資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社が支弁します。

2020/06/30 9:19

#2 その他の関係法人の概況（連結）

⑤ 再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

2020/06/30 9:19

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/06/30 9:19

#4 ファンドの仕組み（連結）

①当ファンドの仕組み及び関係法人
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況(2020年 4月30日現在)

2020/06/30 9:19

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2020/06/30 9:19

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	542	12,099,508
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	289,453
単位型公社債投資信託	26	199,687
合計	647	12,588,648

2020/06/30 9:19

#7 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.209%(税抜 0.19%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/06/30 9:19

#8 投資リスク（連結）

② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/06/30 9:19

#9 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。

2020/06/30 9:19

#10 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2020/06/30 9:19

#11 投資方針（連結）

B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2020/06/30 9:19

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド53,626,789,6651.535882,364,590,2821.602385,926,205,08099.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/06/30 9:19

#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,926,205,080	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,557,553	0.05
合計(純資産総額)		85,968,762,633	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本85,926,205,08099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,557,5530.05合計(純資産総額)85,968,762,633100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/06/30 9:19

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/06/30 9:19

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2020/06/30 9:19

#16 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2020/06/30 9:19

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2011年 3月31日)32,618,291,52932,618,291,5299,2799,279第10期計算期間末(2012年 4月 2日)36,891,288,37336,891,288,3739,3349,334第11期計算期間末(2013年 4月 1日)47,541,549,87647,541,549,87611,14111,141第12期計算期間末(2014年 3月31日)56,643,451,77856,643,451,77813,65213,652第13期計算期間末(2015年 3月31日)73,026,107,09873,026,107,09817,81517,815第14期計算期間末(2016年 3月31日)69,315,595,69769,315,595,69715,86215,862第15期計算期間末(2017年 3月31日)79,513,820,77479,513,820,77418,16918,169第16期計算期間末(2018年 4月 2日)94,197,935,57194,197,935,57120,93820,938第17期計算期間末(2019年 4月 1日)93,580,494,25393,580,494,25320,23720,237第18期計算期間末(2020年 3月31日)82,302,972,84582,302,972,84518,01718,0172019年 4月末日92,731,771,426―20,266―5月末日87,301,663,439―18,944―6月末日89,910,855,898―19,459―7月末日90,680,377,031―19,633―8月末日88,059,799,474―18,968―9月末日92,823,626,671―20,109―10月末日97,009,703,347―21,110―11月末日98,635,351,205―21,519―12月末日99,962,688,763―21,826―2020年 1月末日97,802,626,445―21,356―2月末日87,296,368,582―19,160―3月末日82,302,972,845―18,017―4月末日85,968,762,633―18,795―

2020/06/30 9:19

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	86,113,074,396	円
Ⅱ 負債総額	144,311,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,968,762,633	円
Ⅳ 発行済口数	45,741,034,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8795	円
(1万口当たり純資産額)	(18,795	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額86,113,074,396円Ⅱ 負債総額144,311,763円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,968,762,633円Ⅳ 発行済口数45,741,034,971口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8795円(1万口当たり純資産額)(18,795円)

2020/06/30 9:19

#19 課税上の取扱い（連結）

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2020年 4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

2020/06/30 9:19

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/06/30 9:19

#21 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/06/30 9:19

#22 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2020/06/30 9:19

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	232,948,107,808	円
Ⅱ 負債総額	1,261,654,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,686,452,949	円
Ⅳ 発行済口数	144,599,990,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6023	円
(1万口当たり純資産額)	(16,023	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額232,948,107,808円Ⅱ 負債総額1,261,654,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)231,686,452,949円Ⅳ 発行済口数144,599,990,233口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6023円(1万口当たり純資産額)(16,023円)

2020/06/30 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,534,991,911
負債合計	290,435,033
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/30 9:19

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	226,557,699,290	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,128,753,659	2.21
合計(純資産総額)		231,686,452,949	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,827,280,000	2.08

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

2020/06/30 9:19