564,355	95.10
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,500,440	1.0036	1,505,841	1.0036	1,505,841	1.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.10
親投資信託受益証券	1.07
合計	96.17

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	62,473,516	1.2846	80,253,478	1.3123	81,983,995	94.75
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,001,390	1.0036	1,004,995	1.0036	1,004,995	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.75
親投資信託受益証券	1.16
合計	95.91

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.16	101,167,580	101.16	101,167,580	1.8	2017年 1月25日	61.11
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,000,000	100.06	10,006,368	100.06	10,006,368	0.1	2017年 1月20日	6.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.16
合計	67.16

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	938,367,005	1.9381	1,818,670,905	2.0179	1,893,530,779	102.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.02
合計	102.02

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,716,711,982	1.9395	22,725,002,059	2.0179	23,643,153,108	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	韓国	社債券	WOORI BANK VAR REGS	9,200,000	11,248.09	1,034,824,801	11,450.11	1,053,410,801	5	2045/6/10	4.13
2	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	9,000,000	11,488.39	1,033,955,253	11,435.36	1,029,182,614	5.2	2024/12/26	4.03
3	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	8,500,000	11,689.30	993,590,844	11,754.64	999,145,055	5.375	2019/11/6	3.91
4	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	7,800,000	12,456.67	971,620,729	12,467.99	972,503,368	8.625	‐	3.81
5	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	7,400,000	11,531.65	853,342,714	11,660.68	862,890,432	7.5	2020/3/9	3.38
6	中国	中国	社債券	BANK OF COMM VAR	6,805,000	11,075.36	753,678,389	11,060.60	752,674,310	5	‐	2.95
7	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	6,200,000	11,651.58	722,398,235	11,708.94	725,954,306	7.125	‐	2.84
8	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	11,788.70	707,322,376	11,821.32	709,279,358	8.975	2019/1/14	2.78
9	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	11,577.25	659,903,514	11,726.24	668,396,082	8.5	2019/1/10	2.62
10	イギリス	香港	社債券	CHINA CITIC BK VAR	5,300,000	11,635.90	616,703,035	11,669.33	618,474,746	7.25	‐	2.42
11	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	12,260.97	600,052,256	12,357.05	604,754,120	8.375	2022/2/10	2.37
12	イギリス	中国	社債券	CHALCO VAR	5,300,000	11,226.79	595,020,145	11,232.89	595,343,535	6.25	‐	2.33
13	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	11,120.84	556,042,374	11,134.27	556,713,561	8.875	2017/4/28	2.18
14	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	10,730.33	536,516,934	11,088.23	554,411,556	8.5	2020/12/1	2.17
15	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	11,574.37	532,421,029	11,538.86	530,787,992	4.625	2020/4/30	2.08
16	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	4,800,000	10,951.50	525,672,327	11,043.41	530,083,746	6.75	2019/9/19	2.08
17	イギリス	香港	社債券	BK EAST ASIA VAR EMTN	4,700,000	10,656.23	500,842,957	10,723.34	503,997,425	5.5	‐	1.97
18	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	11,308.77	497,586,312	11,401.08	501,647,604	6.125	2020/2/4	1.96
19	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	4,400,000	11,022.01	484,968,440	11,230.34	494,135,191	6.875	2018/5/3	1.94
20	中国	中国	社債券	ICBC VAR REGS	4,000,000	11,493.38	459,735,360	11,470.97	458,838,965	6	‐	1.80
21	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	11,893.54	356,806,337	11,826.42	354,792,776	5.25	2021/2/26	1.39
22	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	11,573.81	347,214,465	11,703.72	351,111,787	8.375	2019/2/18	1.37
23	香港	中国	社債券	GREENLAND GLB 5.875%	3,100,000	10,898.42	337,851,129	10,886.76	337,489,686	5.875	2024/7/3	1.32
24	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	11,082.90	332,487,180	11,096.66	332,899,877	4.375	2017/8/7	1.30
25	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	11,624.84	313,870,893	11,622.40	313,804,995	6.875	2019/10/18	1.23
26	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	11,927.27	310,109,029	11,914.40	309,774,434	13.25	2017/3/22	1.21
27	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	11,582.13	301,135,536	11,727.80	304,922,806	8.75	2020/1/24	1.19
28	アメリカ	中国	社債券	CHINA SCE PPT 10%	2,500,000	12,000.93	300,023,363	12,060.06	301,501,638	10	2020/7/2	1.18
29	イギリス	中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	11,594.22	289,855,712	11,593.23	289,830,750	9.875	2017/9/18	1.13
30	イギリス	フィリピン	社債券	ICTSI VAR	2,512,000	11,011.68	276,613,465	11,220.36	281,855,460	5.5	‐	1.10

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.72
特殊債券	5.50
社債券	84.61
合計	90.83