- #1 その他の手数料等（連結）
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
2016/10/19 9:04- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2016/10/19 9:04- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 470 | 8,112,326 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 37 | 161,948 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 507 | 8,274,274 |
- #4 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.134%(税抜 1.05%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2016/10/19 9:04- #5 委託会社等の概況（連結）
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラインなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を月次で策定し、部長が承認します。
[DO(実行)]
2016/10/19 9:04- #6 投資制限（連結）
<約款に定める投資制限>A.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
B.同一銘柄の株式への投資割合
2016/10/19 9:04- #7 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2016/10/19 9:04
- #8 投資方針（連結）
C.運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
D.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
2016/10/19 9:04- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 130,675,387 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,157,969 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 131,833,356 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016/10/19 9:04- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2016/10/19 9:04- #13 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2016/10/19 9:04
- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2016/10/19 9:04- #15 資産の評価（連結）
資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2016/10/19 9:04- #16 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2016/10/19 9:04- #17 附属明細表（連結）
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
2016/10/19 9:04- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
2016/10/19 9:04- #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
世界物価連動債マザーファンド
純資産額計算書
2016/10/19 9:04- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 平成28年 7月19日現在 |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,511,745 |
| 負債合計 | 144,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 69,156,534,793 | 41.38 |
| フランス | 16,233,381,022 | 9.71 |
| イタリア | 15,829,952,700 | 9.47 |
| イギリス | 13,333,191,073 | 7.98 |
| ドイツ | 11,998,848,813 | 7.18 |
| スペイン | 8,915,824,868 | 5.33 |
| ベルギー | 4,210,492,555 | 2.52 |
| オランダ | 3,806,402,319 | 2.28 |
| カナダ | 3,381,480,899 | 2.02 |
| オーストラリア | 3,090,258,769 | 1.85 |
| オーストリア | 2,538,491,705 | 1.52 |
| メキシコ | 1,409,722,345 | 0.84 |
| アイルランド | 1,315,650,926 | 0.79 |
| デンマーク | 1,129,868,471 | 0.68 |
| フィンランド | 992,572,587 | 0.59 |
| ポーランド | 941,527,981 | 0.56 |
| スウェーデン | 812,788,443 | 0.49 |
| マレーシア | 791,321,797 | 0.47 |
| 南アフリカ | 751,924,797 | 0.45 |
| シンガポール | 621,166,681 | 0.37 |
| ノルウェー | 415,186,882 | 0.25 |
| スイス | 378,695,265 | 0.23 |
| 小計 | 162,055,285,691 | 96.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,083,805,865 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 167,139,091,556 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,045,564,888 | 0.63 |
| 買建 | ドイツ | 1,649,265,816 | 0.99 |
| (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,576,902,800 | 2.14 |
| (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資
資産- #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 451,281,120 | 43.22 |
| イギリス | 319,594,997 | 30.61 |
| フランス | 88,995,351 | 8.52 |
| イタリア | 70,030,429 | 6.71 |
| ドイツ | 33,310,295 | 3.19 |
| カナダ | 22,815,628 | 2.19 |
| オーストラリア | 11,755,003 | 1.13 |
| スペイン | 11,451,062 | 1.10 |
| スウェーデン | 9,979,092 | 0.96 |
| ニュージーランド | 4,324,410 | 0.41 |
| デンマーク | 2,256,430 | 0.22 |
| 小計 | 1,025,793,817 | 98.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,366,731 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 1,044,160,548 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 15,516,280 | 1.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
