有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	228,994,742	0.9536	218,371,165	0.9568	219,102,169	95.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,500,440	1.0036	1,505,841	1.0036	1,505,841	0.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.65
合計	95.78

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	121,317,396	1.4497	175,873,828	1.5035	182,400,704	95.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,001,390	1.0036	1,004,995	1.0036	1,004,995	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	0.52
合計	95.80

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.27	126,352,042	100.27	126,352,042	0.5	2015年12月20日	24.63
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.06	100,061,562	100.06	100,061,562	0.1	2016年 1月15日	19.50
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	76,000,000	100.48	76,368,585	100.48	76,368,585	0.6	2016年 3月20日	14.89
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	60,000,000	100.02	60,014,052	100.02	60,014,052	0.4	2015年 6月20日	11.70
日本	国債証券	第498回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,962	99.99	29,999,962	―	2015年 6月10日	5.85
日本	国債証券	第516回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,928	99.99	29,999,928	―	2015年 6月 8日	5.85
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,681	99.99	29,999,681	―	2015年 7月 6日	5.85
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	10,000,000	100.40	10,040,110	100.40	10,040,110	0.5	2016年 3月20日	1.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.21
合計	90.21

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,249,985,305	2.0658	2,582,219,644	2.1536	2,691,968,352	103.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.27
合計	103.27

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,111,360,460	2.0678	25,044,458,937	2.1536	26,083,025,886	100.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	9,800,000	14,311.32	1,402,509,865	14,297.00	1,401,106,147	8.625	-	4.87
2	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	8,400,000	12,796.09	1,074,872,205	12,840.69	1,078,618,750	7.5	2020/3/9	3.75
3	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	7,900,000	12,187.67	962,826,029	12,217.10	965,150,916	8.25	2021/6/7	3.35
4	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	7,000,000	12,521.47	876,503,320	12,814.09	896,986,821	5.2	2024/12/26	3.12
5	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	12,346.19	740,771,510	12,605.61	756,336,744	8.975	2019/1/14	2.63
6	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	11,895.44	678,040,400	12,167.60	693,553,667	8.5	2019/1/10	2.41
7	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	12,831.21	627,959,816	12,973.09	634,903,049	8.375	2022/2/10	2.21
8	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	12,447.23	622,361,900	12,494.25	624,712,770	8.5	2020/12/1	2.17
9	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	12,391.55	619,577,975	12,478.17	623,908,525	8.875	2017/4/28	2.17
10	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	4,500,000	12,922.36	581,506,253	13,037.43	586,684,354	5.375	2019/11/6	2.04
11	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	12,687.81	583,639,359	12,663.76	582,533,213	4.625	2020/4/30	2.02
12	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	12,818.51	564,014,544	12,762.74	561,560,978	6.125	2020/2/4	1.95
13	イギリス	インド	社債券	TATA STEEL/ABJA 5.95%	4,300,000	12,642.70	543,636,213	12,537.56	539,115,119	5.95	2024/7/31	1.87
14	アメリカ	中国	社債券	CHINA SHANSHUI 7.5%	4,500,000	12,328.45	554,780,574	11,948.60	537,687,274	7.5	2020/3/10	1.87
15	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	4,200,000	12,746.66	535,359,913	12,729.34	534,632,381	7.125	-	1.86
16	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	3,900,000	12,280.20	478,927,898	12,411.35	484,042,896	6.875	2018/5/3	1.68
17	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	3,800,000	12,001.81	456,068,780	12,109.45	460,159,294	6.75	2019/9/19	1.60
18	アメリカ	中国	社債券	GREENTOWN CHINA 8.5%	3,400,000	12,955.73	440,494,885	13,023.81	442,809,873	8.5	2018/2/4	1.54
19	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 9.875%	3,200,000	12,908.75	413,080,029	12,856.78	411,417,098	9.875	2017/3/20	1.43
20	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 6% REGS	3,500,000	11,702.73	409,595,792	11,659.07	408,067,726	6	2019/1/31	1.42
21	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	13,121.56	393,646,995	13,193.32	395,799,897	5.25	2021/2/26	1.38
22	アメリカ	中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	12,907.51	387,225,408	13,053.51	391,605,450	6.875	2020/1/30	1.36
23	イギリス	中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,495.49	387,360,274	12,484.35	387,015,067	5.25	-	1.34
24	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	12,549.93	376,498,017	12,604.37	378,131,253	4.375	2017/8/7	1.31
25	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	12,160.18	364,805,532	12,366.81	371,004,405	8.375	2019/2/18	1.29
26	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	13,503.89	351,101,197	13,652.36	354,961,573	13.25	2017/3/22	1.23
27	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	12,854.30	347,066,361	12,898.85	348,269,017	6.875	2019/10/18	1.21
28	アメリカ	中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,750,000	12,580.86	345,973,826	12,589.52	346,212,006	7.625	2016/4/13	1.20
29	イギリス	中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	13,084.44	327,111,188	13,116.61	327,915,433	9.875	2017/9/18	1.14
30	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	11,808.79	307,028,572	12,140.38	315,650,078	8.75	2020/1/24	1.10

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	4.59
社債券	83.73
合計	88.32