資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(a)委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させることができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます｡
(b)株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます｡
(c)委託会社は､上記(a)の事項について､書面による決議(以下「書面決議」といいます｡)を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め､当該決議の日の2週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡

2021/05/20 9:41

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

2021/05/20 9:41

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	補足分類
		(収益の源泉)
	国 内	株 式
単位型		債 券	インデックス型
	海 外	不動産投信
追加型		その他資産	特殊型
	内 外	( )
		資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類

2021/05/20 9:41

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2021年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、127本であり、その純資産総額は2,231,184百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。

2021/05/20 9:41

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。

2021/05/20 9:41

#6 分配方針（連結）

配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<収益分配金に関する留意事項>・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です｡2021/05/20 9:41

#7 投資リスク（連結）

資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした場合､損失を被る可能性があります｡2021/05/20 9:41

#8 投資制限（連結）

託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
1)マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡)の実質投資割合には制限を設けません｡
3)公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
4)外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
5)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡)の実質投資割合は､信託財産の純資産総額の5%以下とします｡
6)デリバティブ取引は､後記②の3)4)5)の範囲で行います｡
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2021/05/20 9:41

#9 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形2021/05/20 9:41

#10 投資方針（連結）

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡

2021/05/20 9:41

#11 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資有価証券は4銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021/05/20 9:41

#12 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2021年3月31日現在)
親投資信託受益証券		日本	4,060,664,567	85.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			705,833,568	14.81
純資産総額			4,766,498,135	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

2021/05/20 9:41

#13 換金（解約）手続等（連結）

資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。

2021/05/20 9:41

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]

1.有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券売買目的有価証券決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法	(1) 有形固定資産①リース資産以外の有形固定資産定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物附属設備 9～10年器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準	(1) 賞与引当金従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。(2) 退職給付引当金退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。① 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する仮定について)

2021/05/20 9:41

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 54,843千円器 具 備 品 38,003千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 68,147千円器 具 備 品 46,953千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2021/05/20 9:41

#16 申込（販売）手続等（連結）

資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金2021/05/20 9:41

#17 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2021/05/20 9:41

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,770,551,163	円
Ⅱ 負債総額	4,053,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,766,498,135	円
Ⅳ 発行済口数	3,732,012,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2772	円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

2021/05/20 9:41

#19 課税上の取扱い（連結）

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。

2021/05/20 9:41

#20 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法

2021/05/20 9:41

#21 運用体制（連結）

運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。

2021/05/20 9:41