有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	179,115,705	0.9268	166,004,435	0.9314	166,828,367	95.13
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,500,440	1.0037	1,505,991	1.0037	1,505,991	0.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.86
合計	95.99

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	83,268,770	1.4518	120,889,600	1.4531	120,997,849	94.90
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,001,390	1.0037	1,005,095	1.0037	1,005,095	0.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.90
親投資信託受益証券	0.79
合計	95.69

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	126,000,000	100.18	126,228,260	100.18	126,228,260	0.6	2016年 3月20日	24.32
2	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.02	126,034,397	100.02	126,034,397	0.5	2015年12月20日	24.28
3	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,012,352	100.01	100,012,352	0.1	2016年 1月15日	19.27
4	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	50,000,000	100.02	50,010,288	100.02	50,010,288	0.1	2016年 2月15日	9.63
5	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2016年 1月25日	7.71
6	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	10,000,000	100.15	10,015,135	100.15	10,015,135	0.5	2016年 3月20日	1.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.14
合計	87.14

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	967,809,112	2.1710	2,101,113,583	2.1567	2,087,273,911	99.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	13,207,055,893	2.1704	28,665,849,661	2.1567	28,483,657,444	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	韓国	社債券	WOORI BANK VAR REGS	9,200,000	12,284.57	1,130,181,291	12,288.38	1,130,531,572	5	2045/6/10	3.70
2	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	9,000,000	12,486.98	1,123,828,793	12,541.64	1,128,747,734	5.2	2024/12/26	3.69
3	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	7,800,000	13,938.47	1,087,200,921	13,931.47	1,086,654,863	8.625	‐	3.55
4	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	8,500,000	12,838.25	1,091,251,402	12,779.17	1,086,229,906	5.375	2019/11/6	3.55
5	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	7,400,000	12,996.44	961,736,851	13,029.23	964,163,529	7.5	2020/3/9	3.15
6	中国	中国	社債券	BANK OF COMM VAR	6,805,000	12,400.64	843,863,833	12,532.79	852,856,934	5	‐	2.79
7	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	6,200,000	12,751.41	790,587,919	12,764.31	791,387,477	7.125	‐	2.59
8	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	12,959.10	777,546,400	12,958.49	777,509,554	8.975	2019/1/14	2.54
9	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	12,493.25	712,115,272	12,625.15	719,634,067	8.5	2019/1/10	2.35
10	イギリス	中国	社債券	CHALCO VAR	5,300,000	12,618.52	668,781,920	12,544.95	664,882,754	6.25	‐	2.17
11	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	7,100,000	10,234.22	726,629,772	9,139.03	648,871,570	8.25	2021/6/7	2.12
12	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	13,047.04	638,522,421	13,118.15	642,002,680	8.375	2022/2/10	2.10
13	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	12,463.40	623,170,257	12,453.70	622,685,118	8.875	2017/4/28	2.04
14	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	12,447.92	622,396,491	12,184.11	609,205,623	8.5	2020/12/1	1.99
15	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	12,628.47	580,909,860	12,551.09	577,350,536	4.625	2020/4/30	1.89
16	イギリス	香港	社債券	CITIC BK INTL VAR	4,300,000	12,919.06	555,519,895	12,974.09	557,885,900	7.25	‐	1.82
17	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	12,652.42	556,706,705	12,614.84	555,053,057	6.125	2020/2/4	1.82
18	イギリス	中国	社債券	CHALIECO VAR	4,000,000	12,696.02	507,841,049	12,572.96	502,918,423	6.875	‐	1.65
19	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	3,900,000	12,142.23	473,547,003	11,908.38	464,426,881	6.875	2018/5/3	1.52
20	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	3,800,000	11,651.68	442,764,135	11,582.90	440,150,525	6.75	2019/9/19	1.44
21	アメリカ	中国	社債券	GREENTOWN CHINA 8.5%	3,400,000	12,895.36	438,442,345	12,825.47	436,066,269	8.5	2018/2/4	1.43
22	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	12,864.28	385,928,689	12,947.80	388,434,217	5.25	2021/2/26	1.27
23	アメリカ	中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	13,041.39	391,241,882	12,901.01	387,030,384	6.875	2020/1/30	1.27
24	イギリス	中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,270.57	380,387,910	12,269.22	380,346,028	5.25	‐	1.24
25	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	12,674.65	380,239,666	12,641.49	379,244,824	8.375	2019/2/18	1.24
26	イギリス	インド	社債券	TATA STEEL/ABJA 5.95%	3,500,000	11,084.13	387,944,779	10,729.55	375,534,432	5.95	2024/7/31	1.23
27	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	12,387.01	371,610,333	12,388.85	371,665,602	4.375	2017/8/7	1.22
28	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	13,455.79	349,850,559	13,461.80	350,007,032	13.25	2017/3/22	1.14
29	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	13,090.64	353,447,466	12,955.79	349,806,344	6.875	2019/10/18	1.14
30	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	12,479.49	324,466,859	12,538.32	325,996,459	8.75	2020/1/24	1.07

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.68
特殊債券	5.02
社債券	83.29
合計	88.99